THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 73 |
| Dung lượng | 1,76 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 04/07/2021, 07:41
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bensalah Younes. (November 2000) “Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review”, Bank of Canada Working Paper 2000-20 | Sách, tạp chí |
|
||||
| 3. Trần Hùng Thao, “Nhập môn toán học tài chính”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, ấn hành 2009 | Sách, tạp chí |
|
||||
| 4. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T., “Modelling Extremal Events for Insurance and Finance”. Heidelberg: Springer-Verlag, 1999 | Sách, tạp chí |
|
||||
| 5. Mcneil J. A., Frey R., Embrechts P., “Quantitative risk management”, Princeton University Press | Sách, tạp chí |
|
||||
| 6. McNeil J. A. & Saladin T. (April 24, 1997), “The Peaks over Threshold Method for Estimating High Quantiles of Loss Distributions”,Departement Mathematik ETH Zentrum | Sách, tạp chí |
|
||||
| 7. McNeil, A. (May 17, 1999), “Extreme Value Theory for Risk Managers”, Departement Mathematik ETH Zentrum | Sách, tạp chí |
|
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN