(Luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thăng long

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ TÂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN QUỐC TIẾN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long chưa nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Mỹ Tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình của: TS Nguyễn Quốc Tiến - Người trực tiếp hướng dẫn làm luận văn thầy giáo Phịng Đào tạo, Bộ phận sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên; anh chị làm việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Sự giúp đỡ cổ vũ giúp nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn q trình nghiên cứu cơng phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết định Tôi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo độc giả đến đề tài Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Tâm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Ý nghĩa khoa họ Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụ 1.1.1 Khái quát chung hoạt động củ 1.1.2 Rủi ro tín dụ 13 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụ 25 1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới, nước học quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Thăng Long 35 1.2.1 Kinh nghiệm 35 1.2.2 Một số ản trị rủi ro - Chi nhánh Thăng Long 41 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 43 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 43 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 44 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 2.3.1 Chỉ tiêu hoạt động tín dụng 46 2.3.2 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 46 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠ - CHI NHÁNH THĂNG LONG 50 3.1 Tổng quan Vietinbank Thăng Long 50 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 50 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh 50 3.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Vietinbank Thăng Long 50 51 3.1.5 Các sản phẩm dịch vụ tín dụng cung cấp 51 ạt động kinh doanh ngân hàng Vietinbank Thăng Long 52 3.2 Thực trạng hoạt độ Thăng Long 55 55 65 82 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Thăng Long 90 3.3.1 Kết đạt 90 3.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 91 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜ RỦI RO TÍN DỤNG TẠ CÔNG THƢƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 94 4.1 Định hướng phát triển tín dụng mục tiêu quản trị rủi ro Vietinbank Thăng Long 94 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Vietinbank Thăng Long 94 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 4.1.2 Mục tiêu quản trị rủi ro Vietinbank Thăng Long 95 4.2 Một số giải pháp tăng ủi ro tín dụng Vietinbank Thăng Long 97 4.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng 97 4.2.2 Những giả , giảm thiểu rủi ro tín dụng Vietinbank Thăng Long 98 4.2.3 Các giải pháp khác 112 4.3 Kiến nghị 114 4.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 114 4.3.2 Đối vớ 116 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 122 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT AMC : Công ty quản lý khai thác tài sản CBTD : Cán tín dụng DNNN : Doanh nghiệp nhà nước HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị HMTD : Hạn mức tín dụng KTNB : Kiểm tra nội NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTW : Ngân hàng Trung ương NVQHKH : Nhân viên quan hệ khách hàng NVQLTD : Nhân viên quản lý tín dụng PGD : Phịng giao dịch RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bào Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Cơng thương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kết kinh doanh Vietinbank Thăng Long 53 Bảng 3.2 Cơ cấu nguồn vốn Vietinbank Thăng Long 66 Bảng 3.3 Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế 68 Bảng 3.4 Dư nợ tín dụng theo thời hạn từ năm 2011 đến 2013 69 Bảng 3.5 Tình hình dư nợ tín dụng phân theo khách hàng 72 Bảng 3.6 Tình hình dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 73 Bảng 3.7 Cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại hình khách hàng 76 Bảng 3.8 Tình hình nợ hạn theo nhóm 78 Bảng 3.9 Tình hình nợ q hạn theo thời gian 79 Bảng 3.10 Tình hình nợ hạn theo ngành kinh tế 80 Bảng 3.11 Tình hình nợ hạn phân theo đối tượng cho vay 81 Bảng 3.12 Rủi ro tác động môi trường bên ngồi 83 Bảng 3.13 Đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 84 Bảng 3.14 Rủi ro thẩm định hồ sơ ngân hàng 88 Bảng 3.15 Rủi ro cán tín dụng ngân hàng 89 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ Biểu đồ: Biểu đồ 3.1 Dư nợ tín dụng theo thời hạn từ năm 2011 đến 2013 70 Biểu đồ 3.2 Dư nợ tín dụng phân theo khách hàng .72 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu dư nợ phân theo ngành kinh tế 75 Biểu đồ 3.4 Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế 77 Hình: Hình 4.1 Sơ đồ mơ tả hốn đổi tổng thu nhập 105 Hình 4.2 Sơ đồ mơ tả hốn đổi tín dụng 106 Hình 4.3 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 107 Hình 4.4 Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro .109 Sơ đồ: Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức quy trình khái quát hoạt động tín dụng 60 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 đó, chi nhánh nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản - Hiện nay, việc triển khai văn Vietinbank Thăng Long thực qua đường văn thư điện tử, không thực triển khai văn theo kiểu truyền thống nên tránh lãng phí thời gian chi phí Vì vậy, cán truy cập mạng nội bộ, để dễ dàng tra cứu tài liệu cập nhật văn cách nhanh kịp thời - Thiết lập phận dự đốn yếu tố mơi trường kinh tế xã hội, thị trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lạm phát, trị, tỷ giá hối đoái - Thành lập tổ định giá tài sản thực công việc liên quan đến thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch tài sản bảo đảm Vấn đề định giá tài sản bảo đảm vấn đề quan trọng việc cho vay ngân hàng Thành lập tổ định giá tài sản để hạn chế tình trạng CBTD tự đưa mức giá cho tài sản bảo đảm khách hàng, nhiều theo cảm tính cố tình để tăng mức cho vay - Thực cho vay có bảo đảm tài sản cần ý điểm sau: + Kiểm tra rõ tính hợp pháp tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu người vay người bảo lãnh + Đối với tài sản khó tiêu thụ thị trường, tài sản dễ hao mịn, giá khơng nhận làm tài sản bảo đảm + Đối với tài sản không bắt buộc có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phải dùng biện pháp cầm cố + Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm khách hàng phải xuất trình hợp đồng mua bảo hiểm thời gian bảo đảm tiền vay, đồng thời ngân hàng người hưởng quyền thụ hưởng bảo hiểm có rủi ro xảy + Thu thập thông tin tài sản bảo đảm tránh trường hợp khách hàng giả mạo giấy tờ, lập nhiều hồ sơ vay vốn nhiều ngân hàng khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 + Thực nghiêm túc, có hiệu việc đánh giá tài sản bảo đảm định kỳ, tránh tình trạng định giá cao giá trị tài sản 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước định chế tài hỗn hợp vừa mang tính chất quan quản lý nhà nước, vừa mang tính chất doanh nghiệp nên quản lý NHNN với hoạt động NHTM quan trọng Vì vậy, NHNN cần phải phát huy vai trị cách thực hiệu Thứ nhất, NHNN cần nghiên cứu sâu ứng dụng Hiệp định Basel II tới Basel III nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng, học hỏi trao đổi kinh nghiệm quốc gia khác ứng dụng Basel II Mỹ Hàn Quốc, để từ đó, xác định mơ hình quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng phù hợp với điều kiện ngân hàng Việt Nam, tiếp cận với thông lệ quốc tế Trên sở đó, NHNN đưa hướng dẫn hệ thống chấm điểm tín dụng để ngân hàng thương mại tham khảo thực Thứ hai, tăng cường hoạt động tra, giám sát đánh giá an toàn hệ thống ngân hàng theo tiêu mà giới sử dụng ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng uỷ ban Basel việc cần dành quan tâm hợp lý Cần xử lý nghiêm minh TCTD, cá nhân vi phạm chế tín dụng Việc tra phải tiến hành thường xuyên, tránh làm theo đợt thành cao trào, vừa không phát kịp thời sai phạm, vừa gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động uy tín NHTM Thứ ba, NHNN cần phối hợp với Bộ Tài hồn thiện khẩn trương ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế tốn quốc tế Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính, phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lý luận thực tiễn, xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản trị rủi ro nội TCTD Triển khai mạnh nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro thị trường tiền tệ quyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 chọn, hoán đổi, kỳ hạn, tương lai,… xây dựng sở pháp lý vững cho nghiệp vụ phái sinh Hiện nay, văn pháp lý thường xuyên sửa đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế Tuy nhiên, số văn cịn có hạn chế Mặt khác, văn pháp luật lại sửa đổi, bổ sung liên tục, để văn gắn với thực tế Nhưng việc sửa đổi nhiều gây khó khăn cho người thực Vì vậy, ban hành văn pháp luật cần quan tâm đến tính khả thi tính chặt chẽ văn tương lai Bên cạnh đó, NHNN cần phải báo cáo Chính phủ đẩy mạnh công tác đổi mới, xếp lại, cổ phần hoá DNNN để tạo nên khu vực động hiệu Nhà nước phải đặt vấn đề xử lý nợ hạn NHTM chiến lược chung Chính phủ để thực tái cấu ngân hàng, nâng cao sức cạnh tranh cho NHTM Thứ tư, NHNN cần phải nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro cho hệ thống NHTM Hệ thống cảnh báo phương tiện hữu hiệu để nhận diện kinh tế, giúp cho quốc gia lường trước có biện pháp đối phó với rủi ro xảy ra, giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến kinh tế Nhiều quốc gia khu vực tự phát triển hệ thống vậy, hay với trợ giúp ADB sau tổn thất cay đắng khủng hoảng kinh tế năm 1997 Ngoại trừ Lào Campuchia, Việt Nam nước ASEAN chưa có hệ thống Cuối tháng 12 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận điểm yếu muốn có thay đổi Ơng giao cho trung tâm Thông tin dự báo kinh tế xã hội quốc gia, thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư chức Tuy vậy, nay, trung tâm có hoạt động dự báo kinh tế mang tính thử nghiệm khó tiếp cận đến nguồn thơng tin thức - vốn cần cho công tác dự báo kinh tế Sự bất cập việc thu thập thông tin rào cản lớn để xây dựng hệ thống cảnh báo sớm Các thông tin thường bị phân tán, chia cắt, rời rạc, đóng băng thiếu chuẩn hố thống nguồn đơn vị quản lý Đó chưa kể thơng tin lại khơng công khai Đặc biệt, hệ thống thông tin liệu chuyên ngành phục vụ trực tiếp công tác dự báo kinh tế dường Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 hình thành bước đầu, nhiều số thiếu, chưa kết nối với hệ thống số thống kê thức quốc gia hàng năm Từ nhận thức tầm quan trọng hệ thống cảnh báo sớm, NHNN kết hợp với Ban ngành sớm áp dụng để hạn chế thiệt hại cho hệ thống ngân hàng Thứ năm, NHNN cần tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để xây dựng hệ thống hỗ trợ xếp hạng tín nhiệm khách hàng nhằm phát huy vai trị việc cung cấp thơng tin cho tồn hệ thống ngân hàng cách cập nhật, xác tin cậy CIC nên lưu trữ thông tin dựa sở chia nhỏ ngành hàng, kết hợp với Hiệp hội ngành nghề để đưa hệ số tham khảo chuẩn ngành nghề Bên cạnh đó, trung tâm CIC cần kết hợp chặt chẽ với NHTM để khai thác triệt để thông tin khách hàng Như vậy, NHTM có đủ thơng tin để định cho vay thu nợ xác Thứ sáu, NHNN cần thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nước để cập nhật thông tin quốc tế đưa phân tích dự báo diễn biến thị trường tín dụng thời kỳ sở gắn kết biến số kinh tế, tiền tệ vĩ mơ thơng qua mơ hình định tính định lượng phù hợp Qua cung cấp đánh giá dự báo vĩ mô diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lượng cao để NHTM có sở tham khảo hoạch định chiến lược quản lý RRTD 4.3.2 Đối với Ngân hàng NHTMCP Cơng thương Việt Nam cần phải tiếp tục hồn chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ trách nhiệm cán tín dụng đến trưởng, phó phịng giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế chế độ NHNN quy định Có chế độ khen thưởng kỳ luật cán nhân viên thích đáng, góp phần đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng Đồng thời, NHTMCP Công thương Việt Nam cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 hệ thống Trong cơng tác tra kiểm sốt cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước,… để kịp thời uốn nắn sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo quy trình nghiệp vụ, thể chế NHTMCP Công thương Việt Nam Ngành ngân hàng, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh toàn hệ thống Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 KẾT LUẬN Rủi ro tượng ln song hành với tín dụng Nó hình thành từ nguyên nhân chủ quan khách quan Phần lớn rủi ro tín dụng kiểm sốt, có rủi bất khả kháng Khi RRTD xảy không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tồn NHTM mà thể làm sụp đổ kinh tế Rõ ràng hậu rủi ro tín dụng lớn khó lường Vì vậy, việc nghiên cứu để quản trị tốt RRTD quan trọng cấp thiết NHTM Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng nêu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long” làm luận văn Qua trình nghiên cứu luận văn đạt số kết sau: Thứ nhất: Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến quản trị rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng, tập trung vào nội dung quy trình quản trị RRTD Thứ hai: Luận văn phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh quản trị RRTD Vietinbank Thăng Long, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Vietinbank Thăng Long, làm rõ kết đạt hạn chế cần khắc phục Thứ ba: Luận văn nguyên nhân khách quan chủ quan hạn chế việc quản trị rủi ro Vietinbank Thăng Long Từ đó, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện tăng cường quản trị RRTD Đồng thời kiến nghị với NHNN Vietinbank số vấn đề có liên quan nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng Vietinbank tăng cường khả quản trị RRTD Luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, giải pháp kiến nghị nêu chưa tồn diện, chưa thấy hết khía cạnh vấn đề, có sở khoa học thực tiễn, có tính khả thi Tuy nhiên, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Mặc dù cố gắng song luận văn không tránh khỏi hạn chế định Em mong đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo bạn để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn cao hoạt động quản trị RRTD Vietinbank Thăng Long thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 Xin trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà (2006), "Rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - cách tiếp cận từ tính chất sở hữu", Tạp chí ngân hàng (24), tr 10-12 Mishkin F.S (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Bộ luật dân sự, Nhà xuất Thống kê Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật ngân hàng tổ chức tín dụng Rose P.S (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Lê Văn Tề (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Nghiêm Xuân Thành (2006), “Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, số 21 Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Vietinbank Thăng Long (2011, 2012, 2013), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh qua năm 13 Website: - Website BBC: www.bbc.co.uk - Website cộng đồng ngân hàng: www.diendannganhang.com - Website cộng đồng cao học kinh tế: www.caohockinhte.vn - Website Ngân hang nhà nước: www.sbv.gov.vn - Website NHTMCP Công thương Việt Nam: www.vietinbank.com.vn - Website Thời báo kinh tế Việt Nam: www.vneconomy.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 - Website trường đại học kinh tế quốc dân: www.neu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long” học viên Nguyễn Thị Mỹ Tâm thuộc lớp Cao học Quản lý kinh tế K10 - Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin người xin ý kiến đánh giá giữ kín cơng bố có đồng ý người Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG I THƠNG TIN TỔNG QT: * Qui mơ dư nợ tín dụng nơi bạn làm việc: □ Dưới 100 tỷ đồng □ Từ 100 - 200 tỷ đồng □ Trên 200 tỷ đồng □ Từ 25 - 35 tuổi □ Trên 35 tuổi * Độ tuổi bạn: □ Dưới 25 tuổi * Số năm làm cơng tác tín dụng Ngân hàng: □ Dưới năm □ Từ - năm □ Trên năm * Bằng cấp chuyên môn bạn: □ Trung cấp □ Đại học □ Trên Đại học II NHỮNG KHĨ KHĂN KHI CẤP TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG □ Thiếu thông tin ngành nghề khách hàng kinh doanh □ Khó kiểm chứng thơng tin khách hàng cung cấp □ Thiếu kinh nghiệm □ Do chưa đào tạo đầy đủ □ Do quy trình nghiệp vụ sở pháp lý chưa phù hợp □ Khối lượng công việc tải □ Do công cụ hỗ trợ (tin học) chưa đáp ứng nhu cầu quản lý □ Các khó khăn khác (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 III NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG: Xin vui lịng đánh giá ngun nhân theo thứ tự: Không xảy ; Rất xảy ; 3.ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến • Do Khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa □ □ □ □ □ • Do thay đổi chế sách Nhà nước □ □ □ □ □ • Do hành lang pháp lý hoạt động Ngân hàng không đồng □ □ □ □ □ □ □ • Do khách hàng cố ý lừa đảo □ □ □ • Do Ngân hàng thiếu thông tin KH trình thẩm định, cho vay □ □ □ □ □ • Do Trình độ Cán tín dụng cịn yếu □ □ □ □ □ • Do cán tín dụng thơng đồng với khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu để thẩm định thông tin KH cung cấp □ □ □ □ □ • Do ngân hàng đầu tư mức vào số khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu kiểm tra, kiểm sốt cho vay Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 124 □ □ □ □ □ • Do thiếu thơng tin quy hoạch nhà đất, định giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ □ □ • Do xử lý tài sản đảm bảo khó khăn □ □ □ • Các ngun nhân khác (nếu có) IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA RIÊNG BẠN Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng quan trọng, Ít quan trọng, Quan trọng, Rất quan trọng, Cực kỳ quan trọng - Chính phủ cần xây dựng trung tâm thông tin doanh nhiệp thị trường □ □ □ □ □ - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh tình trạng quan hệ hóa kinh tế □ □ □ □ □ - Xác lập quyến sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch □ □ □ □ □ - Cơ chế thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng □ □ □ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN □ □ http://www.lrc.tnu.edu.vn 125 - Tăng cường chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa □ □ □ □ □ - Tăng cường hợp tác Ngân hàng địa bàn □ □ □ □ □ - Ngân hàng phải có phận cập nhật thông tin thị trường, ngành nghề SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản □ □ □ □ □ - Các giải pháp liên quan tói chất lượng cán tín dụng (đào tạo, tiền lương, thưởng, hội thăng tiến) □ □ □ □ □ □ □ - Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng □ □ □ - Định lượng rủi ro tín dụng theo thang điểm □ □ □ □ □ - Tách phận riêng có chun mơn định giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ - Tránh đầu tư mức cho số khách hàng □ □ □ □ □ - Kiểm tra sau khoản vay thường xuyên □ □ □ □ □ □ □ - Phân loại khoản nợ thường xuyên □ □ □ - Tách riêng phân xử lý nợ có vấn đề nợ đọng □ □ □ □ □ - Các biện pháp khác: (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 126 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 127 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG PHẦN 1: THƠNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ I: Thông tin chung Doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: - Ngày cấp giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu: - Trụ sở: - Loại hình doanh nghiệp:    + DNTN + Hộ gia đình + DNNN - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: - Vốn điều lệ: - Vốn đăng ký kinh doanh: Thông tin GĐ (chủ DN) - Họ tên: Nam: , Nữ: , Năm sinh: - Trình độ văn hóa, chun mơn nghiệp vụ cao nhất: PTTH: , THCN: , Đại học: ,Thạc sỹ: II: Tình hình vay vốn Doanh nghiệp: Nguồn vay vốn: Doanh nghiệp ông (bà) vay vốn ngân hàng nào:   BIDV Vietinbank   Techcombank MB   Vietcombank Agribank Lƣợng vay vốn đơn vị: - Dư nợ đơn vị đến ngày: - Thời điểm vay: - Thời hạn vay: Lãi suất vay: - Phương thức trả nợ:  Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN  http://www.lrc.tnu.edu.vn ... Vietinbank Thăng Long nêu trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long? ?? làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Mục... tín dụ 25 1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng giới, nước học quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Thăng Long 35 1.2.1 Kinh nghiệm... việc quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Vietinbank Thăng Long) số tồn tại, hạn chế Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng