Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Các kiến thức mở đầu

1.1 Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

1.1.1 Biến ngẫu nhiên

1.1.2 Hàm phân phối xác suất

1.1.3 Phân phối rời rạc và phân phối liên tục

1.2 Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên

1.2.1 Moment

1.2.2 Phương sai

1.2.3 Hiệp phương sai

1.2.4 Hệ số tương quan

1.2.5 Độ nhọn

1.2.6 Bất đẳng thức Chebyshev

1.3 Các mô hình phi tuyến Arch, Garch

1.3.1 Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác nhau

1.3.2 Mô hình tổng quát tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác nhau: GARCH(p; q)

1.4 Phân vị thống kê (quantiles)

CHương 2: Các độ đo rủi ro tài chính

2.1 Độ đo rủi ro VaR

2.1.1 Giá trị rủi ro VaR

2.1.2 Mô hình

2.1.3 Xác định giá trị thua lỗ lớn nhất của phương án đầu tư với độ tin cậy cho trước

2.1.4 Một số phương pháp tính VaR

2.1.5 Một số hạn chế của VaR

2.2 Độ đo rủi ro liên kết (Coherent risk measures)

2.2.1 Định nghĩa độ đo rủi ro liên kết

2.2.2 Biểu diễn độ đo rủi ro liên kết

2.3 Xây dựng độ đo rủi ro

2.4 Độ đo rủi ro thua lỗ trung bình (Ex- pected shortfall measure)

Chương 3: Định mức rủi ro

3.1 Giới thiệu hệ thống định mức rủi ro

3.2 Lựa chọn các tham số định lượng trong phân tích VaR

3.2.1 VaR được sử dụng để xác lập vốn an toàn rủi ro

3.2.2 Hệ số điều chỉnh k trong hiệp định Basel sử dụng trong mô hình định mức rủi ro

Kết luận

Tài liệu tham khảo