Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đồng thời tìm ra các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, từ đó tìm các giải pháp để phòng rủi ro, giảm thiếu tối đa các thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra.
thơng tin q báu nhìn nhận khách hàng đắn hơn, giảm thiểu số lượng khách hàng có ý đồ xấu, nâng cao chất lượng thơng tin ngân hàng thương mại với nhau, thống số nghiệp vụ cho vay hay sách tín dụng, sách lãi suất nhằm giảm bớt biến động khơng nên có thị trường tài tiền tệ, tạo niềm tin cho khách hàng SV: Hồ Văn Thành 61 Khóa Luận Tốt Nghiệp 2.2 Kiến nghị với Chính phủ: Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội đất nước Vì vậy, Chính phủ ban ngành đứng đầu cần có trách nhiệm định hướng, hỗ trợ hoạt động tín dụng phát triển an tồn hiệu quả: - Chính phủ cần tích cực xây dựng có biện pháp khuyến khích việc phát triển thể chế nhằm hỗ trợ thông tin cho thị trường, nên đưa ưu để phát triển doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ thơng tin, tài doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, định giá tài sản, tư vấn tài chính, kiểm toán - Việc phối hợp quan chức trình hoạt động chia sẻ thông tin giúp cho việc giải thủ tục hành nhanh gọn, giảm chi phí cho doanh nghiệp ngân hàng - Chính phủ cần trọng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước việc ban hành định hướng phù hợp việc thực biện pháp xử lý nợ tồn đọng trích lập dự phịng rủi ro Qua tạo khung pháp lý đồng có hiệu lực cao cho hoạt động phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng - Chính phủ cần kịp thời phối hợp với ngành liên quan xử lý vấn đề pháp lý phức tạp việc quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, vấn đề vốn có tính đa ngành, liên bộ, có liên quan đến xử lý rủi ro tín dụng SV: Hồ Văn Thành 62 Khóa Luận Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO PSG, TS Nguyễn Hữu Tài - ThS Nguyễn Thu Hà , “Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số” ThS Đặng Thị Việt Đức – ThS Phan Anh Tuấn, “lý thuyết quản trị tín dụng NHTM” Phùng Bảo Anh (2015), Khóa luận tốt nghiệp “phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội”, trường Đại học Thăng Long Vũ Thu Thảo (2015), Khóa luận tốt nghiệp “quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội”, trường Đại học Thằng Long Phan Thị My My (2016), Khóa luận tốt nghiệp “Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Huế”, trường Đại học kinh tế Huế Nguyễn Thị Thu Trâm (2007), Luận văn thạc sĩ kinh tế “quản trị rủi ro tín dụng sở giao dịch II ngân hàng Công thương Việt Nam”, trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Phương Ngọc (2007), Luận văn thạc sĩ kinh tế “quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh”, trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Trang web thức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng: www.vpbank.com.vn SV: Hồ Văn Thành 63 Khóa Luận Tốt Nghiệp PHỤ LỤC Xếp hạng mức độ rủi ro KHDN VPBank chi nhánh Thừa Thiên Huế Xếp hạng Đặc điểm AAA: loại tối Tình hình tài mạnh, hoạt động đạt hiệu ưu cao, triển vọng phát triển lâu dài, có đạo đức tín dụng cao AA: loại ưu Khả sinh lời tốt, hoạt động hiệu ổn định, triển vọng phát triển lâu dài, có đạo đức tín dụng tốt A: loại tốt Tình hình tài ổn định có hạn chế định, hoạt động hiệu không ổn định khách hàng AA, triển vọng phát triển tốt, có đạo đức tín dụng tốt BBB: loại Hoạt động hiệu có triển vọng ngắn hạn, tình hình tài ổn định ngắn hạn có số hạn chế tài hay quản lý, bị tác động mạnh điều kiện kinh tế, tài môi trường kinh doanh BB: loại trung Tiềm lực tài trung bình, có nguy bình tiềm ẩn, HĐKD tốt dễ bị tổn thương biến động lớn kinh doanh B: loại trung Khả tự chủ tài thấp, hiệu bình HĐKD khơng cao, dễ bị tác động lớn từ biến động kinh tế nhỏ CCC: loại trung bình CC: loại xa trung bình C: loại Hiệu hoạt động thấp, kết kinh doanh nhiều biến động, lực tài yếu Hiệu HĐKD thấp, lực tài yếu kém, có nợ hạn (dưới 90 ngày), lực quản lý yếu Hiệu hoạt động thấp, bị thua lỗ, khơng có triển vọng phục hồi, lực tài yếu kém, có nợ q hạn D: loại yếu Khách hàng bị thua lỗ kéo dài, tài yếu kém, có nợ khó địi, lực quản lý SV: Hồ Văn Thành Mức độ rủi ro Thấp Thấp, dài hạn cao khách hàng loại AAA Thấp Trung bình Trung bình (khả trả nợ gốc lãi tương lai đảm bảo loại BBB) Cao (ngân hàng chưa có khả vốn lâu dài có nguy cơ) Cao (là mức cao chấp nhận) Rất cao(khả trả nợ ngân hàng kém, ngân hàng có nguy vốn ngắn hạn) Rất cao (ngân hàng phải nhiều thời gian công sức để thu hồi vốn vay) Đặc biệt cao (ngân hàng thu hồi vốn vay) 64 Khóa Luận Tốt Nghiệp Xếp hạng mức rủi ro khách hàng cá nhân VPBank chi nhánh Thừa Thiên Huế Điểm >=400 351-400 301-350 251-300 201-250 151-200 101-150 51-100 1-50