slide trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

BANKING ACADEMY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hà Nội – 2020 NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI KẾT LUẬN 5/19/2021 Credit Scoring TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ❖Khái niệm XHTD KH vay vốn NHTM CƠ SỞ NÀO ĐỂ NGÂN HÀNG CÓ THỂ CHO KHÁCH HÀNG VAY MỘT KHOẢN TIỀN LỚN? TẠI SAO SIÊU THỊ CÓ THỂ “TIN TƯỞNG” CHO KHÁCH HÀNG MUA SẢN PHẨM MÀ KHÔNG CẦN TRẢ TIỀN TRƯỚC? 5/19/2021 Credit Scoring TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ❖Khái niệm XHTD KH vay vốn NHTM Quyết định cấp tín dụng Thơng tin Hệ thống XHTD nội (đánh giá khả trả nợ, mức độ rủi ro khoản vay) Xây dựng CSKH Khách hàng 5/19/2021 Quản lý rủi ro Credit Scoring TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ❖Xếp hạng tín dụng vs Chấm điểm tín dụng ➢ Bản chất giống ➢ Khác biệt cách thức biểu diễn kết quả: ▪ Xếp hạng tín dụng: sử dụng chữ (VD: AAA, BB, C) → dễ hiểu ▪ Chấm điểm tín dụng: sử dụng số (VD: 80, 95) → xác ▪ Muốn xếp hạng, trước hết cần chấm điểm!!! 5/19/2021 Credit Scoring TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG ❖Vai trị xếp hạng tín dụng ➢Đối với NHTM ▪ Cơ sở lựa chọn khách hàng ▪ Cơ sở để phân loại nợ trích lập DPRR ▪ Cơ sở xây dựng sách KH TD ▪ Cơ sở xây dựng danh mục tín dụng ➢Đối với khách hàng xếp hạng ▪ Có đánh giá khách quan từ bên ngồi ▪ Làm sở để xây dựng sách phát triển ▪ Cơ hội để quảng bá hình ảnh ▪ Dễ dàng tiếp cận thu hút nguồn vốn 5/19/2021 Credit Scoring CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG • Sử dụng bảng hỏi • • 5/19/2021 CÁC NHTM/TCTD ĐANG XẾP Mơ hình định tính HẠNG TÍN DỤNG K/H NHƯ THẾ Phương pháp chuyênNÀO? gia Credit Scoring • Mơ hình điểm số Z • Mơ hình logistic CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Phương pháp chuyên gia Xây dựng tiêu Thu thập thông tin Đánh giá cho điểm Kết xếp hạng Kiểm soát, đánh giá, hỗ trợ Ban Chuyên gia 5/19/2021 Credit Scoring CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Mô hình thẻ điểm (Score card) Nhóm tiêu ảnh hưởng đến tài chính, thu nhập Đơn vị tính: Điểm Chỉ tiêu STT Điểm tối đa Điểm tối thiểu Thu nhập khách hàng 10 Chênh lệch thu nhập chi tiêu hàng tháng 10 Tuổi tác 4 Trình độ học vấn Nhóm tiêu ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ Đơn vị tính: Điểm Chỉ tiêu STT Điểm tối đa Điểm tối thiểu Giá trị tài sản sở hữu Giá trị khoản nợ khách hàng Uy tín khách hàng trong giao dịch tín dụng Quan hệ với NH 5/19/2021 Credit Scoring CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG Nhóm thơng tin bổ sung Đơn vị tính: Điểm Chỉ tiêu STT Điểm tối đa Điểm tối thiểu Tình trạng nhân Số người sống phụ thuộc Nơi cư trú Thời gian cư trú Phương tiện lại Phương tiện thông tin Các đánh giá nhận xét CBTD -3 Tổng hợp kết xếp hạng Điểm số đạt Loại Trên 60 AA Trên 50 đến 60 A Năng lực tín dụng tốt Trên 40 đến 50 BB Năng lực tín dụng 5/19/2021 Diễn giải Năng lực tín dụng tốt Điểm số đạt Loại Diễn giải Trên 30 đến 40 B Năng lực tín dụng trung bình Dưới 30 C Năng lực tín dụng Credit Scoring 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Mơ hình thẻ điểm (Score card) ➢Ưu điểm: dễ dàng sử dụng ➢Nhược điểm: ▪ Thiếu tính khách quan ▪ Các tiêu vai trò (trọng số tương ứng) tiêu bị cố định ▪ Phụ thuộc trung thực khai báo khách hàng ▪ Phụ thuộc khả dự báo trình độ phân tích cán tín dụng → Từ chối sai!!! 5/19/2021 Credit Scoring 11 CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Phương pháp định lượng theo mơ hình điểm Z ➢Mơ hình tính điểm 𝑍 = 𝑎1 𝑋1 + 𝑎2 𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑘 𝑋𝑘 ▪𝑋𝑖 tiêu tính tốn từ báo cáo TC VD: Lợi nhuận giữ lại/Tổng tài sản ▪𝑎𝑖 hệ số cố định Vùng nguy hiểm Vùng an toàn Vùng cảnh báo 𝒛𝟏 𝑧2 Z- score ❑Ưu điểm: dễ dàng sử dụng, dự báo xác 95% vòng năm 70% vòng năm Mỹ ❑Nhược điểm: dùng để phân loại KH, 𝑎𝑖 𝑋𝑖 “bất biến”, sử dụng liệu báo cáo tài 5/19/2021 Credit Scoring 12 CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Phương pháp định lượng theo mơ hình logistic ➢Mơ hình xác suất khách hàng 𝑋 = (𝑋1 , , 𝑋𝑘 ) có rủi ro tín dụng tính cơng thức: 𝒆𝜷𝟎 +𝜷𝟏 𝑿𝟏 +𝜷𝟐 𝑿𝟐+⋯+𝜷𝒌 𝑿𝒌 𝒑= 𝟏 + 𝒆𝜷𝟎 +𝜷𝟏 𝑿𝟏 +𝜷𝟐 𝑿𝟐 +⋯+𝜷𝒌 𝑿𝒌 ▪ Biến phụ thuộc 𝑝 ∈ (0,1): quy đổi sang hạng mức ▪ Các biến độc lập 𝑋1 ,…,𝑋𝑘 nhân tố ảnh hưởng đến khách hàng VD: thu nhập, tuổi ▪ 𝛽0 ,…,𝛽𝑘 hệ số “ước lượng” từ phân tích tập liệu khách hàng sẵn có NH 5/19/2021 Credit Scoring 13 CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG ❖Phương pháp định lượng theo mơ hình logistic ➢Ưu điểm: ▪ Dễ dàng sử dụng ▪ Dễ dàng hiệu chỉnh thêm bớt biến ➢Nhược điểm: ▪ Cần lượng liệu đủ lớn ▪ Chỉ tính tốn liệu định lượng ▪ Phụ thuộc vào khả dự báo trình độ phân tích cán tín dụng 5/19/2021 Credit Scoring 14 CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG Tỷ lệ từ chối sai cao Bị phụ thuộc vào CBTD PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG CHƯA LÀM ĐƯỢC! Khơng xác: liệu thiếu, khơng đúng, chưa cập nhật, khác loại Khơng xác liệu mẫu 5/19/2021 Credit Scoring 15 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI Tăng cường thơng tin CBTD không cần đào tạo đặc biệt Nâng cao CLDV &Tăng lợi cạnh tranh 5/19/2021 Giảm tỷ lệ từ chối sai: tăng tỉ lệ chấp nhận XHTD DỰA TRÊN AI LÀM ĐƯỢC GÌ? Làm việc với nhiều nguồn liệu Credit Scoring Tăng tốc thời gian xét duyệt & Giảm chi phí Khả xử lý liệu khuyết thiếu Số hóa dịch vụ tài 16 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI Khơng q trọng vào lịch sử TD Sử dụng kỹ thuật học nâng cao 5/19/2021 VÌ SAO XHTD DỰA TRÊN AI LÀM ĐƯỢC? Credit Scoring Xử lý nhiều loại DL 17 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Quy trình thực Nguồn liệu (1) Dữ liệu huấn luyện Dữ liệu kiểm thử (2) (4) Lựa chọn kỹ thuật học (3) Xây dựng MH XHTD dựa kỹ thuật học (4) Đánh giá mơ hình (5) Thơng tin khách hàng cần XHTD 5/19/2021 Triển khai MH XHTD Credit Scoring Kết XHTD khách hàng 18 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Mơ tả tốn XHTD sử dụng Random Forest Thuộc tính Khách hàng Khách hàng n 𝑨𝟏 𝑨𝒎 Hạng 𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝒎 𝑳𝟏 𝑨𝒏𝟏 𝑨𝒏𝒎 𝑳𝒏 Random Forest 5/19/2021 Khách hàng 𝑿 = (𝑿𝟏 , … , 𝑿𝒌 ) Credit Scoring Hạng tín dụng khách hàng X 19 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Xây dựng MH XHTD sử dụng Random Forest ❑ Bước 1: Chia liệu thành tập Thuộc tính Khách hàng Khách hàng n 𝑨𝟏 𝑨𝒎 Hạng 𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝒎 𝑳𝟏 𝑨𝒏𝟏 𝑨𝒏𝒎 𝑳𝒏 Tập kiểm thử Tập huấn luyện Thuộc tính 𝑨𝟏 𝑨𝒎 Hạng Khách hàng 𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝒎 𝑳𝟏 Khách hàng t 𝑨𝒕𝟏 𝑨𝒕𝒎 𝑳𝒕 5/19/2021 Tập liệu Thuộc tính 𝑨𝟏 Khách hàng t+1 𝑨(𝒕+𝟏)𝟏 Khách hàng n Credit Scoring 𝑨𝒎 𝑨(𝒕+𝟏)𝒎 Hạng 𝑳𝒕+𝟏 𝑨𝒏𝟏 𝑨𝒏𝒎 𝑳𝒏 20 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Xây dựng MH XHTD sử dụng Random Forest ❑ Bước 2: tạo N tập huấn luyện Thuộc tính Khách hàng Khách hàng t 𝑨𝟏 𝑨𝒎 Hạng 𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝒎 𝑳𝟏 𝑨𝒕𝟏 𝑨𝒕𝒎 𝑳𝒕 Tập huấn luyện Tập liệu huấn luyện Tập huấn luyện N Thuộc tính 𝑨𝟏 𝑨𝒌 Hạng Thuộc tính 𝑨′𝟏 𝑨′𝒌 Hạng Khách hàng 𝑨𝟏𝟏 𝑨𝟏𝒌 𝑳𝟏 Khách hàng 𝑨′𝟏𝟏 𝑨′𝟏𝒌 𝑳𝟏 Khách hàng t 𝑨𝒕𝟏 𝑨𝒕𝒌 𝑳𝒕 Khách hàng t 𝑨′𝒕𝟏 𝑨′𝒕𝒌 𝑳𝒕 5/19/2021 Credit Scoring 21 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Xây dựng MH XHTD sử dụng Random Forest ❑ Bước 3: xây dựng QĐ từ tập huấn luyện Ở mức, chọn thuộc tính “tốt nhất” dựa số như: Information Gain, GainRatio, Là thuộc tính lựa chọn Là giá trị thuộc tính phân lớp 5/19/2021 Credit Scoring 22 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Xây dựng MH XHTD sử dụng Random Forest ❑ VD: chọn thuộc tính (Tuổi, T/T kết hơn,Thu nhập) Tuổi [18-35] [>55] [36-55] B Thu nhập TT K/H Đã K/H Độc thân Cao A B 5/19/2021 Credit Scoring A Thấp C 23 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Xây dựng MH XHTD sử dụng Random Forest ❑ Bước 1: Chia liệu thành tập ❑ Bước 2: tạo N tập huấn luyện ❑ Bước 3: xây dựng QĐ từ tập huấn luyện 5/19/2021 Credit Scoring 24 XẾP HẠNG TÍN DỤNG DỰA TRÊN AI ❖Đánh giá sử dụng MH XHTD Thuộc tính 𝑨𝟏 Khách hàng t+1 𝑨(𝒕+𝟏)𝟏 𝑨𝒏𝟏 𝑨𝒏𝒎 𝑳𝒏 Khách hàng n 𝑨𝒎 Hạng 𝑨 𝒕+𝟏 𝒎 𝑳𝒕+𝟏 Tập kiểm thử Khách hàng (𝑿𝟏 , … , 𝑿𝒌 ) 5/19/2021 Credit Scoring 25 ... DỤNG ❖Vai trị xếp hạng tín dụng ➢Đối với NHTM ▪ Cơ sở lựa chọn khách hàng ▪ Cơ sở để phân loại nợ trích lập DPRR ▪ Cơ sở xây dựng sách KH TD ▪ Cơ sở xây dựng danh mục tín dụng ➢Đối với khách hàng... thu hút nguồn vốn 5/19/2021 Credit Scoring CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG • Sử dụng bảng hỏi • • 5/19/2021 CÁC NHTM/TCTD ĐANG XẾP Mơ hình... Điểm tối đa Điểm tối thiểu Giá trị tài sản sở hữu Giá trị khoản nợ khách hàng Uy tín khách hàng trong giao dịch tín dụng Quan hệ với NH 5/19/2021 Credit Scoring CÁC PHƯƠNG PHÁP XHTD TRUYỀN THỐNG