Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thanh trì

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRƢƠNG THÙY NINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH TRÌ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾZ HÀ NỘI, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI TRƢƠNG THÙY NINH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH TRÌ CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 834.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾZ NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS, TS NGUYỄN THU THỦY HÀ NỘI, NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trƣơng Thùy Ninh ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì” tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo Trường Đại học Thương Mại, đặc biệt PGS, TS Nguyễn Thu Thủy - Người trực tiếp hướng dẫn tơi q trình hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn cán lãnh đạo nhân viên ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì Nội nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi trình z z nghiên cứu Mặc dù cố gắng hạn chế thời gian trình độ nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cơ giáo bạn đồng nghiệp để nghiên cứu ứng dụng hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Trƣơng Thùy Ninh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đ i tƣ ng v ph vi nghi n cứu 5 Phƣơng ph p nghi n cứu Kết cấu uận văn .7 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân h ng thƣơng i 1.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân ngân h ng thƣơng i 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng i .14 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN ngân h ng thƣơng i .22 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 22 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN 23 1.3 Một s nhân t ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân h ng thƣơng i 31 1.3.1 Nhóm nhân t chủ quan .31 1.3.2 Nhóm nhân t khách quan 32 iv 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân s ngân h ng thƣơng i Việt Nam học cho Agribank chi nhánh Thanh Trì .33 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân s ngân h ng thƣơng i 33 1.4.2 Bài học cho Agribank chi nhánh Thanh Trì 35 Kết luận chƣơng 37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ .38 2.1 Khái quát Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 39 2.1.3 Tình hình ho t động kinh doanh Agribank Thanh Trì .42 2.2 Thực tr ng cho vay rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i Agribank Thanh Trì .46 2.2.1 Thực tr ng cho vay khách hàng cá nhân t i Agribank chi nhánh Thanh Trì 46 2.2.2 Thực tr ng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i Agribank chi nhánh Thanh Trì .51 2.3 Thực tr ng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì 54 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i Agribank Thanh Trì .54 2.3.2 Đo ƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 56 2.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng .60 2.3.4 Xử lý tổn thất rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 63 2.4 Đ nh gi thực tr ng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i Chi nhánh Agribank Thanh Trì .65 2.4.1 Kết đ t đƣ c 65 v 2.4.2 Những h n chế .70 2.4.3 Nguyên nhân tồn t i h n chế công tác quản trị rủi ro tín dụng .75 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH TRÌ 78 3.1 Định hƣớng phát triển v quan điểm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Trì .78 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển cho vay KHCN đến nă 2025 78 3.1.2 Quan điểm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân đến nă 2025 79 3.2 Giải ph p tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì 81 3.2.1 Vận dụng phƣơng ph p nhận d ng rủi ro tín dụng đ i, hồn thiện đo ƣờng rủi ro tín dụng KHCN 81 3.2.2 Nâng cao chất ƣ ng kiểm soát rủi ro tín dụng 83 3.2.3 Tăng cƣờng hiệu tài tr rủi ro .88 3.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội ho t động tín dụng 91 3.2.5 Nâng cao ực đội ngũ c n tín dụng 92 3.2.6 Nâng cao chất ƣ ng thơng tin tín dụng, từ đ nh gi chất cơng tác xếp h ng tín dụng 93 3.3 Kiến nghị 95 3.3.1 Đ i với Ngân h ng Nh nƣớc .95 3.3.2 Đ i với Agribank 97 Kết luận chƣơng 100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ STT Viết tắt Bất động sản BĐS Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Agribank Khách hàng cá nhân KHCN Rủi ro tín dụng RRTD Tổ chức tín dụng TCTD Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank Tài sản đảm bảo TSĐB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoaị thương Việt Nam Vietcombank vii DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tình hình huy động v n Agribank Thanh Trì giai đo n 2017 2020 43 Bảng 2.2: Dƣ n cho vay theo thời gian khoản vay 44 Bảng 2.3: Chất ƣ ng n vay Agribank Thanh Trì giai đo n 2017-2020 45 Bảng 2.4: Các tiêu tài chủ yếu Agribank Thanh Trì giai đo n 2017- 2020 46 Bảng 2.5 Cơ cấu dƣ n KHCN Agribank Thanh Trì theo thời h n 49 Bảng 2.6 Cơ cấu dƣ n KHCN theo mục đích cho vay t i Agribank chi nhánh Thanh Trì 50 Bảng 2.7 Dƣ n cho vay KHCN theo phƣơng thức cho vay t i Agribank Thanh Trì 50 Bảng 2.8 Cho vay KHCN theo tài sản đảm bảo t i Agribank Thanh Trì 51 Bảng 2.9: Thang điểm h ng đ i với khách hàng .58 Bảng 2.10 Phân lo i nhóm n khách hàng cá nhân t i Agribank Thanh Trì 59 Bảng 2.11 Kết chấ điểm xếp h ng t i Agribank Thanh Trì 59 Bảng 2.12 Kết trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Thanh Trì .64 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ n h n Agribank Thanh Trì 51 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ n xấu Agribank Thanh Trì 52 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo Agribank Thanh Trì 53 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Agribank Thanh Trì giai đo n 2018 - 2020 .53 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hoàn thiện, loại thị trường yếu tố thị trường tạo lập cách đồng Do vậy, nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ chủ thể kinh tế ngày gia tăng, với hệ thống Ngân hàng thương mại ngày mở rộng trở thành trung gian tài đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng Nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh lớn, vốn tự có hạn chế, nhu cầu sử dụng vốn tín dụng nhu cầu phát sinh thường xuyên, cần có cho phát triển chung cá nhân kinh tế Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng NHTM Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ quan trọng nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình địi hỏi kiểm sốt chặt chẽ ngân hàng Bản thân hoạt động tín dụng ln ẩn chứa rủi ro, xảy lúc Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết, hoạt động sống NHTM Ngân hàng Agribank Việt Nam NHTM lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành Ngân hàng Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị sống, Ngân hàng Agribank Việt Nam cung cấp tới khách hàng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, tạo kết hợp tác hiệu Ngân hàng Agribank Việt Nam xác định đối tượng khách hàng nịng cốt KHCN Trong nhiều năm qua, Agribank không ngừng mở rộng hoạt động tín dụng KHCN với nhiều chương trình ưu đãi, tạo điều kiện tốt cho KHCN tiếp tận nguồn vốn tín dụng ngân hàng cách nhanh nhất, tạo giá trị lợi ích tốt Là chi nhánh cấp II Agribank, Agribank Thanh Trì ln coi trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Tuy nhiên, thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Agribank Thanh Trì năm qua cịn 90 Agribank Thanh Trì cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát kịp thời khoản vay có vấn đề thơng qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế toán, quan sát hoạt động sản xuất, kinh doanh đơn vị Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ phải hợp pháp, hợp lệ, có hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, cán chi nhánh nên gặp gỡ khách hàng, tìm kiếm giải pháp tư vấn để giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng phá sản Kết cuối gặp loại bỏ khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng Xử lý nợ khó địi Đối với khoản nợ khó địi, Agribank Thanh Trì cần tích cực xử lý theo hướng như: Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: khách hàng khơng có khả trả nợ dự kiến, chi nhánh cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để bù vào phần tiền vay Nếu có bên thứ ba thực nghĩa vụ trả nợ tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, chi nhánh cần trực tiếp nhạn khoản tiền tài sản từ bên thứ ba Bán nợ: Chi nhánh tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp Có thể bán cho cơng ty mua bán nợ Bộ Tài bán cho tổ chức có chức mua bán khác Khởi kiện: sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp mà không thu hồi nợ, đặc biệt trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ không trả nợ, chi nhánh nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện, tịa khoản vay khó địi, khoản nợ tồn đọng Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Nếu cần, chi nhánh cần chủ động sử dụng nguồn tiền để bù đắp rủi rro hoạt động kinh doanh để đảm bảo trình kinh doanh diễn mặt có lợi Hàng quý nên tiến hành 91 xử lý rủi ro Cần thực nghiêm chỉnh việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro theo quy định ngân hàng nhà nước Phát tài sản bảo đảm: theo quy định Agribank, trường hợp khách hàng có khoản nợ hạn 06 tháng liên tiếp, phát tài sản nên xem xét Tuy nhiên, thực tế, trường hợp không việc áp dụng biện pháp khó khăn Do đó, Agribank Thanh Trì phối hợp với quan chức nhà nước việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng giảm thiểu tổn thất 3.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Kiểm sốt nội có vai trị vơ quan trọng hoạt động ngân hàng, khơng riêng mảng tín dụng Hiện tại, Agribank có phịng kiểm sốt nội Hội sở chính, phịng kiểm tra giám sát tn thủ Hội sở chi nhánh Do đó, để phát huy hiệu thực phận này, Agribank Thanh Trì cần ý điều chỉnh số nội dung sau: Chú trọng công tác “hậu kiểm” kiểm tra nội nhằm tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong công tác kiểm tra nội bộ, cần kết hợp kiểm tra định kỳ tập trung, tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội phải đảm bảo có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực có nguy rủi ro để chấn chỉnh đề xuất kịp thời giải pháp giúp tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng Chế độ nhân kiểm tốn cần đảm bảo tốt, tránh tình trạng đào tạo xong không phục vụ công việc tránh luân chuyển công việc nhân viên để đào tạo kiểm toán viên giỏi phải khoảng năm Tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên kiểm tra giám sát, tuyển chọn nhân viên giỏi, có kinh nghiệm, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi để nắm bắt rủi ro tiềm ẩn, đưa dự báo kiến nghị cần thiết trình cấp tín dụng 92 Thực hiên chương trình kiểm tra hoạt động tín dụng chi nhánh, năm theo tháng, quý đột xuất cần thiết chương trình kiểm ta, kiểm tốn nội Agribank Thanh Trì Ngân hàng phải chủ động xây dựng đề cương kiểm tra hoạt động tín dụng chia nhỏ theo chuyên đề như: kiểm tra cho vay theo hạn mức tín dụng, kiểm tra cho vay có bảo đảm tài sản, kiểm tra cho vay hộ sản xuất nông, lâm nghiệp qua tổ vay vốn, kiểm tra cho vay cầm cố giấy tờ có giá… để từ lên danh mục yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhiều để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời Bố trí đội ngũ cán kiểm tra, kiểm toán chi nhánh đủ số lượng theo quy định Agribank Thanh Trì; sử dụng cán làm cơng tác tín dụng trực tiếp có nhiều kinh nghiệm để bổ xung vào đợt kiểm tra chéo nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để cán kiểm tra, kiểm toán nội có đủ khả độc lập, phân tích đánh giá chất lượng khoản tín dụng Khơng ngừng đổi hoàn thiện phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra, tuỳ thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích việc kiểm tra; có chế độ thưởng phạt quy trách nhiệm rõ ràng nhằm nâng cao hiệu tinh thần trách nhiệm kiểm tra Hoạt động kiểm tra, kiểm tốn nội vừa cơng cụ để đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng ngân hàng, đồng thời động lực thúc đẩy mở rộng hoạt động tín dụng tìm kiếm lợi nhuận lính vực tín dụng, đánh giá có độ an toàn cao 3.2.5 Nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng Với cán thực chức quản lý điều hành, yêu cầu vừa có trình độ chun mơn tốt, lại vừa cần kinh nghiệm quản lý, nhạy bén với biến động thị trường Vì để nâng cao chất lượng trình độ cán quản lý, ngân hàng cần tiến hành đào tạo trực tiếp đơn vị theo định kỳ, tổ chức gửi cán học để trau dồi, học hỏi thêm trình độ kinh nghiệm quản lý 93 Cịn với cán làm cơng tác thẩm định tín dụng, việc trau dồi kiến thức chun mơn cần thiết Ngân hàng nên liên kết với số trường đại học lớn nước để tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thẩm định tín dụng, đo lường xử lý rủi ro…cho đối tượng này, để nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng Định kỳ hàng năm, hàng q tổ chức khóa kiểm tra lực, trình độ cán xem nhân viên có đáp ứng u cầu cơng việc hay khơng từ có sách đào tạo lại cho phù hợp Việc đăng ký tham gia lớp đào tạo ngắn hạn phải phù hợp với lực trình độ chun mơn vị trí cơng tác tránh trường hợp thích tham gia khóa đăng ký khóa Áp dụng sách luân chuyển cán định kỳ chi nhánh, phận đảm bảo cho cán có điều kiện tiếp xúc với cơng việc liên quan tới phận mà phụ trách, đồng thời phát huy khả làm việc cá nhân Tổ chức buổi hội thảo, gặp mặt chi nhánh, phận để thực giao lưu trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nhằm nâng cao lực làm việc nhân viên Chế độ tiền lương hợp lý, chế độ thu nhập tốt khơi dậy lòng nhiệt huyết cán ngân hàng công việc, gạt bỏ cám dỗ từ vật chất dẫn đến hành động tiêu cực, gian dối công việc 3.2.6 Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng, từ đánh giá chất cơng tác xếp hạng tín dụng Thơng tin tín dụng đóng vai trị quan trọng cơng tác tín dụng chất lượng tín dụng Trong điều kiện nay, hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao, yêu cầu đặt phải xây dựng phát triển hệ thống xếp hạng tín dụng chuẩn mực xác, nhằm giúp ngân hàng giảm chi phí thời gian định cho vay, quản lý tốt danh mục cho vay, giám sát đánh giá khoản tín dụng, cho biết khoản vay có chất lượng tốt hay có 94 xu hướng xấu từ đưa giải pháp kịp thời Xếp hạng tín dụng giúp phát triển chiến lược hướng tới khách hàng tốt rủi ro Và đặc biệt xếp hạng tín dụng giúp ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng tốt Việc xây dựng hệ thống xếp hạng khoản vay gắn với tài sản bảo đảm với tiêu chí cụ thể cơng việc cần thiết nhằm sàng lọc, quản lý tài sản bảo đảm khách hàng trước, sau cho vay Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống với tính liên kết chặt chẽ với hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp tổ chức tín dụng đánh giá xác, thận trọng khoản tín dụng phần giá trị thu hồi tương lai trường hợp khơng trả nợ vay Đây hồn toàn thước đo mới, hoàn thiện để tổ chức tín dụng xem xét tồn diện khách hàng khoản vay mình, đánh giá, quản trị cách hiệu tồn diện chất lượng tín dụng diện rộng tổ chức tài ngân hàng Đối với KHCN, điều quan trọng phải giữ khách hàng mà ngân hàng hướng tới giới hạn hẹp để hoạt động khả nguồn tài chính/lao độngcho phép Ngân hàng có nhiều thơng tin khách hàng tiềm năng, khách hàng có người có ảnh hưởng đến khách hàng tiềm khách hàng có ngân hàng, lại dễ dàng định độ lớn nhóm khách hàng ngân hàng nhắm đến Nhóm khách hàng ngân hàng nhắm đến mơt nhóm khách hàng có chung đặc điểm mức thu nhập, công việc, lối sống, giới tính sở thích tiêu dùng Nhằm đánh giá chất thu thập thơng tin xác, Chi nhánh cần phải hoàn thiện triển khai biện pháp sau: Nói chuyện với khách hàng Tổ chức hội nghị khách hàng Thăm nơi văn phịng khách hàng Thu thập thơng tin từ người thường làm việc trực tiếp với khách hàng Tìm kiếm danh sách khách hàng trang web đối thủ cạnh tranh Sử dụng bảng hỏi đặt Chi nhánh 95 Nghiên cứu thị trường để khám phá thói quen hành vi khách hàng Các điều tra xã hội tổ chức xã hội Đảm bảo tính bí mật thơng tin thu thập Giữa phịng ban cần có thơng tin đa chiều, đặc biệt phịng nguồn vốn, phịng kế tốn phịng khách hàng Thơng tin tín dụng khách hàng đóng vai trị quan trọng định cấp tín dụng, bao gồm: lực tài chính, độ tin cậy phương án trả nợ, lý lịch tiếp cận tín dụng Hiện tại, Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN quản lý kho thơng tin tín dụng khách hàng từ trách nhiệm báo cáo TCTD từ nguồn DN đệ trình để tham gia xếp hạng tín dụng, lưu trữ qua nhiều năm Nghị định số 10/2017/NĐ-CP hoạt động thông tin tín dụng đời, cho phép thành lập Cơng ty cung ứng dịch vụ thơng tin tín dụng ngồi cơng lập, kênh tham khảo quan trọng để bổ sung cho định phương án cho vay khách hàng tổ chức tín dụng Các đơn vị có liên quan thuộc NHNN, chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với CIC triển khai thực tốt yêu cầu, cung cấp thông tin đầy đủ để CIC tích hợp vào sở liệu thơng tin tín dụng Quốc gia lợi ích chung tồn Ngành; Các TCTD, chi nhánh ngân hàng cần thực báo cáo đầy đủ, thời hạn, đảm bảo chất lượng liệu theo quy định; CIC phải xây dựng hệ thống sở liệu đầy đủ tảng cơng nghệ đại, tích hợp thơng tin từ tổ chức tín dụng, quan quản lý liệu, kể trực tiếp từ khách hàng vay Trên sở đó, tạo lập sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thông tin ứng dụng (CIC) Nguồn mà ngân hàng khai thác thơng tin tín dụng Trung tâm Thơng tin Tín dụng Ngân hàng Nhà nước(CIC) 96 Tại đây, ngân hàng hỏi tin tình hình tài chính, tài sản bảo đảm, quan hệ tín dụng, xếp hạng tín dụng Tuy nhiên, chất lượng thông tin không đáp ứng yêu cầu, cập nhật thông tin theo tháng, quýchứ chưa cập nhật thông tin theo ngày, tuần Đã xảy tình trạng thơng tin CIC cung cấp cịn dư nợ khoản vay tất tốn Thơng tin chưa theo thực tế, đặc biệt thông tin tài khách hàng Bên cạnh đó, liệu thơng tin xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân CIC có đáng tin cậy ngân hàng CIC dựa tiêu chuẩn để xếp hạng xếp hạng có phù hợp với xếp hạng tín dụng ngân hàng hay khơng? Do Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao hiệu hoạt động CIC, kịp thời cập nhật thơng tin tình hình tài chính, quan hệ tín dụng, hoạt động kinh doanh theo ngày, tuần Minh bạch hóa thơng tin qui trình xếp hạng tín dụng khách hàng CIC Hỗ trợ ngân hàng thương mại xây dựng qui trình xếp hạng tín dụng nội bộ, thêm sở để định cho vay ngăn ngừa rủi ro Cần phải rút ngắn thời gian xử lý, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu thu thập hồ sơ cho ngân hàng thương mại Tạo mối quan hệ mật thiết với ngân hàng thương mại nhằm cập nhật thông tin khách hàng kịp thời xác Trên sở thơng tin hai chiều, Ngân hàng Nhà nước thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng Thứ hai, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, khoản ngân hàng thương mại để kịp thời tham mưu, chủ động đề xuất giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối an toàn khoản hệ thống ngân hàng thương mại Công cụ lãi suất công cụ nhạy cảm có tác động lớn đến kinh tế, ngân hàng Nhà nước phải thận trọng đưa định liên quan đến sách lãi suất, đồng thời phải đưa biện pháp kịp thời, xác để can thiệp nhằm giữ ổn định cho thị trường Hiện với việc thực chế lãi 97 suất chế mang tính đạo, tự vận động theo nhu cầu thị trường, nên lãi suất phải cung cầu thị trường tiền tệ, sách giúp kiềm chế lạm phát khiến cho sách lãi suất cứng nhắc, đơi gây khó khăn cho việc huy động vốn Đồng thời phải thấy chống lạm phát, cơng cụ lãi suất phát huy hiệu phanh hãm lại kinh tế nhanh, mang lại hiệu tức thời chống suy thối kinh tế lại không mang đến hiệu chống lạm phát Vì vậy, phải nhìn nhận sách lãi suất sách tiền tệ chung phải kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với sách tiền tệ khác Ban hành quy định hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tổ chức tín dụng tồn hệ thống ngân hàng nhằm kịp thời phát xử lý trường hợp có nguy khả tốn, đảm bảo an toàn hệ thống Đồng thời, hoàn thành đề án tổng thể tra, giám sát rủi ro an tồn hệ thống tín dụng, phù hợp với chuẩn mực quốc tế điều kiện hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Thứ ba, tăng cường công tác tra, giám sát Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tín dụng tồn hệ thống để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, vi phạm tỉ lệ an toàn hoạt động Tăng cường công tác tra, giám sát thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động ngân hàng thương mại; phát xử lý nghiêm, kịp thời sai phạm rủi ro gây ổn định để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Theo dõi, phân tích khoản vay cấu lại thời hạn trả nợ tổ chức tín dụng để cảnh báo, u cầu tổ chức tín dụng có biện pháp thích hợp thu hồi nợ vay ngăn ngừa rủi ro tín dụng 3.3.2 Đối với Agribank Thứ nhất, đổi quy trình tín dụng Quy trình tín dụng coi “phần hồn” hoạt động tín dụng quản ly r ủi ro tín dụng Một quy trình tín dụng hợp lý khơng giúp ngân 98 hàng hoạt động trơi chảy, nhanh chóng mà cịn giúp hạn chế rủi ro tín dụng xảy Bên cạnh đó, quy tình tín dụng sở cho việc xây dựng mơ hình tổ chức thích hợp cho ngân hàng với phòng ban, đơn vị chức xác định rõ ràng công việc liên quan cho hoạt động cho vay từ sở cho việc phân công phân nhiệm vị trí Việc quản lý nhân ngân hàng điều chỉnh cho hợp lý hiệu Tuy nhiên, quy trình tín dụng Agribank thực chưa thể vai trị cần có cịn nhiều bất cập Vì vậy, đổi quy trình tín dụng sở để nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Trong quy trình tín dụng mới, Agribank cần ý phân chia cơng việc thực cán tín dụng thành phần việc nhiều phận, nhằm giảm bớt công việc trách nhiệm cho cán cơng tác cấp tín dụng Việc phân chia cán thực công tác quan hệ khách hàng (bao gồm việc tìm kiếm khách hàng, lập hồ sơ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng) công tác thẩm định, đánh giá khả tài khả kinh doanh khách hàng, mặt, giúp giảm áp lực cơng việc cho cán tín dụng, khiến họ tập trung thời gian khả vào cơng việc giao, mặt khác, nâng cao tính an toàn hoạt động cho vay, tránh xảy trường hợp cán tín dụng cấu kết với khách hàng làm giả hồ sơ vay vốn, dẫn đến tình trạng khách hàng khơng trả nợ kinh doanh thua lỗ Thứ hai, giao tiêu phù hợp với hoạt động kinh doanh Sở giao dịch địa bàn môi trường kinh doanh Với Chi nhánh làm việc thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Agribank cần điều chỉnh tiêu cấu dư nợ theo đối tượng chi nhánh, tăng khách hàng sản xuất kinh doanh giảm dư nợ nông nghiệp, nông thôn để chi nhánh hoạt động phù hợp với điều kiện kinh doanh mình, khơng gị bó, gượng ép việc hoàn thành tiêu Thứ ba, cải cách nhanh chóng tồn hệ thống máy hoạt động quy trình tuyển dụng, luận chuyển hồ sơ Hội sở Chi nhánh khác 99 Thứ tư, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng cán tập trung hệ thống Agribank để nâng cao chất lượng cán tồn máy, giúp cơng việc thực trơi chảy, phối hợp hoạt động nhuần nhuyễn cấp khác Thứ năm, thường xuyên thực kiểm tra, tra hoạt động chi nhánh để đảm bảo an toàn việc chấp hành quy định Agribank đặt toàn hệ thống, giảm rủi ro tín dụng Chi nhánh nâng cao hình ảnh Agribank nói chung Thứ sáu, mời cơng ty kiểm tốn độc lập, có uy tín cao thực kiểm toán chi nhánh để nắm tình hình hoạt động chi nhánh có đạo phù hợp hoạt động chi nhánh Thứ bảy, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với phát triển khoa học công nghệ nhu cầu sử dụng Agribank 100 Kết luận chƣơng Quản lý tốt rủi ro tín dụng vấn đề sống cịn định thành công hoạt động ngân hàng Trên sở mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng KHCN, chất lượng tín dụng quản trị rủi ro tín dụng KHCN chi nhánh Ngân hàng Agribank Thanh Trì, Chương luận văn đưa 10 giải pháp để nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Các nhóm giải pháp chủ yếu nhấn mạnh thực quy trình đa dạng hố sản phẩm tín dụng, nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng cơng tác thẩm định, tăng cường kiểm sốt trước, sau cho vay… Các giải pháp kết hợp đồng với nhằm quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN Chi nhánh, tăng trưởng dư nợ, đảm bảo chất lượng tín dụng 101 KẾT LUẬN Có thể nói rủi ro yếu tố mang tính tất yếu đời sống kinh tế xã hội nói chung lĩnh vực tài ngân hàng nói riêng Các biện pháp phịng chống rủi ro nằm tầm tay tổ chức tín dụng, có biện pháp vượt khả riêng tổ chức, liên quan đến vấn đề nội thân kinh tế chuyển đổi Song phạm vi tầm tay tổ chức tín dụng, việc phát hiện, phịng ngừa rủi ro thơng qua cơng cụ quản trị rủi ro hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực quy trình… cách để tổ chức tín dụng tự bảo vệ trước rủi ro xảy đến đặc biệt rủi ro hoạt động tín dụng Tín dụng KHCN hoạt động quan trọng Chi nhánh Ngân hàng Agribank Thanh Trì Dư nợ tín dụng KHCN chiếm 80% tổng dư nợ chi nhánh Song song với tăng trưởng tín dụng tiềm ẩn rủi ro Trong bối cảnh đó, khơng ngân hàng hay tổ chức tài tồn lâu dài mà khơng có hệ thống quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng có vai trị sống hoạt động chi nhánh Agribank Thanh Trì ln coi trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Trên sở đặc điểm riêng địa phương, Luận văn đưa nhóm giải pháp nhằm đưa cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN lên tầm cao Việc quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh phù hợp với phương hướng hoạt động Ngân hàng Agribank Việt Nam “Ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc biệt song hành với rủi ro tiềm ẩn Việc gắn tư tuân thủ hoạt động ngân hàng bước nâng cao hiệu quản trị rủi ro, hiệu kinh doanh, bảo vệ ngân hàng bảo vệ thân mình” – Tiến sỹ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Agribank Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2008), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thành Chung (2019), Quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - chi nhánh Sơn Tây, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Anh Dũng (2019), Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bình Định, luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng Đỗ Văn Độ (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Ngân hàng, 76 (15),tr.20-27 Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài dự án, Nxb Tài chính, Hà Nội Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Tài Chính, Hà Nội Đặng Vũ Hưng (2013), Quản trị rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Học viện Tài Nguyễn Quang Hiện (2017), Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quân đội, Luận án tiến sĩ kinh tế Học viện Tài Chính 10 Huỳnh Thu Hiền (2019), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng KHCN Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Ngãi, luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 11 Bùi Thị Thuý Hằng (2020), Quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, luận văn Thạc sỹ, Học viện Ngân hàng 12 Trần Thị Thái Hà (2009), Các thị trường định chế tài chính, Nxb Đại học Quốc Gia Hà Nội 13 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông vận tải 14 Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), “Hiệp ước Basel vấn đề kiểm soát rủi ro “NHTM”, Tạp chí phân tích kinh tế 15 Joel Bessis (2019), Quản trị rủi ro ngân hàng, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, Nxb Tài chính, Hà Nội 17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD , Hà Nội 18 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Hà Nội 19 Ngân hàng Agribank Việt Nam (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh, Hà Nội 20 Ngân hàng Agribank Việt Nam (2007), Quy định bán nợ hệ thống NHCT, Hà Nội 21 Ngân hàng Agribank Việt Nam (2008), Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng, Hà Nội 22 Ngân hàng Agribank Việt Nam (2020),Quy định Khung quản trị rủi ro tín dụng, Hà Nội 23 Ngân hàng Agribank Việt Nam- Chi nhánh Thanh Trì ( 2018- 2020), Báo cáo thường niên năm 2018-2020, Hà Nội 24 Hồng Bích Mai (2018), Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay KHCN chi nhánh Agribank Mỹ Đức, luận văn thạc sỹ, Học viện Tài 25 Nguyễn Thị Nga (2020), Chất lượng cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín – Chi nhánh Thanh Trì, luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 26 Trương Quang Nội (2017), Tài trợ tín dụng ngân hàng cho KHCN, Nxb Tài chính, Hà Nội 27 Nguyễn Thắng Lợi (2018), Quản lý rủi ro tín dụng KHCN ngân hàng Agribank chi nhánh Lập Thạch, luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Đào Minh Phúc (2009), Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp 30 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật tổ chức tín dụng 31 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân 32 Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 33 Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội, 34 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống Kê, Hà Nội 35 Lê Văn Tư, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb, Tài Chính, Hà Nội ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng i 1.1.1 Cho vay khách. .. đề quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt. .. CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân h ng thƣơng