Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017

83 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 83 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	83
Dung lượng	1,39 MB

Nội dung

Bài nghiên cứu góp phần bổ sung bằng chứng thực nghiệm về việc đánh giá tác động của việc đa dạng hóa thu nhập đến rủi ro của ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Ngày đăng: 06/07/2021, 09:38

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

FEM Mô hình hồi quy tác động cố định - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ình hồi quy tác động cố định (Trang 8)

Bảng 2.1 - Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc đây đƣợc phân loại theo tác đ ng - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Bảng 2.1** Tổng hợp các nghiên cứu trƣớc đây đƣợc phân loại theo tác đ ng (Trang 25)

Bảng 3.3 a- Mô tả tóm tắt các biến đo lƣờng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Bảng 3.3** a- Mô tả tóm tắt các biến đo lƣờng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu (Trang 33)

Dữ liệu được sử dụng để phân tích mô hình hồi quy là dữ liệu dạng bảng cân đối mạnh, được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên đã được kiểm toán của 23 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 đến năm 2017 - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — li ệu được sử dụng để phân tích mô hình hồi quy là dữ liệu dạng bảng cân đối mạnh, được thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên đã được kiểm toán của 23 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn từ 2005 đến năm 2017 (Trang 34)

4.1.1. Bảng thống kê mô tả b dữ liệu - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **4.1.1.** Bảng thống kê mô tả b dữ liệu (Trang 42)

Bảng 4.1.1 thể hiện thống kê mô tả cho mẫu dữ liệu của 23 ngânhàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2017 - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Bảng 4.1.1** thể hiện thống kê mô tả cho mẫu dữ liệu của 23 ngânhàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2017 (Trang 42)

Hình 4.1.1a thể hiện diễn biến của chỉ số Risk tính trung bình của 23 ngân hàng trong giai đoạn 2005 -2017 Theo đó, từ năm 2007 trở lại đây thì chỉ số này luôn tăng mạnh mạnh từ điểm thấp nhất là 0 23 đạt đến đỉnh điểm là 1.45 Điều này cho thấy rủi ro - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1a** thể hiện diễn biến của chỉ số Risk tính trung bình của 23 ngân hàng trong giai đoạn 2005 -2017 Theo đó, từ năm 2007 trở lại đây thì chỉ số này luôn tăng mạnh mạnh từ điểm thấp nhất là 0 23 đạt đến đỉnh điểm là 1.45 Điều này cho thấy rủi ro (Trang 43)

Hình 4.1.1c thể hiện diễn biến tổn tài sản của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017 - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1c** thể hiện diễn biến tổn tài sản của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2005 – 2017 (Trang 44)

Hình 4.1.1c - Biểu đồ diễn biến tổng tài sản - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1c** Biểu đồ diễn biến tổng tài sản (Trang 44)

Hình 4.1.1 e- Biểu đổ tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tài sản - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1** e- Biểu đổ tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tài sản (Trang 45)

Hình 4.1.1f - Biểu đồ mức chi tiêu hoạt đ ng trên tổng tài sản - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1f** Biểu đồ mức chi tiêu hoạt đ ng trên tổng tài sản (Trang 46)

Hình 41 1f thể hiện mức độ chi tiêu hoạt động trên tổng tài sản của các NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2005 -2017 - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 41** 1f thể hiện mức độ chi tiêu hoạt động trên tổng tài sản của các NHTMCP tại Việt Nam giai đoạn 2005 -2017 (Trang 46)

Hình 41 1h thể hiện tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2005 -2017. Theo đó, tỷ lệ lạm phát có sự biến động mạnh trong giai đoạn 2007 – 2012, sau đó có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012 -2015 và tăng trở lại trong giai đoạn sau đó - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 41** 1h thể hiện tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2005 -2017. Theo đó, tỷ lệ lạm phát có sự biến động mạnh trong giai đoạn 2007 – 2012, sau đó có xu hướng giảm trong giai đoạn 2012 -2015 và tăng trở lại trong giai đoạn sau đó (Trang 47)

Hình 4.1.1h - Biểu đồ tỷ lệ lạm phát - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Hình 4.1.1h** Biểu đồ tỷ lệ lạm phát (Trang 47)

Ghi chú: B ng ma trận hệ số tương quan của cặp biến sử dụng trong mô hình hồi quy Ý nghĩa thống kê 5% (*) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — hi chú: B ng ma trận hệ số tương quan của cặp biến sử dụng trong mô hình hồi quy Ý nghĩa thống kê 5% (*) (Trang 48)

Bảng 4.2a trình bày kết quả hồi quy ước lượng các mô hình theo phương pháp Pooled, FEM, REM Theo đó, đối với phương pháp Pooled OLS, kết quả ước lượng cho thấy tồn tại hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê giữa các biến đại diện cho đa dạng hóa thu nhập đế - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Bảng 4.2a** trình bày kết quả hồi quy ước lượng các mô hình theo phương pháp Pooled, FEM, REM Theo đó, đối với phương pháp Pooled OLS, kết quả ước lượng cho thấy tồn tại hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê giữa các biến đại diện cho đa dạng hóa thu nhập đế (Trang 49)

c ý nghĩa thống kê). Kết quả kiểm định mô hình GMM cho thấy các kiểm định - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — c ý nghĩa thống kê). Kết quả kiểm định mô hình GMM cho thấy các kiểm định (Trang 54)

Bảng 4.2k -Kết quả hồi quy theo phƣơng pháp GMM (NON) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — **Bảng 4.2k** Kết quả hồi quy theo phƣơng pháp GMM (NON) (Trang 55)

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp dữ liệu các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ụ lục 2: Bảng tổng hợp dữ liệu các biến được sử dụng trong bài nghiên cứu (Trang 70)

1 ABB Ngânhàng TMCP An Bình 2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — 1 ABB Ngânhàng TMCP An Bình 2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu (Trang 70)

Phụ lục 3: Thiết lập dữ liệu bảng - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ụ lục 3: Thiết lập dữ liệu bảng (Trang 74)

Phụ lục 7: Kết quả mô hình tác động cố định(FEM) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ụ lục 7: Kết quả mô hình tác động cố định(FEM) (Trang 76)

Phụ lục 6: Kết quả mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ụ lục 6: Kết quả mô hình hồi quy gộp (Pooled OLS) (Trang 76)

Phụ lục 27: Kết quả kiểm định mô hình hồi quy GMM (HHI) - Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của đa dạng hóa cấu trúc thu nhập đến rủi ro của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017 — h ụ lục 27: Kết quả kiểm định mô hình hồi quy GMM (HHI) (Trang 82)