Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 130 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Cấu trúc
BÌA
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu luận văn
Chương 1:
TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤCĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNGCHỨNG KHOÁN
1.1 Tổng quan về danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân trên thị
trường chứng khoán
1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân
1.1.2 Khái niệm danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân.
1.2 Tổng quan về xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân
trên thị trường chứng khoán.
1.2.1 Khái niệm về xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân.
1.2.2 Sự cần thiết phải xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá
nhân trên thị trường chứng khoán
1.2.3. Quy trình xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân
1.2.3.1 . Mục tiêu đầu tư.
1.2.3.2 Phân bổ tài sản.
1.2.3.3. Lựa chọn chiến lược đầu tư.
1.2.3.4 Lựa chọn chứng khoán.
1.2.3.5 Đánh giá hiệu quả của hoạt động xây dựng danh mục đầu tư.
1.3 Lý thuyết Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu
tư cá nhân trên thị trường chứng khoán
1.3.1 Phương pháp đo lường lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của danh mục đầu tư
1.3.1.1 Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán riêng lẻ
1.3.1.2 Đo lường mối quan hệ giữa các chứng khoán
1.3.1.3 Lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư
1.3.1.4 Phương pháp tính phương sai của danh mục đầu tư
1.3.2 Lựa chọn danh mục đầu tư hiệu quả theo lý thuyết Markowitz.
1.3.2.1 Các giả thiết của lý thuyết Markowitz.
1.3.2.2 Mức ngại rủi ro.
1.3.2.3 Mức hữu dụng và hàm hiệu dụng.
1.3.2.4 Danh mục đầu tư hiệu quả và đường biên hiệu quả.
1.3.2.5 Truy tìm danh mục đầu tư hiệu quả
Kết luận chương 1
Chương 2:
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNGDANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂNTRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Qui mô giao dịch của thị trường.
2.1.3 Diễn biến chỉ số giá chứng khoán
2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng
khoán Việt Nam.
2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cánhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2.3.1 Mô hình nghiên cứu
2.3.2 Cơ sở dữ liệu
2.3.3 Kiểm tra thang đo và phân tích nhân tố khám phá
2.3.4 Phân tích hồi quy.
2.3.5 Kết quả nghiên cứu.
2.4 Vận dụng lý thuyết Markowitz để xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà
đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2.4.1 Tỷ suất sinh lợi, rủi ro của các cổ phiếu và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng.
2.4.2 Ma trận hệ số hiệp phương sai và ma trận hệ số tương quan.
2.4.3 Xây dựng đường biên hiệu quả.
2.4.4 Xác định danh mục đầu tư hiệu quả trong trường hợp không tồn tại tài sản
phi rủi ro
2.4.5 Xác định danh mục đầu tư hiệu quả trong trường hợp tồn tại tài sản phi
rủi ro
Kết luận chương 2
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÝ
THUYẾT MARKOWITZ ĐỂ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2013-2020.
3.2 Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng lý thuyết Markowitz để xây dựng
danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
3.2.1 Giải pháp đối với nhà đầu tư cá nhân
3.2.2 Giải pháp đối với công ty quản lý quỹ.
3.2.2.1 Thiết lập quy trình xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho nhà đầu tư cánhân
3.2.2.2 Phát triển thu hút khách hàng nhà đầu tư cá nhân:
3.2.2.3 Xây dựng bộ đạo đức nghề nghiệp dành cho ban điều hành, nhân viêncông ty quản lý quỹ.
3.3 Giải pháp hổ trợ
3.3.1 Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
3.3.2 Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
3.3.3 Phát triển thị trường chứng khoán hóa các khoản vay được thế chấp bằng
bất động sản.
3.3.4 Phát triển quỹ đầu tư trái phiếu đại chúng và quỹ thị trường tiền tệ.