Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ HỒNG NĂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẠCH THẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ HỒNG NĂM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.,TS NGUYỄN THU THỦY HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Bản luận văn kiểm tra qua phần mềm cứng luận văn nộp để bảo vệ trước hội đồng Nếu sai tơi xin chịu hình thức kỉ luật theo quy định hành Trường Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Hồng Năm ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.,TS Nguyễn Thu Thủy, người trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tình bảo hướng dẫn tơi tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế giải vấn đề nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn cao học Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Quý thầy cô Trường Đại học Thương Mại truyền đạt cho kiến thức bổ ích hai năm học vừa qua; quý quan tạo điều kiện hỗ trợ cho tơi hồn thành luận văn Trân trọng! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay KHCN 10 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Quan niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 16 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM .17 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân hàng thương mại 31 1.3.1 Yếu tố chủ quan 31 1.3.2 Yếu tố khách quan 34 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN số Ngân hàng thương mại học BIDV Thạch Thất 37 iv 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN số chi nhánh Ngân hàng thương mại 37 1.4.2 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẠCH THẤT 43 2.1 Khái quát ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thạch Thất 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Thạch Thất .43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Thạch Thất 44 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Thạch Thất 46 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng quản tri rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV – Chi nhánh Thạch thất 55 2.2.1 Thực trạng cho vay KHCN BIDV - chi nhánh Thạch Thất .55 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thạch Thất 65 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV- Chi nhánh Thạch Thất 70 2.3.1 Thực trạng đo lường RRTD BIDV Thạch Thất 70 2.3.2 Nhận diện rủi ro cho vay KHCN BIDV Thạch Thất .75 2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 78 2.3.4 Xử lý rủi ro cho vay KHCN BIDV Thạch Thất .82 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thạch Thất 87 2.4.1 Những kết đạt 87 2.4.2 Hạn chế 88 v 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 90 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẠCH THẤT 95 3.1 Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV Thạch Thất đến năm 2025 95 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thạch Thất 95 3.1.2 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 96 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 97 3.2.1 Giám sát nợ xấu có hiệu thơng qua hoạt động phân tích, phân loại nợ định kỳ 97 3.2.2 Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định đánh giá rủi ro tín dụng 98 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội 102 3.2.4 Tích cực áp dụng biện pháp xử lý, thu hồi nợ hạn, nợ xấu 103 3.2.5 Ứng dụng cơng nghệ 4.0 quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 105 3.2.6 Các giải pháp khác 106 3.3 Kiến nghị 109 3.3.1 Đối với Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam 109 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 111 KẾT LUẬN 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu chấm điểm XHTD KHCN theo mơ hình Stefanie Kleimeier23 Bảng 1.2: Điểm XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 24 Bảng 2.1:Tình hình huy động vốn BIDV Thạch Thất .47 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng BIDV Thạch Thất 51 Bảng 2.3: Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ Chi nhánh 54 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 55 Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 61 Bảng 2.6: Số lượng KHCN vay vốn BIDV Thạch Thất 63 Bảng 2.7: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn cho vay KHCN 65 Bảng 2.9: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN 66 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ cho vay KHCN khơng có TSĐB 68 Bảng 2.11: Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cho vay KHCN 69 Bảng 2.12: Các tiêu chấm điểm số tín dụng KHCN BIDV Thạch Thất 71 Bảng 2.13: Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân BIDV 72 Bảng 2.15: Hệ thống kết đánh giá tài sản đảm bảo BIDV 73 Bảng 2.16: Ma trận kết hợp kết XHTD với kết đánh giá TSĐB BIDV cho vay KHCN 74 Bảng 2.17: Trích lập dự phòng rủi ro cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 83 Bảng 19 Kết xử lý nợ xấu cho vay KHCN BIDV Thạch Thất 86 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình tổ chức hoạt động BIDV Thạch Thất 44 Hình 2.2: Tình hình sử dụng vốn so với vốn huy động chi nhánh 53 Hình 2.3: Tỷ trọng cho vay KHCN tổng dư nợ cho vay Chi nhánh .61 Hình 2.4: Thị phần cho vay KHCN địa bàn Thạch Thất năm 2019 62 Hình 2.5: Phân loại KHCN theo mức vay BIDV Thạch Thất năm 2019 64 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Diễn giải Agribank ATM Automated Teller Machine BIDV Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng 12 KH 13 KHCN Khách hàng cá nhân 14 KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP 15 QTRR Quản trị rủi ro 11 RRTD Rủi ro tín dụng 10 SPDV Sản phẩm dịch vụ Vietcombank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Khách hàng Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rủi ro hoạt động tín dụng xem đặc thù, yếu tố tất yếu khách quan hoạt động kinh doanh tiền tệ ngân hàng Rủi ro tín dụng ln tồn song song hoạt động tín dụng, khơng thể né tránh tồn mà phịng ngừa hạn chế mức thấp có xảy Thực tiễn hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng tồn hệ thống ngân hàng chưa kiểm soát cách hiệu có xu hướng ngày gia tăng Do đó, ngân hàng thương mại trọng đến công tác quản trị để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hạn chế rủi ro cho phù hợp với chuẩn mực thơng lệ quốc tế Khi gặp rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại có khả khơng thu tiền lãi từ hoạt động cho vay chí vốn, chịu chi phí từ lãi suất huy động vốn, điều làm cho ngân hàng cân đối việc thu chi Hay nói cách khác, ngân hàng rơi vào tình trạng khả khoản, lòng tin người gửi tiền, từ ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng Ngân hàng khơng thu nợ, vịng quay vốn tín dụng NHTM giảm kéo theo hoạt động kinh doanh ngân hàng không đạt hiệu mong muốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) bốn ngân hàng thương mại lớn Việt Nam 200 chi nhánh cấp phủ khắp 63 tỉnh thành toàn quốc Chi nhánh BIDV Thạch Thất chi nhánh BIDV thành lập địa bàn thành phố Hà Nội Mặc d năm gần hoạt động kinh doanh Chi nhánh đạt kết tốt hoạt động tín dụng Khách hàng cá nhân cịn tiềm ẩn nhiều rủi ro Với tỷ trọng dư nợ KHCN lên tới 50% tổng dư nợ toàn Chi nhánh, phân bổ số lượng khách hàng lớn, khối lượng vay khách hàng nhỏ nên việc xảy tình trạng nợ q hạn khơng kiểm soát triệt để, mang lại hậu với mức độ lớn đối kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh Mặt khác, trước áp lực 101 hình tài chi nhánh Kiểm tra tồn diện khoản vay vượt mức dư nợ định Đảm bảo yêu cầu mật độ kiểm tra cao nhóm nợ xấu Thứ hai: Tổ chức q trình kiểm soát sau cho vay cần đảm bảo đánh giá tất đặc tính quan trọng khoản cho vay bao gồm đánh giá tình hình tài khả tốn, q trình tốn khách hàng, chất lượng điều kiện tài sản dùng làm bảo đảm tín dụng, đánh giá xem khoản tín dụng có tn thủ sách cho vay ngân hàng tiêu chuẩn quan quản lý đặt Cần đặc biệt lưu ý khách hàng có biểu sau: Không tạo điều kiện cho nhân viên ngân hàng tham gia nơi sản xuất kinh doanh, trị giá mua hàng trả chậm lớn so với vốn tự có, ln thiếu hụt tiền chi trả, phải vay nợ ngân hàng, nợ tiền lương nhân viên kéo dài, nợ tiền thuế kéo dài, chi phí quản lý cao, chậm trễ báo cáo tình hình tài cho ngân hàng, không thuyết minh thuyết minh không rõ ràng số liệu báo cáo tài tình hình thu nhập, trì hỗn việc giao tiếp với ngân hàng, kể việc hợp tác với kiểm tra Thứ ba: Tăng cường biện pháp kiểm soát khoản cho vay tình hình kinh tế xã hội hay nhiều ngành nghề sử dụng nhiều vốn vay ngân hàng có biểu vấn đề nghiêm trọng phát triển, đe dọa an toàn hiệu vốn tín dụng Đặc biệt KHCN vay tín chấp mức thu nhập hàng tháng, kinh tế có dấu hiệu suy thối, số lượng việc làm giảm, chi nhánh cần phải rà soát lại KHCN vay vốn ngân hàng rơi tình trạng việc làm thu nhập suy giảm Từ đó, có q trình cảnh báo rủi ro sớm để ngân hàng chủ động việc trích lập dự phịng Hoặc KHCN vay vốn mua nhà, sửa nhà cửa mà sử dụng sai mục đích mua bất động sản đầu tư, chi nhánh cần phải có biện pháp ngăn chặn, xây dựng ràng buộc cam kết khách hàng với ngân hàng trường hợp khách hàng sử dụng sai mục đích, có sách phạt khách hàng sử dụng sai mục đích ban đầu khoản vay 102 Thứ tư: Kiểm tra tín dụng sau cho vay khơng phải cơng việc thừa, lãng phí, mà cần thiết để hình thành sách cho vay BIDV Thạch Thất cách lành mạnh, giúp cho Ban giám đốc BIDV Thạch Thất điều hành việc đánh giá toàn tiềm ẩn rủi ro ngân hàng từ đưa biện pháp phịng chống định hướng sách “ Quỹ dự trữ b đắp rủi ro” chiến lược tăng vốn chủ sở hữu ngân hàng tương lai Thứ năm: Việc đánh giá kiểm tra thông tin liên quan đến lực tài chính, lực quản lý khách hàng chủ yếu dự thơng tin từ phía khách hàng cung cấp từ ban ngành liên quan Cục thuế, Cơ quan kiểm toán CBTDH cần tận dụng nguồn thơng tin để nhận định xác khách hàng vay Vì nguồn thơng tin khách hàng cung cấp tính xác khơng cao đặc biệt trường hợp khách hàng vay vốn cố ý làm sai lệch thơng tin, chi nhánh cần có chế phối hợp với quan ban ngành có đủ chức đối chiếu thơng tin, đồng thời áp dụng biện pháp vấn trực tiếp khách hàng đối tượng có liên quan (hàng xóm, sở kinh doanh bên cạnh, đồng nghiệp lãnh đạo công ty) thông qua câu hỏi đặt như: Tình hình kinh doanh gia đình người vay vốn nào? Các năm gần có tiến triển khơng? Thu nhập KHCN cá tăng khơng? Chức vụ bao năm có thay đổi khơng? Năng lực làm việc KHCN nào? Việc phân tích tình hình tài KHCN việc xác định điểm mạnh điểm yếu qua việc tính tốn phân tích tiêu khác sử dụng số liệu từ báo cáo kết kinh doanh, báo cáo tình hình thu nhập CBTD cần phải tìm mối liên hệ tỷ số tính tốn để đưa kết luận xác khách hàng Hồn tồn khơng có chuẩn mực cho phần phân tích theo tỷ số Một số số tốt chưa thể kết luận tài KHCN tốt 3.2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội Trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội đóng vai trị quan trọng, mặt giúp phát sai sót, 103 từ có biện pháp ngăn ngừa rủi ro kịp thời, mặt khác giúp phát điểm bất hợp lý chế, sách, quy trình cho vay để có khắc phục, chỉnh sửa kịp thời Bên cạnh hoạt động kiểm tra phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Hiện nay, BIDV Thạch Thất cơng tác thuộc nhiệm vụ phịng quản lý rủi ro Để công tác đạt hiệu cao, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, cần thức theo hướng sau: - Công tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng phải tiến hành định kỳ, có kế hoạch cụ thể cho năm, quý, tháng - Chủ động khai thác báo cáo tình hình tài chính, tình hình thu nhạp, chuyển đến phịng, phận có liên quan để kịp thời rà sốt, phát sai sót q trình tác nghiệp tín dụng có biện pháp khắc phục kịp thời - Đối tượng kiểm tra: tiến hành kiểm tra tồn diện hồ sơ tín dụng nhóm đối tượng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, khoản vay có nợ xấu, khoản vay có nợ cấu… Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra việc tn thủ quy trình tín dụng, sách khách hàng, tuân chủ đạo tín dụng thời kỳ, kiểm tra đánh giá thiếu sót hồ sơ khoản vay - Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, tăng cường cho cơng tác cán có trình độ, kinh nghiệm hoạt động tín dụng 3.2.4 Tích cực áp dụng biện pháp xử lý, thu hồi nợ hạn, nợ xấu Nợ hạn, nợ xấu cho vay nói chung cho vay KHCN nói riêng chi nhánh liên tục tăng năm nghiên cứu ( năm 2017, 2018, 2019 Chi nhánh cần tích cực áp dụng biện pháp xử lý thu hồi nợ để trường hợp quyền lợi Chi nhánh đảm bảo Một số biện pháp áp dụng để xử lý, thu hồi nợ hạn, nợ xấu sau: Đối với khách hàng vay: - Cho vay thêm: Sau phân tích đánh giá khách hàng không trả nợ nguyên nhân chủ quan máy móc thiết bị khơng đáp ứng u cầu sản xuất dẫn đến chất lượng sản phẩm không cạnh tranh được, doanh nghiệp 104 thiếu vốn để marketing đưa sản phẩm đến gần với người tiêu d ng hơn, nguồn vốn cơng trình chậm tiến độ,… có khả trả nợ tương lai Chi nhánh xem xét cho vay thêm - Bổ sung tài sản bảo đảm: Đối với khoản vay bắt đầu hạn, Chi nhánh phải đạo cán tín dụng đánh giá lại mức độ tín nhiệm khách hàng đề nghị khách hàng bổ sung thêm tài sản bảo đảm theo yêu cầu sách khách hàng Nếu thực sớm, Chi nhánh dễ dàng yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản để tình hình kinh doanh khách hàng trở nên xấu Việc nhận thêm tài sản bảo đảm phải theo quy định hành BIDV Đây công tác quan trọng, giảm bớt tổn thất cho ngân hàng rủi ro xảy - Thực khoanh nợ, xóa nợ: Đối với khoản nợ xấu tồn thời gian dài chi nhánh áp dụng biện pháp thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm dư nợ, sở văn quy định, hướng dẫn BIDV khoanh nợ, xóa nợ, cán tín dụng theo dõi, rà soát điều kiện để tập hợp hồ sơ đề nghị khoanh nợ, xóa nợ để trình cấp có thẩm quyền định Đối với tài sản bảo đảm - Đối với khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm: Nếu chi nhánh đánh giá khách hàng khơng cịn khả trả nợ phải tích cực áp dụng biện pháp xử lý tài sản bảo đảm + Nếu tài sản tòa án giao cho Chi nhánh Chi nhánh chủ động xử lý ủy thác cho Công ty quản lý nợ khai thác tài sản xử lý theo hình thức: tự bán công khai, bán qua Trung tâm dịch vụ đấu giá… Tiền bán TSĐB xử lý làm sở để toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi phí theo quy định (nếu có) Đối với tài sản để ngun khơng thể bán được, mà phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bán phải lập phương án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt + Nếu tài sản chưa tòa án giao cho Chi nhánh xử lý Chi nhánh cần nhanh chóng thu thập hồ sơ, thực khởi kiện lên tịa án để nhanh chóng giành quyền xử lý tài sản bảo đảm 105 - Đối với khoản nợ xấu khơng có tài sản bảo đảm khơng cịn nguồn để thu, Chi nhánh lập hồ sơ tổng hợp để trình Hội sở cấp nguồn xử lý sử dụng nguồn dự phòng rủi ro Chi nhánh để xử lý Nếu khách hàng cịn hoạt động kinh doanh cần đôn đốc, thu hồi nợ, trường hợp khách hàng chây ỳ cần đề nghị quan pháp luật can thiệp kịp thời 3.2.5 Ứng dụng công nghệ 4.0 quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Công nghệ thông tin yếu tố có vai trị đặc biệt quan trọng việc nâng cao lực hoạt động ngân hàng lẽ công nghệ thông tin cải thiện môi trường làm việc, tăng nhanh tốc độ xử lý công việc, xử lý giao dịch với độ an toàn cao giảm bớt can thiệp thủ cơng cải thiện dịch vụ Theo Basel II, đầu tư công nghệ theo thời gian tất yếu phát huy lợi ích tiềm tàng to lớn hoạt động ngân hàng nói chung, cúng quản lý rủi ro nói riêng Cơng nghệ chìa khóa xây dựng hệ thống thơng tin quản lý đại, tối ưu, sở cần thiết để áp dụng mơ hình định lượng Nếu khơng có số liệu xác ngân hàng khơng thể chạy thử nghiệm mơ hình rủi ro Hơn thể hệ thống thông tin quản lý nâng cấp, thơng tin mang tính tập trung để hỗ trợ tốt cho việc điều hành, lại sở cho việc thực mơ hình tổ chức quản lý rủi ro tập trung Một biện pháp quan trọng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng dựa ứng dụng công nghệ thông tin Dựa số liệu thống kê cập nhật thường xuyên khách hàng, danh mục tín dụng thơng tin tín dụng ngân hàng, kết hợp thơng tin thị trường thuật tốn thiết lập, hệ thống đưa cảnh báo rủi ro khoản vay, danh mục tín dụng, toàn hệ thống ngân hàng để nhà quản trị , điều hành có biện pháp ứng phó kịp thời 106 3.2.6 Các giải pháp khác 3.2.6.1 Nâng cao trình độ trách nhiệm cán tín dụng Con người yếu tố quan trọng hàng đầu mặt hoạt động kinh tế, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh vô nhạy cảm lĩnh vực ngân hàng Thực tế cho thấy, phần đơng nhân viên làm cơng tác tín dụng BIDV Thạch Thất nhân viên trẻ, đào tạo chuyên môn khả học hỏi, tiếp thu nhanh thiếu kinh nghiệm thực tiễn va chạm môi trường kinh doanh chưa thực linh hoạt nhạy bén Do để hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN, chi nhánh cần trọng đến số vấn đề sau: - Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên làm cơng tác tín dụng phải tổ chức thường xuyên nhiều hình thức khác như: đào tạo chỗ, tổ chức hội thảo, cử nhân viên tham gia lớp học chuyên gia giỏi tín dụng quản lý rủi ro tín dụng giảng dạy, cử nhân viên có kinh nghiệm tham gia khóa đào tạo nước ngoài… Các nhân viên cần phải nắm quy định, quy trình nghiệp vụ cập nhật đạo chung cho vay KHCN BIDV Trong trình bồi dưỡng, tập huấn phải gắn lý luận với thực tiễn để nhân viên vận dụng kiến thức cách linh hoạt, sáng tạo thực tế - Chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, đặc biệt nhân viên làm cơng tác tín dụng Triển khai học tập, tổ chức thi tìm hiểu quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, giáo dục truyền thống BIDV Tăng cường nhận thức trách nhiệm cá nhân tính tuân thủ nhân viên đạo, điều hành cấp - Xây dựng mô tả công việc phận nhằm quy định rõ ràng công việc phân định trách nhiệm phận, đặc biệt khâu quy trình tín dụng, phổ biến đến toàn thể nhân viên nhằm hạn chế rủi ro, sai phạm nguyên nhân chưa hiểu hết, nắm bắt hết tính chất, nội dung cơng việc - Xây dựng chế độ thưởng phạt công minh, mặt khuyến khích nhân viên có thành tích, mặt răn đe, hạn chế nhân viên mắc sai phạm Đối 107 với nhân viên có thành tích xuất sắc, ngân hàng cần biểu dương, khen thưởng vật chất lẫn tinh thần cho tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt đảm nhiệm vị trí cao Đối với nhân viên có sai phạm tuỳ theo tính chất, mức độ mà giáo dục, nhắc nhở xử lý kỷ luật, giảm trừ thu nhập… Cá nhân lãnh đạo trực tiếp, tập thể phải bị xử lý trách nhiệm có cấp vi phạm 3.2.6.2 Nâng cao chất lượng thông tin khách hàng Chú trọng công tác thu thập thông tin: Tổ chức việc thu thập, lưu trữ khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá đo lường rủi ro tín dụng để nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trong điều kiện cạnh tranh hoạt động tín dụng ngày gay gắt, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều đối tác để lựa chọn vay Chính cạnh tranh, giành giật vơ hình chung ngân hàng tạo nên tình trang thông tin bất cân xứng Đối tượng KHCN Ngân hàng đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, kinh doanh nhiều lĩnh vực, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh ngày có nhiều kinh nghiệm việc che đậy thông tin, tạo bất cân xứng thông tin Vấn đề đặt để có hệ thống thơng thơng tin thật đáng tin cậy có phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tốt Trước hết, chi nhánh phải xây dựng kho liệu thơng tin riêng thơng tin tín dụng kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng, xây dựng quy trình, tiêu chí chuẩn phục vụ cho khâu thu thập thông tin nhằm giúp cho việc thu thập thơng tin nhanh chóng Bởi lẽ thơng tin có vai trị quan trọng trợ giúp đắc lực cho cán thẩm định đánh giá, phân tích, dự báo đưa nhận định xác khách hàng, qua phịng tránh rủi ro cho chi nhánh Hiệu việc đo lường tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng thơng tin Thông tin sau thu thập phải chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng độ tin cậy nguồn thông tin, vấn đề khó, địi hỏi nhiều thời gian, cơng sức, tiền kinh nghiệm thân cán 108 thu thập, phân tích, đánh giá chất lượng thơng tin Để tất công đoạn không trở thành vơ nghĩa việc ứng dụng cách có hiệu kết có khâu quan trọng Kết sau phân tích cần phải truyền tải thơng suốt, nhanh chóng, kịp thời, đến tất phận, cán nghiệp vụ có liên quan từ người có cách khai thách thác nguồn thơng tin cho ph hợp phần hành cơng việc đảm nhiệm Có chất lượng nguồn thông tin thu thập thực có hiệu cao Hiện việc lưu trữ thơng tin khách hàng qua hệ thống máy tính chi nhánh cịn q chi nhánh cần khai thác cập nhật thêm thông tin khách hàng vào hệ thống lưu trữ thơng tin khách hàng Nhìn chung, để có nguồn thơng tin cần thiết để đánh giá khách hàng trước tiên chi nhánh cần thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn thu thập khác như: + Nguồn thông tin khách hàng cung cấp: thu thập từ báo cáo kết kinh doanh liên quan, báo cáo tình hình thu nhập bảng lương, chức vụ công tác, khảo sát thực tế qua việc vấn, kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp với người lao động, kiểm tra thực trạng tài sản khách hàng… Để thu thập nguồn thông tin từ khách hàng xác, đầy đủ môn nghệ thuật người làm công tác tín dụng phụ thuộc vào trình độ chun mơn am hiểu lĩnh vực kinh tế xã hội + Nguồn thơng tin từ bên ngồi: nguồn thơng tin phong phú khách quan, khai thác từ kênh sau: từ khách hàng khác có quan hệ với chi nhánh có quan hệ với khách hàng; từ nhân hàng thương mại địa bàn, ngân hàng nông nhiệp khác, từ ngân hàng Nhà nước; từ thị trường thông qua phương tiện thơng tin đại chúng, báo chí….; từ quan liên quan: quan thuế, công an, kiểm tốn… + Nguồn thơng tin nội ngân hàng: Cần xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, liên tục cập nhật kịp thời thông tin quan trọng phận chức hoạt động cấp tín dụng Định kỳ, cán quản lý khoản vay 109 cần thơng báo tình hình thực cam kết tín dụng, theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng báo cáo lại cho lãnh đạo/bộ phận quản trị rủi ro Để từ đó, phận quản trị rủi ro có phương pháp xử lý, tránh tình trạng phát sinh nợ hạn, nợ xấu theo chương trình xếp hạng theo thời gian giải ngân, tìm hướng giải Mặc khác, thân Chi nhánh cần nêu cao tinh thần minh bạch, cơng khai hóa thơng tin làm sở, động lực cho việc nâng cao chất lượng rủi ro Việc minh bạch công khai thông tin thực với NHNN mà cán ngân hàng Nhìn chung để tiến tới xây dựng hệ thống thông tin thống khoa học, Ngân hàng cần đẩy nhanh trình ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phần mền để quản lý khách hàng Thống kê, nghiên cứu, lưu tữ thông tin từ bổ sung cho việc phân tích, đánh giá khách hàng cho lần vay sau Trên thực tế, công việc thu thập thông tin, xây dựng ngân hàng liệu rủi ro tín dụng tổn thất phục vụ cho việc xây dựng mô hình lượng hố chất lượng tín dụng cơng việc khơng thể hồn thành dựa vào nỗ lực đơn lẻ ngân hàng mà cần phối hợp đồng cấp, ngành ủng hộ giúp đỡ Chính phủ 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Thứ nhất, tổ chức tuyển dụng cán nhân viên đào tạo phân chi nhánh, đảm bảo có đủ số nhân cho chi nhánh để đáp ứng nhu cầu cơng việc, có chế độ đãi ngộ thích đáng để giữ thu hút thêm nhân viên Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán toàn hệ thống Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán cử cán có lực đào tạo, học tập nước để nắm bắt xu hướng giới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán nâng cao chất lượng hoạt động tồn hệ thống Đồng thời ban hành quy chế luân chuyên cán 110 thực nghiêm túc, có luân chuyển cán tạo luồng sinh khí kinh doanh mới, tăng cường cơng tác tự kiểm tra chéo có hiệu quả, tạo tâm lý quen thuộc với thay đổi, đổi Thứ ba, tạo điều kiện để chi nhánh chủ động hoạt động Chi nhánh đơn vị làm việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng số trường hợp chi nhánh tự định cho vay mà không cần phải xin ý kiến BIDV Hội sở Thứ tư, BIDV nên có sách hỗ trợ cho Chi nhánh việc đa dạng hóa loại sản phẩm cho vay KHCN, hộ gia đình để nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ nói chung Sớm ban hành quy định riêng sản phẩm cho vay khách hàng nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh Thứ năm, BIDV nên nhanh chóng xây dựng đưa hệ thống chấm điểm tự động khách hàng cá nhân vào quy trình cấp tín dụng bán lẻ Hoạt động tín dụng bán lẻ ngày phát triển, nhu cầu lớn với số lượng khách hàng đông, nhu cầu vay khác nhau, bên cạnh đó, khách hàng vay cá nhân khơng thường xun, khơng trì quan hệ lâu dài nên mức độ uy tín khơng cao so với khách hàng doanh nghiệp Để quản lý hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình có hiệu quả, BIDV nên nhanh chóng xây dựng đưa hệ thống chấm điểm tự động khách hàng cá nhân vào quy trình cấp tín dụng bán lẻ nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại khách hàng để giảm thiểu chi phí, thời gian thẩm định đảm bảo cho việc quản lýđiều hành dễ dàng Căn vào hệ thống chấm điểm khách hàng, để giải ngân khoản vốn an toàn, giảm thiểu rủi ro cho vay Thứ sáu, BIDV cần hỗ trợ chi nhánh công tác phát triển mạng lưới phòng giaod dịch Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ln đồng hành phát triển tín dụng, điều khơng thể khơng đề cập đến việc phát triển mở rộng mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng bán lẻ cách nhanh nhất, hiệu đến KHCN, hộ gia đình BIDV cần hỗ trợ chi nhánh công tác phát triển mạng lưới PGD địa bàn có tiềm kinh tế, khu vực đơng dân cư khu công 111 nghiệp nhằm tăng khả cạnh tranh, phát triển khách hàng nâng cao thị phần hoạt động tín dụng bán lẻ Tiếp cận với khách hàng có chất lượng tín dụng tốt, cách giảm thiểu rủi ro khoản vay Thứ bảy, BIDV cần tiếp tục hồn thiện chuẩn hóa chương trình khai thác số liệu, thống chương trình liệu làm cho việc đánh giá, phân giao kế hoạch tới đơn vị, cá nhân chi nhánh.Ngoài ra, BIDV nên tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội nhằm chấn chỉnh kịp thời sai sót hoạt động tín dụng bán lẻ, phịng ngừa rủi ro, lành mạnh hóa hoạt động tín dụng bán lẻ NH Tóm lại, để hoạt động quản trị rủi ro cho vay KHCN BIDV tốt nỗ lực riêng BIDV chưa đủ Sự phối hợp đồng từ phía Chính phủ, từ NHNN Việt Nam quan có thẩm quyền quan trọng Những thay đổi, cải cách hoạt động quan giúp không BIDV mà cịn NHTM khác thực thi có hiệu giải pháp, đảm bảo thị trường tài hoạt động lành mạnh nói chung nợ xấu tồn ngành ngân hàng nói riêng 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - Về hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên rà soát, đánh giá lại văn liên quan đến hoạt động Ngân hàng hành mức độ hiệu thực tiễn văn Ngân hàng Nhà nước cần đảm bảo tính khoa học, khơng chồng chéo văn luật để định hướng cho hoạt động tín dụng NHTM - Các quy định liên quan đến hoạt động tín dụng cho vay KHCN cần đảm bảo tính ổn định Ngân hàng Nhà nước không nên thường xuyên thay đổi quan điểm quy định vấn đề gây rủi ro hoạt động NHTM Ví dụ quy định cho vay ngoại tệ khách hàng tổ chức, Ngân hàng Nhà nước liên tục có văn hướng dẫn khác liên quan đến vấn đề Khi thị trường ngoại tệ căng thẳng Ngân hàng Nhà nước quy định nhiều điều kiện để doanh nghiệp vay vốn ngoại tệ, thị trường ngoại tệ bình ổn Ngân hàng Nhà nước lại dỡ bỏ quy định Chính sách cần có 112 qn Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu kỹ điều kiện kinh tế vĩ mô thực trạng NHTM trước đưa định - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng CIC CIC đơn cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng mà chưa có hệ thống theo dõi mối liên hệ nhóm khách hàng có liên quan Hiện có tình trạng cá nhân công ty tham gia thành lập nhiều cơng ty khác Chính CIC cung cấp thơng tin cơng ty cá nhân có mối quan hệ sở hữu đối tượng khách hàng hỏi tin giúp ích nhiều cho Ngân hàng việc ngăn ngừa rủi ro Các ngân hàng thận trọng định cho vay biết đối tượng có quan hệ sở hữu với Khách hàng có nợ xấu nợ hạn tổ chức tín dụng khác - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng đợt tra, kiểm tra hoạt động tín dụng NHTM Các đợt tra, kiểm tra hội tốt để phát vấn đề hoạt động tín dụng NHTM Tuy nhiên, khơng có chế tài xử phạt đồn kiểm tra Ngân hàng Nhà nước khơng phát sai phạm hữu NHTM nên đợt kiểm tra Ngân hàng Nhà nước thường mang tính hình thức, chạy theo số lượng Chính vậy, Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao ý thức, thái độ làm việc cán Ngân hàng Nhà nước công tác kiểm tra tín dụng, phải coi hội tốt để đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng mức độ rủi ro tín dụng NHTM từ đưa quy định hạn chế rủi ro nghiệp vụ tín dụng - Ngân hàng Nhà nước cần tổ chức hội thảo, tọa đàm NHTM để trao đổi kinh nghiệm hoạt động QLRR tín dụng Ngân hàng Nhà nước phải đơn vị trung gian kết nối NHTM, tạo điều kiện để NHTM có hội tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn làm cho hoạt động QLRR tín dụng tồn hệ thống đạt hiệu cao 113 KẾT LUẬN Thực chiến lược nâng cao khả cạnh tranh trước yêu cầu mở cửa thị trường dịch vụ tài ngân hàng theo cam kết quốc tế, năm gần NH BIDV- Thạch Thất thực nhiều giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân Có thể khẳng định BIDV Thạch Thất có tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN nhanh, tận dụng khai thác thị trường Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ chưa cao, số lượng tín dụng cá nhân tín dụng cịn so với tín dụng cá nhân ghi nợ, mạng lưới phân phối chủ yếu thành phố lớn đặc biệt gánh chịu thiệt hại gian lận tín dụng cá nhân không nhỏ Rủi ro hoạt động cho vay KHCN NH BIDV- Thạch Thất xảy nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan Ngồi cần có trợ giúp Chính phủ Ngân hàng nhà nước thông qua thông tư, định hành lang pháp lý thơng thống Vận dụng cách linh hoạt, kịp thời hợp lý biện pháp phòng ngừa rủi ro hạn chế rủi ro, giúp BIDV Thạch Thất ngày vững mạnh trình chuẩn bị hội nhập vào kinh tế khu vực kinh tế quốc tế Với giải pháp tăng cường quản trị rủi ro cho vay KHCN NH BIDV- Thạch Thất đề cập chương ba, đề tài hướng đến mục tiêu phát triển tín dụng cá nhân BIDV Thạch Thất an tồn hiệu Để có giải pháp đề tài tham khảo nhiều thông tin, tài liệu quản trị rủi ro tín dụng rủi ro thực tế xảy BIDV Thạch Thất Hoạt động quản trị rủi ro cho vay KHCN BIDV Thạch Thất thật hạn chế giải pháp thực đồng từ phía quan quản lý nhà nước, ngân hàng thương mại KHCN Đây điều dễ dàng cố gắng mang lại hiệu thiết thực có ý nghĩa hoạt động quản trị rủi ro chi nhánh 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Chí Anh (2015), Chất lượng dịch vụ ngân hàng Việt Nam, NXB Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Đình Thọ (2011), Tín dụnng ngân hàng, NXB Lao động xã hội Phan Thị Thu Hà, (2007), Ngân hàng thương mại NXB Đại học Kinh tế Chính phủ, 2012 Quyết định số 254/QĐ-TTg việc Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 – 2015 Hà Nội Luật Ngân hàng nhà nước Số 47/2010/QH12 Quốc hội khố XII thơng qua ngày 16/6/2010 Luật Tổ chức tín dụng Số 47/2010/QH12 Quốc hội khố XII thơng qua ngày 16/6/2010 Ngân hàng nhà nước, 2014 Quyết định 20/VBHN-NHNN ngày 22/05/2014 việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng Khách hàng, Hà Nội Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Thất, 2019 Quy chế cho vay Ngân hàng BIDV chi nhánh Hồn Kiếm, 2019 Quy trình cho vay Khách hàng cá nhân 10 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội 11 BIDV chi nhánh Thạch Thất 2017, 2018, 2019 Báo cáo thường niên Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Nội 12 BIDV chi nhánh Thạch Thất, 2019 Chiến lược phát triển BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm đến 2025 tầm nhìn 2030 14 BIDV – Ngân hàng đầu áp dụng mơ hình quản trị tiên tiến (2017): https://baomoi.com/bidv-ngan-hang-di-dau-ap-dung-mo-hinh-quan-tritien-tien/c/22857155.epi; 15 Kim, D and A M Santomero (1988) Risk in banking and capital regulation Journal of Finance, 43, 1219-1233; 115 16 Avery, R B and A B Berger 1991 Riskbased capital and deposit insurance reform Journal of Banking and Finance, 15 (4-5) (September), 847-874 17 Thông tư 03/2013/TTNHNN ngày 28/01/2013 Ngân hàng Nhà nước Quy định hoạt động thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 18 Nghị số 1155/NQ-HĐQT ngày 22/8/2012 Hội đồng quản trị BIDV v/v phê duyệt chiến lược phát triển BIDV đến năm 2020 19 Báo cáo kết kinh doanh hàng năm BIDV Thạch Thất 20 Quyết định 379/QĐ-QLTD ngày 24/01/2013 BIDV trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp 21 Tài liệu hội thảo Basel tháng 9/2015 BIDV 22 Nguyễn Minh Kiều, 2009, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ... VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại. .. TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THẠCH THẤT 43 2.1 Khái quát ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát. .. tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh