Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM   LÊ VĂN TRIẾT LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.HCM – 2010 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tp.HCM – 2010 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC Trang Tác giả cam đoan số liệu viết xác, trung thực đề DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU công bố công trình khác PHẦN MỞ ĐẦU Đề tài nghiên cứu hoàn thành có giúp đỡ NHTM tổ chức kiểm toán Việt Nam Tác giả chân thành cám ơn tận tình hướng dẫn Lý chọn đề tài 01 PGS.TS Trần Hoàng Ngân, tác giả cám ơn nhà nghiên cứu, nhà quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu nhà quản trị NHTM tổ chức kiểm toán nước có nêu tên đề tài nghiên cứu giúp Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 03 Phương pháp nghiên cứu 03 Kết cấu luận văn 03 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 04 đỡ tác giả việc tiếp cận số liệu nghiên cứu Việc công bố số thông tin mang tính nhạy cảm ảnh hưởng đến hoạt động NHTM nên tác giả cân nhắc đưa số liệu vào đề tài nghiên cứu mong tổ chức có liên quan thông cảm để tác giả hoàn thành tốt nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN 1.1 Hoạt động tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 06 06 1.1.2 Bản chất tín dụng 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân BIDV 21 1.2 11 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Vietinbank 27 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 11 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y 30 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút từ mô hình XHTD cá nhân 34 1.2.3 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB 1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Á Châu 37 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số 14 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15 2.1.2 Kết hoạt động ACB 39 1.3 16 2.2 Chính sách tín dụng hành ACB 42 2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân ACB 45 16 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 19 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 Xếp hạng tín dụng Một số nghiên cứu kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 1.3.1 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân FICO 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân số ngân hàng Thương mại tổ chức kiểm toán Việt Nam 21 2.3.3 Xếp loại khách hàng 47 3.2 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB 60 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 3.3 Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB 61 2.3 Nghiên cứu số tình xếp hạng thử nghiệm 48 3.4 Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân ACB sau 70 điều chỉnh thực tế ACB 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 xếp loại AA có nợ xấu 2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 3.5 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân ACB phát huy hiệu 50 KẾT LUẬN xếp loại A có nợ xấu TÀI LIỆU THAM KHẢO 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân ACB 52 2.4.1 Những kết đạt 53 2.4.2 Những hạn chế tồn cần khắc phục 54 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 55 PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB 3.1 Định hướng phát triển ACB năm 2010 71 58 PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 75 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán tín dụng E&Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S&P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRANG 1.01 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie 18 Kleimeier 1.03 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mô hình điểm số tín 20 dụng FICO 1.04 Các tiêu chấm điểm cá nhân BIDV 21 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 24 1.06 Các tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo BIDV 25 1.07 Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá tài 26 sản đảm bảo BIDV 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo BIDV 26 1.09 Các tiêu chấm điểm XHTD cá nhân Vietinbank 27 3.02 Các tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng NH ACB 61 1.10 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Vietinbank 29 3.03 Các tiêu chấm điểm cá nhân kinh doanh NH ACB 64 3.04 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân 68 1.11 Các tiêu chấm điểm cá nhân E&Y 30 3.05 Đánh giá tình hình trả nợ cá nhân 69 1.12 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân E&Y 33 3.06 Ma trận xếp loại khoản vay cá nhân 70 2.01 Một số tiêu tài ACB 39 2.02 Dư nợ tín dụng ACB giai đoạn 2007 – 2009 40 2.03 Tình hình kiểm soát nợ hạn ACB 41 2.04 Tình hình nợ hạn ACB giai đoạn 2007 – 2009 41 2.05 Bảng xếp loại chấm điểm khách hàng 47 2.06 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân khoản vay tiêu dùng 49 KH A 2.07 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân khoản vay kinh doanh 50 Phụ lục I I.02 Các tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng NH ACB Phụ lục I II.01 Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng KH A Phụ lục II II.02 Tổng điểm xếp hạng KH A Phụ lục II II.03 Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh KH B Phụ lục II II.04 Tổng điểm xếp hạng KH B Phụ lục II III.01 Chấm điểm XHTD cá nhân vay tiêu dùng KH A theo Phụ lục III đề xuất đề tài nghiên cứu KH B 3.01 Chỉ tiêu phát triển ACB năm 2010 I.01 Các tiêu chấm điểm cá nhân kinh doanh NH ACB 59 III.02 Tổng điểm xếp hạng KH A theo đề xuất đề tài Phụ lục III nghiên cứu III.03 Chấm điểm XHTD cá nhân vay kinh doanh KH B theo PHẦN MỞ ĐẦU Phụ lục III Lý chọn đề tài: - Cuối năm 2008 đầu năm 2009, với khủng hoảng kinh tế toàn đề xuất đề tài nghiên cứu III.04 Tổng điểm xếp hạng KH B theo đề xuất đề tài nghiên cứu cầu diễn tác động mạnh đến thành phần kinh tế, Phụ lục III mà đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng Với sụp đổ hàng loạt NH lớn giới Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac…đều có bắt nguồn từ cho vay tiêu dùng bất động sản không đủ chuẩn Mỹ - Trong năm gần tín dụng tiêu dùng ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế cấu kinh doanh NHTM Việt Nam Tuy nhiên với việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng mức năm 2009 vừa qua tạo rủi ro cao phát sinh từ loại hình cho vay là: thứ nguồn tiền đổ vào Chứng khoán bất động sản ngày gia tăng dẫn đến nguy lạm phát tăng cao trở lại; thứ hai NHTM với việc đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng mà bỏ qua việc quản lý rủi ro khoản, sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn vay trung dài hạn; thứ ba nợ xấu thời gian gần có xu hướng tăng trở lại, tập trung tăng trưởng tín dụng lợi nhuận mà bỏ qua số tiêu chí xét duyệt cho vay, đặc biệt tiêu chí đánh giá khả trả nợ người vay, quan tâm đến hệ thống XHTD làm sở để định cho vay, đặt biệt tín dụng tiêu dùng cá nhân lại - Hiện Ngân hàng TMCP Á Châu xây dựng hệ thống XHTD cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, xem tiêu chí đánh giá xét cấp tín dụng Tuy nhiên hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu nhân thời gian thử nghiệm mô hình, trải qua thời gian áp - Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu dụng đánh giá xếp hạng thử thông số mô hình - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình tiêu đánh giá tính nhiều bất cập, chưa thể áp dụng xét cấp tín dụng Việc áp dụng hệ điểm XHTD khách hàng cá nhân xây dựng áp dụng thử thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân góp phần làm giảm rủi ro liên nghiệm ACB quan đánh giá, xét duyệt hồ sơ vay cá nhân mà nâng cao khả quản Phương pháp nghiên cứu trị rủi ro ngân hàng nói chung Đó lý mà tác giả muốn thực đề tài “ Hoàn thiện hệ thống XHTD khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Á Châu” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu nhằm giải thích rõ vấn đề sau: - Làm sáng tỏ thêm xu hướng gia tăng nợ xấu ACB năm gần đây, mà chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng vay cá nhân - Tiếp cận sở lý luận đại xếp hạng tín nhiệm, phân tích trạng kiểm chứng tiêu đánh giá XHTD cá nhân nội ACB so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến tổ chức xếp hạng giới NHTM khác - Từ kết nghiên cứu, đề tài cho thấy thành tựu hạn chế tồn hệ thống XHTD cá nhân xây - Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ cấp kết thử nghiệm XHTD năm 2009 số khách hàng có dư nợ tín dụng ACB - Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu định tính để làm rõ trạng hệ thống XHTD nội cách sử dụng phương pháp so sánh với tiêu chuẩn đánh giá phổ biến thị trường xếp hạng tín nhiệm quốc tế nước, qua nghiên cứu để đưa nhận định, đề xuất giải pháp để hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB Kết cấu luận văn Bố cục đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu” chia thành phần giới thiệu ba chương với kết cấu chi tiết xây dựng bao gồm: dựng ACB, qua đó, đề tài nghiên cứu mạnh dạn đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB cách - Phần giới thiệu: Các nội dung nhằm sơ lược lý nghiên cứu, đối tiếp thu tiến kinh nghiệm XHTD tổ chức tín nhiệm tượng mục tiêu nghiên cứu, phương pháp sử dụng quốc tế, NHTM nước nghiên cứu, ý nghĩa tính thực tiễn đề tài - Chương I: Các vấn đề hệ thống XHTD cá nhân bao gồm tổng quan tín dụng dễ dàng việc đánh giá, xét duyệt hồ sơ tín dụng, mà XHTD, kinh nghiệm XHTD cá nhân nước, thực tiễn XHTD cá công cụ tư vấn, phân loại nợ trung thực giúp nhà quản nhân Việt Nam trị NHTM có định hướng chiến lược kinh doanh rõ ràng áp dụng phù - Chương II: Thực trạng hệ thống XHTD cá nhân ACB, kết thực tế tình nghiên cứu XHTD cá nhân ACB Từ luận văn tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh kiểm chứng tiêu đánh giá mô hình chấm điểm để rút thành tựu hạn chế tồn cần hoàn thiện, bổ sung nhằm tăng cường hiệu ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro tín dụng qua hệ thống sàn lọc khách hàng - Chương III: Các giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB Ý nghĩa khoa thực tiễn đề tài - Luận văn trình bày cần thiết phải hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân ACB Đề tài nghiên cứu tập trung vào phương pháp tính điểm xếp hạng đưa hướng kiểm chứng tiêu nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng công cụ tiên tiến phù hợp với thông lệ quốc tế - Kết đề tài nghiên cứu áp dụng vào công tác thực tiễn ACB trình hoàn thiện quy trình tín dụng có vấn đề liên quan đến XHTD khách hàng cá nhân nhằm phù hợp với sách tín dụng định hướng kinh doanh ngân hàng - Xây dựng thành công hệ thống đánh giá, XHTD khách hàng cá nhân không giúp NHTM có công cụ giúp cho cấp phê duyệt hợp cho nhóm đối tượng khách hàng CHƯƠNG I: tìm hiểu thấy rõ chất tín dụng vận động giá trị vốn tín TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN dụng, trải qua giai đoạn: - Giai đoạn cho vay: người cho vay chuyển giao quyền sử dụng giá trị vốn tín dụng cho người vay thời gian định 1.1 Hoạt động tín dụng - Giai đoạn sử dụng vốn vay: người vay toàn quyền sử dụng giá trị vốn tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng vào mục đích dự kiến trước Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho KH sử dụng - Giai đoạn hoàn trả: sau thời gian sử dụng giá trị vốn tín dụng, người vay phải khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với hoàn trả lại cho người cho vay đầy đủ giá trị ban đầu phần phụ thêm (lãi) nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi Như vậy, khẳng định rằng, nét đặc trưng vận động quan hệ Tín dụng quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng vốn lẫn người vay tín dụng tính hoàn trả người cho vay dựa nguyên tắc hoàn trả, kèm theo lợi tức đến hạn 1.1.3 Phân loại tín dụng Tín dụng hiểu cách đơn giản quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao quyền sử dụng tiền tài sản cho bên nhiều hình thức như: cho vay, bán chịu hàng hoá, chiết khấu, bảo lãnh,… sử dụng thời gian định theo số điều kiện định thỏa thuận Tín dụng ngân hàng (sau gọi tắt tín dụng) quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ NH cho KH thời gian định với chi phí định Cùng với phát triển kinh tế với xu hướng tự hóa, NHTM luôn nghiên cứu đưa hình thức tín dụng khác nhau, để đáp ứng cách tốt nhu cầu vốn cho trình sản xuất tái sản xuất, từ đa dạng hóa danh mục đầu tư, mở rộng tín dụng, thu hút KH, tăng lợi nhuận phân tán rủi ro Phân loại tín dụng việc xếp khoản vay theo nhóm dựa tiêu thức định Phân loại tín dụng cách khoa học tiền đề để thiết lập quy trình cho vay thích hợp nâng cao hiệu QTRRTD Tùy 1.1.2 Bản chất tín dụng vào cách tiếp cận mà tín dụng NH chia thành: Tín dụng quan hệ kinh tế người vay người cho vay, nhờ quan hệ Căn vào thời hạn cho vay: mà vốn tín dụng (tiền vật) vận động từ chủ thể sang chủ - Tín dụng ngắn hạn: loại tín dụng có thời hạn không 12 tháng (1 năm) thể khác để sử dụng cho nhu cầu khác kinh tế - xã hội Đi sâu Tín dụng ngắn hạn sử dụng để bổ sung vốn lưu động nhu cầu thiếu hụt tạm thời vốn chủ thể vay vốn 10 Gia cảnh người vay Đánh Tốt Xấu học 5% Ghi chép sổ gía sách kế toán mối quan hệ Có uy 11 Có ghi đủ, chủ hộ tín với Bình kinh doanh cộng thường với cộng đồng Không tốt 10% chép Đầy rõ ràng, minh hoạch Có kế kinh doanh hoạch năm rõ tới ràng, giai đoạn triển Số năm làm việc Có kế hoạch Không có chưa kế hoạch khai SXKD hộ doanh hóa kinh cao, tổ độ tổ chức chức bình SXKD thường khoa Tổ chưa hợp lý > người lao năm Tuổi nghề bình quân - 1năm người > năm - 2- lao động năm hộ chức SXKD quân >1 năm 5% kinh doanh triển Mức bình động hộ 5% Phương pháp Chuyê chức n môn 5% bạch khai tổ ghi chép minh Phần II: Thông tin khác liên quan đến cá nhân/hộ KD Kế Không rõ ràng, bạch đồng không năm năm năm -2 < năm 5% kinh doanh 5% Mức độ quan Rất Quan tâm hộ quan tâm Ít kinh tâm doanh tâm việc có kế không quan 5% tạo dựng uy hoạch có tín, hoạch thương cụ thể hiệu chất lượng Quan hệ với Có kế đối tác khách cụ thề 11 phục mua hàng vụ kinh doanh Không doanh hành 5% thường định 5% Tốc độ tăng Không doanh thu chấp trung bình 5% hành tốt 12 năm hộ > 20% 10 - 20% - 10% với NSNN kinh Mức độ chấp năm hành hộ gần kinh Triển vọng Phát phát triển triển doanh quy Không Có định sử dụng vi Bảo vi phạm lao động ( phạm doanh hiểm 13 nhân viên cấp yếu tố đầu vào vững Quan hệ với nhà cung theo triển đánh giá nhanh CBTD lao động) Tốt Bình Không ổn thường định - 5% < 3% 5% doanh hộ kinh Phát 5% XH, an toàn 10 truyền trưởng nghĩa vụ tốt Không ổn uy tín Có hành hộ Chấp kinh Bình thống, Có đăng ký Mức độ chấp hàng Phát triển mức độ bình thường mức độ trung Có dấu bình, hiệu có suy yếu tố thoái Đang suy thoái 5% nhanh chưa bền 5% vững 14 Số lần lần 1- lần > lần 5% cấu lại nợ hoặc chuyển nợ hạn có 12 tháng qua hạn Thời gian > 18 quan hệ tín năm dụng với NH trở lên nợ 19 Không sử dụng Tình nợ NH thời - 10 10% 15% - >15% 5% 20 TCTD khác điểm 12 tháng qua Luôn trả nợ hạn Chưa có Đã có nợ quan hệ tín hạn dụng 3% Đang có nợ 5% hạn Định hướng Tình hình nợ hạn 16 dư nợ tại NH Không có hạn nợ Có nợ Có nợ quan hệ tín quá dụng với hạn < hạn 5% 21 sở kinh 90 doanh theo quan điểm hình Tích Đạt cung cấp cực yêu thông tin đầy đủ, cầu, kinh > 90 Tình doanh trạng dư nợ đánh giá 17 hộ 5% năm tín dụng dụng NH năm hạn < 5% năm < dịch vụ khác Có sử Tỷ trọng nợ 15 tổng dư 0% - 1- Có sử dụng NH nợ cấu lại hợp tác mức thời trung hạn bình Mở rộng tín dụng Chấm Duy trì Thắt dứt/từ tín chặt tín chối dụng dụng 2% cho vay CBTD Không Không đầy đủ Phần III: Phương án kinh doanh cung cấp thông tin Sản 5% phẩm Sản phương phẩm án doanh kinh Bao Sản phầm gồm hoàn toàn sản phẩm 5% sản kinh doanh phẩm dụng Kinh nghiệm >5 năm 32 SXKD chủ 1- năm < năm năm 5% sở cứu giá cả,sản mức phẩm, độ hạn Xu hướng Không Có Có Có thị chế biến động biến biến biến biến hàng hàng Một số Phần đáp ứng chắn khách khách án kinh hệ hàng hàng hoàn thường thường toàn xuyên xuyên Mới hoàn tiêu thụ sản cách hợp toàn phẩm phương án cách cũ động < động động > phương 5% - 10% 5% 10% kinh doanh 10% Kết phẩm giá sản phẩm động án thức Theo 5% số lượng cung cấp hàng phương quan chăn mặt thời gian sản 5% Khách 5% Không cứu kỹ lớn Cách Chắc khảo sát doanh tiêu thụ nghiên tượng Khách khách chắn Không có hiếu… Đối Không thường Đã có cứu nghiên sản phẩm Bình chắn khả chắn Khả độ Đã nghiên Mức độ Chắc sản phẩm kinh doanh Mức áp Giá sản Thấp mức Cao phẩm so với trung mức bình trung mặt chung mặt thị trường 10% 10 Biến giá 5% bình chung động Không Biến Biến biến động động 5- động Biến 5% nguyên vật động liệu, sản phẩm đầu 10% 15 vào Thị hiếu Rất khách 11 hàng thay Bình Thường thường xuyên sản đổi thay đổi 16 5% chất ảnh mùa vụ ảnh hưởng hưởng đến phương án 10 nhuận 15% Chịu ảnh tổng hưởng thu lớn - 12- < 12% 5% 15% - - - 5% < 3% 10% 5% doanh trọng < 40% - 50 50% - > 60% 60% 5% doanh Số ngày trả < 5% 40 chậm 15 15 - 30 bình ngày > 30 18 quân khoản Tỷ lệ vốn tự > 50% 40- 30- có tham gia 50% 40% < 30% 5% phải thu Nguồn: Chấm điểm tín dụng cá nhân NH ACB 13 vào phương 5% kinh Bảng I.02: Các tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng NH ACB doanh Nếu sản EBIT/v EBIT/ EBIT/v Lỗ lượng tiêu ốn đầu vốn ốn đầu 10% Tỷ suất lợi > 15% Tỷ kinh doanh 14 thụ 20% 17 chậm Sự thay đổi Ít chịu án có doanh thu trả vụ 12 15 thu phẩm/dịch tính EBIT/Vốn tự > 20% giảm tư 15% > đầu tư tư 1215% 12% < Chỉ tiêu 100 5% Trọng Điểm ban đầu 80 60 40 20 số Phần I: Thông tin nhân thân Tuổi 30 – 50 25 – 29 56 – 60 20 – 24 > tuổi tuổi tuổi tuổi tuổi 61 10% 51 – 18 55 tuổi nhân thọ vấn Lý lịch tư pháp Tình – trạng Có trạng chổ cấp gia Độc đình Ly thân Nhà sở hữu dị/góa trung 5% Cơ cấu gia đình đình hạt nhân chung với bố mẹ cấp riêng đình hạt nhân Các trường nhà Nhà khác Số người phụ 5% 10 vào < thuộc kinh tế người người > người người người Năng thuê 10% 10% người vay 10% thân) Khác 5% hợp khác Khác (ly với gia lực pháp luật dân Ở bố mẹ Không 11 , hình Đủ đủ người 5% thân Đánh gía mối Có uy quan hệ tín với - năm người vay với cộng Bảo tiền án trú địa >7 năm cộng đồng đẳng Dưới Tốt bàn Trung chung Sống Gia Đã có Thời gian lưu Cao có Sống tiền hôn nhân Tình Đại học 50% 19 tuổi Trình độ học 100% - - < năm năm năm Bình Không thường tốt 5% 5% đồng hiểm > 100% 12 Gia người vay Tính chất 13 công việc 50 - 30- < 30% Không 5% cảnh Tốt Xấu Cấp Lao Lao chuyên động động Cấp viên thời vụ quản lý đào tạo /thất kinh /công nghiệp/ doanh nhân/ nghỉ 5% 10% có đăng kinh ký hưu hạn doanh Tỷ lệ nợ tự Thời gian làm việc > năm 14 công 15 Rủi ro nghề nghiệp Rất thấp Thấp - < năm năm Trung Tương bình đối cao hạn thời 0% < 5% điểm đánh giá 10% Tình hình nợ 5% dư nợ có - 10 10% - 15% nợ hạn > 90 Tổng thu nhập > hàng người vay đồng Mức thu nhập > 15 10 – 15 – 10 – < tháng triệu triệu triệu triệu triệu đồng đồng đồng đồng 10 – 10 – – < ròng ổn định triệu triệu triệu triệu triệu đồng đồng đồng đồng đồng hàng tháng 10% Tình hình Tích cung cấp cực, hộ kinh doanh 10% thời phải trả/thu nhập ròng ổn < 50% 50–60% 60– 70–90 70% % mức trung không bình Không 10% hợp tác 10% dịch vụ Có Không 5% Không 5% khác Số lần cấu >3 lần lại nợ/chuyển /đang nợ Có sử dụng > 90% định Hợp tác đầy đủ hẹn hạn Tỷ lệ số tiền Không thông tin đầy đủ 10% 90 Phần II: Khả trả nợ người vay 10% hạn 15% Nợ Nợ quá hạn Không Cao hạn 12 tháng qua NH Không – lần lần có dư nợ Tiền gởi tiết kiệm NH Có Tình hình trả Luôn 10% 10 nợ TCTD trả khác 12 tháng hạn nợ Đã Đang có có nợ nợ quá hạn hạn 10% PHỤ LỤC II qua Thời 11 gian quan hệ với NH Chưa >3 năm 2-3 năm 1năm [...]... tín dụng bình thường”, và các tiêu chí Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân của ACB bao gồm các thành phần sau:  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân kinh doanh  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân tiêu dùng còn lại không có tiêu chí nào thuộc nhóm “hạn chế cấp tín dụng hay “không cấp tín dụng hay “chấm dứt cấp tín dụng 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống xếp hạng. .. đã phân rõ đối tượng khách hàng cá nhân thành cá nhân kinh doanh và cá nhân tiêu dùng với các nhóm chỉ tiêu về nhân thân, khả năng trả nợ và phương án kinh doanh, cũng như đưa vào các 2.5 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB chỉ tiêu dự báo ảnh hưởng của thay đổi chính sách Nhà nước và dự báo Sau khi xây dựng hệ thống XHTD dành cho khách hàng doanh nghiệp và áp tác động cạnh tranh đến... sử dụng hệ thống XHTD để đánh giá khách hàng Tuy nhiên, trong một số trường hợp, NHTM cũng cần tham khảo thông tin xếp hạng tín nhiệm được công bố của các NHTM và tổ chức kiểm toán trong nước, nhất là đối với những khách hàng có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng khác nhau với mức cho phép đặc biệt là đối với thẻ tín dụng sẽ làm giảm điểm số tín dụng 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của. .. với kết quả đánh giá tài 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank sản đảm bảo của BIDV Mô hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông Đánh giá TSĐB A B C tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Bảng 1.09 XHTD AAA AA Bảng 1.09: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank... khách hàng cá nhân, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động tín dụng Trong chương này, đề tài nghiên cứu đã đi sâu vào trình bày thực trạng các mô hình XHTD cá nhân của ACB, từ đó so sánh với các mô hình XHTD trên thế giới và Việt Nam để cho thấy những thành tựu và hạn chế cần bổ sung sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB 58 59 Chương III : HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ... quan của các Bảng 1.01: Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Điểm Xếp hạng Ý nghĩa xếp hạng tác giả nước ngoài đã công bố, bao gồm: mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân > 400 Aaa của Stefanie Kleimeier, mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO Đề tài 351 – 400 Aa nghiên cứu cũng cố gắng trình bày tương đối chi tiết những tham khảo về các hệ 301 – 350 A thống XHTD hàng đầu của Mỹ, hệ thống XHTD của. .. chí đánh giá; cách XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo từng Kết quả chấm điểm xếp hạng thử năm 2009 của khách hàng này được trình bày ở mức xếp hạng Bảng I.03 và Bảng I.04 của phụ lục I với tổng điểm là 75,48 và được xếp hạng  Nhìn chung thì mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân trong hệ thống là A, mức xếp hạng nợ đủ tiêu chuẩn và ưu tiên cấp tín dụng Trong khi thực tế XHTD của ACB vẫn bám... sử dụng  Các mức điểm đánh giá thông thường được chia theo năm mức đánh giá đó là 0; 25; 50; 75 và 100 điểm Trọng số của các chỉ tiêu đánh giá thường 36 37 Kết luận chương I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB Hoạt động tín dụng là hoạt động trọng yếu của ngân hàng nên rủi ro tín dụng được xem là rủi ro tiêu biểu nhất và luôn có một tác động rất... tính cách của từng đối tượng khách hàng và chu kỳ kinh tế của khách hàng  Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay thường không cao - Cho vay cá nhân là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho đối tượng khách hàng cá nhân một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi Cho vay cá  Nguồn trả nợ chủ yếu của. .. là điểm tiến bộ nhằm dụng thực tế vào công việc đánh giá, xét cấp tín dụng thì ACB cũng đã triển khai tăng cường khả năng dự báo nguy cơ gặp khó khăn về tài chính trong xây dựng hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân, tuy nhiên qua việc tương lai của khách hàng được xếp hạng nghiên cứu, so sánh với các mô hình XHTD ở các tổ chức khác cũng như tính thực tiễn thì hệ thống XHTD cá nhân này còn nhiều