Một trong những giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiễu ngẫu nhiên U_i trong hàm hồi quy tổng thể không có sự tương quan. Nhưng trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Để khắc phục hiên tượng tự tương quan ta có thể sử dụng một trong năm cách khắc phục trên, hoặc một số cách khác. Tùy từng mô hình ta có thể sử dung các giả thiết để khắc phục riêng. Trên đây là một ví dụ cụ thể về hiện tượng tự tương quan nhóm chúng tôi cũng đã đưa ra cách phát hiện và biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan cụ thể cho trường hợp này.
KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN NỘI DUNG PHẦN LÝ THUYẾT PHẦN VẬN DỤNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN PHẦN 01 Khái niệm tự tương quan 02 Phương pháp phát tự tương quan LÝ THUYẾT 03 Biện pháp khắc phục tượng tự tương quan Khái niệm tượng tự tương quan Là tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) không gian (trong số liệu chéo) Hiện tượng tự tương quan xảy khi: Cov (,) Lược đồ tự hồi quy bậc 1, AR(1) Hệ số tự tương quan bậc Sai số ngẫu nhiên thỏa mãn giả thiết MHHQ tuyến tính cổ điển Lược đồ tự hồi quy bậc p, AR(p) Contents PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN HIỆN TƯỢNG T Ự TƯƠNG QUAN PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ KIỂM ĐỊNH d (Durbin Watson) 01 04 KIỂM ĐỊNH BG (Breusch – Goldfrey) 02 03 KIỂM ĐỊNH Durbin h (1) PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ Phần dư ước lượng sai số ngẫu nhiên Xem xét trực quan cho thơng tin hữu ích tính tự tương quan Vẽ đồ thị phần dư theo Nếu đồ thị gần đường nằm ngang MH khơng có tự tương quan Nếu đồ thị có xu hướng lên MH có tự tương quan dương sai số ngẫu nhiên Nếu đồ thị có xu hướng xuống MH có tự tương quan âm sai số ngẫu nhiên (2) KIỂM ĐỊNH d (Durbin – Watson) Thống kê d định nghĩa: = Vì sai khác nên ta có: Trong đó: hệ số tương quan bậc mẫu ước lượng của p Vì Nếu d = 4: dấu hiệu TTQ âm cao Nếu d = 2: dấu hiệu khơng có TTQ Nếu d = 0: dấu hiệu TTQ dương cao Quy tắc định Có TTQ + khơng có kết luận khơng có TTQ Chú ý: khơng có kết luận Có TTQ - 4- 4- - Các giá trị tính sẵn phụ thuộc mức ý nghĩa kích thước mẫu n số biến giải thích k’ có mơ hình (k’= k -1) - Kiểm định Durbin-Watson đáng tin cậy khi: + Kiểm định tự tương quan bậc + MH khơng có biến độc lập biến trễ biến phụ thuộc + MH có hệ số chặn + Chuỗi số liệu liên tục (3) KIỂM ĐỊNH Durbin h Xét MH tự hồi quy: (*) Bước 1: Hồi quy mơ hình (*) thu Bước 2: Kiểm định cặp giả thuyết: Tiêu chuẩn kiểm định chọn là: Miền bác bỏ: Nếu bác bỏ kết luận mô hình có tượng tự tương quan Chú ý: Kiểm định dùng cho mẫu lớn (4) KIỂM ĐỊNH BG Xét MH: Giả sử: ( 01 Hồi quy gốc để thu phần dư 02 Ước lượng mơ hình sau phương pháp OLS thu Kiểm định giả thuyết: 03 ⇔ Mơ hình có tự tương quan âm (4 – dl < d < du) Mô hình (3) có dạng: + = + 2( + ) + Chia vế mơ hình cho ta được: Mơ hình gọi mơ hình trung bình trượt (2 thời kỳ) b Ước lượng dựa thống kê d Durbin – Watson Ta dùng làm xấp xỉ cho mơ hình sai phân (3), hồi quy theo mơ hình (4) PHẦN 2: VẬN DỤNG 01 ĐẶT VẤN ĐỀ 02 DỮ LIỆU Add Contents Title 03 PHÁT HIỆN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 04 KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Việc nghiên cứu khuynh hướng tăng trưởng GDP, yếu tố ảnh hưởng tới GDP giúp phủ thay đổi sách để đạt mục tiêu đề nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đó lí nhóm chúng em định nghiên cứu đề tài: “Một số yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 2005-2019” ĐẶT VẤN ĐỀ “ “ GDP – tổng sản phẩm quốc nội tiêu có tính sở phản ánh tăng trưởng kinh tế, quy mô kinh tế, trình đồ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cấu kinh tế thay đổi mức giá quốc gia 02 SỐ LIỆU • Mô tả số liệu: - Số liệu bao gồm: Tổng giá trị vốn đầu tư; Tổng giá trị Xuất khẩu; Tổng giá trị Nhập Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 2005-2019 - Số liệu thu thập từ tổng cục thống kê Việt Nam - Đơn vị: Triệu đô la Mỹ Trong đó: Y: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) X: Tổng giá trị vốn đầu tư Z: Tổng giá trị Xuất K: Tổng giá trị Nhập Tạo file Eviews nhập số liệu vào Sau đó, ước lượng mơ hình Bảng kết phương pháp ước lượng bình phương nhỏ Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/15/21 Time: 17:34 Sample: 2005 2019 Variable Ta có mơ hình hồi quy: Included observations: 15 Coefficient Std Error t-Statistic Prob. C 3105.541 16338.66 0.190073 0.8527 X 4.003280 1.434350 2.791006 0.0176 Z -0.248728 0.741324 -0.335519 0.7435 K -0.062366 0.896661 -0.069553 0.9458 R-squared 0.975175 Mean dependent var 150840.1 Adjusted R-squared 0.968404 S.D dependent var 69614.85 S.E of regression 12374.20 Akaike info criterion 21.90779 Sum squared resid 1.68E+09 Schwarz criterion 22.09661 Log likelihood -160.3084 Hannan-Quinn criter 21.90578 F-statistic 144.0320 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 0.649022 03 PHÁT HIỆN HIỆN TƯỢNG T Ự TƯƠNG QUAN PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ Từ cửa sổ Equation chọn View/ Atual, Fitted, Residual →Atual, Fitted, Residual Table Ta Residual = ei đồ thị phần dư: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ Vẽ đồ thị phần dư mơ hình Từ menu chọn Quick/ Last updated: 04/20/21 - 17:23 Residuals from equation with dependent variable Y Graph/ Line sổ Graph + Từ cửa Equation, chọn Proc/ Make Residual Series Modified: 2005 2019 // makeresids e + Cửa sổ Make Residual Series ra, nhập tên cho phần dư “E” … 2005 -12536.65 Cửa sổ Series List xuất hiện, 2006 -15449.75 2007 -1994.940 yêu cầu nhập tên biến “E” cần 2008 9671.311 vẽ đồ thị 2009 -1479.876 Ta bảng phần dư: Sau nhập tên biến xong, chọn OK ta đồ thị phần dư → 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 xu2018 2019 -8219.051 2516.358 12738.66 18959.01 17524.30 3277.610 -1548.659 -2804.264 -5239.890 tuyến tính, tăng -15414.17 Chọn OK Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có giảm nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển KIỂM ĐỊNH DURBIN – WATSON • Từ bảng kết ta có giá trị Durbin – Watson là: d = 0,649022 • Tra bảng: n = 15, α = 5%, k’ = → = 0,814; = 1,750 Ta nhận thấy → Xảy tượng tự quan dương Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Từ cửa chọn View/ Diagnostics Cửasổ sổEquation, hồi quy mơ hình màTest/ BG Serial đưa raCorrelation có dạng: LM Test • • Nhìn vào phần bảng kết ta có: Với α = 0,05 > 0,0115 → Bác bỏ giả thiết cho khơng có tự tương quan bậc 1, hay nói cách khác, kết luận tồn tượng tự tương quan bậc Nhập “1” vào ô Lags to include (tức p = 1) → OK 04 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN Ta tính giá trị ,, , sau: Ước lượng mơ hình bên ta có kết quả: → Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 04/16/21 Time: 10:28 Sample (adjusted): 2006 2019 Included observations: 14 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Phương trình sai phân tổng quát: C 21036.69 6381.305 3.296613 X1 0.767365 0.874987 0.877002 0.4011 Z1 0.676571 0.476211 1.420737 0.1858 K1 -0.185155 0.426837 -0.433783 Trong bảng kết hồi quy dịng DurbinWatson stat, ta có kết thống kê d: d = 0.649022 Prob. 0.0081 0.6737 R-squared 0.940666 Mean dependent var 62244.62 Adjusted R-squared 0.922865 S.D dependent var 21812.09 S.E of regression 6057.895 Akaike info criterion 20.49107 Sum squared resid 3.67E+08 Schwarz criterion 20.67366 Log likelihood -139.4375 Hannan-Quinn criter 20.47417 F-statistic 52.84556 Durbin-Watson stat 1.635743 Prob(F-statistic) 0.000002 KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN • Từ bảng kết ta có giá trị Durbin – Watson là: d = 1,635743 • Tra bảng: n = 14, α = 5%, k’ = →; → Ta nhận thấy dL < d < dU → Khơng có kết luận 04 Kiểm định BG bậc ta được: • Nhìn vào phần bảng kết ta có: X = 0.130019 • Với α = 0,05 < 0.7184 → Ta chấp nhận giả thiết cho khơng có tự tương quan bậc 1, hay nói cách khác ta kết luận không tồn tượng tự tương quan bậc mơ hình mức ý nghĩa 5% KHẮC PHỤC TỰ TƯƠNG QUAN KẾT LUẬN • Ta thấy kiểm định Durbin-Watson cho biết mô hình sai phân tổng qt chưa thể kết luận có tượng tự tương quan hay không Kiểm định BG cho biết mơ hình sai phân tổng qt khơng có tượng tự tương quan • Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: THANK YOU ... DỤNG HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN PHẦN 01 Khái niệm tự tương quan 02 Phương pháp phát tự tương quan LÝ THUYẾT 03 Biện pháp khắc phục tượng tự tương quan Khái niệm tượng tự tương quan Là tương quan. .. tồn tự tương quan bậc 3 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan Trường hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN. .. PHẦN 2: VẬN DỤNG 01 ĐẶT VẤN ĐỀ 02 DỮ LIỆU Add Contents Title 03 PHÁT HIỆN HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 04 KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Việc nghiên cứu khuynh hướng tăng trưởng GDP, yếu tố ảnh