| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| [10] Bollerslev T.et Wooldridge J.M, Quasi - maximum likelehood estimation of dynamic models with time varying covariances, D.P.MIT |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Quasi - maximum likelehood estimation ofdynamic models with time varying covariances |
|
| [11] Dicblod F, Nerlove M. (1989), The Dynamie of Exchange Rate Votatility A Multivariate Latent Factor ARCH Model, Journal of Applied Econometrics, 4, 1-22 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The Dynamie of Exchange Rate Votatility AMultivariate Latent Factor ARCH Model |
| Tác giả: |
Dicblod F, Nerlove M |
| Năm: |
1989 |
|
| [12] Dicblod F., Nerlove M., (1988), Endogeneous Risk in a Portfolio Balance Ra- tional Expectation Model of the Deutchmamrk - Dollar rate, European Eco- nomic Review, 32, 27-53 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Endogeneous Risk in a Portfolio Balance Ra-tional Expectation Model of the Deutchmamrk - Dollar rate |
| Tác giả: |
Dicblod F., Nerlove M |
| Năm: |
1988 |
|
| [13] Engle R.F ,(1982), Autoregrestive conditional Heteroscedasticity with Esti- mate of the variances of U.K.Inflation, Econometrica 50, 987-1008 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Autoregrestive conditional Heteroscedasticity with Esti-mate of the variances of U.K.Inflation |
| Tác giả: |
Engle R.F |
| Năm: |
1982 |
|
| [14] Engle R.F.et Bollerslev (1986), Modelling the persistence of conditional cari- ances, Econometric Review, 5,1-50 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Modelling the persistence of conditional cari-ances |
| Tác giả: |
Engle R.F.et Bollerslev |
| Năm: |
1986 |
|
| [15] Engle R.F.Lilien D. and Robbins R. ,(1987), Estimating Time varying Risk Premia in the structure : The ARCH-M model, Econometrica, 55, 391-407 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Estimating Time varying RiskPremia in the structure : The ARCH-M model |
| Tác giả: |
Engle R.F.Lilien D. and Robbins R |
| Năm: |
1987 |
|
| [16] Engle R., Rodrigues A., (1987), Tests of International CAPM with time vary- ing covariances, NBER DP 2054 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Tests of International CAPM with time vary-ing covariances |
| Tác giả: |
Engle R., Rodrigues A |
| Năm: |
1987 |
|
| [17] Gourierous C., Monfort A., Trognon A. (1984), Pseudo - Maximum Likeli- hood Methods : Theory, Econometrica, 52, 681-700 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Pseudo - Maximum Likeli-hood Methods : Theory |
| Tác giả: |
Gourierous C., Monfort A., Trognon A |
| Năm: |
1984 |
|
| [18] Gallant R.A. (1987), Non Linear Statistical Models, Wiley |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Non Linear Statistical Models |
| Tác giả: |
Gallant R.A |
| Năm: |
1987 |
|
| [19] Gourierous C., Monfort A., (1989), Statistique et Modeles Econometriques, Economica, 2 tomes |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Statistique et Modeles Econometriques |
| Tác giả: |
Gourierous C., Monfort A |
| Năm: |
1989 |
|
| [20] Gourierouse C et Monfort A (1990), Sinulation based inference in models with heterogeneity, Annales d’ economie et de Statistique |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Sinulation based inference in models withheterogeneity |
| Tác giả: |
Gourierouse C et Monfort A |
| Năm: |
1990 |
|
| [21] Gourieroux C., (1992), Modeles ARCH et Applications Financiesres, Eco- nomica 1992 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Modeles ARCH et Applications Financiesres |
| Tác giả: |
Gourieroux C |
| Năm: |
1992 |
|
| [22] Keeman D.M. (1985), A Tukey Nonadditivity - Type test for time Series Non Linearity, Biometrika, 72, 39-44 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
A Tukey Nonadditivity - Type test for time Series NonLinearity |
| Tác giả: |
Keeman D.M |
| Năm: |
1985 |
|
| [23] Ljung B.G., Box G.E.P., (1978), on a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, Biometrika, 65, 297-303 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
on a Measure of Lack of Fit in Time SeriesModels |
| Tác giả: |
Ljung B.G., Box G.E.P |
| Năm: |
1978 |
|
| [24] Markowitz. H, (1976), Portfolio Selection, Yale University Press |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Portfolio Selection |
| Tác giả: |
Markowitz. H |
| Năm: |
1976 |
|
| [25] MeLeod A.I., Li W.K., (1983), Diagnostic checking ARMA Time Series Mod- els Using Squared Residual Autocorrelations, J.T.S.A. 4, 269-273 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Diagnostic checking ARMA Time Series Mod-els Using Squared Residual Autocorrelations |
| Tác giả: |
MeLeod A.I., Li W.K |
| Năm: |
1983 |
|
| [26] Nisio M. (1960), On Pollynomial Approximation for strictly Stationary Pro- cess, Journal of the mathematical Society of Japan, 12, 207-226 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
On Pollynomial Approximation for strictly Stationary Pro-cess |
| Tác giả: |
Nisio M |
| Năm: |
1960 |
|
| [27] Nisio M. (1961), Remark on the canonical Representation of Strictly Station- ary Process, Journal of the mathematics (Kyoto), 1, 129-146 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Remark on the canonical Representation of Strictly Station-ary Process |
| Tác giả: |
Nisio M |
| Năm: |
1961 |
|
| [28] Sharpe, W.F., (1984), Factor Models, CAPM’S and the A.P.T, Journal of Port- folio Management, 11, 21-25 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Factor Models, CAPM’S and the A.P.T |
| Tác giả: |
Sharpe, W.F |
| Năm: |
1984 |
|
| [29] Weiss A.A. (1986), ARCH and Bilinear Time Serie models : Comparison and combination, Journal of Business and Economic statistics 4, 59-70 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
ARCH and Bilinear Time Serie models : Comparison andcombination |
| Tác giả: |
Weiss A.A |
| Năm: |
1986 |
|