Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam

78 9 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 78 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	78
Dung lượng	849,9 KB

Nội dung

Kết quả của bài nghiên cứu giúp các nhà quản lý, điều hành ngân hàng xác định được các phương pháp quản lý phù hợp, xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý đối với ngân hàng của mình để từng bước đưa ngân hàng đi lên. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn đưa ra một số giải pháp, hướng tiếp cận mới để gia tăng tỷ suất sinh lợi và kiểm soát rủi ro tín dụng tại các ngân hàng TMCP Việt Nam.

Ngày đăng: 06/07/2021, 10:10

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

2.2.1. Tình hình cho vay khách hàng - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **2.2.1.** Tình hình cho vay khách hàng (Trang 17)

Biểu đồ 2.1. Tình hình cho vay khách hàng và tỷ lệ tăng trưởng cho vay khách hàng qua các năm từ 2008-2018 (Nguồn: BCTC thường niên của các NHTMCP) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — i ểu đồ 2.1. Tình hình cho vay khách hàng và tỷ lệ tăng trưởng cho vay khách hàng qua các năm từ 2008-2018 (Nguồn: BCTC thường niên của các NHTMCP) (Trang 18)

2.2.2. Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu: - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **2.2.2.** Tình hình nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu: (Trang 20)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng tài sản (tỷ đồng)Tốc độ tăng trưởng Tổng tài sản - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **2008** 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng tài sản (tỷ đồng)Tốc độ tăng trưởng Tổng tài sản (Trang 24)

Bảng 2.3. Quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của 25 NHTMCP Việt Nam (Nguồn: BCTC thường niên của các NHTMCP) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **Bảng 2.3.** Quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của 25 NHTMCP Việt Nam (Nguồn: BCTC thường niên của các NHTMCP) (Trang 24)

Bắt đầu từ năm 2011, tình hình kinh tế khó khăn đã tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế trong đó có các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân là chủ thể vay vốn của ngân hàng - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — t đầu từ năm 2011, tình hình kinh tế khó khăn đã tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế trong đó có các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân là chủ thể vay vốn của ngân hàng (Trang 27)

Chương này tập trung trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam cũng như các NHTMCP Việt Nam và tình hình kinh doanh của các Ngoài ra, chương này cũng trình bày thực trạng rủi ro tín dụng tại các NHTMCP thông qua các tiêu ch - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — h ương này tập trung trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam cũng như các NHTMCP Việt Nam và tình hình kinh doanh của các Ngoài ra, chương này cũng trình bày thực trạng rủi ro tín dụng tại các NHTMCP thông qua các tiêu ch (Trang 31)

4.1.1. Mô hình nghiên cứu - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **4.1.1.** Mô hình nghiên cứu (Trang 52)

Bảng 4.1. Mô tả biến phụ thuộc và biến độc lập 4.1.2.1. Biến phụ thuộc - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **Bảng 4.1.** Mô tả biến phụ thuộc và biến độc lập 4.1.2.1. Biến phụ thuộc (Trang 53)

Kế đến, bài nghiên cứu thực hiện các kiểm định sự phù hợp của mô hình như kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định hiện tượng tự tương quan, kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — n bài nghiên cứu thực hiện các kiểm định sự phù hợp của mô hình như kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định hiện tượng tự tương quan, kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi (Trang 59)

Bảng 4.3. Tương quan Pearson và Spearman - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **Bảng 4.3.** Tương quan Pearson và Spearman (Trang 60)

có 2 mô hình tương ứng với biến ROE, ROA được sử dụng và được đặt lần lượt là mô hình 1 (biến đo lường ROE), mô hình 2 (biến đo lường ROE) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — c ó 2 mô hình tương ứng với biến ROE, ROA được sử dụng và được đặt lần lượt là mô hình 1 (biến đo lường ROE), mô hình 2 (biến đo lường ROE) (Trang 61)

Bảng 4.5. Kết quả hồi quy mô hình 2 theo phương pháp POOLED OLS, FEM, REM và kết quả kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **Bảng 4.5.** Kết quả hồi quy mô hình 2 theo phương pháp POOLED OLS, FEM, REM và kết quả kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian (Trang 62)

Bảng 4.6. Kết quả kiểm định tự tương quan của mô hình - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — **Bảng 4.6.** Kết quả kiểm định tự tương quan của mô hình (Trang 63)

Mô hình Biến phụ thuộc Thống kê F Prob > F - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — h ình Biến phụ thuộc Thống kê F Prob > F (Trang 63)

Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập trong mô hình, bài nghiên cứu xem xét đến hệ số nhân tử phóng đại phương sai VIF, kết quả bảng 4.7 thể hiện ở cả 2 mô hình chỉ số VIP đều nhỏ hơn 3 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — ki ểm tra hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập trong mô hình, bài nghiên cứu xem xét đến hệ số nhân tử phóng đại phương sai VIF, kết quả bảng 4.7 thể hiện ở cả 2 mô hình chỉ số VIP đều nhỏ hơn 3 cho thấy không có hiện tượng đa cộng tuyến giữa (Trang 64)

Mô hình (1) thể hiện tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE có mối quan hệ với các biến độc lập là tỷ lệ nợ xấu NPL, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng LLPR, hiệu quả quản lý chi phí CTI, quy mô tổng tài sản SIZE và chỉ số giá tiêu dùng CPI - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lợi - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng TMCP Việt Nam — h ình (1) thể hiện tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE có mối quan hệ với các biến độc lập là tỷ lệ nợ xấu NPL, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng LLPR, hiệu quả quản lý chi phí CTI, quy mô tổng tài sản SIZE và chỉ số giá tiêu dùng CPI (Trang 65)