Luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh tiên sơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIÊN SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIÊN SƠN CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 834 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS ĐINH VĂN SƠN HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Em xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực hiên luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 01 năm 2021 Tác giả luận văn (Kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Bích Thuỷ ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn đến Lãnh đạo quý Thầy Cô giáo Trường Đại học Thương Mại trang bị cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu khóa học Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cán hướng dẫn khoa học GS.TS Đinh Văn Sơn, người thầy tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá xác đáng giúp em hoàn thành luận văn Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn tạo điều kiện thời gian giúp đỡ em việc khảo sát tìm kiếm nguồn thơng tin q báu cho việc hồn thành luận văn Cuối em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên, khích lệ em vật chất lẫn tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù, thân cố gắng, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận đóng góp chân thành Q Thầy, Cơ giáo để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 01 năm 2021 Tác giả luận văn (Kí ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Bích Thuỷ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nước Mục đích nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.1.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.2 Mục tiêu, nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 10 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 11 iv 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 22 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số chi nhánh ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Tiên Sơn 26 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số chi nhánh ngân hàng thương mại 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Tiên Sơn 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 29 TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIÊN SƠN 29 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 29 2.1.1 Quá trình thành lập 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2020 32 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 33 2.2.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 33 2.2.2 Thực trạng kết cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 37 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 41 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn 41 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn 45 v 2.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn 56 2.3.4 Giám sát, ngăn chặn rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn 59 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 67 2.4.1 Những kết đạt 67 2.4.2 Một số hạn chế 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIÊN SƠN 72 3.1 Định hướng phát triển yêu cầu đặt hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 72 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 72 3.1.2 Yêu cầu đặt hoạt động cho vay khách hàng cá nhân quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2025 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 73 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 74 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng phân tích tín dụng 74 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 75 3.2.3 Tăng cường kiểm tra trước, sau tín dụng 77 vi 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội công tác báo cáo quản trị tín dụng 78 3.2.5 Các giải pháp khác 79 3.3 Một số kiến nghị 80 3.3.1 Kiến nghị với quan quyền tỉnh Bắc Ninh 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh 81 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 83 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo 10 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh VietinBank CN Tiên Sơn giai đoạn 2017-2020 32 Bảng 2.2 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân Vietinbank Tiên Sơn 33 Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn 38 Bảng 2.4: Dư nợ hạn Khách hàng cá nhân 40 Bảng 2.5: Bảng xếp hạng Khách hàng cá nhân 41 Bảng 2.6: Bảng Xếp hạng tín dụng Khách hàng cá nhân 42 Bảng 2.7: Bảng Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro Khách hàng cá nhân 44 Bảng 2.8: Nợ hạn theo thời gian 45 Bảng 2.9: Nợ hạn theo mục đích vay vốn 47 Bảng 2.10: Nợ hạn theo phân khúc Khách hàng 48 Bảng 2.11: Tỉ lệ nợ hạn tín dụng Khách hàng cá nhân 49 Bảng 2.12: Nợ xấu Khách hàng cá nhân theo thời gian, theo mục đích vay vốn phân khúc khách hàng 52 Bảng 2.13: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng Khách hàng cá nhân 53 Bảng 2.14: Đánh giá hệ số rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân 55 Bảng 2.15 Dư nợ Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 57 Bảng 2.16 Dư nợ xử lý TSĐB 57 Bảng 2.17: Trích lập dự phòng RRTD Khách hàng cá nhân 59 Bảng 2.18: Trích lập dự phịng RRTD Khách hàng cá nhân 60 Bảng 2.19: Tổng hợp kết điều tra Cán nhân viên (Thực khảo sát 34 CBNV) 62 Bảng 2.20: Tổng hợp kết điều tra Khách hàng cá nhân (Thực khảo sát 181 khách hàng) 65 81 minh Do đó, khách hàng khơng thể có khả hội sử dụng vốn vay NH dự kiến Vậy, đề nghị Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng thực quy định chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định nhà nước Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh doanh nghiệp làm dự án thuê đất để xây dựng hạ tầng, sở vật chất nhà xưởng để sản xuất kinh doanh Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chưa tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng vật kiến trúc đất thuê cho doanh nghiệp tỉnh lân cận thực Điều gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp ngân hàng việc xác định giá trị tài sản đất thuê rủi ro pháp lý bảo đảm tiền vay Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh đạo Sở ban ngành tỉnh như: Sở tài nguyên, Sở khoa học công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế thuế, Sở công an… xây dựng trung tâm thông tin khách hàng tỉnh Bắc Ninh, thơng tin quy hoạch, đất đai, tình hình cấp sổ đỏ cho người dân địa bàn vv Đây kho thông tin tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh địa bàn tỉnh Bắc Ninh Với kho kiện cung cấp thông tin cho TCTD để có nhìn khách quan việc cấp tín dụng NH Đây cách làm giảm thiểu rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NH Đặc biệt UBND tỉnh Bắc Ninh cần có quan tâm hỗ trợ tốt cho ngân hàng hoạt động địa bàn việc giải quyết, xử lý khoản nợ xấu thông qua việc đạo cấp quyền địa phương, quan quản lý Nhà nước Cơng an, Tịa án, Thi hành án, Trung tâm bán đấu giá… hỗ trợ cách hiệu việc thu hồi nợ xấu cho ngân hàng, không coi việc nội ngành ngân hàng Thực tế cho thấy để xử lý tài sản để thu hồi nợ phải qua nhiều thủ tục hành nhiều thời gian, chi phí 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Ninh Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm ngân hàng thương mại, NHNN giải phóng tính sáng tạo va chủ động ngân hàng hoạt kinh doanh Tuy nhiên, xuất tình 82 trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng tín dụng để hồn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao Do đó, NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu (25 nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel) thực thi chức quan quản lý Nhà nước giám sát thị trường, hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động kinh doanh nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho ngân hàng thương mại, đảm bảo thị trường phát triển bền vững Nghiên cứu triển khai công cụ bảo hiểm tín dụng hốn đổi tín dụng (Credit swap)… Đây công cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp ngân hàng thương mại phịng ngừa bảo hiểm rủi ro tín dụng, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản tín dụng ngân hàng Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Trong thời đại ngày nay, muốn thành công kinh doanh cần có thơng tin hữu ích Khi mà tính minh bạch hoạt động kinh doanh Việt Nam cịn phổ biến u cầu thiết lập kho liệu thông tin sử dụng cho hoạt động kinh doanh cần thiết Mặc dù năm gầy Trung tâm CIC NHNN có nhiều nỗ lực tạo lập kho liệu doanh nghiệp vay vốn xây dựng đánh giá ngành sản xuất kinh doanh, làm sở phân tích tín dụng tập trung vào nội dung phản ánh, có tính dự báo, đưa giải pháp phịng ngừa khơng phản ánh đặc thù tình hình kinh tế xã hội địa phương Do đó, khả sử dụng thơng tin cho cơng tác thẩm định tín dụng chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Để nâng 83 cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứu chuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu cho áp dụng mô hình cơng ty xếp hạng tín dụng độc lập Việt nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm cơng ty xếp hạng tín dụng giới Đề nghị với NHNN phối hợp với Bộ Tư Pháp, Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật theo hướng giảm bớt thủ tục hành liên quan đến việc phát mại tài sản thu hồi vốn cho ngân hàng với quy định pháp luật hành, để xử lý xong việc phát mại TSBĐ khoản vay ngân hàng nhiều thời gian chi phí từ khâu khởi kiện tòa, thi hành án, thực đấu giá bán tài sản…vv Thông thường để giải xong bước phải hàng tháng, chí hàng năm Thời gian xử lý kéo dài vừa làm cho số nợ gốc lãi khách hàng tăng lên, vừa làm cho giá trị tài sản bảo đảm bị giảm sút, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng khách hàng 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam * Để tách biệt chức quản trị rủi ro tín dụng với lợi ích Chi nhánh nhằm nâng cao tính phản biện tín dụng cách khách quan trung thực cần thiết thực việc phải xây dựng hoàn thiện quy định nội liên quan đến việc quản lý, kiểm sốt rủi ro tồn hệ thống cách hiệu quả, kịp thời Tuy Vietinbank thành lập Khối Quản trị rủi ro hoạt động khối chưa thực hiệu quả, chưa tham mưu đề xuất cho ban điều hành nhiều giải pháp quản trị rủi ro chưa giúp cho lãnh đạo chi nhánh kiểm soát rủi ro tín dụng chi nhánh * Việc chuyển chức đòi nợ khoản nợ xấu từ chi nhánh sang phận thu hồi nợ Hội Sở góp phần giải phóng thời gian để chi nhánh có nhiều thời gian dành cho việc kinh doanh, phát triển thị trường Tuy nhiên thấy mơ hình địi nợ hiệu cịn thấp khơng mong muốn hình thức đòi nợ chủ yếu gọi điện thoại thúc giục khách hàng Thực tiễn cho thấy việc 84 xử lý khoản nợ nợ xấu việc ngân hàng chung tay chia sẻ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp đỡ khách hàng muốn thu nợ cơng tác địi nợ phải liệt bám sát địa bàn Các khoản nợ xấu để lâu khó xử lý * Các sách tín dụng Vietinbank thời gian vừa qua ban hành thay đổi nhiều làm cho đội ngũ cán tín dụng gặp nhiều khó khăn, lúng túng áp dụng cho khoản vay dẫn đến vi phạm quy trình, quy chế tín dụng Trong thời gian tới Vietinbank cần phải xây dựng hoàn thiện ổn định quy định cốt lõi sách tín dụng Vietinbank triển khai hình thức phê duyệt cấp tín dụng tập trung, nhiên có số chun gia phê duyệt cịn thiếu tính thực tế, khơng hiểu hết tính thời địa phương đưa ý kiến phê duyệt máy móc, cứng nhắc… Vì chuyên gia phê duyệt cần phải am hiểu thực tế, am hiểu ngành nghề, am hiểu tình hình kinh tế địa phương để đưa ý kiến phê duyệt phù hợp Có cải thiện nâng cao chất lượng tín dụng tồn hệ thống Thường xun đưa thơng tin, cảnh báo lĩnh vực, ngành hàng tiềm ẩn rủi ro để đơn vị kinh doanh chủ động phịng ngừa, hạn chế rủi ro Vietinbank cần hồn thiện quy định hướng dẫn việc bảo đảm tiền vay tài sản chấp kho hàng, quyền địi nợ, hàng hóa luân chuyển, máy móc thiết bị đặc chủng chặt chẽ dễ áp dụng để vừa bảo đảm hạn chế rủi ro, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh Cơng tác kiểm tốn nội khơng kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy trình quy chế ngân hàng mà cần phải thông qua hoạt động giám sát từ xa, chủ động cảnh báo sai sót hoạt động tín dụng chi nhánh kịp thời để xử lý rủi ro từ phát sinh * Cập nhật bổ sung thường xuyên Cẩm nang tín dụng: cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn đề tác nghiệp Bởi đặc thù hoạt động tín dụng dựa vào quy định Pháp luật, phát triển sản phẩm 85 tín dụng, ln ln biến động cần cập nhật cách kịp thời Từ 2010 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành sổ tay tín dụng để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ cán tín dụng Từ đến nay, có nhiều thay đổi quy trình tín dụng, văn pháp lý, phát triển sản phẩm tín dụng … chưa có cập nhật thay đổi, bổ sung kịp thời Điều làm hạn chế khả hệ thống nắm bắt vấn đề nghiệp vụ tín dụng cán Do cần thực việc rà sốt, tái có điều chỉnh sổ tay tín dụng, 06 tháng lần đề cập văn pháp lý, quy định, quy trình, mẫu biểu đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiên cứu chun mơn Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng cần phải thêm nhiều yếu tố tính địa phương vùng Có phản ánh hết mức độ rủi ro tổng quát khách hàng * Bổ sung nhân lực, vật lực cho Khối Quản trị rủi ro ngân hàng để xây dựng khối thành đơn vị chủ lực việc phòng ngừa, giải xử lý rủi ro nói chung, rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam * Nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm nhận diện rủi ro Rủi ro quản trị tốt phải khâu phòng tránh tốt từ đầu khơng phải đối phó xảy Tuy nhiên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn công tác lại tồn nhiều điểm yếu Ngân hàng chưa sử dụng kỹ thuật phòng tránh ngăn ngừa rủi ro hiệu mà dựa nhận định cảm quan, kinh nghiệm phân tích truyền thống vốn chứa nhiều nguy cho kết khơng xác Chính vậy, việc tìm giải pháp khoa học để nhận diện rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh điều vô cần thiết Một giải pháp để thực điều nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 86 Để nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Chi nhánh cần thực đồng giải pháp sau: - Phải rà soát, chỉnh sửa hàng năm cho phù hợp với thay đổi nhanh chóng thực tế giúp phân loại khách hàng xác - Bổ sung cấu phần cho đối tượng khách hàng, kể đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng, khách hàng liên quan để hạn chế vi phạm cấp tín dụng giảm bớt tính thủ cơng quản lý đối tượng - Xây dựng tiêu có tính đến tác động yếu tố số lượng thành viên phụ thuộc công việc khách hàng Hiện nay, tiêu áp dụng để chấm điểm khách hàng cá nhân đồng khách hàng mức thu nhập với mà chưa tính đến thành viên phụ thuộc vào thu nhập khách hàng, đồng thời chưa tính đến rủi ro liên quan đến công việc khách hàng, điều ảnh hưởng lớn đến kết đánh giá khách hàng cá nhân - Bổ sung chấm điểm cho khách hàng mới, chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng Bộ tiêu chuẩn theo hướng đánh giá triển vọng khách hàng dựa mức thu nhập yếu tố phi tài đóng vai trị chủ đạo, lực khách hàng Việc nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng giúp giảm bớt thời gian xét duyệt, thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân Từ hồn thiện quy trình tín dụng cho vay khách hàng cá nhân * Xây dựng sách tín dụng hợp lý vừa tăng trưởng vừa kiểm sốt rủi ro tín dụng Trước hết, để phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng hiệu ngân hàng cần thiết lập sách tín dụng hợp lý Chính sách tín dụng ảnh hưởng tới định tín dụng cán tín dụng Một số danh mục tín dụng bao gồm nhiều khoản tín dụng khác Và việc lựa chọn phê duyệt khoản vay phụ thuộc vào sách Ngân hàng Tiêu chuẩn lợi nhuận rủi ro mà ngân hàng chấp nhận Chính sách tín dụng ảnh hưởng chất lượng tín dụng chi nhánh 87 Nếu sách tín dụng hợp lý, phù hợp với kinh tế - xã hội ngân hàng thực tốt mục tiêu đảm bảo an tồn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân Hiện nay, sách tín dụng chi nhánh cịn q trọng vào việc tăng trưởng nhanh Thực việc tăng trưởng tín dụng khơng liền với chất lượng tín dụng: Điều thể rõ ràng qua việc tổng dư nợ tăng theo thời gian tỉ lệ nợ hạn tăng nhanh Như số tuyệt đối nợ hạn ngày lớn Một số sách tín dụng hợp lý phải đảm bảo nội dung sau: - Tiêu chuẩn sách danh mục tín dụng phải rõ ràng, đầy đủ đối tượng, thời gian, quy mô hoạt động, khoản vay có bị hạn chế, khuyến khích phù hợp với thực tế kinh doanh thời điểm - Quy định rõ quyền hạn trách nhiệm chuyên viên khách hàng, chuyên viên thẩm định, chuyên gia phê duyệt khoản vay lớn khoản vay có mức độ rủi ro cao - Xây dựng sách đánh giá chất lượng chuyên viên theo tháng, theo quý, theo năm dựa số liệu kinh doanh tiêu nợ hạn thời điểm để đánh giá xếp loại nhân viên - Xây dựng checklits hồ sơ hướng dẫn thẩm định, quy trình cụ thể từ khâu kiểm tra đánh giá hồ sơ khách hàng tới biện pháp cụ thể để phát kiểm tra khoản vay có vấn đề - Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn cụ thể việc, đánh giá bảo quản tài sản chấp khách hàng - Xác định hạn mức tín dụng tỷ trọng dư nợ tối đa theo ngành nghề kinh tế thành phần kinh tế tổng dư nợ tổng tài sản - Đưa đánh giá tình hình kinh tế - xã hội đặc điểm địa bàn nơi ngân hàng hoạt động từ đánh giá thị trường tín dụng ngân hàng- hội thách thức thời điểm Để sách tín dụng ngân hàng phát huy hiệu việc xây dựng danh mục tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng sách cần 88 phổ biến tới tất cán nhân viên Đặc biệt chuyên viên khách hàng nhằm giúp nhân viên có định hướng chủ động trình việc * Nâng cao hiệu hệ thống thơng tin tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Hiệu cơng tác tín dụng cho vay khách hàng cá nhân phụ thuộc lớn vào độ xác thơng tin nên nâng cao chất lượng thơng tin địi hỏi khách quan cấp bách Trong thời gian tới để nâng cao hiệu hệ thống thơng tin tín dụng cho vay khách hàng cá nhân từ giúp phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn nên thu thập lưu trữ thông tin thành kho liệu tập hợp thơng tin thành lĩnh vực kinh tế khác Hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống phòng ngừa rủi ro Chi nhánh cần nâng cấp để hoạt động hiệu chuyên nghiệp hiệu hơn, trở thành nguồn thông tin thống nhất, chuẩn xác mà cần chi nhánh khai thác dễ dàng có nhìn tổng qt xác khách hàng Muốn chi nhánh cần phải chuẩn hóa hồn thiện hệ thống kho liệu thơng tin mình, tăng cường trang thiết bị đại phục vụ công tác thu thập xử lý thông tin cụ thể: - Phổ biến địa chỉ, công cụ nhận dạng rủi ro cho tồn thể nhân viên tín dụng cho vay khách hàng cá nhân để nghiên cứu sử dụng - Xây dựng phận đánh giá, phân tích cập nhật thơng tin tín dụng nhiều chiều chi nhánh 89 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân hoạt động Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế chủ trương lớn Đảng nhà nước ta đạo toàn ngành Ngân hàng thực Đề tài luận văn Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn chọn nghiên cứu để giải vấn đề quan trọng, cấp bách hệ thống NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn nói riêng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hóa sở lý luận thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại - Luận văn xây dựng hệ thống phương pháp nghiên cứu để thực đánh giá, đo lường tìm giải pháp khắc phục quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn - Đánh giá thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn nói riêng Bao gồm khái quát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn; phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn; phân tích thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn; phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn Qua đố đánh giá chung cơng tác Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công 90 thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn Từ Đưa giải pháp tăng cường Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tiên Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Cosin D.H Pirotte (2001), Advanced credit risk analysis p30 - 35 (dịch tiếng việt) Hồ Diệu (2017), Quản trị Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Hà Phan Thị Thu Hà (2019), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất giao thông vận tải Hà Trần Thị Thái Hà (2018), Các thị trường định chế tài chính, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Phí Trọng Hiển (2019), Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề, trang 8-13 Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại, Tạp chí phân tích kinh tế Tơ Ngọc Hưng (2018), Thực trạng xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2017 - 2019 số khuyến nghị sách, Tạp chí Ngân hàng Nguyễn Minh Kiều (2013), Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đại Lai (2019), Kinh nghiệm xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng số nước khu vực, Tạp chí ngân hàng, Số chuyên đề, trang 41-45 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐNHNN, ngày 22/4/2005 NHNN ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Công văn số 8738/NHNNCNH ngày 25/09/2008 chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam (VIETINBANK) thực sách trích lập dự phịng rủi ro theo Điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN kể từ Quý IV/2008 12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 41/2017/TT-NHNN ngày 30/12/2006 Hướng dẫn quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 13 Ngân hàng Nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước (2010), Luật tổ chức tín dụng (2010), Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Tiên Sơn, Báo cáo tổng kết năm (2017, 2018, 2019) 15 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, báo cáo tổng kết thường niên Khối QTRR (2017, 2018, 2019) 16 Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, Sổ tay tín dụng 17 Nguyễn Văn Ngọc (2018), Lý thuyết chung thị trường tài chính, ngân hàng sách tiền tệ, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 18 Quốc hội nước CHXHCNVN (2010), Luật tổ chức tín dụng, Quốc hội nước CHXHCNVN, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến (2014), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Tiến (2017), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂN HÀNG (Đánh dấu √ vào ô trống có đáp án Anh/Chị cho đúng) (Mọi thơng tin sau giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu) 1.1 Số năm làm cơng tác tín dụng Ngân hàng Anh/Chị: □ Dưới năm □ Từ - năm □ Trên năm 1.2 Anh/Chị có đào tạo, bổ sung tăng cường lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam- Chi nhánh Tiên Sơn hay không? □ Định kỳ tháng/lần □ Định kỳ năm/lần □ Định kỳ năm/lần 1.3 Trong trình thẩm định Khách hàng, Anh/Chị nhận biết Khách hàng có nhiều nguồn thu nhập cần khoản thu nhập đủ khả trả nợ Theo Anh/Chị có cần thẩm định nguồn thu nhập cịn lại khơng? □ Khơng Chỉ cần thẩm định kỹ nguồn thu đủ khả trả nợ □ Có Phải thẩm định đủ nguồn thu nhập theo quy định ngân hàng 1.4 Khách hàng có tài lành mạnh, tài sản đảm bảo có tính khoản cao khách hàng muốn vay kinh doanh bất động sản hình thức vay hộ kinh doanh hàng tiêu dùng ngành nghề khách hàng Theo Anh/Chị, phát vay khoản vay có hợp lệ khơng? □ Có Vì khách hàng tốt, rủi ro thấp □ Khơng Vì khoản vay sai mục đích sử dụng vốn 1.5 Theo Anh/Chị việc kiểm soát sau vay nhắc nhở, giám sát khách hàng thực tuân thủ điều kiện phê duyệt khoản vay có thiết thực khơng? □ Có Vì việc giúp quản trị tốt rủi ro tín dụng với khách hàng □ Khơng Vì việc gây nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh 1.6 Trong q trình kiểm sốt sau vay, Anh/Chị nhận thấy khách hàng có dấu hiệu rủi ro nguồn thu nhập đảm bảo khả trả nợ Theo Anh/Chị cần làm bước tiếp theo? □ Không thực báo cáo dấu hiệu rủi ro, khách hàng đủ khả trả nợ □ Thực ghi nhận dấu hiệu rủi ro, không xử lý, khách hàng đủ khả trả nợ □ Thực ghi nhận dấu hiệu rủi ro, báo cáo lên lãnh đạo cấp phận có liên quan để phân tích tìm biện pháp phù hợp với khách hàng PHỤ LỤC 02 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG (Đánh dấu √ vào trống có đáp án anh/chị cho đúng) (Mọi thông tin sau giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu) 1.1 Anh/Chị sử dụng sản phẩm tín dụng Vietinbank? □ Vay mua tơ □ Vay mua Bất động sản □ Vay hộ kinh doanh □ Vay tiêu dùng chấp 1.2 Theo Anh/Chị nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng xảy nợ hạn TCTD? □ Khách hàng không nhận thông báo lịch trả nợ từ phía Ngân hàng □ Chuyên viên Ngân hàng tư vấn không đầy đủ □ Khách hàng bị việc/ tình hình tài bị suy giảm/…khơng đủ khả trả nợ □ Không hiểu tầm quan trọng việc trả nợ hạn □ Cá nhân có việc đột xuất, khơng nộp nợ gốc/lãi định kỳ 1.3 Anh/Chị có thấy lịch trả nợ phù hợp với thu nhập Anh/Chị hay không? □ Phù hợp □ Chưa phù hợp 1.4 Theo Anh/Chị việc mua bảo hiểm rủi ro tín dụng, bảo hiểm tài sản đảm bảo theo định kỳ có thiết thực hay khơng? □ Có Bảo hiểm giúp phịng ngừa rủi ro tổn thất xảy □ Không Đây khoản chi phí chưa thật cần thiết ... trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tiên Sơn 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt. .. dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân. .. trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Đông Hải Dương Đề tài ? ?Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt