Cải thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -— NGU ỄN MẠN NG CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG T N ỤNG N N Ủ NG N NG T Ư NG MẠ P ẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN V ỆT N M LUẬN VĂN T Ạ SĨ T N NG N NG Ư NG TRÌN ĐỊN ƯỚNG NG ÊN ỨU Hà Nội - 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGU ỄN MẠN NG CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG T N ỤNG N N Ủ NG N NG T Ư NG MẠ P ẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN V ỆT N M Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠ SĨ T N NG N NG Ư NG TRÌN ĐỊN ƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN XUÂN QUANG Hà Nội - 2021 LỜ M ĐO N Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết trích dẫn tài liệu từ người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh Hùng LỜ ẢM N Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi có kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo, TS Nguyễn Xuân Quang, thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đưa lời góp ý suốt q trình nghiên cứu giúp tơi hoàn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, gia đình tạo điều kiện giúp tơi vượt qua khó khăn học tập sống để hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Nguyễn Mạnh ùng MỤ LỤ LỜ M ĐO N LỜI CẢM N MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦ ĐỀ TÀI 1.2 MỤ Đ V N ỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1.2.1 1.2.2 Mục đích Nhiệm vụ nghiên cứu .2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐ TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 P Ư NG P P NG ÊN ỨU 1.5.1 1.5.2 Phương pháp thu thập liệu, tài liệu .3 Phương pháp phân tích liệu, tài liệu .4 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ư NG T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU V SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN NG T Ư NG MẠI 1.1 T NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN NG T Ư NG MẠI 1.2.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 1.2.1.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng cá nhân 1.2.1.3 Sự cần thiết chấm điểm xếp hạng tín dụng ngân hàng 10 1.2.1.4 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng cá nhân 11 1.2.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 12 1.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 1.2.3 Một số nghiên cứu xếp hạng tín dụng 13 1.2.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier Đinh Thị Huyền Thanh mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 13 1.2.3.2 Nghiên cứu Vương Quân Hoàng Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân 18 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín dụng cá nhân 20 1.2.5 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng 21 1.2.5.1 Mô hình điểm số Z Edward I Altman 21 1.2.5.2 Mơ hình Logistic - phương pháp chuyên gia 22 1.3 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ T CHỨC TÀI CHÍNH 25 1.3.1 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Vietcombank 25 1.3.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân VP Bank 28 1.3.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân KEB Hana Bank 33 Ư NG P Ư NG P P NG ÊN ỨU 38 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 38 2.2 CÁC P Ư NG P P NG ÊN ỨU 38 2.2.1 Phương pháp phân tích định tính 38 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu, tài liệu 39 KẾT LUẬN Ư NG 41 Ư NG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 42 3.1 T NG QUAN VỀ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 42 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV 42 3.1.2 cấu tổ chức quản lý BIDV 42 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh B V giai đoạn 2015 - 2019 46 3.1.3.1 Một số tiêu tài BIDV 46 3.1.3.2 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 48 3.1.3.3 Cơ cấu tín dụng BIDV 49 3.1.3.4 Dư nợ theo mục đích vay vốn BIDV 51 3.1.3.5 Chất lượng tín dụng BIDV 52 3.1.4 Sơ lược trình phát triển khối Ngân hàng bán lẻ BIDV 54 3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 55 3.2.1 Chính sách tín dụng cá nhân hành BIDV 55 3.2.2 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân BIDV 57 3.2.2.1 Nguyên tắc chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 57 3.2.2.2 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 58 3.2.3 Kết triển khai hệ thống Xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 62 3.2.4 So sánh mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV với mơ hình tổ chức xếp hạng khác 64 3.2.5 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 66 3.2.5.1 Những ưu điểm 66 3.2.5.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 67 3.2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 69 3.2.5.3.1 Nguyên nhân từ ngân hàng 69 3.2.5.3.2 Nguyên nhân từ khách hàng 70 3.2.5.3.3 Nguyên nhân từ NHNN 71 KẾT LUẬN Ư NG 72 Ư NG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠ NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TRIỂN VIỆT NAM 73 4.1 ĐỊN ƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦ NG N NG T Ư NG MẠI C PHẦN ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 73 4.2 MỤC TIÊU HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦ NG N NG TM P ĐẦU TƯ V P T TR ỂN VIỆT NAM 74 4.2.1 4.2.2 Nội dung hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng BIDV 74 Định hướng điều chỉnh mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 75 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 75 4.3.1 Cải thiện phương pháp chấm điểm, tiêu chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân 76 4.3.2 Nâng cấp nguồn sở liệu, hệ thống công nghệ thông tin, thơng tin tín dụng cho hệ thống XHTD cá nhân 80 4.3.3 Nâng cao chất lượng công tác thu thập xử lý thông tin 80 KẾT LUẬN Ư NG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC STT Hình N MỤ HÌNH Nội dung Trang Hình 3.1 Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng BIDV 35 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Ngân hàng BIDV 36 Hình 3.3 Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 2015 - 2019 37 Hình 3.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 41 Hình 3.5 Cơ cấu chất lượng tín dụng BIDV 2015 2019 43 Hình 3.6 Tỷ lệ nợ xấu BIDV 2015 - 2019 45 Hình 3.7 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 46 STT Bảng N MỤ BẢNG Nội dung Trang Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietcombank Bảng 1.2 Ký hiệu XHTD cá nhân Vietcombank Bảng 1.3 Hạng lực tín dụng khách hàng theo XHTD cá nhân VP Bank 22 Bảng 1.4 Nhóm nhóm tiêu đánh giá khách hàng cá nhân 23 Bảng 1.5 Mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân KEB Hana Bank 26 Bảng 1.6 Hệ thống đo lường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân 27 Bảng 3.1 Một số tiêu tài BIDV 2015 - 2019 39 Bảng 3.2 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế BIDV 2015 - 2019 41 10 Bảng 3.3 Dư nợ tín dụng theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 42 11 Bảng 3.4 Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân theo thời hạn vay BIDV 2015 - 2019 43 12 Bảng 3.5 Dư nợ theo mục đích vay vốn BIDV 2015 2019 44 13 14 Bảng 3.6 Chất lượng tín dụng BIDV 2015 - 2019 Bảng 3.7 Nợ xấu BIDV năm 2015 - 2019 45 46 15 Bảng 3.8 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân BIDV 52 16 17 Bảng 3.9 Ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 54 Bảng 3.10 Chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV 54 18 Bảng 3.11 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá TSBĐ theo BIDV 55 19 Bảng 3.12 Số lượng KHCN xếp hạng tín dụng BIDV 2015 - 2019 56 20 Bảng 3.13 Dư nợ KHCN xếp hạng tín dụng BIDV 2015 - 2019 56 Bảng 1.1 19 19 N MỤ TỪ V ẾT TẮT STT Ký hiệu BIDV 10 11 12 13 14 DPRR DN KH KHCN KHDN NHNN NHTM QLKH RRTD TCTD Nguyên nghĩa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Dự phòng rủi ro Doanh nghiệp Khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Quản lý khách hàng Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng TSBĐ VNĐ XHTD Tài sản bảo đảm Việt Nam đồng Xếp hạng tín dụng 15 16 17 18 TT CSKH NHBL CIC HĐQT Trung tâm Chăm sóc khách hàng Ngân hàng bán lẻ Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Hội đồng quản trị Bảng phụ lục 1.4: hỉ tiêu chấm điểm X T cá nhân Vietinbank Thời gian làm cơng việc Tình trạng cư trú Cơ cấu gia đình Số người phụ thuộc Thu nhập cá nhân hàng năm Thu nhập gia đình hàng năm Phần : Thông tin cá nhân tháng - < tháng 1-5 năm năm 10 Chủ sở hữu 30 Hạt nhân 20 Độc thân > 120 triệu 40 > 240 triệu 40 15 Trọng số > năm 10% 20 12 Sống gia đình Sống với cha mẹ Sống gia đình khác < người 10 3-5 người Sống số gia đình khác -5 >5 người -5 36-120 triệu 12-36 triệu < 12 triệu Thuê Khác Tình hình trả lãi Tổng dư nợ Các dịch vụ khác 25% 15% 5% 30 15 72-240 triệu 24-72 triệu 30 15 -5 < 24 triệu Khách hàng Chưa hạn Thời gian hạn < 30 ngày 40 Khách hàng Chưa chậm trả Chưa chậm trả năm gần 30 ngày -5 Đã có lần chậm trả năm gần -5 > tỷ đồng 40 500 triệu đồng - tỷ đồng Chỉ gửi tiết kiệm Chỉ sử dụng thẻ Tiết kiệm thẻ Không sử dụng 15 25 10% 10% 5% -5 -5 5% bộ) Số dư tiền > 500 100-500 nội 20-100 triệu < 20 triệu 5% gửi tiếtMơ hình triệu đồng triệukhách đồng hàng cáđồng chấm điểm nhân Vietinbank không sử dụng kiệm đồng điểm trọng số tiêu mà sử dụng điểm trừ (-) để giảm điểm trừ đạt 40 25 10 (Nguồn: 2018 xếp hạng tín dụng, tàihiểm liệu ảnh Ngân kháchhàng hàngVietinbank, có tiêu Tài chí liệu xếp nội hạngbộnằm vùng nguy hưởng nặng nề tới khả tài dành cho việc trả nợ ngân hàng, tiêu đánh giá tuỳ theo mức độ quan trọng có mức điểm tối đa khác từ 10 điểm đến 40 điểm Căn vào tổng điểm đạt phần chấm điểm thông tin cá nhân chấm điểm quan hệ với ngân hàng, cán ngân hàng xếp hạng khách hàng theo 10 mức giảm dần Bảng phụ lục 1.4 : Ký hiệu X T cá nhân Vietinbank Điểm xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng 92,4 - 100 Aaa 84,8 - 92,3 Aa 77,2 - 84,7 A 69,6 - 77,1 Bbb 62 - 69,5 Bb 54,4 - 61,9 B 46,8 - 54,3 Ccc 39,2 - 46,7 Cc 31,6 - 39,1 C