(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam mô phỏng tại chi nhánh 1 TP hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM MÔ PHỎNG TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM MƠ PHỎNG TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mai Hương TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Mô Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” giai đoạn 2008 - 2017 kết nghiên cứu em thực Các kết nghiên cứu luận văn thạc sĩ trung thựclà tìm tịi học hỏi riêng em Tất thông tin tham khảo trích dẫn rõ ràng ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Em xin chịu trách nhiệm trước trường lời cam đoan danh dự TP HCM, ngày tháng năm 2018 Học viên thực Nguyễn Minh Tuấn LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Ngân Hàng TP HCM, Khoa Sau Đại Học, Quý Thầy, Cô giảng dạy lớp CH17B2 Cao học khóa 17 đặc biệt cảm ơn TS Nguyễn Thị Mai Hương tận tình hướng dẫn cho em hồn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban giám đốc VietinBank - Chi nhánh TP.HCM tạo điều kiện thời gian thuận lợi cho em học hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn gia đình ln động viên, cổ vũ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian học Trong trình thực cố gắng nhiều, tham khảo nhiều tài liệu, song chắn cịn nhiều thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy, Cơ để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Tp HCM, ngày tháng năm 2018 Học viên thực Nguyễn Minh Tuấn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề quản lý vốn theo chế tập trung 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tổng quan chế quản lý vốn tập trung 10 1.2 Cơ cấu quản trị ngân hàng 14 1.2.1 Quản trị tài sản có 14 1.2.2 Quản trị tài sản nợ tài sản nợ 22 1.3 Cơ chế định giá điều chuyển vốn nội khớp kỳ hạn FTP 30 1.3.1 Khái niệm định giá điều chuyển vốn nội khớp kỳ hạn FTP 30 1.3.2 Nguyên tắc định giá điều chuyển vốn nội khơp kỳ hạn FTP 31 1.3.3 Cách tính giá mua – bán vốn hệ thống FTP 32 1.4 Kinh nghiệm quản lý vốn tập trung số ngân hàng thương mại 37 1.4.1 Kinh nghiệm số ngân hàng giới 37 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng nước 39 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho VietinBank 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG MUA BÁN VỐN NỘI BỘ FTP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP HCM 42 2.1 Tổng quan Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 42 2.2 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh – TP HCM 45 2.2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng 46 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 48 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh 49 2.3 Một số đặc điểm việc thay đổi chế quản lý vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM: 50 2.3.1 Cơ chế quản lý vốn trước 50 2.3.2 Cơ chế quản lý vốn – Cơ chế quản lý vốn tập trung (FTP) 51 2.3.3 Hệ thống định giá điều chuyên vốn nội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 53 2.4 Mô sử dụng hệ thống định giá điều chuyển vốn nội CN 55 2.4.1 Phân tích đa chiều hiệu hoạt động chi nhánh: 55 2.4.2 Thay đổi cách tính lợi nhuận chi nhánh từ tính lãi điều hịa giá sang định giá điều chuyển vốn nội FTP 58 2.4.3 Ưu điểm 60 2.4.4 Hạn chế chế quản lý vốn tập trung 62 2.4.5 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ FTP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 69 3.1 Định hướng phát triển Vietinbank 69 3.2 Định hướng phát triển công cụ định giá điều chuyển vốn nội FTP Vietinbank 71 3.3 Giải pháp hoàn thiện công cụ định giá điều chuyển vốn nội FTP Vietinbank 73 3.3.1 Thay đổi mơ hình vận hành 73 3.3.2 Thay đổi chế điều hành lãi suất 75 3.3.3 Các giải pháp hỗ trợ khác 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần ALM Quản lý tài sản nợ - tài sản có ALCO Ủy ban Quản lý tài sản nợ - tài sản có HĐKD Hoạt động kinh doanh ĐVKD Đơn vị kinh doanh FTP Cơ chế quản lý vốn tập trung HSC Hội sở KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LSBQ Lãi suất bình quân Margin Chênh lệch FTP mv FTP mua vốn FTP bv FTP bán vốn NI Thu nhập ròng NII Thu nhập ròng từ lãi NIM Lãi cận biên rịng NHCT Ngân hàng Cơng thương DTBB Dữ trữ bắt buộc DTTT Dự trữ toán BHTG Bảo hiểm tiền gửi TS Tài sản TSC Tài sản Có TSN Tài sản Nợ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng so sánh chế quản lý vốn phân tán chế quản lý vốn tập trung Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank – Chi nhánh 01 49 Bảng 2.2 Phân tích hiệu kinh doanh không sử dụng công cụ định giá điều chuyển vốn 56 Bảng 2.3 Phân tích hiệu kinh doanh khơng sử dụng công cụ định giá điều chuyển vốn 57 ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TUẤN HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM MÔ PHỎNG TẠI... đổi chế quản lý vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM: 50 2.3 .1 Cơ chế quản lý vốn trước 50 2.3.2 Cơ chế quản lý vốn – Cơ chế quản lý vốn tập trung (FTP) 51 2.3.3... việc quản lý vốn NHTM chế quản lý vốn phân tán chế quản lý vốn tập trung Bảng 1. 1 Bảng so sánh chế quản lý vốn phân tán chế quản lý vốn tập trung Chỉ tiêu Cơ chế quản lý vốn phân tán so sánh Cơ chế