THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 86 |
| Dung lượng | 0,91 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 11/07/2021, 16:27
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1. Nguyễn Tiến Dũng và Đỗ Đức Thái: Nhập Môn Toán Tài Chính, Ebook, 2014 | Khác | |
| 2. Trần Hùng Thao: Nhập Môn Toán Học Tài Chính, NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2009.Tiếng nước ngoài | Khác | |
| 1. Alexandre B.Tsybakov: Introduction to Nonparametric Estimation, Springer, New York, (2009) | Khác | |
| 2. Baumeister, J.: Stable Solution of Inverse Problems. Friedr. Vieweg & Son (1987) | Khác | |
| 3. Bouchouev, I., Isakov, V.: The inverse problem of option pricing | Khác | |
| 4. Bouchouev, I., Isakov, V.: Uniqueness, stability and numerical methods for the inverse problem that arises in financial markets. Inverse Probl.15, R95-R116 (1999) | Khác | |
| 5. Bouchouev, I., Isakov, V., Valdivia, N.: Recovery of volatility coefficient by linearization. Quant. Financ. 2, 257–263 (2002) | Khác | |
| 6. Chargory-Corona, J., Ibarra-Valdez, C.: A note on Black-Scholes implied volatility. Phys. A 370, 681–688 (2006) | Khác | |
| 7. Crépey, S.: Calibration of the local volatility in a generalized Black- Scholes model using Tikhonov regularization. SIAM J. Math. Anal. 34, 1183–1206 (2003) | Khác | |
| 8. De Cezaro, A., Scherzer, O., Zubelli, J.P.: Convex regularization of local volatility models from option prices: convergence analysis and rates | Khác | |
| 9. Deng, Z.-C., Yu, J.-N., Yang, L.: An inverse problem of determining the implied volatility in option pricing. J. Math. Anal. Appl. 340, 16-31 (2008) | Khác | |
| 10. Egger, H., Engl, H.W.: Tikhonov regularization applied to the inverse problem of option pricing: convergence analysis and rates. Inverse Probl.21, 1027-1045 (2005) | Khác | |
| 11. Egger, H., Hein, T., Hofmann, B.: On decoupling of volatility smile and term structure in inverse option pricing. Inverse Probl. 22, 1247-1259 (2006) | Khác | |
| 12. Engl, H.W., Zou, J.: A new approach to convergence rate analysis of Tikhonov regularization for parameter identification in heat conduction | Khác | |
| 14. Hein, T.: Some analysis of Tikhonov regularization for the inverse problem of option pricing in the price-dependent case. Z. Anal. Anwend.24, 593–609 (2005) | Khác | |
| 15. Hein, T., Hofmann, B.: On the nature of ill-posedness of an inverse problem arising in option pricing. Inverse Probl. 19, 1319-1338 (2003) | Khác | |
| 16. Hofmann, B., Kramer && , R.: On maximum entropy regularization for a specific inverse problem of option pricing. J. Inverse Ill-Posed Probl. 13, 41-63 (2005) | Khác | |
| 17. Kramer && , R., Mathé, P.: Modulus of continuity of Nemytskii operators with application to the problem of option pricing. J. Inverse Ill-Posed Probl. 16, 435-461 (2008) | Khác | |
| 18. Kramer && , R., Richter M.: Ill-posedness versus ill-conditioning-an example from inverse option pricing. Applicable Analysis.2008;87(4):465–477 | Khác | |
| 19. Kwok, Y.-K.: Mathematical Models of Financial Derivatives. Springer- Verlag, Berlin–Heidelberg (1998) | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN