Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn MỤC LỤC Trần Thị Dung – CQ503219 Page 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Sacombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam FICO Fair Isaac Corp E & Y Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần XHTD Xếp hạng tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo CN Công nhân TK Tiết kiệm TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh PGD Phòng giao dịch USD Đô la Mỹ VND Việt Nam đồng NH Ngân hàng Trần Thị Dung – CQ503219 Page 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU Giới thiệu Ngân hàng thương mại (NHTM) là định chế tài chính trung gian thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ và cung ứng các dịch vụ tài chính. Tại Việt Nam, thu nhập chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại là từ hoạt động tín dụng, một hoạt động nhiều áp lực và lắm rủi ro. Rủi ro tín dụng là một vấn đề hết sức quan trọng trong ngân hàng cho nên hoạt động quản trị rủi ro hết sức được chú trọng. Và xếp hạng tín dụng (XHTD) là công tác vô cùng bức thiết ở ngân hàng. 1. Lý do chọn đề tài. Thực tiễn đã cho thấy thất bại của NHTM trong hoạt động tín dụng gắn chặt với sự thiếu hiểu biết về khách hàng của mình. Một trong những kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng của NHTM là sử dụng phân tích chấm điểm xếp hạng uy tín về mặt tín dụng của mỗi khách hàng một cách thường xuyên. Do vậy, vấn đề của các ngân hàng hiệ nay là phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng riêng của ngân hàng mình nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu trong ngân hàng. Trong thực tiễn hiện nay của Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm do các công ty xếp hạng cung cấp thì chỉ mới dừng lại ở một số doanh nghiệp niêm yết và việc thu thập thông tin các doanh nghiệp là chưa đầy đủ dẫn tới sự đánh giá thiếu khách quan và chính xác. Ngay cả trên thế giới, các công ty xếp hạng tín nhiệm có uy tín cũng có những sai lầm không tránh khỏi khi đánh giá một cá nhân hay doanh nghiệp. Vì vậy công tác hoàn thiện hệ thống XHTD là vô cùng cần thiết, đặc biệt việc xếp hạng thể nhân ở Việt Nam chưa được chú trọng ở mức cần thiết. Việc Ngân hàng Nhà Nước kiểm chứng hệ thống XHTD tại các ngân hàng thương mại là rất khó khăn. Trong khi đó, rất nhiều ngân hàng thiếu chính xác khi sử dụng để đánh giá rủi ro thông qua hệ thống, khiến cho các NHTM có thể quá lạc quan vào hệ khách hàng của mình mà mất cảnh giác dẫn tới hậu quả khó lường. Từ những nhận định trên cho thấy sự cần thiết, tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống XHTD nội bộ của các NHTM, và đây là công Trần Thị Dung – CQ503219 Page 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn việc cần tiến hành một cách định kỳ nhằm đáp ứng với những thay đổi trong môi trường kinh doanh và tăng cường hơn nữa khả năng dự báo trong quản trị rủi ro tín dụng. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu. Basel đã nghiên cứu các yêu cầu về an toàn vốn trong đó có quy định rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, được ban hành lần đầu vào năm 1988 trong hiệp ước Basel I. Năm 2004, hiệp ước này đã được thông qua và bổ sung thêm rủi ro hoạt động và quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu liên quan nhiều tới xếp hạng tín dụng của khách hàng. Theo đó NHNN Việt Nam đã có quyết định 57/2002/QĐ- NHNN triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp. Và NHNN cũng đã yêu cầu tăng kiểm soát nợ xấu của các NHTM qua quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng. Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, hầu hết các ngân hàng thương mại vẫn đang thực hiện phân loại nợ theo điều 6 của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN căn cứ vào thời gian quá hạn của khoản vay đang có dư nợ. Nhiều khả năng nợ xấu của các NHTM có thể cao hơn con số chính thức mà các ngân hàng đưa ra nếu thực hiện theo điều 7 của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: - Nhóm 1(Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn. - Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ. - Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi đúng hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi. - Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất cao. Trần Thị Dung – CQ503219 Page 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn - Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gốm: Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi, mất vốn. Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đang ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng đối với công tác quản lý rủi ro nói chung, đặc biệt là rủi ro tín dụng nói riêng của các Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản nợ, đánh giá chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng trong các hoạt động tín dụng của Sacombank. Trong năm 2010, công ty Ernst & Young Việt Nam sẽ tư vấn cho Sacombank hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bao gồm các mô hình chấm điểm đối với các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân và các định chế tài chính. Ngoài ra, hệ thống này cũng xây dựng các bộ tiêu chí để chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng theo từng nhóm ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống cũng được thiết kế một số sản phẩm tín dụng đặc thù riêng của Sacombank. Đây là công cụ hiệu quả trong công tác thẩm định, ra quyết định cho vay và giúp Sacombank có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của từng khoản vay, phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, và cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và trích lập dự phòng phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng nợ xấu trong 2011 vẫn có xu hướng gia tăng cho thấy hệ thống này còn nhiều khuyết điểm dẫn đến sàng lọc khách hàng chưa hiệu quả. Ngoài ra ở đa số các ngân hàng công tác xếp hạng tín dụng cá nhân chưa được coi trọng. Đó là lý do cần thiêt chọn đề tài nghiên cứu : “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín”. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Qua việc so sánh với các hệ thống xếp hạng của tổ chức, ngân hàng khác cùng với nghiên cứu thực tiễn đề tài sẽ cho thấy những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại của hệ thống XHTD đang sử dụng tại Sacombank. Qua đó đề tài nghiên cứu mạnh dạn đưa ra những đề xuất, giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống bằng việc tiếp thu những tiến bộ trong kinh nghiệm xếp hạng tín dụng của các tổ chức, NHTM khác. Trần Thị Dung – CQ503219 Page 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình các chỉ tiêu đánh giá tính điểm XHTD khách hàng cá nhân đang áp dụng tại Sacombank từ năm 2010. 5. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận vấn đề. Chuyên đề sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh, tình huống để tiếp cận chuyên môn về đối tượng nghiên cứu theo nội dung, phương pháp và kỹ thuật xếp hạng tín dụng cá nhân của Sacombank. Ngoài ra, chuyên đề có sử dụng phương pháp phân tích số liệu định tính để làm rõ hiện trạng hệ thống XHTD nội bộ. Sử dụng phương pháp so sánh với các tiêu chuẩn đánh giá phổ biến trên thị trường xếp hạng tín nhiệm quốc tế và trong nước qua đó, nghiên cứu để đưa ra các nhận định, đề xuất, giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của Sacombank. 6. Kết cấu của chuyên đề. Bố cục của đề tài: “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank” gồm phần giới thiệu, ba chương nội dung chi tiết và phần kết luận. Phần giới thiệu gồm các nội dung sơ lược lý do nghiên cứu, xác định đề tài nghiên cứu, đối tượng và mục tiêu nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài. Chương 1 trình bày các vấn đề về hệ thống XHTD bao gồm tổng quan về XHTD, kinh nghiệm XHTD ở các tổ chức, ngân hàng khác. Chương 2 trình bày về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, thực trạng hệ thống XHTD nội bộ của Sacombank, một số tình hương cụ thể. Qua đó chuyên đề phân tích, đánh giá và so sánh kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình chấm điểm để rút ra Trần Thị Dung – CQ503219 Page 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn được những thành tựu cũng như hạn chế cần khắc phục hoàn thiện nhằm tăng cường hiệu quả ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng qua hệ thống sàng lọc khách hàng. Chương 3 trình bày các giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của Sacombank. Cuối cùng là phần kết luận của đề tài 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Chuyên đề đưa ra sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân tại Sacombank. Đề tài nghiên cứu tập trung vào phương pháp tính điểm và xếp hạng, đưa ra hướng kiểm chứng các chỉ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng bằng công cụ tiến tiến nhất. Kết quả của đề tài có thể được áp dụng vào công tác thực tễn vì Sacombank đang nỗ lực để trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu thông qua việc giảm rủi ro tín dụng, mà muốn vậy ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống XHTD đặc biệt là hệ thống XHTD cá nhân bởi đây là mảng quan trọng nhưng ít được quan tâm ở ngân hàng. Đồng thời, đề tài cũng góp phần hoàn thiện lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM thông qua XHTD. Xây dựng thành công hệ thống giúp NHTM phân loại nợ một cách trung thực hơn, là công cụ tư vấn giúp các nhà quản trị có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng phù hợp với từng nhóm khách hàng. Trần Thị Dung – CQ503219 Page 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn Chương 1: Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng 1.1. Tổng quan xếp hạng tín dụng. 1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng. Xếp hạng tín dụng (XHTD) là việc đưa ra nhận định về mức độ tin cậy hay tín nhiệm trong phương diện tài chính, hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc vào các yếu tố gồm năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng bị vỡ nợ như thế nào khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức trả nợ của người vay. Tuy nhiên xếp hạng tín nhiệm chỉ phát triển nhanh ở Mỹ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 khi hàng loạt các công ty vay nợ bị phá sản, vỡ nợ. Thời kỳ này chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều quy định về việc cấm các định chế đầu tư (Các quỹ hưu trí, các quỹ bảo hiểm, ngân hàng dự trữ) bỏ vốn đầu tư mua trái phiếu có độ tin cậy thấp dưới mức an toàn trong bảng xếp hạng tín nhiệm. Những quy định này đã làm cho uy tín của các công ty xếp hạng tín nhiệm ngày một lên cao. Song trong suốt hơn 50 năm, việc xếp hạng tín nhiệm chỉ được phổ biến ở Mỹ, chỉ từ những năm 1970 đến nay, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm mới được mở rộng và phát triển khá mạnh ở nhiều nước. Tại nhiều nước trên thế giới, hầu hết các công ty lớn và các tổ chức cho vay đều thiết lập bảng xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng hiện tại cũng như tương lai của họ. 1.1.2. Đối tượng xếp hạng tín dụng. Hệ thống XHTD tiếp cận tới tất cả các yếu tố có liên quan tới rủi ro tín dụng, các NHTM không sử dụng kết quả XHTD nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà đơn thuần đưa ra ý kiến theo các nhân tố rủi ro từ đó có các quyết định tín dụng phù hợp. Sự xếp hạng không đảm bảo về khả năng thu hồi nhanh, đầy đủ mà đây chỉ là cơ sở để đưa ra quyết định có cơ sở về tín dụng. Giả sử khách hàng A đến ngân hàng xin vay, A được xếp hạng tín dụng rất cao lúc bấy giờ cho nên đa số các ngân hàng sẽ mở rộng tín dụng cho A, tuy nhiên về việc thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn là không thể đoán biết mà chỉ là có xác suất trả được nợ cao. Cơ sở của xác suất trả nợ này là dữ liệu về các khoản nợ quá khứ của khách hàng, gồm khoản đã trả, khoản trong hạn và khoản không được thu hồi. Dữ liệu được chia làm ba nhóm: Nhóm dữ liệu tài chính liên quan đến các hệ số tài chính của khách hàng, nhóm dữ liệu định tính phi tài chính và nhóm dữ liệu mang tính cảnh báo liên quan đến các hiện tượng báo hiệu khả năng không trả được nợ. Các nhóm dữ liệu này được đưa vào mô Trần Thị Dung – CQ503219 Page 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn hình định sẵn để xử lý, từ đó tính được xác suất không trả được nợ của khách hàng. Đó có thể là mô hình tuyến tính, mô hình probit… và thường được xây dựng bởi các tổ chức chuyên nghiệp. Xếp hạng khoản vay dựa trên cơ sở xếp hạng người vay và các yếu tố bao gồm tài sản đảm bảo, thời hạn khoản vay, tổng mức dư nợ tại các tổ chức tín dụng, năng lực tài chính. Tổn thất cũng là đối tượng để ý tới trong xếp hạng tín dụng. Tổn thất này bao gồm tổn thất về khoản vay và các tổn thất khác phát sinh như chi phí lãi suất đến hạn nhưng không được thanh toán, chi phí xử lý tài sản bảo đảm, chi phí dịch vụ pháp lý và một số chi phí liên quan khác. 1.1.3. Vai trò xếp hạng tín dụng. Cơ sở để lựa chọn khách hàng cho vay. Thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm khách hàng, ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ tín nhiệm của từng khách hàng vay vốn, xác định được mức độ rủi ro khi cung cấp khoản vay, khả năng trả nợ vay. Dựa vào kết quả xếp hạng tín nhiệm ngân hàng sẽ quyết định cho vay hay từ chối cho vay đảm bảo tính khách quan, khoa học. Xây dựng chính sách khách hàng. Mỗi nhóm khách hàng ngân hàng sẽ có những cách ứng sử khác nhau vừa nhằm thu hút khách hàng vừa đảm bảo quản lý rủi ro, thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm khách hàng, ngân hàng sẽ phân chia khách hàng thành những nhóm dựa trên mức độ rủi ro. Những khách hàng có tín nhiệm cao, mức độ rủi ro thấp sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn so với những khách hàng có mức độ rủi ro cao hơn. Chính sách khách hàng bao gồm chính sách về cơ chế tín dụng, chính sách về lãi suất vay vốn, các loại chi phí khác Xây dựng danh mục tín dụng. Dựa và kết quả xếp hạng tín nhiệm ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ rủi ro của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng từ đó mà xây dựng danh mục tín dụng phù hợp. Phân loại nợ và quản lý nợ. Hiện nay phần lớn các ngân hàng thương mại thực hiện việc phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro theo Điều 6 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Trần Thị Dung – CQ503219 Page 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Trần Minh Tuấn ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên khi các tổ chức tín dụng đã xây dựng được hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của riêng mình thì sẽ phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro theo kết quả xếp hạng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Như vậy: hệ thống XHTD của NHTM nhằm cung cấp những dự đoán khả năng xảy ra rủi ro tín dụng có thể được hiểu là sự khác biệt về mặt kinh tế giữa những gì mà người đi vay hứa thanh toán với những gì mà NHTM thực sự nhận được. Khái niệm rủi ro ở đây là một sự không chắc chắn hay là một tình trạng bất ổn có thể ước đoán được xác suất xảy ra. Tín dụng được hiểu là quan hệ chuyển giao quyền sử dụng vốn lẫn nhau giữa người cho vay và người đi vay trên nguyên tắc có hoàn trả. Quan hệ tín dụng dựa trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau giữa các chủ thể. Khi rủi ro tín dụng ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của ngân hàng sẽ gây tâm lý hoang mang lo sợ của người gửi tiền và gây nên hành động rút tiền ồ ạt. Sự hoảng loạn này làm cho hệ thống ngân hàng gặp khó khăn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế. Hệ thống XHTD giúp ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng bằng phương pháp tiên tiến, giúp kiểm soát mức độ tín nhiệm của khách hàng, thiết lập mức lãi suất cho vay phù hợp với dự báo khả năng thất bại của từng nhóm khách hàng. NHTM có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua giám sát sự thay đổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng đã được xếp hạng, qua đó điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên nguồn lực vào những nhóm khách hàng an toàn. 1.1.4. Nguyên tắc xếp hạng tín dụng Các nguyên tắc chủ yếu của XHTD bao gồm: phân tích tín nhiệm trên cơ sở ý thức và thiện chí trả nợ của người vay và từng khoản vay, đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và xu hướng khả năng trả nợ trong tương lai, đánh giá rủi ro toàn diện và thống nhất dựa vào hệ thống ký hiệu xếp hạng. Trong phân tích XHTD cần thiết sử dụng phân tích định tính để bổ sung cho những phân tích định lượng. Các dữ liệu định lượng là những quan sát dược đo bằng số, các quan sát không thể đo lường bằng số được xếp vào dữ liệu định tính. Các chỉ tiêu phân tích có thể thay đổi phù hợp với sự thay đổi của trình độ công nghệ và yêu cầu quản trị rủi ro. 1.1.5. Quy trình xếp hạng tín dụng. Trần Thị Dung – CQ503219 Page 10 [...]... 1994 Thời gian qua các tổ chức tín dụng đánh giá đúng tầm quan trọng của thông tin tín dụng trong việc an toàn hệ thống Một số tổ chức tín dụng đã đưa vào quy trình tín dụng việc triển khai thông tin tín dụng đối với từng khoản cấp tín dụng, để góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng 1.2.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng đầu tư và phát... (Nguồn: Ngân hàng Công thương Việt Nam) 1.2.6 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietcombank Mô hình chấm điểm tín dụng trong xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đang sử dụng là mô hình một biến số sử dụng các chỉ tiêu tài chính theo phân tích định lượng và phi tài chính theo phân tích định tính để đánh giá nhằm bổ sung cho những hạn chế về số liệu thống. .. một hệ thống chấm điểm tín dụng linh hoạt, hiện đại và sẽ luôn được bổ sung hoàn thiện và phát triển Do đó, để phục vụ cho công tác kiểm soát và đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống chấm điểm này các kết quả chấm điểm phải được giữ lại đầy đủ cùng hồ sơ tín dụng của khách hàng bao gồm cả khách hàng bị từ chối 2.2.4 Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng cá nhân Các bước xếp hạng tín dụng. .. của các ngân hàng? Như vậy để có được tăng trưởng tín dụng 17% trong 2012 thì ngân hàng cần mở rộng tín dụng nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn tín dụng Tuy nhiên, điều này lại phải phụ thuộc sự chính xác của hệ thống xếp hạng tín dụng của khách hàng Do phân tích tín dụng ở khâu tiến cho vay là cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng tới khả năng thu hồi nợ của ngân hàng khi đáo hạn 2.2 Thực trạng hệ thống xếp hạng. .. hình trả nợ của khách hàng, có như vậy thì việc đánh giá/chấm điểm khách hàng sẽ hợp lý và chính xác hơn Như vậy trong chương này, đề tài đã đi sâu vào trình bày thực trạng các mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của các tổ chức, ngân hàng để từ đó chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về XHTD và chúng ta có cơ sở so sánh với hệ thống xếp hạng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Trần Thị Dung –... trạng hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Sacombank- Chi nhánh Thủ Đô 2.2.1 Chính sách tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín xây dựng chính sách tín dụng cá nhân theo hướng dẫn đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động thực tế nhằm nắm bắt tốt cơ hội phát triển đầu tư tín dụng theo mục tiêu định hướng kinh doanh trong từng thời kỳ Bên cạnh đó, chính sách tín dụng cũng đảm bảo mục... điểm số tín dụng càng cao 10% Số lần vay nợ mới: Vay nợ thường xuyên bị xem là dấu hiệu có khó khăn tài chính nên điểm số tín dụng càng thấp 10% Các loại tín dụng được sử dụng: Các loại nợ khác nhau sẽ được tính điểm số tín dụng khác nhau (Nguồn: Luận văn Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank) Mô hình này được áp dụng rộng rãi tại Mỹ do các thông tin liên quan đến tình trạng tín dụng của... 300 75- 224 < 75 Mức xếp loại Đánh giá tài sản đảm bảo A Mạnh B Trung bình C Thấp ( Nguồn: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam) 1.2.5 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt Nam cũng xây dựng hệ thống XHTD áp dụng riêng cho từng cá nhân Vietinbank sử dụng kết hợp các chỉ tiêu định tính để chấm điểm bổ sung cho các chỉ tiêu định lượng, có các hướng dẫn chi tiết... trả nợ của từng khách hàng Chính sách tín dụng cũng đề cao trách nhiệm cá nhân nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng trong hoạt động tín dụng Trên đây là sơ lược về chính sách tín dụng cá nhân tại Sacombank Ngoài ra Sacombank còn quy định cụ thể về chính sách tín dụng đối với một khách hàng và chính sách quản trị rủi ro tín dụng 2.2.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng cá nhân Hệ thống chấm điểm XHTD... được ngân hàng tra soát dễ dàng qua các công ty dữ liệu tín dụng Các công ty này thực hiện ghi nhận và cập nhật thông tin từ các tổ chức tín dụng, phân tích và cho điểm với từng người Theo mô hình điểm số tín dụng của FICO thì người có điểm số tín dụng 700 được xem là tốt, đối với cá nhân có điểm số tín dụng thấp hơn 620 sẽ có thể bị ngân hàng e ngại khi xem xét cho vay 1.2.3 Hệ thống xếp hạng tín nhiệm . số các ngân hàng công tác xếp hạng tín dụng cá nhân chưa được coi trọng. Đó là lý do cần thiêt chọn đề tài nghiên cứu : Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn. rủi ro tín dụng nói riêng của các Ngân hàng. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ từ năm 2005 nhằm thực hiện phân loại các khoản. 1: Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng 1.1. Tổng quan xếp hạng tín dụng. 1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng. Xếp hạng tín dụng (XHTD) là việc đưa ra nhận định về mức độ tin cậy hay tín nhiệm