Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - Phan Thị Cẩm Tú CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - Phan Thị Cẩm Tú CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS DƢƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình tơi nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học GS TS Dương Thị Bình Minh Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, thông tin luận văn lấy từ nhiều nguồn ghi chi tiết nguồn lấy thơng tin TP Hồ Chí Minh, ngày ……tháng……năm 2014 Tác giả luận văn Phan Thị Cẩm Tú MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ Mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Dữ liệu nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu Điểm ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng Cơ sở lý thuyết đánh giá yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu (ROE) 1.2.2 Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản (ROA) 1.2.3 Tỷ lệ thu nhập cận biên 1.2.4 Thu nhập cổ phiếu (EPS) 1.2.5 Chênh lệch lãi suất bình quân 1.2.6 Tỷ lệ hiệu suất sử dụng tài sản cố định 1.2.7 Tỷ lệ tài sản sinh lời 1.2.8 Mức tăng giá cổ phiếu ngân hàng thị trường 1.3 Các yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Các yếu tố nội ngân hàng tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Quy mô chất lượng tài sản 1.3.1.2 Vốn chủ sở hữu 10 1.3.1.3 Năng lực quản trị, điều hành 10 1.3.1.4 Chất lượng nguồn nhân lực 10 1.3.1.5 Các yếu tố khác 11 1.3.2 Các yếu tố ngoại sinh tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 11 1.3.2.1 Đặc điểm ngành ngân hàng 11 1.3.2.2 Đặc điểm kinh tế vĩ mô 12 1.4 Mô hình nghiên cứu yếu tố định hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 12 1.4.1 Mô hình nghiên cứu ngồi nước yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 12 1.4.1.1 Các mơ hình nghiên cứu giới yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 12 1.4.1.1.1 Các mơ hình nghiên cứu giới trước năm 2000 yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 12 1.4.1.1.2 Các nghiên cứu giới từ năm 2000 đến yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 15 1.4.1.2 Tình hình nghiên cứu nước yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 18 1.4.1.2.1 Nghiên cứu Nguyễn Việt Hùng (2008) 18 1.4.1.2.2 Nghiên cứu tác giả Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh (2012) 20 1.4.1.2.3 Nghiên cứu Nguyễn Phúc Cảnh (2012) 20 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 21 1.4.2.1 Các yếu tố nội ngân hàng thương mại 21 1.4.2.1.1 Quy mô ngân hàng 21 1.4.2.1.2 Vốn chủ sở hữu 22 1.4.2.1.3 Tính khoản 22 1.4.2.1.4 Số lượng chất lượng cho vay 23 1.4.2.1.5 Khả huy động vốn 24 1.4.2.1.6 Hiệu sử dụng tài sản 24 1.4.2.1.7 Năng lực quản lý chi phí hoạt động 25 1.4.2.1.8 Năng suất lao động nhân viên 25 1.4.2.1.9 Cấu trúc thu nhập – chi phí 25 1.4.2.1.10 Loại hình sở hữu ngân hàng 26 1.4.2.2 Các yếu tố ngoại sinh 26 1.4.2.2.1 Đặc trưng ngành ngân hàng 26 1.4.2.2.2 Đặc điểm kinh tế vĩ mô 28 Kết luận chƣơng 31 Chƣơng Phân tích yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 32 2.1 Tình hình kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 32 2.1.1 Số lượng quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 32 2.1.2 Tình hình huy động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 33 2.1.3 Tình hình nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 35 2.1.4 Tình hình khoản ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 36 2.1.5 Kết kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn năm 2006-2013 38 2.2 Phân tích tiêu đánh giá hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 39 2.3 Phân tích mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 46 2.3.1 Phân tích liệu nghiên cứu 46 2.3.2 Phân tích tương quan 46 2.3.3 Phân tích hồi quy, thực kiểm định điều chỉnh mơ hình 47 2.3.3.1 Phân tích mơ hình – ROA yếu tố ảnh hưởng 47 2.3.3.2 Phân tích mơ hình – ROE yếu tố ảnh hưởng 50 2.3.3.3 Phân tích mơ hình – NIM yếu tố ảnh hưởng 52 2.4 Thảo luận kết luận yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 54 2.4.1 Tác động nhóm yếu tố nội ngân hàng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 55 2.4.2 Tác động nhóm yếu tố ngoại sinh đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 60 2.4.2.1 Tác động đặc trưng ngành ngân hàng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 60 2.4.2.2 Tác động đặc điểm kinh tế vĩ mô đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 62 2.5 Đánh giá yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 63 2.5.1 Các yếu tố nội tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 63 2.5.2 Các yếu tố ngoại sinh tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 64 Kết luận chƣơng 66 Chƣơng Giải pháp kiến nghị nhằm kiểm soát yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 67 3.1 Giải pháp ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 67 3.1.1 Tăng cường khoản thu lãi 67 3.1.2 Cân nguồn vốn huy động cho vay 68 3.1.3 Xử lý hạn chế nợ xấu phát sinh 68 3.1.4 Sử dụng hiệu nguồn nhân lực 69 3.1.5 Quản lý việc sử dụng tài sản 70 3.1.6 Tăng vốn chủ sở hữu phù hợp giai đoạn 70 3.1.7 Nâng cao quản lý chi phí hoạt động 71 3.1.8 Nâng cao hoạt động máy kiểm tra, giám sát độc lập thường xuyên 71 3.1.9 Giải pháp khác 72 3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc, Chính phủ 73 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 73 3.2.2 Kiến nghị Chính phủ 74 3.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 76 Kết luận chƣơng 77 Kết luận 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Tiếng Anh Cổng thông tin điện tử PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng mẫu nghiên cứu Phụ lục 2: Dữ liệu nghiên cứu Phụ lục 3: Kết phân tích ban đầu liệu nghiên cứu Phụ lục 4: Kết phân tích tương quan biến Phụ lục 5: Kết chạy mơ hình “ROA yếu tố ảnh hưởng” lần Phụ lục 6: Kết chạy mơ hình “ROA yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 Phụ lục 7: Kết chạy mơ hình “ROE yếu tố ảnh hưởng” lần Phụ lục 8: Kết chạy mơ hình “ROE yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 Phụ lục 9: Kết chạy mơ hình “NIM yếu tố ảnh hưởng” lần Phụ lục 10: Kết chạy mô hình “NIM yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT CG: tỷ lệ cho vay ngành ngân hàng tổng sản phẩm quốc nội CPI: số giá tiêu dùng DG: tỷ lệ vốn huy động ngành ngân hàng tổng sản phẩm quốc nội DP: tỷ lệ tổng tiền gửi từ tổ chức kinh tế, dân cư tổng tài sản EA: tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản GDP: tổng sản phẩm quốc nội GNP: tổng sản phẩm quốc dân HH: số đo lường độ tập trung ngành ngân hàng IMF: quỹ tiền tệ quốc tế INF: tỷ lệ lạm phát LLR: tỷ lệ chi phí dự phịng rủi ro tín dụng tổng dư nợ LOGTA: lg(tổng tài sản) LQD: tỷ lệ tài sản lưu động tổng tài sản MN: tỷ lệ thu nhập lãi NH: ngân hàng NHNN & LD: Ngân hàng nước liên doanh NHTM: ngân hàng thương mại NHTM CP: ngân hàng thương mại cổ phần NHTM QD: ngân hàng thương mại quốc doanh NIM: tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NLA: tỷ lệ dư nợ tổng tài sản OEA: tỷ lệ chi phí quản lý tổng tài sản OIA: tỷ lệ thu nhập tổng tài sản RI: tỷ lệ lãi suất thực RGDP: tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm điều chỉnh lạm phát Phụ lục 6: Kết chạy mơ hình “ROA yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 017 005 NIM 776 025 LOGTA -.002 EA Standardized 95% Confidence Coefficients Interval for B Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF 3.544 001 008 027 981 30.994 000 726 826 429 958 417 181 5.530 000 -.143 -3.533 001 -.003 000 -.168 -.354 -.048 111 9.002 -.004 002 -.093 -2.678 009 -.008 -.001 285 -.276 -.036 151 6.618 LQD -.001 001 -.022 -1.038 302 -.003 001 353 -.111 -.014 392 2.554 LLR -.434 021 -.364 -20.533 000 -.476 -.392 -.124 -.910 -.276 576 1.737 NLA -.007 001 -.146 -5.976 000 -.010 -.005 -.306 -.539 -.080 304 3.293 DP 002 001 038 1.536 128 000 004 022 162 021 295 3.390 OIA -.011 012 -.033 -.929 356 -.034 012 -.233 -.099 -.012 141 7.082 OEA -.810 038 -.703 -21.601 000 -.885 -.736 014 -.918 -.291 171 5.851 ROL 000 000 035 1.433 155 000 000 569 152 019 306 3.263 MN 716 022 671 32.339 000 672 760 719 961 435 421 2.376 DB1 000 001 -.036 -1.027 307 -.002 001 056 -.109 -.014 150 6.648 DB2 001 001 069 1.674 098 000 003 -.380 177 023 105 9.527 DB3 000 001 009 348 729 -.001 002 466 037 005 247 4.041 HH -.004 002 -.042 -1.496 138 -.008 001 -.037 -.158 -.020 227 4.396 DG 004 002 048 2.308 023 001 008 -.035 240 031 426 2.349 T -.007 002 -.058 -3.624 000 -.011 -.003 -.178 -.362 -.049 717 1.395 RI -.007 005 -.032 -1.409 162 -.017 003 -.121 -.149 -.019 356 2.809 RGDP -.040 016 -.058 -2.515 014 -.071 -.008 080 -.260 -.034 339 2.950 018 033 018 547 586 -.047 083 -.114 059 007 164 6.088 U a Dependent Variable: loi nhuan rong/tong tsan Model Summaryb Model R R Square 992a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 984 981 00112027 Change Statistics R Square Change 984 F Change 271.870 df1 df2 20 Sig F Change 87 Durbin-Watson 000 1.632 a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: loi nhuan rong/tong tsan ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 007 20 000 Residual 000 87 000 Total 007 107 F 271.870 Sig .000a a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: loi nhuan rong/tong tsan Phụ lục 7: Kết chạy mơ hình “ROE yếu tố ảnh hưởng” lần Coefficientsa Model Unstandardized Standardized 95% Confidence Coefficients Coefficients Interval for B B (Constant) Std Error 022 198 3.205 766 060 EA Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF 111 912 -.372 416 458 4.182 000 1.681 4.729 -.053 413 194 179 5.589 014 592 4.249 000 032 088 503 419 197 111 9.028 -.315 051 -.742 -6.216 000 -.416 -.214 -.479 -.559 -.288 151 6.627 LQD -.101 033 -.226 -3.048 003 -.167 -.035 -.019 -.314 -.141 391 2.558 LLR -1.960 647 -.186 -3.031 003 -3.245 -.674 035 -.312 -.141 571 1.752 NLA -.238 037 -.545 -6.427 000 -.311 -.164 -.068 -.572 -.298 299 3.350 DP 027 038 060 703 484 -.049 103 458 076 033 293 3.413 OIA -1.052 386 -.363 -2.724 008 -1.820 -.284 -.014 -.283 -.126 121 8.254 OEA -.366 1.160 -.036 -.316 753 -2.672 1.940 -.277 -.034 -.015 166 6.038 ROL 003 004 057 684 496 -.005 010 335 074 032 305 3.279 MN 1.902 674 202 2.821 006 561 3.242 374 293 131 421 2.377 DB1 -.056 018 -.384 -3.191 002 -.091 -.021 207 -.327 -.148 148 6.745 DB2 -.058 021 -.390 -2.709 008 -.101 -.015 087 -.282 -.126 104 9.649 DB3 -.040 020 -.188 -1.988 050 -.079 000 -.092 -.211 -.092 241 4.144 NIM LOGTA HH 101 097 137 1.038 302 -.093 295 180 112 048 123 8.160 DG -.035 115 -.045 -.307 760 -.265 194 -.114 -.033 -.014 101 9.875 CG -.109 102 -.213 -1.070 288 -.311 093 -.162 -.115 -.050 054 18.477 T -.194 061 -.176 -3.175 002 -.315 -.072 -.174 -.326 -.147 703 1.423 INF 176 394 128 447 656 -.608 960 143 048 021 026 38.354 RI 461 508 229 909 366 -.548 1.471 -.175 098 042 034 29.614 1.422 540 237 2.633 010 348 2.496 252 275 122 266 3.755 -2.877 1.374 -.328 -2.095 039 -5.608 -.147 061 -.222 -.097 088 11.428 RGDP U a Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh Model Summaryb Model R R Square 904a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 817 770 03410285 Change Statistics R Square Change 817 F Change 17.275 df1 df2 22 Sig F Change 85 000 Durbin-Watson 1.487 a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn, tong cho vay toan nganh/gdp, lam phat hang nam b Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 442 22 020 Residual 099 85 001 Total 541 107 F 17.275 Sig .000a a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn, tong cho vay toan nganh/gdp, lam phat hang nam b Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh Phụ lục 8: Kết chạy mơ hình “ROE yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized 95% Confidence Coefficients Coefficients Interval for B B (Constant) Std Error 006 147 3.303 760 060 EA Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF 038 970 -.287 298 472 4.344 000 1.791 4.814 -.053 422 201 181 5.530 014 594 4.282 000 032 088 503 417 198 111 9.002 -.313 051 -.738 -6.205 000 -.414 -.213 -.479 -.554 -.287 151 6.618 LQD -.100 033 -.223 -3.013 003 -.165 -.034 -.019 -.307 -.139 392 2.554 LLR -1.900 642 -.180 -2.959 004 -3.176 -.624 035 -.302 -.137 576 1.737 NLA -.239 037 -.550 -6.548 000 -.312 -.167 -.068 -.575 -.303 304 3.293 DP 025 038 055 642 522 -.051 100 458 069 030 295 3.390 OIA -.880 357 -.303 -2.465 016 -1.589 -.170 -.014 -.255 -.114 141 7.082 OEA -.594 1.139 -.058 -.521 603 -2.857 1.670 -.277 -.056 -.024 171 5.851 ROL 003 004 062 746 457 -.005 010 335 080 035 306 3.263 MN 1.883 672 200 2.801 006 547 3.219 374 288 130 421 2.376 DB1 -.058 017 -.397 -3.325 001 -.093 -.023 207 -.336 -.154 150 6.648 DB2 -.061 021 -.407 -2.854 005 -.103 -.018 087 -.293 -.132 105 9.527 NIM LOGTA DB3 -.036 020 -.170 -1.829 071 -.075 003 -.092 -.192 -.085 247 4.041 HH 167 071 227 2.339 022 025 308 180 243 108 227 4.396 DG -.161 056 -.203 -2.864 005 -.272 -.049 -.114 -.294 -.132 426 2.349 T -.183 060 -.166 -3.043 003 -.303 -.064 -.174 -.310 -.141 717 1.395 RI 346 156 172 2.217 029 036 656 -.175 231 103 356 2.809 1.715 478 285 3.591 001 766 2.664 252 359 166 339 2.950 -3.222 1.000 -.368 -3.222 002 -5.210 -1.235 061 -.327 -.149 164 6.088 RGDP U a Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh Model Summaryb Model R R Square 902a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 814 771 03401533 Change Statistics R Square Change 814 F Change 19.022 df1 df2 20 Sig F Change 87 Durbin-Watson 000 1.432 a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 440 20 022 Residual 101 87 001 Total 541 107 F 19.022 Sig .000a a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai, tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: loi nhuan rong/von csh Phụ lục 9: Kết chạy mơ hình “NIM yếu tố ảnh hưởng” lần Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.042 028 LOGTA 006 002 EA 028 LQD Standardized 95% Confidence Coefficients Interval for B Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF -1.514 134 -.096 013 391 3.001 004 002 009 -.063 308 137 122 8.172 006 457 4.286 000 015 041 352 420 196 183 5.460 000 005 002 033 974 -.009 009 -.009 004 001 391 2.558 LLR 244 087 162 2.801 006 071 417 299 289 128 623 1.606 NLA 000 005 -.008 -.100 921 -.011 010 029 -.011 -.005 299 3.350 DP 008 005 124 1.491 140 -.003 019 001 159 068 301 3.327 OIA 173 051 418 3.395 001 072 275 409 344 155 137 7.278 OIA 590 150 405 3.923 000 291 888 707 390 179 195 5.122 OEA 001 001 203 2.555 012 000 002 -.179 266 117 328 3.048 MN -.047 095 -.035 -.497 620 -.235 141 125 -.054 -.023 422 2.371 DB1 -.007 002 -.314 -2.766 007 -.011 -.002 -.197 -.286 -.126 161 6.194 DB2 -.010 003 -.474 -3.590 001 -.016 -.005 -.135 -.361 -.164 119 8.391 DB3 003 003 096 1.037 302 -.003 008 387 111 047 244 4.092 HH -.020 014 -.195 -1.516 133 -.047 006 -.461 -.161 -.069 126 7.948 DG 002 016 017 117 907 -.030 034 -.012 013 005 101 9.874 CG -.013 014 -.171 -.877 383 -.041 016 111 -.094 -.040 055 18.313 T 020 008 128 2.439 017 004 037 175 254 111 751 1.331 INF 013 055 066 232 817 -.097 123 123 025 011 026 38.330 RI 026 071 089 359 720 -.116 168 087 039 016 034 29.570 RGDP 132 075 153 1.766 081 -.017 280 -.292 187 081 276 3.624 U 025 193 020 127 899 -.360 409 -.337 014 006 088 11.425 a Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai Model Summaryb Model R R Square 906a 821 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 777 00479828 Change Statistics R Square Change 821 F Change 18.793 df1 df2 21 Sig F Change 86 000 Durbin-Watson 1.575 a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn, tong cho vay toan nganh/gdp, lam phat hang nam b Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 009 21 000 Residual 002 86 000 Total 011 107 F 18.793 Sig .000a a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn, tong cho vay toan nganh/gdp, lam phat hang nam b Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai Phụ lục 10: Kết chạy mô hình “NIM yếu tố ảnh hưởng” lần cuối sau loại biến có VIF>10 Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.046 020 LOGTA 006 002 EA 028 LQD Standardized 95% Confidence Coefficients Interval for B Beta t Sig Correlations Lower Upper Zero- Bound Bound order Partial Collinearity Statistics Part Tolerance VIF -2.302 024 -.086 -.006 396 3.065 003 002 009 -.063 311 139 123 8.134 006 465 4.404 000 015 041 352 425 200 184 5.423 000 005 005 069 945 -.009 010 -.009 007 003 392 2.554 LLR 254 086 168 2.955 004 083 424 299 300 134 633 1.580 NLA 000 005 -.010 -.126 900 -.011 010 029 -.013 -.006 304 3.293 DP 008 005 122 1.477 143 -.003 018 001 156 067 302 3.308 OIA 193 046 465 4.232 000 102 284 409 411 192 170 5.885 OEA 573 148 393 3.883 000 280 866 707 382 176 200 4.995 ROL 001 001 210 2.664 009 000 002 -.179 273 121 331 3.020 MN -.050 094 -.037 -.527 600 -.237 137 125 -.056 -.024 422 2.369 DB1 -.007 002 -.325 -2.916 005 -.011 -.002 -.197 -.297 -.132 165 6.062 DB2 -.010 003 -.492 -3.789 000 -.016 -.005 -.135 -.375 -.172 122 8.191 DB3 003 003 110 1.212 229 -.002 009 387 128 055 252 3.974 HH -.013 010 -.123 -1.308 194 -.033 007 -.461 -.138 -.059 232 4.312 DG -.012 008 -.104 -1.511 134 -.027 004 -.012 -.159 -.069 437 2.290 T 022 008 137 2.659 009 005 038 175 273 121 774 1.292 RI 021 022 074 974 333 -.022 064 087 103 044 360 2.779 RGDP 166 065 193 2.577 012 038 295 -.292 265 117 365 2.743 U 002 140 002 016 987 -.276 281 -.337 002 001 164 6.088 a Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai Model Summaryb Model R R Square 905a 819 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 780 00476884 Change Statistics R Square Change 819 F Change 20.979 df1 df2 19 Sig F Change 88 000 Durbin-Watson 1.592 a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 009 19 000 Residual 002 88 000 Total 011 107 F 20.979 Sig .000a a Predictors: (Constant), ty le that nghiep thi hang nam, chi phi dprrtd/tong du no, (thu nhap ngoai lai-chi phi ngoai lai)/ts co sinh lai, lai suat thuc hang nam, nhan gtri neu la nh tmcp, thue thu nhap hien hanh/loi nhuan truoc thue, von csh/tong tsan, tsan luu dong/tong tsan, chi phi quan ly/tong tsan, tong huy dong toan nganh/gdp, loi nhuan rong/chi phi cho nhan vien, (tong du no-chi phi dprrtd)/tong tsan, tang truong gdp co dieu chinh lam phat, nhan gtri neu la nh 100% von nuoc ngoai, tong tien gui cua khach hang/tong tsan, tong ts cua nh lon nhat/tong ts toan nganh, lg(tong tai san), tong thu nhap/tong tsan, nhan gtri neu la nh tmnn b Dependent Variable: (thu nhap lai-chi phi lai)/ts co sinh lai ... kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 62 2.5 Đánh giá yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 63 2.5.1 Các yếu tố nội tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng. .. doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 54 2.4.1 Tác động nhóm yếu tố nội ngân hàng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam 55 2.4.2 Tác động nhóm yếu tố ngoại sinh đến hiệu kinh doanh. .. năm 2000 đến yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại a Các nghiên cứu giới từ năm 2000 đến xác định tác động yếu tố nội ngân hàng đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Naceur