Kiểm Định Mô Hình Ba Nhân Tố Của Long Chen Và Lu Zhang

BÌA

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC CÔNG THỨC

TÓM LƢỢC

1. GIỚI THIỆU

2. CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY

3. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Dữ liệu nghiên cứu
3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu
- 3.2.1 Phƣơng pháp xử lý dữ liệu.
  - 3.2.1.1 Tỷ suất sinh lợi
  - 3.2.1.2 Các nhân tố mô phỏng
- 3.2.2 Các phƣơng pháp phân tích dữ liệu.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1Danh sách công ty trong mẫu nghiên cứu từ năm 2005 đến năm 2012

PHỤ LỤC 2Kiểm định tính dừng của các biến độc lập (rm- rf), SMB và HML.

PHỤ LỤC 3Hồi quy TSSL vƣợt trội của 6 danh mục theo nhân tố thị trƣờng.

PHỤ LỤC 4Hồi quy TSSL vƣợt trội của 6 danh mục theo ba nhân tố rm- rf, SMB và HML.

PHỤ LỤC 5Kiểm định tính dừng của các biến độc lập (rm – rf), rINV và rROA.

PHỤ LỤC 6Hồi quy TSSL vƣợt trội của 6 danh mục theo quy mô- BE/MEvới nhân tố đầu tƣ và nhân tố ROA.

PHỤ LỤC 7Hồi quy TSSL vƣợt trội của 6 danh mục theo quy mô- BE/ME với ba nhân tố (rm – rf), rINV và rROA.

PHỤ LỤC 8Hồi quy TSSL vƣợt trội của 6 danh mục theo quy mô- BE/ME với năm nhân tố (rm – rf), SMB, HML, rINV và rROA.