Một số quá trình ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính

95 7 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

/ 95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2021, 10:18

Xem thêm:

Mục lục

Chương 1Chuyển động Brown phân thứ
1.1 Định nghĩa và các tính chất
1.2 Tính chất nhớ lâu của fBm
1.3 Biểu diễn Volterra của fBm
1.4 Tích phân ngẫu nhiên phân thứ theo quỹ đạo
1.4.1 Tích phân phân thứ tất định
1.4.2 Tích phân ngẫu nhiên phân thứ
Chương 2Phương pháp xấp xỉ semimartingale
2.1 Các kết quả xấp xỉ
2.2 Tích phân ngẫu nhiên phân thứ
2.2.1 Định nghĩa tích phân
2.2.2 Một lớp các quá trình ngẫu nhiên khả tích
2.3 Phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ
2.3.1 Các quá trình kiểu Ornstein-Uhlenbeck phân thứ
2.3.2 Các phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ với hệsố dịch chuyển đa thức
2.3.3 Các quá trình hồi phục trung bình hình học phân thứ
2.4 Lọc tuyến tính ngẫu nhiên phân thứ
Chương 3Các ứng dụng trong Tài chính
3.1 Mô hình quản lý tài sản và nợ trong bảo hiểm
3.2 Mô hình Black-Scholes phân thứ

Tài liệu cùng người dùng

Một số quá trình ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính Một số quá trình ngẫu nhiên phân thứ và ứng dụng trong tài chính
95 18 0
Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính
56 9 0
Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính Các phương pháp tính tích phân gần đúng cho hàm số có số biến rất lớn và ứng dụng trong tài chính
56 7 0
Copula và ứng dụng trong tài chính Copula và ứng dụng trong tài chính
64 2 0
Copula và ứng dụng trong tài chính Copula và ứng dụng trong tài chính
64 7 0
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính
91 30 0

Tài liệu liên quan

MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH
95 565 2
Một số quá trình ngẫu nhiên quan trọng nhận được từ chuyển động brown và ứng dụng Một số quá trình ngẫu nhiên quan trọng nhận được từ chuyển động brown và ứng dụng
45 633 3
Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
87 355 1
Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
15 302 0
Luận văn một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính Luận văn một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
110 355 0
Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính
15 238 0
Quá trình khuếch tán dạng affine và ứng dụng trong một số mô hình lãi suất Quá trình khuếch tán dạng affine và ứng dụng trong một số mô hình lãi suất
64 175 0
Quá trình khuếch tán dạng affine và ứng dụng trong một số mô hình lãi suất (Luận văn thạc sĩ) Quá trình khuếch tán dạng affine và ứng dụng trong một số mô hình lãi suất (Luận văn thạc sĩ)
64 152 0