Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUÍ THANH VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUÍ THANH VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Quí Thanh Vân, học viên cao học ngành Tài Ngân hàng trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngƣời thực đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ” Tôi xin cam đoan đề tài tơi thực hiện, kết quả, phân tích, kết luận luận văn kết làm việc cá nhân nT n t n n m Học vi n thực Nguyễn Quí Thanh Vân ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG vii TÓM TẮT viii ABSTRACT ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghi n cứu 1.2 Mục ti u câu hỏi nghi n cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghi n cứu 1.4.1 Dữ liệu nghiên cứu 1.4.2 Phân tích liệu nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 2.1 Giới thiệu tổng quan Vietcombank Cần Thơ 2.1.1 Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh iii 2.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam Chi nhánh Cần thơ 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Cần Thơ 2.2.2 Hoạt động huy động vốn Chi nhánh 11 2.3 Những dấu hiệu cảnh báo trị RRTD Chi nhánh 13 2.4 Xác định vấn đề 14 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Cơ sở lý thuyết 15 3.1.1 Rủi ro hoạt động ngân hàng 15 3.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại 16 3.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 17 3.1.4 Các hình thức rủi ro tín dụng 19 3.1.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 20 3.1.6 Hậu rủi ro tín dụng 23 3.1.7 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng NHTM 24 3.1.8 Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 27 3.2 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 30 3.2.1 Khái niệm 30 3.2.2 Mục đích quản trị rủi ro tín dụng 31 3.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 31 3.2.4 Các phƣơng pháp quản trị rủi ro tín dụng 39 3.2.4 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 40 3.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trƣớc 42 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ 48 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 48 4.1.1 Tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 48 4.1.2 Thực trạng quản trị RRTD Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 48 4.2 Kết khảo sát 72 iv 4.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ 80 4.3.1 Kết đạt đƣợc 80 4.3.2 Hạn chế công tác quản trị RRTD Chi nhánh 87 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 85 CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN RRTD DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 89 5.1 Định hƣớng phát triển tín dụng Chi nhánh 89 5.2 Đề xuất giải pháp nâng cao quản trị RRTD Vietcombank Cần Thơ 89 5.2.1 Nhóm giải pháp phía ngân hàng 89 5.2.2 Nhóm giải pháp quản trị khách hàng vay vốn 94 5.2.3 Một số giải pháp khác 95 5.3 Kiến nghị 97 5.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 97 5.2.3 Kiến nghị Vietcombank 98 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Cần Thơ 10 Bảng 2.2 Hoạt động huy động vốn 11 Bảng 4.1 Dƣ nợ theo loại tiền Chi nhánh 50 Bảng 4.2 Dƣ nợ theo thời hạn vay Chi nhánh 50 Bảng 4.3 Dƣ nợ theo thành phần kinh tế Chi nhánh 52 Bảng 4.4 Phân loại nợ theo nhóm nợ Chi nhánh 54 Bảng 4.5 Phân loại nợ xấu theo đối tƣợng nợ Chi nhánh 55 Bảng 4.6 Phân loại nợ xấu theo loại tiền Chi nhánh 56 Bảng 4.7 Tỷ lệ trích lập dự phịng Thơng tƣ 41/2016/TT-NHNN 60 Bảng 4.8 Điểm xếp hạng tín dụng 67 Bảng 4.9 Xếp hạng tài sản đảm bảo 68 Bảng 4.10 Ma trận xếp hạng tín dụng 69 Bảng 4.11 Kết vấn đánh giá công tác quản trị RRTD Chi nhánh72 Bảng 4.12 Kết khảo sát nhận định giải pháp hạn chế RRTD 78 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Chi nhánh Hình 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Cần Thơ 10 Hình 2.3 Đồ thị hoạt động tín dụng Chi nhánh 12 Hình 4.1 Đồ thị dƣ nợ phân theo loại tiền Chi nhánh 49 Hình 4.3 Dƣ nợ theo thời hạn vay Chi nhánh 51 Hình 4.3 Đồ thị tăng trƣởng dƣ nợ theo thành phần kinh tế 53 Hình 4.4 Biểu đồ phân loại nợ theo nhóm 55 Hình 4.6 Quy trình chấm điểm tín dụng doanh nghiệp 66 Hình 4.7 Quy trình chấm điểm tín dụng cá nhân 68 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG Từ viết tắt Nguy n nghĩa HĐKD Hoạt động kinh doanh NHTM Ngân hàng thƣơng mại NVTD Nhân viên tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam viii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Cần Thơ” đƣợc thực dựa số liệu thứ cấp sơ cấp Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập qua năm 2015-2019 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập qua vấn chuyên gia Đề tài sử dụng phƣơng pháp chủ yếu phƣơng pháp nghiên cứu định tính, thơng qua vấn chun gia gồm Ban Giám đốc Chi nhánh Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh, nhân viên tín dụng số khách hàng chiến lƣợc Chi nhánh để thu thập liệu từ bảng câu hỏi, đánh giá môi trƣờng tƣ vấn giải pháp Bên cạnh đó, phƣơng pháp đƣợc kể đến nhƣ Phƣơng pháp thống kê mô tả: Từ số liệu đƣợc thu thập qua báo cáo tổng kết HĐKD Phịng Kế tốn - Tài Chi nhánh, số liệu đƣợc xử lý phƣơng pháp thống kê mô tả nhằm tổng hợp, phân tích so sánh để làm rõ vấn đề nghiên cứu thông qua bảng biểu, đồ thị; Phƣơng pháp so sánh: phƣơng pháp đƣợc sử dụng phổ biến, thơng qua liệu thứ cấp từ tác giả phân tích, so sánh đối chiếu để đánh giá thực trạng RRTD Chi nhánh giai đoạn từ năm 2015-2019 Dựa vào kết nghiên cứu có đƣợc tác giả đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam thời gian tới Bên cạnh đó, tác giả đƣa kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành, với Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Từ khóa: Rủi ro tín dụng; ngân hàng thƣơng mại 94 phịng nghiệp vụ Hội sở tỉnh cần tổng hợp đƣa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn Chi nhánh để sử dụng việc thẩm định tín dụng Ngồi ra, lập thêm mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin khác để khai thác thơng tin tình hình tài chính, hoạt động khách hàng, đối tác khách hàng 5.2.2 Nhóm giải pháp quản trị khách hàng vay vốn N n n ừa hành vi lừa đảo khách hàng Hành vi khách hàng nhƣ: Lập dự án khơng có thật chấp vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt; làm thủ tục vay vốn ngân hàng nhƣng tài sản chấp thực có chiếm tỷ lệ thấp, móc nối với cán ngân hàng lập hợp đồng kinh tế khống, hợp đồng thuê kho khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống; dùng tài sản giả để chấp lúc cho nhiều ngân hàng nhằm vay vốn, chiếm đoạt tài sản; làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, giấy tờ có giá giả để chấp vay tiền ngân hàng chiếm đoạt; chấp ngân hàng hàng hóa hình thành từ vốn vay, ngân hàng giám sát không chặt chẽ để khách hàng bán tài sản nhƣng không trả nợ,… Để ngăn chặn hành vi lừa đảo khách hàng cần triển khai giải pháp sau: - Xác minh rõ tƣ cách pháp nhân, nhân thân khách hàng trình thẩm định - Việc thẩm định đánh giá lực tài khách hàng ngƣời đề xuất phê duyệt phải đƣợc đặt nhiều góc nhìn khác nhau, phải khách quan, trung thực, phân tích chiều sâu để đƣa định đắn, tránh trƣờng hợp mang tính chủ quan ý chí - Việc định giá trị tài sản chấp bao gồm bất động sản động sản kể tài sản hình thành tƣơng lai để cấp tín dụng cho khách hàng phải đƣợc phận chuyên trách có nghiệp vụ thực nhằm hạn chế rủi ro xử lý tài sản để thu hồi 95 - Việc kiểm tra hàng hóa nguyên liệu phải thực thƣờng xuyên liên tục, để đảm bảo an tồn tài sản chấp ngân hàng nên ký hợp đồng công ty bảo vệ độc lập chốt giữ - Thận trọng công tác thẩm định khách hàng nhƣng khơng q tin tƣởng khách hàng uy tín quan hệ tín dụng với ngân hàng mà bỏ qua nguyên tắc, quy trình nghiệp vụ - Ngừng giải ngân thu hồi nợ trƣớc hạn phát có dấu hiệu gian dối khách hàng Nân cao đ n i tìn ìn HĐKD khách hàng có nhu c u vay vốn Nhân viên tín dụng cần kiểm tra, giám sát khoản vay chủ yếu mang tính hình thức, khơng tn thủ theo ngun tắc cơng việc Ví dụ nhƣ: kiểm tra TSBĐ, hàng tồn kho từ sổ sách kế tốn doanh nghiệp mà khơng xuống khảo sát thực tế doanh nghiệp, khơng trọng kiểm sốt sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động kinh doanh hay thực dự án, tiến độ trả nợ theo phân kỳ biến động tài sản chấp khách hàng Đôi lúc kiểm tra giám sát vốn vay cịn mang hình thức đối phó, khơng trung thực Từ đó, NVTD khơng nắm đƣợc tình hình SXKD khách hàng để có biện pháp quản lý nợ đƣợc tốt 5.2.3 Một số giải pháp khác - Sử dụng công cụ bảo hiểm khoản vay: Rủi ro xảy từ nguyên nhân khách quan chủ quan ngân hàng khơng lƣờng lƣờng trƣớc đƣợc Vì vậy, để đảm bảo an toàn vốn vay chia sẻ khó khăn tài khách hàng gặp rủi ro tai nạn, bệnh tật khơng có khả trả nợ ngân hàng cần kết hợp giới thiệu sản phẩm bảo hiểm kèm sản phẩm tín dụng với mục đích chia sẻ khó khăn khách hàng có rủi ro hạn chế RRTD xảy khoản cấp tín dụng 96 Tại Vietcombank, khách hàng có nhu cầu vay vốn hầu hết đƣợc khuyến khích tham gia bảo hiểm khoản vay, nhiên có số sản phẩm đặc thù, có tính rủi ro cao nhƣ sản phẩm vay tín chấp, sản phẩm vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo (TSĐB) dƣới 500 triệu đồng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, đồng thời TSĐB có nhà đất khách hàng phải mua kèm thêm bảo hiểm cháy nổ nhà Hiện tại, Công ty bảo hiểm đƣợc Vietcombank lựa chọn hợp tác độc quyền phân phối Công ty bảo hiểm FWD Việt Nam Công ty bảo hiểm nằm top 10 cơng ty bảo hiểm có vốn điều lệ cao Việt Nam, với ƣu bật việc ứng dụng kỹ thuật số vào tất quy trình hoạt động bảo hiểm, có chiến lƣợc phát triển sản phẩm đa dạng, đơn giản, phù hợp với phân khúc khách hàng, tƣơng thích với chiến lƣợc chuyển đổi ngân hàng số chiến lƣợc phát triển hoạt động ngân hàng Vietcombank; đồng thời Vietcombank mong muốn mang lại sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi tối ƣu cho khách hàng - Không lệ thuộc vào tài sản đảm bảo: Ngân hàng không nên lệ thuộc vào TSBĐ mà trọng vào tính khả thi dự án đầu tƣ, lực tài khả trả nợ vay khách hàng Tuy nhiên, việc lựa chọn danh mục TSBĐ yếu tố quan trọng cơng tác quản trị RRTD khách hàng vay khơng có khả tốn TSBĐ nguồn thu để bù đắp tổn thất - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: Để phân tán rủi ro tối thiểu hoá RRTD cách đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ khác nhau, nên tiến hành kinh doanh nhiều loại sản phẩm dịch vụ khác để tạo thành danh mục đầu tƣ cho tổng mức rủi ro toàn danh mục đƣợc giới hạn mức nhỏ NH nên đa dạng hố hình thức huy động vốn, điều chỉnh lãi suất trung dài hạn hợp lý, cấu đầu tƣ vốn theo hƣớng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, phát triển cho vay tiêu dùng cá nhân 97 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Nâng cao hiệu tra, giám sát ngân hàng: Quá trình tra, giám sát ngân hàng có hiệu NHNN cần ngăn chặn xu hƣớng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng ngân hàng Hiện nay, thẩm quyền tra NHNN gắn với chức quản lý Nhà nƣớc, việc giám sát mang nặng tính hành chính, nghiêng xử lý sai phạm, khắc phục hậu mà thiếu khuyến nghị cần thiết kịp thời NHTM Ngân hàng Nhà nƣớc tiếp tục hồn thiện phƣơng pháp kiểm tốn kiểm sốt nội tổ chức tín dụng tiến tới chuẩn mực quốc tế Nâng cao chất lƣợng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Hiện nay, Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) nguồn cung cấp thông tin giúp ngân hàng giải vấn đề thơng tin bất cân xứng, CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin quan hệ tín dụng cá nhân, tổ chức với TCTD thông tin khác có liên quan đến HĐKD, sở cung cấp để đáp ứng nhu cầu thơng tin cho TCTD NHNN cần nâng cao chất lƣợng thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) nhằm đáp ứng yêu cầu cập nhật thơng tin xác khách hàng Một số thơng tin tín dụng CIC cũ khơng đƣợc cập nhật số NH chƣa cung cấp thơng tin cho CIC chƣa có quy định bắt buộc NH phải thực việc Cần có biện pháp tuyên truyền để NHTM nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng CIC Ngồi ra, NHNN cần có văn quy định việc cung cấp thông tin cho CIC bắt buộc NHTM phải chịu trách nhiệm tính xác thơng tin cung cấp có biện pháp xử phạt nghiêm minh NHTM không thực Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng: NHNN nên có bƣớc hƣớng dẫn 98 trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan công an, quyền để làm sở pháp lý tới việc ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn nhằm đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án; tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng NHTM Ở địa phƣơng NHNN nên tăng cƣờng cán giỏi nghiệp vụ chuyên quản lý NHTM để kiểm tra, kiểm soát định kỳ theo chuyên đề kiểm tra, kiểm tra đột xuất để cảnh báo RRTD cho NHTM cách sớm Bên cạnh đó, tập hợp thơng tin thƣờng xuyên từ NHTM để kiến nghị sửa đổi sách quản lý phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng theo ngành dọc từ Trung ƣơng xuống sở có độc lập tƣơng đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN, ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động NH uỷ ban Basel, tuân thủ nguyên tắc thận trọng tra 5.3.2 Kiến nghị Vietcombank - Vietcombank c n sớm hoàn thiện mơ hình quản lý RRTD tập trung: Tách biệt thẩm định thành khâu độc lập quy trình cấp quản lý tín dụng xu hƣớng chung cho NHTM nhằm giảm tải áp lực làm việc cho NVTD, tăng tính chuyên nghiệp nâng cao hiệu thẩm định phƣơng án, dự án kinh doanh Đồng thời tách biệt thẩm định thành khâu quy trình tín dụng hạn chế đƣợc tƣợng thông đồng, lợi dụng quyền hạn, cố ý làm sai khách hàng nhân viên tín dụng, qua hạn chế đƣợc RRTD phát sinh Vietcombank nhiều lần dự thảo lấy ý kiến đóng góp tồn hệ thống quy chế tổ chức hoạt động tách biệt thẩm định thành phận độc lập Nhƣng mạng lƣới rộng với đa dạng tính chất công việc, Chi nhánh địa bàn nông thơn nhân viên tín dụng phải quản lý q nhiều khoản vay, nhƣ chênh lệch lớn số lƣợng lao động Chi nhánh nên chƣa thành 99 lập đƣợc mơ hình Tuy nhiên để tăng cƣờng hiệu hoạt động tín dụng giảm thiểu rủi ro, Vietcombank cần sớm tìm giải pháp khắc phục triển khai mơ hình tổ chức phân công công việc theo hƣớng tách biệt để phần hạn chế việc tải phận nghiệp vụ tín dụng - Về sách khách hàng: Tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý nhóm khách hàng để hồn thiện sách huy động vốn kết hợp lãi suất với sách chăm sóc khách hàng cho phù hợp với nhóm đối tƣợng nhằm tăng tính ổn định nguồn vốn Thƣờng xuyên tiến hành trao đổi, tham khảo, thu thập ý kiến ngân hàng khách hàng để tạo mối quan hệ tốt đẹp hai bên nhƣ giúp ngân hàng ngày hồn thiện Có sách đạo chiến lƣợc chuyển đổi cấu khách hàng theo hƣớng tích cực để xóa bỏ tình trạng bị động vào số lƣợng khách hàng định Nâng cao chất lƣợng phục vụ dịch vụ ngân hàng Chất lƣợng phục vụ bao gồm nhiều lĩnh vực có liên quan đến khách hàng, chẳng hạn nhƣ: thủ tục giấy tờ gọn nhẹ, thời gian xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, phong cách, thái độ giao tiếp tốt, văn minh làm vừa lòng khách hàng - Về sách nhân sự: Cần bổ sung đủ nhân có chun mơn cao Chi nhánh để đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới Thƣờng xuyên đào tạo nâng cao đào tạo lại nghiệp vụ cho phận tín dụng từ cấp lãnh đạo đến nhân viên tác nghiệp dƣới nhiều hình thức Cần giao trách nhiệm rõ ràng đánh giá cán dựa sở chất lƣợng khoản tín dụng đƣợc cấp Dựa vào kết đạt đƣợc, Vietcombank có chế độ thƣởng phạt nghiêm minh, có vấn đề vi phạm xảy cần gắn trách nhiệm cán quản lý với trách nhiệm nhân viên thừa hành xử lý 100 Cử cán chủ chốt học hỏi kinh nghiệm nƣớc ngồi để tiếp thu cải tiến mơ hình quy trình tác nghiệp đại nƣớc giới Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức nhân viên tín dụng, có chế độ đãi ngộ tƣơng xứng với chất lƣợng hiệu công việc Xây dựng mơi trƣờng văn hóa phù hợp với phong cách động, sáng tạo cán nhằm tạo đồn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn thành viên hồn thành tốt cơng việc - Về điều ch n c cấu tín dụn c cấu khách hàng: Điều chỉnh cấu tín dụng theo định hƣớng Vietcombank: tăng vốn lƣu động cho vay dự án mới, kết hợp cho vay trung dài hạn kèm ngắn hạn để phát triển khách hàng mới, giảm dần tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn, tăng dần tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn tổng dƣ nợ Điều chỉnh cấu khách hàng theo hƣớng tập trung tín dụng khách hàng thuộc lĩnh vực quốc doanh, doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt mảng khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, liên doanh, doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất, khách hàng hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động lĩnh vực trọng điểm thành phố - Một số kiến nghị khác: Hàng năm Lãnh đạo Vietcombank nên thƣờng xuyên xuống sở, Chi nhánh Loại I Loại II trực thuộc để tìm hiểu thêm hoạt động Chi nhánh, kiểm tra hỗ trợ Chi nhánh công tác quản trị RRTD, công tác dự báo thống kê, sau có đạo điều hành chung cho toàn hệ thống Vietcombank cần khuyến khích cho cán có điều kiện tham gia học để nâng cao trình độ chun mơn có chế độ hợp lý ngƣời tham gia hồn thành học chƣơng trình sau đại học trở lên 101 Vietcombank nên thƣờng xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ nhận thức, nghiệp vụ, tác phong giao dịch, thái độ trách nhiệm, khóa học phân tích tài doanh nghiệp, thẩm định doanh nghiệp Cần có kế hoạch cụ thể từ đầu năm để gửi Chi nhánh, từ có xếp đăng ký danh sách cho học viên Kết luận Chƣơng Chƣơng 5, tác giả tập trung vào giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế RRTD Vietcombank Cần Thơ Nhằm đánh giá rủi ro xảy thẩm định cho vay khách hàng qua có biện pháp cụ thể Chi nhánh để có cải tiến nhiều đề xuất với Vietcombank có hỗ trợ tích cực kịp thời cho Chi nhánh để hạn chế đến mức thấp rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Tác giả tin giải pháp đề Chƣơng đóng góp thiết thực cho việc khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng, góp phần hồn thiện công tác quản trị RRTD Vietcombank Cần Thơ thời gian tới 102 KẾT LUẬN Đề tài nghiên cứu thực trạng nguyên nhân gây RRTD nhƣ cơng tác phịng ngừa hạn chế RRTD Vietcombank Cần Thơ Qua đó, mặt tồn cần khắc phục, luận văn trình bày đƣợc vấn đề sau: - Trình bày sở lý luận RRTD, phân tích tiêu đo lƣờng RRTD - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nguyên nhân gây RRTD Vietcombank Cần Thơ Từ đó, đƣợc mặt ƣu điểm nhƣ hạn chế cơng tác tín dụng Chi nhánh Đây để đƣa giải pháp cụ thể nhƣ kiến nghị góp phần hạn chế RRTD - Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế RRTD Vietcombank Cần Thơ Với giải pháp mà tác giả đề xuất đề tài ứng dụng vào thực tế, góp phần hồn thiện hoạt động tín dụng Chi nhánh Đề tài đƣợc viết sở kết hợp lý thuyết RRTD hoạt động tín dụng ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn nhân viên công tác ngân hàng Vietcombank Cần Thơ Mặc dù có nhiều cố gắng, nhiên hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn nên đề tài nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Bên cạnh đó, thời gian nghiên cứu hạn chế nên đề tập trung vào nghiên cứu định tính theo hƣớng ứng dụng Đây hạn chế đề tài mở hƣớng nghiên cứu cần đƣợc thực song song nghiên cứu định tính định lƣợng, bên cạnh việc đánh giá thực trạng RRTD Chi nhánh cần bổ sung thêm hƣớng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD thơng qua mơ hình nghiên cứu Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu hạn chế nên tác giả chƣa tập trung phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến RRTD Chi nhánh theo hƣớng phân tích định lƣợng nên phần đánh giá nhân tố tác động đến RRTD Chi nhánh chƣa đƣợc toàn diện Đây hạn chế nghiên cứu tác giả đề xuất gợi mở cho nghiên cứu tiếp sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Đỗ Năng Thắng Nguyễn Văn Huân (2019) Đề xuất cảnh báo rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp c í K oa ọc T n mại, Đại ọc T i N u ên, số 131/2019, tr 56-63 Đỗ Thuý Phƣơng (2014) Quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Tƣờng Tạp c í K oa ọc v n ôn ệ Đại ọc T i N u ên số 125, tr 39-44 Đỗ Mai Thơm (2019) Phƣơng pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam Tạp c í K oa ọc ơn n ệ H n Hải Đại ọc H n ải Việt Nam, số 58-04/2019, tr 96-100 Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc (2012), Gi o trìn Quản trị tín dụn n ân n t n mại, Hà Nội: Nxb Tài Hồng Thu Trang (2018) Quản lý rủi ro tín dụn k n n N ân n T n mại ổp c n c n ân i n Đ u tư v P t triển Quản Trị (Luận văn Thạc sĩ, Đại học Huế) Hoàng Thị Thu Ngơ Thị Thu Mai (2015) Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội Việt Nam Tạp c í Koa ọc v ơn n ệ Đại ọc T i N u ên số 133, tr.33-38 Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ (2015) B o c o tổn kết đ n i kết oạt độn kin doan từ n m 15 Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ (2016) B o c o tổn kết đ n i kết oạt độn kin doan từ n m 16 Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ (2017) B o c o tổn kết đ n i kết oạt độn kin doan từ n m 17 10 Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ (2018) Báo cáo tổn kết đ n i kết oạt độn kin doan từ n m 18 11 Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Cần Thơ (2019) B o c o tổn kết đ n i kết oạt độn kin doan từ n m 12 Nguyễn Đăng Dờn (2010), N 19 iệp vụ n ân n t n mại, Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Nhƣ Dƣơng (2018) Giải p p ạn c ế rủi ro tín dụn N ân n T n mại ổ p n ôn t n Việt Nam (Luận án Tiến sĩ, Học viện Tài chính) 14 Nguyễn Thị Gấm (2018) Quản trị rủi ro tín dụn doan n iệp c c N ân n T n mại Việt Nam (Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân) 15 Nguyễn Thị Thu Phƣơng Trần Thị Lan Hƣơng (2019) Thực trạng đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hố Tạp c í K oa ọc trườn Đại ọc Hồn Đức số 43/2019, tr.96-103 16 Quốc Hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2010), Luật c c tổ c ức tín dụn số 47/ /QH1 n 16/ 6/ 17 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016) T ôn tư số 39/TT-NHNN ngày /1 / 16 ban n qu địn oạt độn c o va tổ c ức tín dụn c i n NH nước n o i k c n 18 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2014) T ôn tư số 36/ /11/ 14 ban i n n n ân 18 ban NHNN n 18/TT-NHNN ngày n sửa đổi bổ sun số điều T ôn tư số 36/ 14/TT- /11/ 14 NHNN 20 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2013) T ôn tư số n oạt độn n nước n o i 19 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2018) T ôn tư số 16/ 31/7/ 14/TT-NHNN ngày n qu địn c c iới ạn tỷ lệ đảm bảo an to n tron tổ c ức tín dụn n 1/ 1/ 13 ban / 13/TT-NHNN n Qu địn p ân loại t i sản có mức tríc lập p n p p tríc lập dự p ịn rủi ro v sử dụn dự p òn để xử lý rủi ro tron n ân n tổ c ức tín dụn c i n n n ân oạt độn n nước n o i 21 Phạm Thị Nguyệt Hà Mạnh Hùng (2011), “N u ên n ân v n ữn biểu iện rủi ro tín dụn N ân n t n mại” Tạp chí Ngân hàng số tháng 5/2011, tr.29-36 22 Trần Huy Hoàng (2011) Quản trị n ân n t n mại Hà Nội: Nxb Lao động xã hội 23 Tô Ngọc Hƣng Phạm Quỳnh Trang (2018) Những vấn đề quan tâm để triển khai Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam Tạp c í K oa ọc v Đ o tạo N ân n Học viện N ân n số 197/2018, tr 65-73 24 Trƣơng Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết (2011), “N ưởn đến rủi ro tín dụn N ân nhánh t n p ố nT n T n mại iên cứu c c n ân tố ản ổp n N oại t n Chi ” Danh mục tài liệu tiếng Anh 25 Basel Committeeon Banking Supervision (2000) Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland 26 Christopher H Hause, James W Mann, Shaun Norris (2005) Current Trends In Distribution Channels: Where Are BanksHeaded PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN Thân chào Anh/Chị! Tơi tên Nguyễn Q Thanh Vân, học viên cao học Trƣờng Đại Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thực nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Cần Thơ” Rất mong Anh/Chị giành chút thời gian trả lời câu hỏi dƣới Ý kiến Anh/Chị đóng góp vơ q báu giúp tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin đảm bảo thơng tin Anh/Chị cung cấp hồn tồn đƣợc giữ bí mật phục vụ cho mục đích học tập Rất mong đƣợc hợp tác Anh/Chị Xin chân thành cảm ơn! Phần: Thông tin cá nhân Xin vui lịng tích vào phù hợp với thơng tin cá nhân Quý Anh/Chị: Trình độ học vấn:  THPT  Cử nhân  Thạc sĩ  Tiến sĩ  Khác Số năm Anh/Chị kinh nghiệm lĩnh vực tín dụng ngân hàng:  < năm  - năm  3-5 năm  > năm Mong đợi Anh/Chị từ cơng tác quản lý RRTD có hiệu Chi nhánh gì?  Giảm tổn thất tài  Nâng cao uy tín ngân hàng khách hàng  Nâng cao lợi nhuận  Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng  Cải thiện hình ảnh ngân hàng  Khác ……………………………… Phần: Khảo sát lấy ý kiến đánh giá công tác quản trị RRTD Chi nhánh Anh/chị cho biết đánh giá cơng tác RRTD số giải pháp đƣa nhằm hạn chế RRTD Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ Đối với ý kiến, xin vui lịng đánh dấu X vào đƣợc chọn gồm mức 1- Rất yếu; 2- Yếu; – Trung bình; – Mạnh; – Rất mạnh I Đánh giá số nguy n nhân gây RRTD Vietcombank Cần Thơ Ti u chí đánh giá Mức đánh giá Hệ thống xếp hạng TDNB đƣợc đánh giá nhƣ nào? Đánh giá tình hình kinh doanh KH có nhu cầu vay vốn trƣớc cấp TD CN đƣợc thực nhƣ nào? Việc giám sát trƣớc, sau cho vay CN nhƣ nào? Đánh giá lực nhân viên chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Đánh giá Hệ thống thông tin quản lý RRTD CN? Đánh giá công tác thẩm định TSBĐ CN? Đánh giá việc sử dụng vốn vay khách hàng CN? Đánh giá RRTD mang đến CN từ môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng pháp lý, môi trƣờng kinh tế? II Đánh giá số giải pháp nâng cao quản trị RRTD Vietcombank Cần Thơ (Mỗi câu ỏi có t ể lựa c ọn n iều trả lời) Ti u chí đánh giá Hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng CN Hồn thiện mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng Đánh giá tình hình tài định kỳ khách hàng Tăng cƣờng kiểm soát việc theo dõi sau cho vay Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng Ngăn ngừa hành vi lừa đảo khách hàng Sử dụng công cụ bảo hiểm khoản vay Thực hiệu công tác kiểm tra, giám sát nội Tích cực xử lý nợ xấu hạn 10 Tách bạch khâu hoạt động tín dụng 11 Thực trích lập dự phịng theo quy định NHNN 12 Đào tạo nhân viên chun nghiệp có chun mơn đạo đức nghề nghiệp Mức đánh giá Theo ý kiến chủ quan Anh/Chị ngồi ngun nhân cịn có ngun nhân khác khiến cho công tác Quản trị rủi ro tín dụng KHCN chƣa đƣợc thực tốt: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Anh/chị đề xuất thêm giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD Vietcombank Cần Thơ, nhƣ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn kiến óng góp chân thành Anh/Chị! ... Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ Chƣơng 5: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ. .. CHƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 2.1 Giới thiệu tổng quan Vietcombank Cần Thơ Tên chi nhánh: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại. .. 2: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ Chƣơng 3: Cơ sở lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 4: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân