Quản trị rủi ro cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện hạ hòa phú thọ thực trạng và giải pháp (tt)

i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUError! Bookmark not defined BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined SƠ ĐỒ Error! Bookmark not defined BẢNG BIỂU Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN vii Chƣơng 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Rủi ro cho vay NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các tiêu phản ánh rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.1.3 Nguyên nhân hậu rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.2 QTRR cho vay NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Sự cần thiết công tác quản trị rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.2.3 Những nguyên tắc quản trị rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nội dung quản trị rủi ro cho vay NHTMError! Bookmark not defined 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay NHTM Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH HUYỆN HẠ HÕA PHƯ THỌ Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Chi nhánh huyện Hạ Hịa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.1 Lịch sử hình thành & phát triển Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.3 Một số kết chủ yếu hoạt động kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Chi nhánh huyện Hạ Hịa Phú Thọ Error! Bookmark not defined ii 2.2 Thực trạng cho vay rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2.1 Tình hình cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng nợ hạn, nợ xấu Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.3.1 Chính sách cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.2 Quy trình cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nhận diện rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.4 Lượng hoá rủi ro cho vay Error! Bookmark not defined 2.3.5 Quản lý xử lý nợ có vấn đề Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá công tác QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 2.4.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN HẠ HÕA PHÖ THỌ Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.1.3 Định hướng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp QTRR cho vay Agribank Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp QTRR cho vay trước cho vay Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp QTRR cho vay cho vay Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp QTRR cho vay sau cho vay Error! Bookmark not defined iii 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Agribank Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN  Nội dung đề tài “Quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thực trạng giải pháp” bao gồm chương: Chương 1: Lý luận quản trị rủi ro cho vay NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Cùng với xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam có bước tiến đáng kể đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế nước nhà Với việc mở cửa thị trường tài chính, ngân hàng nước tiếp cận với thị trường tài quốc tế, có điều kiện học hỏi,nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển sản phẩm dịch vụ mới; đồng thời có hội tăng tài sản, nguồn vốn có quan tâm, đầu tư tổ chức tài ngân hàng nước ngồi Tuy nhiên, song hành với thuận lợi trên, ngân hàng thương mại nước phải đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh, iv đáng kể rủi ro hoạt động cho vay cho vay nghiệp vụ tín dụng chiếm 50% tổng tài sản có thu nhập từ cho vay chiếm 80% tổng thu nhập ngân hàng Điều thể việc tỷ lệ nợ xấu, nợ khó địi ngày tăng nhanh năm gần đây, gây ảnh hường trực tiếp đến khả tăng trưởng phát triển hệ thống ngân hàng Từ thấy, việc nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro cho vay, đảm bảo an tồn cho hoạt động ngân hàng ln vấn đề đặt lên hàng đầu không hệ thống ngân hàng mà với quan quản lý tài quốc gia Chính vậy, quản trị rủi ro cho vay hiệu mục tiêu hoạt động kinh doanh ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hạ Hịa Phú Thọ khơng nằm ngồi xu Chương luận văn khái quát luận giải số vấn đề rủi ro cho vay NHTM, đưa tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro cho vay nội dung QTRR cho vay NHTM, tạo khung lý luận cần thiết nhằm định hướng cho việc nghiên cứu thực trạng, tìm tồn nguyên nhân QTRR cho vay, từ đề xuất giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ chương chương Trên sở nội dung mang tính lý luận đề cập, chương phân tích đánh giá thực trạng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ từ năm 2014 - 2016, phân tích, làm rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân hạn chế tồn tại, làm sở đưa giải pháp QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Hiện Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng QTRR NHNN, Agribank Việt Nam đạt kết khả quan Tuy nhiên, số lý khách quan chủ quan nên Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ tồn số vấn đề trình bày chương v Hy vọng với giải pháp nêu chương sau nghiên cứu kỹ thực trạng Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giúp Chi nhánh ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung QTRR cho vay nói riêng  Đóng góp luận văn Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu hiệu cho vay, nhiên, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu phân tích tồn diện Quản trị rủi ro cho vay Xuất phát từ thực tiễn đó, luận văn trọng vào vấn đề sau: - Tổng quát lý luận chung quản trị rủi ro cho vay - Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014-2016, đưa tồn tại, hạn chế nguyên nhân - Những giải pháp thiết thực khả thi nhằm quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ  Hạn chế luận văn Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng nhiên luận văn cịn có hạn chế Nguồn số liệu chưa chi tiết nên việc phân tích thực trạng chưa sâu, đánh giá kết hiệu kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ chưa thật chi tiết, dẫn đến giải pháp chưa đầy đủ Tác giả mong nhận đóng góp nhà nghiên cứu để đề tài hoàn thiện  Kết luận QTRR cho vay hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM, sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Thứ nhất: Hệ thống lý luận rủi ro cho vay, QTRR cho vay - Thứ hai: Nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ, sâu phân tích thực trạng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014-2016, qua vi tồn nguyên nhân dẫn đến tồn QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thứ ba: Trên sở đánh giá thực trạng QTRR cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ, luận văn đề xuất số giải pháp, kiến nghị QTRR cho vay 7 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam có bước tiến đáng kể đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế nước nhà Với việc mở cửa thị trường tài chính, ngân hàng nước tiếp cận với thị trường tài quốc tế, có điều kiện học hỏi,nâng cao trình độ quản trị, điều hành, phát triển sản phẩm dịch vụ mới; đồng thời có hội tăng tài sản, nguồn vốn có quan tâm, đầu tư tổ chức tài ngân hàng nước ngồi Tuy nhiên, song hành với thuận lợi trên, ngân hàng thương mại nước phải đối mặt với thách thức lớn cạnh tranh, đáng kể rủi ro hoạt động cho vay cho vay nghiệp vụ tín dụng chiếm 50% tổng tài sản có thu nhập từ cho vay chiếm 80% tổng thu nhập ngân hàng Điều thể việc tỷ lệ nợ xấu, nợ khó địi ngày tăng nhanh năm gần đây, gây ảnh hường trực tiếp đến khả tăng trưởng phát triển hệ thống ngân hàng Từ thấy, việc nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro cho vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng vấn đề đặt lên hàng đầu không hệ thống ngân hàng mà với quan quản lý tài quốc gia Chính vậy, quản trị rủi ro cho vay hiệu mục tiêu hoạt động kinh doanh ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Chi nhánh huyện Hạ Hịa Phú Thọ khơng nằm ngồi xu Nhận thức vấn đề này, Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh nói chung, xây dựng, hồn thiện ban hành quy trình quản trị rủi ro cho vay nói riêng theo quy tắc chuẩn mực ngân hàng đại Tuy nhiên, thực tế công tác cịn bộc lộ hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần nghiên cứu khắc phục Từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thực trạng giải pháp” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ, với mong muốn có giải pháp thiết thực đóng góp vào hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay, bảo đảm hoạt động ngân hàng an tồn, hiệu Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua trình thu thập tổng hợp, tác giả xin tổng quan đánh giá đề tài sau: Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Nơng Cống Thanh Hóa” tác giả Vũ Hoài Nam Đề tài nêu lên thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nơng Cống Thanh Hóa đề số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh Nơng Cống Thanh Hóa, có nhắc đến biện pháp hạn chế rủi ro cho vay nhiên giải pháp điểm qua, chưa sâu nghiên cứu cụ thể Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, TP.Hà Nội” tác giả Lưu Hải Thanh Đề tài nêu lên thực trạng chất lượng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, TP.Hà Nội đề giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất kinh doanh, nhiên giải pháp đề dừng lại phạm vi cho vay hộ, chưa đề cập đến giải pháp quản trị rủi ro cho vay nói chung 9 Đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây” tác giả Lê Văn Hưng Đề tài nghiên cứu đưa giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Tây, nhiên đề tài nghiên cứu đối tượng khách hàng cụ thể ngân hàng, chưa có tính tổng qt Như cơng trình nghiên cứu trên, cơng trình nghiên cứu phục vụ cho mục đích khác nhau, nội dung phân tích phương pháp phân tích khơng giống nhau, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu cách cụ thể mặt lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Do việc thực nghiên cứu nội dung cần thiết Mục đích nghiên cứu - Hệ thống vấn đề lý luận rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Để thực đề tài này, sở phương pháp luận vật biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, suy luận, logic,… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về lý luận: Luận văn khái quát làm rõ số vấn đề lý luận quản trị rủi ro hoạt động cho vay NHTM, đồng thời làm rõ nội hàm quản trị rủi ro hoạt động cho vay như: khái niệm, nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, xác định hệ thống tiêu chí để đánh giá rủi ro cho vay - Về thực tế: Phân tích làm rõ thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận quản trị rủi ro cho vay NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ ... tài ? ?Quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hịa Phú Thọ - Thực trạng giải pháp? ?? bao gồm chương: Chương 1: Lý luận quản trị rủi ro cho vay. .. vay NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro cho vay Agribank Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ Cùng với xu hướng... ? ?Quản trị rủi ro cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Hạ Hòa Phú Thọ - Thực trạng giải pháp? ?? làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ, với mong muốn có giải