PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Hà Nội – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Nguyễn Thị Phương Người hướng dẫn: PGS, TS Nguyễn Việt Dũng Hà Nội - 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ iv TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.1 Khái niệm Tín dụng Tín dụng cá nhân .4 1.1.2 Đặc điểm cấp tín dụng khách hàng cá nhân 1.2 Khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 1.3.1 Nhóm nhân tố đặc điểm nhân học khách hàng 1.3.2 Nhóm đặc điểm nghề nghiệp thu nhập khách hàng 10 1.3.3 Nhóm đặc điểm tình hình quan hệ tín dụng: 11 1.3.4 Nhóm đặc điểm khoản vay 12 1.4 Các phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 13 1.4.1 Phương pháp định tính – Mơ hình 5C 14 1.4.2 Phương pháp định lượng 15 1.4.2.1 Mơ hình điểm số tín dụng 15 1.4.2.2 Mơ hình Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA) 18 1.4.2.3 Mơ hình hồi quy Logit 18 1.4.2.4 Mơ hình hồi quy Probit 21 1.4.2.5 Mơ hình mạng nơ-ron 21 1.4.2.6 Các mơ hình khác: 22 1.5 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân 22 1.5.1 Các nghiên cứu giới 22 1.5.2 Các nghiên cứu Việt Nam 24 Kết luận Chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 30 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 30 2.1.2 Mạng lưới Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 31 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 32 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng): 32 2.1.3.2.“Ho ạt động cho vay:” 33 2.1.3.3 Hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 34 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 35 2.2 Hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 37 2.2.1 Chính sách cấp tín dụng khách hàng cá nhân BIDV 37 2.2.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân t ại BIDV 40 2.2.3 Kết hoạt động cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2016 – 2019: 43 2.2.3.1 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 43 2.2.3.2 Doanh số cho vay, thu nợ khách hàng cá nhân 45 2.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân 46 2.3 Thực trạng công tác đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 49 2.3.1 Các phương pháp đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 49 2.3.1.1 Phương pháp định tính - Mơ hình 5C: 49 2.3.1.2: Phương pháp đánh giá dựa định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng thời kỳ: 50 2.3.1.3: Phương pháp đánh giá dựa Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân 52 2.4 Đánh giá phương pháp đánh giá khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 55 2.4.1 Kết đạt 55 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 55 2.4.2.1 Hạn chế 56 2.4.2.2 Nguyên nhân c hạn chế 56 Kết luận Chương 57 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Đề xuất mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 58 3.1.1 Tiêu chí lựa chọn mơ hình nghiên cứu 58 3.1.2 Lựa chọn mơ hình Logit 59 3.1.3 Xây dựng mơ hình Logit 59 3.1.3.1 Cách chọn biến số 59 3.1.3.2 Cách chọn mẫu 63 3.1.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 64 3.1.3.4 Các đ ặc trưng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 65 3.1.4 Kết mơ hình nghiên cứu 72 3.1.4.1 Kết đạt từ mơ hình nghiên cứu 72 3.1.4.2 Phân tích kết nghiên cứu 76 3.1.5 Kiểm định độ xác mơ hình Logit 79 3.2 Định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020 - 2022 80 3.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2020-2022 80 3.2.2 Định hướng chiến lược hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.3 Đề xuất Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thông qua kết nghiên cứu 83 3.3.1 Chú trọng thẩm định nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng 83 3.3.1.1 Nhóm nhân tố nhân học khách hàng: 83 3.3.1.2 Nhóm nhân tố nghề nghiệp thu nhập khách hàng 84 3.3.1.3 Nhóm nhân tố tình hình quan hệ tín dụng khách hàng 85 3.3.1.4 Nhóm nhân tố khoản vay 86 3.3.2 Thường xuyên cập nhật định hướng đạo tín dụng, sản phẩm tín dụng sách tín dụng gắn với nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng 86 3.3.3 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân 87 3.3.4 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân 88 3.3.5 Nâng cao công tác đào t ạo nguồn nhân lực 90 Kết luận Chương 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 Phụ lục 1: Kết chạy mơ hình Logit lần với 15 biến độc lập 96 Phụ lục 2: Kết chạy mơ hình Logit lần với 10 biến độc lập 99 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết trình bày thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đến quý thầy cô Khoa Sau Đại học, Khoa Tài Ngân hàng – Trường Đại học Ngoại thương giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến PGS, TS Nguyễn Việt Dũng tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ, đồng nghiệp, khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy cơ, bạn bè quý đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BCTC Báo cáo tài CIC “ Trung tâm thơng tin tín dụng ” ĐCTC Định chế tài KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QHTD Quan hệ tín dụng QLKH Quản lý khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TMCP TSBĐ “ “ Thương mại cổ phần ” Tài sản bảo đảm ” TSHTTVV Tài sản hình thành từ vốn vay XHTD Xếp hạng tín dụng iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Fico 15 Bảng 1.2 Các tiêu chí chấm điểm mơ hình tín dụng Vantage Score 16 Bảng 1.2 Bảng hệ thống ký hiệu Vantage Score 17 Bảng 2.1 Kết huy động vốn BIDV theo loại tiền gửi từ năm 2016 đến 2019 32 Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng BIDV từ năm 2016 đến năm 2019 33 Bảng 2.3 Doanh thu BIDV từ hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2016-2019 35 Bảng 2.4 Lợi nhuận từ kinh doanh trước chi phí dự phịng RRTD BIDV 35 giai đoạn 2016-2019 35 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn 2016-2019 43 Bảng 2.6 Doanh số cho vay thu nợ vay khách hàng cá nhân t ại BIDV” 45 giai đoạn 2016-2019 45 Bảng 2.7 Phân loại dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn 20162019 theo chất lượng khoản vay 47 Bảng 3.1 Thơng số mơ hình tính tốn 60 Bảng 3.2 Mẫu nghiên cứu 64 Bảng 3.3 Giả thuyết nghiên cứu cho biến 64 Bảng 3.2 Kết chạy mơ hình lần với 15 biến độc lập 74 Bảng 3.3 Kết chạy mơ hình lần với 10 biến độc lập 75 Bảng 3.4 Dữ liệu kiểm định mơ hình (với 10 biến độc lập) 79 HÌNH VẼ Hình 1.1 Các phương pháp phân tích khả vỡ nợ KHCN 13 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV 31 Hình 2.2 Lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019 37 Hình 2.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân BIDV giai đoạn từ năm 20162019 44 87 chế tiếp thị khách hàng có độ tuổi lớn có trình độ học vấn thấp hơn, thu nhập không đảm khả trả nợ Đối với sản phẩm tín dụng: Cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm cung cấp cho khách hàng, tập trung phát triển sản phẩm dành riêng cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi, ngành cơng việc mang tính chất ổn định bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phịng, Đồng thời, Ngân hàng đưa sách ưu đãi khách hàng có kinh nghiệm làm việc lâu năm lĩnh vực ưu đãi lãi suất, phí dịch vụ, (do đối tượng khách hàng theo kết nghiên cứu có rủi ro vỡ nợ thấp hơn) Đối với sách cấp tín dụng: Ngân hàng cần đưa quy định chặt chẽ thẩm định tín dụng hạn chế/khơng cho vay ưu đãi khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng khơng tốt, phát sinh nợ hạn Ngân hàng TCTD khác (có thể áp dụng sách 100% tài sản bảo đảm khách hàng trường hợp định cho vay) Ngược lại khách hàng tốt, khả vỡ nợ thấp, Ngân hàng áp dụng sách tài sản bảo đảm tín chấp dựa uy tín khách hàng, 3.3.3 Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Việc xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội có tầm quan trọng lớn công tác quản trị rủi ro tín dụng qua việc phân tích, theo dõi, dự tốn, phịng ngừa rủi ro tín dụng khách hàng Kết việc xếp hạng khách hàng liên quan đến việc vận dụng sách ưu đãi Ngân hàng lãi suất, phí, điều kiện cấp tín dụng, tài sản đảm bảo, Hiện BIDV xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội tương đối hoàn chỉnh, đo lường mức độ rủi ro khách hàng Tuy nhiên, việc xếp hạng chấm điểm khách hàng phụ thuộc nhiều vào việc đánh giá chủ quan cán tín dụng, chi nhánh, kết xếp hạng doanh nghiệp chưa khách quan trung thực, chưa phản ánh tình hình thực tế hoạt động doanh nghiệp 88 Việc chấm điểm sát với tình hình thực tế khách hàng nhằm nâng cao kết xếp hạng tín dụng, từ giảm nợ xấu để giảm trích lập dự phịng rủi ro tín dụng tăng lợi nhuận Do cần quán triệt đơn vị trực thuộc tầm quan trọng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao cơng tác thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá khách hàng cách đầy đủ xác để từ kết chấm điểm phản ánh trung thực mức độ rủi ro khách hàng Ngoài ra, thường xuyên thu thập thông tin khách hàng, quản lý thông tin khách hàng cách liên tục Thông qua kết nghiên cứu cho thấy, khả vỡ nợ khách hàng cá nhân BIDV chịu ảnh hưởng nhân tố độ tuổi, tình trạng sở hữu nhà ở, trình độ học vấn, số lượng người phụ thuộc, ổn định nghề nghiệp, kinh nghiệm làm công việc tại, thu nhập khách hàng, lịch sử quan hệ tín dụng, quy mơ khoản vay thời gian vay vốn Do đó, phận xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng BIDV cần trọng đưa nhân tố vào mơ hình xếp hạng với tỷ trọng phù hợp để đánh giá xác điểm xếp hạng tín dụng khách hàng; xây dựng thang điểm cách đo lường nhân tố phù hợp với thực tế khách hàng BIDV Bên cạnh đó, BIDV cần thường xuyên áp dụng mơ hình định lượng việc nhận diện, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân, để từ hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng nội khách hàng BIDV 3.3.4 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân Việc hồn thiện quy trình cấp tín dụng giúp BIDV có quy chuẩn chung thống để hướng dẫn cho phận, đơn vị thực theo Trên sở quy trình xây dựng khó khăn vướng mắc q trình thực việc sửa đổi, bổ sung quy trình cho vay phù hợp cần thiết, giúp hạn chế, khắc phục điểm yếu mà quy trình cũ cịn tồn Quy trình cho vay BIDV nhìn chung xây dựng chặt chẽ, từ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay thu hồi nợ Tuy nhiên, việc triển khai chưa 89 đạt hiệu cao tính tuân thủ chưa nghiêm ngặt Để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng, cần thực nghiêm túc giai đoạn quy trình cho vay, đó:  Giai đoạn tiếp thị khách hàng: Cán tín dụng trọng tiếp thị sản phẩm tín dụng đối tượng khách hàng có độ tuổi tối ưu nghiên cứu (từ 22 tuổi đến 40 tuối), trình độ học vấn đại học, có cơng việc ổn định  Giai đoạn tiếp nhận hồ sơ vay kiểm tra thông tin khách hàng: Khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn cần kiểm tra kỹ để đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ theo quy định Ngân hàng Khi tìm hiểu thông tin khách hàng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, phương pháp vấn khách hàng, cần thu thập thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực  Giai đoạn thẩm định hồ sơ vay vốn: Cán thẩm định cần chủ trọng thẩm định yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng thu nhập khách hàng, tính ổn định nghề nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng (đã phát sinh nợ hạn ngân hàng chưa), khách hàng có chịu khoản nợ khác hay khơng Về khoản vay vốn cần làm rõ mục đích vay vốn, thời gian vay vốn phù hợp với nguồn thu khách hàng,  Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn vay sau giải ngân: Đây mộc bước khơng thể bỏ qua quy trình cho vay ngân hàng Việc kiểm tra sau giải ngân giúp Ngân hàng nhận biết việc khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích cam kết ban đầu hay khơng, tình hình tài chính, thu nhập khách hàng có đảm bảo khả trả nợ hay khơng; mức độ thiện chí, uy tín khách hàng thời gian vay vốn nào, khách hàng có nợ hạn TCTD khác hay khơng, Từ Ngân hàng có biện pháp ứng xử tín dụng phù hợp để đảm an tồn vốn vay Việc thực tốt quy trình thực cấp tín dụng khách hàng cá nhân giúp giảm thiểu khả vỡ nợ khách hàng Theo đó, cán tín dụng phải theo sát quy trình, khâu thẩm định Các cán tín dụng cần linh hoạt việc áp dụng quy trình vào trường hợp cụ thể Tuân thủ quy trình chặt chẽ cần thiết linh hoạt điều kiện quan trọng để có định cho 90 vay đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đảm bảo an toàn, sinh lời cho ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng 3.3.5 Nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Thẩm định tín dụng quan trọng để BIDV có đánh giá đầy đủ, xác khách hàng khoản vay, từ đưa định cấp tín dụng phù hợp Vì vậy, chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng ln tỷ lệ thuận với khả phòng ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Trên thực tế, rủi ro tín dụng thường thẩm định phân tích thẩm định tín dụng khơng cẩn trọng thiếu xác dẫn đến định cho vay sai lầm Để đảm bảo chất lượng công tác thẩm định, việc nâng cao chất lượng cán tín dụng vơ quan trọng Cán tín dụng cần phải có hiểu biết quy trình nghiệp vụ, có kiến thức lĩnh vực chun mơn, kiến thức xã hội, liên quan trực tiếp đến chất lượng khoản vay Vì vậy, ngân hàng nên có chun mơn hố cán tín dụng, phân cơng cán tín dụng phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành Bên cạnh cần thường xuyên tổ chức khóa học đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cán để kịp thời cận nhập kiến thức mới, đảm bảo hiệu công việc Kết luận Chương Luận văn sử dụng mô hình Logit để xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Kết chạy mơ hình phần mềm SPSS, cho thấy khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV chịu tác động yếu tố tuổi, tình trạng sở hữu nhà ở, trình độ học vấn, số lượng người phụ thuộc, ổn định nghề nghiệp, kinh nghiệm làm công việc tại, thu nhập khách hàng, lịch sử quan hệ tín dụng, quy mơ khoản vay thời gian vay vốn Trong 91 nhân tố tác động ngược chiều đến khả vỡ nợ khách hàng như: Tình trạng sở hữu nhà ở, trình độ học vấn, số lượng người phụ thuộc, ổn định nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc, thu nhập Điều cho thấy khách hàng có sở hữu nhà ở, trình độ học vấn cao hơn, số lượng người phụ thuộc lớn hơn, nghề nghiệp ổn định, nhiều năm kinh nghiệm công việc tại, thu nhập tốt có xác suất xảy vỡ nợ thấp Những nhân tố độ tuổi, lịch sử quan hệ tín dụng, quy mơ khoản vay thời gian vay vốn có tác động chiều với rủi ro vỡ nợ Mơ hình cho thấy khách hàng có độ tuổi cao hơn, phát sinh nợ hạn, quy mô khoản vay lớn thời gian vay vốn dài hạn xác suất xảy vỡ nợ khách hàng lớn Dựa kết phân tích từ mơ hình định hướng hoạt động kinh doanh chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng giai đoạn 2020-2022, tác giả đưa số đề xuất Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ cho vay khách hàng cá nhân Trong đó, Ngân hàng cần trọng việc thẩm định nhân tố ảnh hưởng khả trả nợ khách hàng phân tích gồm yếu tố đặc điểm nhân học, đặc điểm nghề nghiệp, thu nhập, đặc điểm tình hình quan hệ tín dụng yếu tố liên quan đến khoản vay; Ngân hàng cần thường xuyên đánh giá nhân tố tác động đến khả trả nợ vay khách hàng để hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội nói riêng quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân nói chung; cập nhập đạo tín dụng, sách cấp tín dụng sản phẩm tín dụng phù hợp thời kỳ Bên cạnh đó, cần trọng đầu tư công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cán ngân hàng để nâng cao chất lượng thẩm định, giảm thiểu tối đa khả vỡ nợ khách hàng xảy 92 KẾT LUẬN Trong xu phát triển kinh tế nay, xu hướng bật dễ dàng nhận thấy việc ngân hàng ngày đa dạng hố hoạt động để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt để chống lại cạnh tranh ngày gay gắt từ tổ chức tín dụng nước, việc nâng cao chất lượng cho vay, hạn chế rủi ro cho vay yêu cầu cấp bách tồn hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng BIDV nói riêng Để đạt điều việc nắm rõ tình hình tài khách hàng, hiểu khả trả nợ khách hàng rủi ro tiềm ẩn khả vỡ nợ xảy việc cần thiết Qua nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách háng cá nhân Ngân hàng BIDV ta biết yếu tố tuổi, tình trạng sở hữu nhà ở, học vấn, số người phụ thuộc, nghề nghiệp, kinh nghiệm làm cơng việc tại, thu nhập, lịch sử tín dụng, quy mơ khoản vay, thời gian vay vốn có ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân BIDV Từ đó, luận văn đưa số đề xuất Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam gắn với kết nghiên cứu nhằm hạn chế rủi ro vỡ nợ cho vay khách hàng cá nhân trọng phát triển khách hàng có khả trả nợ tốt Tuy nhiên, hạn chế thông tin, liệu, số liệu nghiên cứu thời gian nghiên cứu có giới hạn nên gây khơng hạn chế việc nghiên cứu sâu mơ hình Đề tài cịn thiếu sót việc thu thập thông tin, liệu liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng, mẫu nghiên cứu chưa nhiều Những nghiên cứu sau mở rộng nhiều yếu tố khác thuộc phía ngân hàng phạm vi nghiên cứu rộng hơn, tăng số lượng mẫu nghiên cứu Nhưng nhìn chung, nghiên cứu đạt kết định việc tìm số nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt Đoàn Thị Bảo Châu, Phân tích yếu tố ảnh hưởng khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 2014 Trương Đơng Lộc, Nguyễn Thanh Bình, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ Tỉnh Hậu Giang, Báo công nghệ ngân hàng, Hà Nội 2011 Nguyễn Phúc Mẫn, Những yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Tài – Marketing, TP Hồ Chí Minh 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư số 19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017 v/v sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 36/2014/TT-NHNN, Hà Nội 2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 việc quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 2013 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 - 2019, Hà Nội 2017-2020 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Cẩm nang tín dụng bán lẻ, Hà Nội 2019 94 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên khối Bán lẻ năm 2016 - 2019, Hà Nội 2017 - 2020 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 3488/QyĐBIDV v/v hướng dẫn thực Chính sách cấp tín dụng khách hàng bán lẻ, Hà Nội 2019 11 Đặng Thị Cẩm Nhung, Phân tích yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Long An 2015 12 Ngô Tiến Quý, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Thiện Tồn, Nghiên cứu So sánh phương pháp phân tích kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ tín dụng khách hàng cá nhân: Trường hợp Ngân hàng Hợp tác (CoOpbank), Tạp chí Ngân hàng, Hà Nội ngày 18/11/2019 13 Hồ Hoàng Triệu, Khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thừa, tỉnh Long An, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Long An 2019 14 Hoàng Trọng Chu Thị Mộng Ngọc, Phân tích xử lý số liệu SPSS, tập NXB Hồng Đức, Hà Nội 2018 15 Nguyễn Văn Tiến, Toàn tập Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao Động, Hà Nội 2013 95 Danh mục tài liệu nước Chapman, Commercial Bank and comsumer instalment credit, 1940 truy cập 10 tháng 04 năm 2020 Crook, J.N., The demand for household debt in the USA: Evidence from the 1995 survey of consumer finance Applide Financial Economics, Vol.11, 2001 Kleimeier Đinh Thị Huyền Thanh, Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending, 2016 Zelizer, The social meaning of money, 1994 truy cập 10 tháng 04 năm 2020 Frederic S Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Market, Ninth Edition, Pearson Education, 2010 Peter S Rose and Sylvia C Hudgins, Bank Management & Financial Services, Senenth Edition, McGraw-Hill IRWIN, 2008 96 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết chạy mơ hình Logit lần với 15 biến độc lập Logistic Regression Block 0: Beginning Block Classification Table a,b Observed Predicted KHA NANG VO NO KHA NANG VO NO Step Percentage Correct 337 100.0 163 0 Overall Percentage 67.4 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant S.E -.726 095 Wald df Sig 57.959 Exp(B) 000 484 Variables not in the Equation Score 3.095 079 GIOITINH 2.357 125 690 406 TINHTRANGNHAO 81.419 000 HOCVAN 20.070 000 1.416 234 NGHENGHIEP 98.505 000 KINHNGHIEMLAMVIEC 63.482 000 THUNHAP 71.905 000 210.231 000 513 474 19.682 000 265 607 1.340 247 34.495 000 370.454 15 000 SONGUOIPHUTHUOC Variables Sig TUOI TINHTRANGHONNHAN Step df LICHSUTINDUNG KHOANNOKHAC QHTDTCTDKHAC QUYMOKHOANVAY THOIGIANVAY MUCDICHVAYVON Overall Statistics 97 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 508.751 15 000 Block 508.751 15 000 Model 508.751 15 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 122.559 a Nagelkerke R Square 639 890 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig 6.158 629 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test KHA NANG VO NO = Observed Step Expected KHA NANG VO NO = Observed Total Expected 50 49.995 005 50 50 49.976 024 50 50 49.913 087 50 49 49.757 243 50 50 49.172 828 50 49 47.192 2.808 50 32 35.165 18 14.835 50 5.591 43 44.409 50 230 50 49.770 50 10 009 50 49.991 50 Classification Table a Observed Predicted KHA NANG VO NO KHA NANG VO NO Step Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 327 10 97.0 15 148 90.8 95.0 98 Variables in the Equation B TUOI GIOITINH TINHTRANGHONNHAN TINHTRANGNHAO HOCVAN Step a S.E Wald df Sig Exp(B) 713 131 29.841 000 2.040 -.459 499 846 358 632 160 516 096 757 1.173 -4.266 741 33.171 000 014 -.727 329 4.877 027 483 SONGUOIPHUTHUOC -2.471 629 15.403 000 085 NGHENGHIEP -1.737 558 9.694 002 176 KINHNGHIEMLAMVIEC -4.053 835 23.574 000 017 THUNHAP -.104 028 14.214 000 901 LICHSUTINDUNG 2.465 974 6.401 011 11.769 KHOANNOKHAC 299 620 233 629 1.349 QHTDTCTDKHAC -.334 694 231 631 716 QUYMOKHOANVAY 001 000 5.968 015 1.001 1.659 804 4.261 039 5.256 MUCDICHVAYVON -1.172 932 1.580 209 310 Constant -6.734 2.730 6.083 014 001 THOIGIANVAY a Variable(s) entered on step 1: TUOI, GIOITINH, TINHTRANGHONNHAN, TINHTRANGNHAO, HOCVAN, SONGUOIPHUTHUOC, NGHENGHIEP, KINHNGHIEMLAMVIEC, THUNHAP, LICHSUTINDUNG, KHOANNOKHAC, QHTDTCTDKHAC, QUYMOKHOANVAY, THOIGIANVAY, MUCDICHVAYVON 99 Phụ lục 2: Kết chạy mơ hình Logit lần với 10 biến độc lập Block 0: Beginning Block Classification Table a,b Observed Predicted KHA NANG VO NO Percentage Correct 337 100.0 163 0 KHA NANG VO NO Step Overall Percentage 67.4 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant S.E -.726 095 Wald df Sig 57.959 Exp(B) 000 484 Variables not in the Equation Score TUOI df Sig 3.095 079 TINHTRANGNHAO 81.419 000 HOCVAN 20.070 000 1.416 234 NGHENGHIEP 98.505 000 KINHNGHIEMLAMVIEC 63.482 000 THUNHAP 71.905 000 210.231 000 265 607 1.340 247 363.471 10 000 SONGUOIPHUTHUOC Variables Step LICHSUTINDUNG QUYMOKHOANVAY THOIGIANVAY Overall Statistics 100 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 503.130 10 000 Block 503.130 10 000 Model 503.130 10 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 128.180 a Nagelkerke R Square 634 885 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig 11.539 173 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test KHA NANG VO NO = Observed Expected KHA NANG VO NO = Observed Total Expected 50 49.995 005 50 50 49.966 034 50 49 49.891 109 50 50 49.655 345 50 50 49.022 978 50 49 47.085 2.915 50 32 35.150 18 14.850 50 5.903 43 44.097 50 318 50 49.682 50 10 015 50 49.985 50 Step 101 Classification Table a Observed Predicted KHA NANG VO NO Percentage Correct 326 11 96.7 14 149 91.4 KHA NANG VO NO Step Overall Percentage 95.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation B TUOI Wald df Sig Exp(B) 698 116 35.999 000 2.011 -4.053 691 34.362 000 017 -.814 323 6.349 012 443 SONGUOIPHUTHUOC -2.491 586 18.088 000 083 NGHENGHIEP -1.887 526 12.847 000 152 KINHNGHIEMLAMVIEC -3.732 728 26.267 000 024 THUNHAP -.115 027 17.932 000 892 LICHSUTINDUNG 2.525 858 8.651 003 12.488 QUYMOKHOANVAY 001 000 8.554 003 1.001 THOIGIANVAY 826 372 4.941 026 2.285 -7.733 2.181 12.576 000 000 TINHTRANGNHAO HOCVAN Step a S.E Constant a Variable(s) entered on step 1: TUOI, TINHTRANGNHAO, HOCVAN, SONGUOIPHUTHUOC, NGHENGHIEP, KINHNGHIEMLAMVIEC, THUNHAP, LICHSUTINDUNG, QUYMOKHOANVAY, THOIGIANVAY ... hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VỠ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ... VỠ NỢ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58 3.1 Đề xuất mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát. .. tài ? ?Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới khả vỡ nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam? ?? luận văn lần Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả vỡ nợ khách hàng