(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ KIM SANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học TS HỒ DIỆU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TĨM TẮT Luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank)” tác giả thực sở nghiên cứu tài liệu có liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại; hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng thực tế Sacombank giai đoạn 2011 – 2015 Kết nghiên cứu cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng quan tâm tổ chức thực tốt Sacombank thời gian qua Bên cạnh kết đạt được, công tác quản trị rủi ro tín dụng Sacombank cịn tồn hạn chế đáng ý như: Sacombank chưa xây dựng khung chiến lược quản trị rủi ro tín dụng cụ thể; mơ hình quản trị rủi ro tín dụng chưa hợp lý; quy trình lõi cấp tín dụng Sacombank chưa chặt chẽ; hệ thống xếp hạng tín dụng nội tồn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng chưa hiệu Để nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng, Sacombank cần tiếp tục phát huy thành đạt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng thời gian qua Đồng thời, Sacombank phải nghiên cứu giải pháp để giải hạn chế tồn cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tác giả trình bày Tại Luận văn tác giả có số đề xuất nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Sacombank, cụ thể sau: Sacombank cần xây dựng khung chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng tồn diện; bước hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng; hồn thiện quy trình lõi cấp tín dụng; hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng; chủ động ứng phó rủi ro tín dụng; hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý; nâng cao vai trị kiểm tốn nội quản trị rủi ro tín dụng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, tác giả có kiến nghị với Chính phủ NHNN số vấn đề có liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Kim Sang Là học viên cao học Khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020116140199 Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) Người hướng dẫn: TS Hồ Diệu Luận văn thực tại: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tôi cam đoan: Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sỹ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Kim Sang LỜI CẢM ƠN Tác giả chân thành cảm ơn Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tác giả trở thành học viên cao học Khóa 16 Trường Cảm ơn Quý Thầy, Cô trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình học Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh Tác giả xin cảm ơn quý Anh/Chị cán nhân viên Sacombank dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát liên quan đến nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS.Hồ Diệu, người giúp đỡ, hướng dẫn tác giả tận tâm trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Kim Sang MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan điểm quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 11 1.2.4.1 Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 11 1.2.4.2 Nhân tố thuộc ngân hàng 12 1.2.5 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.5.1 Xây dựng chiến lược sách quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.5.2 Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2.5.3 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 20 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới 20 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Citibank 20 1.3.1.2 Quản trị rủi ro tín dụng International Netherlands Group 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 25 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín 25 2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín 25 2.1.2 Kết hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 25 2.1.2.1 Tổng tài sản 26 2.1.2.2 Huy động vốn từ khách hàng 26 2.1.2.3 Cho vay khách hàng 26 2.1.2.5 Lợi nhuận trước thuế 26 2.1.2.6 Khả sinh lời 27 2.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 28 2.2.1 Qui mơ tốc độ tăng trưởng tín dụng 28 2.2.2 Tỷ trọng dư nợ cho vay so tổng tài sản 29 2.2.3 Cơ cấu tín dụng 30 2.2.3.1 Phân theo kỳ hạn 30 2.2.3.2 Phân theo đối tượng khách hàng 31 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 31 2.3.1 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 31 2.3.2 Hoạt động bán nợ cho VAMC 31 2.3.3 Vấn đề trích lập dự phịng 31 2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín 31 2.4.1 Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 31 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 31 2.4.3 Nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng 31 2.4.4 Khảo sát nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank 37 2.5 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 38 2.5.1 Chiến lược sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 38 2.5.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín 39 2.5.2.1 Về phương thức quản lý rủi ro tín dụng 39 2.5.2.2 Mơ hình phê duyệt quản lý rủi ro 40 2.5.3 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng 41 2.5.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 42 2.5.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 43 2.5.3.4 Ứng phó rủi ro tín dụng 43 2.5.3.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng 43 2.6 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 44 2.6.1 Những kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng 44 2.6.1.1 Sacombank thiết lập phận quản lý rủi ro 44 2.6.1.2 Sacombank xây dựng hệ thống văn lập quy hoàn chỉnh cập nhật, sửa đổi bổ sung liên tục phù hợp với tình hình thực tế 44 2.6.1.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 45 2.6.1.4 Xây dựng hệ thống tính tốn tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng 45 2.6.1.5 Sacombank trọng cảnh báo rủi ro, ngăn chặn xử lý nợ xấu 46 2.6.1.6 Duy trì cơng tác tự kiểm tra chấn chỉnh 46 2.6.1.7 Sacombank thực triển khai áp dụng chuẩn Basel II cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 47 2.6.1.8 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 47 2.6.2 Hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín 47 2.6.2.1 Chưa xây dựng khung chiến lược quản trị rủi ro tín dụng cụ thể 48 2.6.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng chưa hợp lý 48 2.6.2.3 Quy trình lõi cấp tín dụng chưa chặt chẽ 50 2.6.2.4 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cịn hạn chế 51 2.6.2.5 Kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng chưa hiệu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 53 3.1 Định hướng chiến lược hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín đến năm 2020 53 3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín 54 3.2.1 Xây dựng khung chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng tồn diện 54 3.2.2 Hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 55 3.2.3 Hồn thiện quy trình lõi cấp tín dụng 58 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 58 3.2.3.2 Quản lý thu hồi nợ 58 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội 61 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng 62 3.2.6 Chủ động ứng phó rủi ro tín dụng 63 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý 64 3.2.8 Nâng cao vai trị kiểm tốn nội quản trị rủi ro tín dụng 65 3.2.9 Các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín 66 3.2.9.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 66 3.2.9.2 Ứng dụng công nghệ thông tin quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.10 Một số kiến nghị với quan hữu quan 67 3.2.10.1 Kiến nghị Chính phủ 67 3.2.10.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Từ viết tắt Ý nghĩa Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CDS Credit Default Swaps – Hoán đổi rủi ro tín dụng CLN Credit Linked Notes - Chứng liên kết tín dụng CP Chính phủ EAD Exposure at Default - Dư nợ thời điểm vỡ nợ EBIT Earning before interest and taxes – Lợi nhuận trước lãi vay thuế 10 EL Expected Loss - Khoản lỗ dự kiến 11 HĐQT Hội đồng quản trị 12 HTXHTDNB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội 13 KRIs Key Risk Indicators – Các tiêu rủi ro 14 LGD Loss Given Default - Tỷ lệ lỗ tiến hành lý tài sản 15 NĐ Nghị định 16 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 PD Probability of Default - Xác định xác suất vỡ nợ 19 ROA Return on Asset – Suất sinh lời tài sản PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK Kính chào quý Anh/chị, tiến hành khảo sát hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng Sacombank Mục đích khảo sát tìm hiểu ý kiến nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Sacombank từ xây dựng giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng cho Sacombank Chúng tơi mong nhận hỗ trợ từ quý anh/Chị I THÔNG TIN QUẢN LÝ Anh/Chị vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: Chức vụ Anh/Chị: Anh/Chị công tác Sacombank năm: II NỘI DUNG CHÍNH Theo quan điểm Anh/Chị mức độ phổ biến nguyên dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank chúng tơi trình bày sau nào? Stt Thang đo trả lời Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Sacombank Nhóm nguyên nhân khách quan Sự thay đổi môi trường tự nhiên Sự bất ổn kinh tế Sự công hàng lậu, hàng nhái Hệ hội nhập kinh tế Môi trường pháp lý chưa thuận lợi Nhóm nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Sử dụng vốn vay sai mục đích Năng lực quản lý kinh doanh Năng lực cạnh tranh yếu 10 Khách hàng sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn Cố ý lừa đảo ngân hàng Nhóm nguyên nhân chủ quan từ Sacombank 11 12 Thiếu tin thần trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Các đơn vị kinh doanh không tuân thủ ngun tắc, quy trình cấp tín dụng 13 14 15 16 17 18 19 20 Thiếu thông tin thẩm định định cho vay Định giá tài sản đảm bảo không phù hợp giá trị thực tế Khi cấp tín dụng đơn vị kinh doanh trọng vào tài sản đảm bảo Trình độ cán nhân viên yếu Áp lực tiêu, thành tích đơn vị kinh doanh nới lỏng điều kiện cho vay Cho vay dựa ý kiến chủ quan lãnh đạo Hoạt động kiểm sốt sau cho vay khơng chặt chẽ Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng đơn vị kinh doanh hạn chế Chân thành cảm ơn Quý Anh/chị dành thời gian cho Chúng cam kết thông tin bảo mật Chúc Anh/chị sức khỏe thành công KẾT QUẢ KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK I Thơng tin quản lý - Tổng số khảo sát: 100 cán nhân viên công tác Sacombank - Bộ phận công tác: kinh doanh (chủ yếu Chuyên viên khách hàng) - Thâm niên công tác Sacombank: từ – 10 năm II Nội dung Nguyên nhân Thang điểm/Số ngưới chọn Tổng điểm (Tối đa 500) Nhóm ngun nhân khách quan Sự cơng hàng lậu, nhái 15 37 41 340 Môi trường pháp lý chưa thuận lợi 26 35 12 24 328 Cạnh tranh TCTD 46 22 13 10 269 53 29 18 265 29 45 15 264 33 58 449 11 72 446 21 37 42 421 29 32 24 15 325 48 Sự thay đổi môi trường tự nhiên Diễn biến kinh tế giới 11 Nhóm nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Sử dụng vốn vay sai mục đích Năng lực quản lý kinh doanh Sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư tài sản dài hạn Năng lực cạnh tranh yếu Cố ý lừa đảo ngân hàng 46 160 Nguyên nhân Nhóm nguyên nhân chủ quan từ Sacombank Áp lực tiêu buộc đơn vị kinh doanh nới lỏng điều kiện cho vay Khi cấp tín dụng đơn vị kinh doanh trọng vào tài sản đảm bảo Thiếu thông tin thẩm định định cho vay Thang điểm/Số ngưới chọn Tổng điểm (Tối đa 500) 21 27 33 17 342 17 25 42 10 333 21 17 35 20 275 Hoạt động kiểm soát sau cho vay không chặt chẽ 22 19 38 21 Phân công nhân hoạt động cấp tín dụng chưa phù hợp 29 41 30 Định giá tài sản đảm bảo không phù hợp thực tế 42 27 21 10 199 Trình độ cán nhân viên yếu 53 14 22 11 191 Thẩm định, phân tích tín dụng cẩu thả 53 31 12 167 Cho vay dựa ý kiến chủ quan lãnh đạo 74 12 145 72 23 133 81 17 121 83 14 120 Chính sách tín dụng Sacombank không phù hợp thực tế Các đơn vị kinh doanh khơng tn thủ ngun tắc cấp tín dụng Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng đơn vị kinh doanh hạn chế 258 201 PHỤ LỤC QUY TRÌNH LÕI CẤP TÍN DỤNG CỦA SACOMBANK Lưu đồ quy trình Nguồn: Quy trình lõi cấp tín dụng Sacombank Diễn giải lưu đồ (1) Tiếp thị, tiếp nhận nhu cầu cấp tín dụng Khách hàng (2) Xác minh thẩm, định (3) Phê duyệt (4) Hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai phán (5) Quản lý thu hồi nợ (6) Tất toán (7) Lưu hồ sơ PHỤ LỤC CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA SACOMBANK Hạng Định hướng xây dựng Đặc điểm sách áp dụng Khách hàng doanh nghiệp AAA - Tình hình tài mạnh - Kinh doanh có hiệu cao - Năng lực quản trị cao, chuyên nghiệp - Triển vọng phát triển lâu dài, bền vững - Vững vàng trước tác động - Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm tín dụng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng - Tài sản đảm bảo: cấp tín dụng tín chấp mơi trường kinh doanh - Khả trả nợ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tốt AA - Có uy tín với ngân hàng - Tình hình tài mạnh - Kinh doanh có hiệu quả, ổn định - Năng lực quản trị tốt - Triển vọng phát triển lâu dài - Ít bị ảnh hưởng thay đổi môi - Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm tín dụng đáp ứng tối đa nhu cầu trường kinh doanh - Khả trả nợ ngắn hạn, trung khách hàng - Tài sản đảm bảo: tín chấp phần - Lãi suất: ưu đãi hạn, dài hạn tốt A - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tình hình tài ổn định có - Sản phẩm: cung cấp đầy số hạn chế đủ sản phẩm tín dụng, - Kinh doanh có hiệu thận trọng cấp tín - Năng lực quản trị tương đối tốt - Triển vọng phát triển lâu dài có dụng trung dài hạn - yếu cấp tín dụng bị ảnh hưởng thay đổi tài sản đảm bảo, mơi trường kinh doanh - BBB Tài sản đảm bảo: chủ cho tín chấp phần Khả trả nợ ngắn hạn tốt, số sản trung dài hạn tương đối tốt phẩm - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tình hình tài ổn địnhtrong ngắn - Sản phẩm: cung cấp đầy hạn, có số hạn chế, đủ sản phẩm tín dụng xấu môi trường kinh doanh diễn ngắn hạn, đánh giá kỹ biến bất lợi hạn chế cấp tín dụng - Hiệu kinh doanh mức trung bình trung dài hạn - Năng lực quản trị có hạn chế - Có khả trả nợ ngắn hạn tốt - Tài sản đảm bảo: khoản cấp tín dụng phải có tài sản đảm bảo theo quy định - Chú trọng kiểm tra mục đích sử dụng vốn BB - - Tình hình tài trung bình, có - Sản phẩm: cấp tín nguy tiềm ẩn dụng ngắn hạn, đánh giá Hiệu kinh doanh tương đối thấp dễ kỹ chu kỳ kinh doanh bị ảnh hưởng mơi trường kinh dịng tiền doanh - - Tài sản đảm bảo: tất khoản cấp tín dụng Có khả trả nợ ngắn hạn phải có tài sản đảm bảo đầy đủ, tài sản thuộc nhóm ưu tiên, tỷ lệ cấp tín dụng thuộc nhóm ưu tiên - Lãi suất, phí: khơng ưu đãi - Kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ mục đích sử dụng vốn, dịng tiền để thu nợ kịp thời B - - - Tình hình tài trung bình yếu, có - Sản phẩm: hạn chế cấp nguy tiềm ẩn, dịng tiền dễ biến tín dụng, giảm dần dư động nợ Hiệu kinh doanh thấp, dễ bị ảnh - Tài sản đảm bảo: tất hưởng môi trường kinh doanh khoản cấp tín dụng Khả trả nợ đảm bảo, có phải có tài sản đảm bảo đầy đủ, tìm cách bổ sung thể gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ tài sản đảm bảo - Lãi suất, phí: khơng ưu đãi - Kiểm tra, giám sát dòng tiền thường xuyên để thu nợ CCC - - Tình hình tài yếu, vật lộn - Khơng cấp tín dụng, trừ để trì hoạt động kinh doanh cấp tín dụng cầm cố sổ Hiệu kinh doanh thấp, nhiều biến tiết kiệm, số dư tiền gửi động, có năm bị lỗ - Tìm cách bổ sung tài sản - Năng lực quản trị đảm bảo - Khả trả nợ khơng đảm bảo, - Có thể khởi kiện thu hồi có khả phần vốn nợ khách hàng khơng có thiện chí trả nợ CC - Tình hình tài yếu kém, có nợ - Khơng cấp tín dụng q hạn Khởi kiện thu hồi nợ - Hiệu kinh doanh thấp, có thua lỗ - Năng lực quản trị - Khả trả nợ khơng đảm bảo, có - khả vốn C - Tình hình tài yếu kém, có nợ q hạn Khơng cấp tín dụng D - Kinh doanh thua lỗ - Năng lực quản trị - Khơng có khả trả nợ đầy đủ - Thua lỗ kéo dài, tình hình tài vơ - Khơng cấp tín dụng yếu Khởi kiện thu hồi nợ - - - Khởi kiện thu hồi nợ Hiện khơng có khả trả nợ đầy đủ Khách hàng cá nhân AAA - - AA Tình hình tài cá nhân tốt, thu - Sản phẩm: cung cấp đầy nhập cao, ổn định đủ sản phẩm tín dụng Nhân thân, địa vị xã hội tốt Có nhiều đáp ứng tối đa nhu cầu kinh nghiệm kinh doanh, điều khách hàng hành - Lãi suất, phí: ưu đãi - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tài sản đảm bảo: theo - Khả trả nợ tốt quy định Sacombank - Tình hình tài cá nhân tương đối - Sản phẩm: cung cấp đầy tốt, thu nhập cao đủ sản phẩm tín dụng Nhân thân, địa vị xã hội tốt Có kinh đáp ứng tối đa nhu cầu nghiệm kinh doanh, điều hành khách hàng - - Có uy quan hệ với Sacombank - Lãi suất, phí: ưu đãi - Tài sản đảm bảo: theo quy định Sacombank A - - BBB Tình hình tài cá nhân tương đối, - Sản phẩm: cung cấp đầy thu nhập đủ sản phẩm tín dụng Nhân thân, địa vị xã hội tương đối tốt, - Lãi suất, phí: ưu đãi có kinh nghiệm kinh doanh, điều hành Tài sản đảm bảo: ưu tiên - Có uy quan hệ với Sacombank - Khả trả nợ tương đối tốt - Tình hình tài cá nhân, thu nhập - Sản phẩm: hạn chế sản trung bình phẩm tín dụng dài hạn, Nhân thân, địa vị xã hội rõ ràng Có số tiền phù hợp với thu số kinh nghiệm kinh doanh, nhập - điều hành - - Tương đối có uy tín quan hệ với Tài sản đảm bảo: nhóm ưu tiên, tỷ lệ ưu tiên Sacombank, có khả trả nợ trể hạn vài lần - Khả trả nợ ngắn hạn đảm bảo BB - - Tình hình tài cá nhân, thu nhập - Sản phẩm: cấp tín dụng trung bình Nhân thân, địa vị xã hội rõ ràng Kinh - Tài sản đảm bảo: nhóm nghiệm kinh doanh, điều hành ưu tiên, tỷ lệ ưu tiên - Có khả trả nợ trể hạn số lần - Có khả trả nợ dễ bị ảnh hưởng biến động B Tình hình tài cá nhân, thu nhập - Sản phẩm: hạn chế cấp trung bình thấp tín dụng, giảm dần dư - Trả trễ hạn số lần nợ - Khả trả nợ kém, có biến - Tài sản đảm bảo: tìm động xấu khơng có khả trả nợ cách bổ sung tài sản đảm - bảo CCC - Tình hình tài chính, thu nhập - Khả trả nợ không đảm bảo - Khơng cấp tín dụng, thu hồi nợ trừ cấp tín dụng cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi CC - Tình hình tài chính, thu nhập - Khả trả nợ khơng đảm bảo, có - - Khơng cấp tín dụng Khởi kiện thu hồi nợ khả vốn C D - Tình hình tài chính, thu nhập yếu, - Khơng cấp tín dụng có nợ hạn - Khởi kiện thu hồi nợ - Khơng cấp tín dụng - Khơng có khả trả nợ đầy đủ - Nguồn thu nhập để trả nợ khơng có - Hiện khơng có khả trả nợ đầy đủ Khách hàng định chế tài Khởi kiện thu hồi nợ AAA - Tình hình tài mạnh - Kinh doanh có hiệu - Năng lực quản trị cao, chuyên nghiệp - Triển vọng phát triển lâu dài, bền vững hàng - Vững vàng trước tác động môi trường xung quanh Tài sản đảm bảo: ưu đãi, - Khả trả nợ đặc biệt tốt phải có - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tình hình tài mạnh - Kinh doanh có hiệu quả, ổn định - Năng lực quản trị tốt - Triển vọng phát triển lâu dài hàng - Ít bị ảnh hưởng thay đổi môi trường kinh doanh Tài sản đảm bảo: - Khả trả nợ tốt phần - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tình hình tài lành mạnh - Sản phẩm: cung cấp đầy có số hạn chế đủ sản phẩm tín dụng - Kinh doanh có hiệu đáp ứng kịp thời nhu cầu - Năng lực quản trị tương đối tốt - Triển vọng phát triển tốt - Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm tín dụng đáp ứng tối đa nhu cầu AA tín dụng khách - khơng u cầu bắt buộc Sản phẩm: cung cấp đầy đủ sản phẩm tín dụng đáp ứng tối đa nhu cầu A tín dụng khách vay vốn tín chấp tín dụng khách hàng - Tài sản đảm bảo: BBB bị ảnh hưởng thay đổi vay vốn tín chấp mơi trường kinh doanh phần số - Khả trả nợ tốt trường hợp, sản phẩm - Có uy tín quan hệ với Sacombank - Tình hình tài ổn định, có - Sản phẩm: cung cấp đầy số hạn chế, xấu mơi đủ sản phẩm tín dụng trường kinh doanh chuyển biến bất lợi đáp ứng nhu cầu tín - Hiệu kinh doanh mức dụng khách hàng, - Năng lực quản trị có số hạn chế - Có khả hồn trả đầy đủ đánh giá kỹ cấp tín khoản nợ dụng trung dài hạn - Tài sản đảm bảo: Theo quy định Sacombank Nguồn: Chính sách Quản lý rủi ro tín dụng Sacombank ... sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín giai đoạn 2011 – 2015 38 2.5.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín. .. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín  Chương 3: Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN... rủi ro tín dụng, mức độ chấp nhận rủi ro tín dụng ngân hàng lực quản trị rủi ro ngân hàng Để thực thi chiến lược quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng cần ban hành sách quản trị rủi ro tín dụng