Bài giảng Kinh tế học tiền tệ ngân hàng - Bài 5: Hoạt động ngân hàng thương mại. Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được khái niệm & chức năng ngân hàng thương mại, hoạt động của ngân hàng thương mại; bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; cơ chế tạo lợi nhuận của ngân hàng thương mại; nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÔN KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG BÀI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI GVGD: TS Trần Thị Vân Anh CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt YÊU CẦU CHUNG Khái niệm & chức NHTM Hoạt động NHTM: a) Bảng cân đối tài sản NHTM b) Cơ chế tạo lợi nhuận NHTM Nguyên lý quản lý NHTM 1-2 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KHÁI NIỆM NHTM Sự phát triển NHTM: - Thời kỳ sơ khai - Giai đoạn kỷ V đến kỷ XVII: phát triển hoàn thiện nghiệp vụ: - Nhận tiền gửi, cho vay - Phát hành tiền giấy đổi vàng - Chiết khấu thương phiếu - Chuyển tiền, bù trừ, bảo lãnh TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1-3 KHÁI NIỆM NHTM - Giai đoạn kỷ XVIII đến kỷ XIX: phân chia NH phát hành NH trung gian - Giai đoạn kỷ XX đến 1-4 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt KHÁI NIỆM NHTM Định nghĩa: (Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12): NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật (các tổ chức tín dụng) nhằm mục tiêu lợi nhuận 1-5 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CHỨC NĂNG NHTM Trung gian tín dụng Người thừa vốn Gửi tiền Cho vay NHTM Ủy thác đầu tư Đầu tư 1-6 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com Người thiếu vốn https://fb.com/tailieudientucntt CHỨC NĂNG NHTM Trung gian toán - Vai trò người thủ quỹ - Cung cấp phương tiện toán thuận lợi - Tăng lợi nhuận, nguồn vốn cho vay 1-7 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CHỨC NĂNG NHTM Tạo tiền - Tạo tiền tín dụng – phận lượng tiền sử dụng giao dịch 1-8 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt BẢNG CÂN ĐỐI TÀI SẢN NHTM Định nghĩa: bảng liệt kê tài sản nợ tài sản có ngân hàng 1-9 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tài sản nợ Tài sản Nợ • Tiền gửi giao dịch (D) • Tiền gửi phi giao dịch (CDS) • Tiền vay Vốn • Bán cổ phiếu • Lợi tức giữ lại • Quĩ dự phòng 1-10 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ngân hàng A R 20 TG 100 R 10 RR=10 RR: ER=10 ER TCV 80 V 10 TCV 80 CK 10 CK 10 TG 90 V 10 Ngân hàng B R 10 TG 100 R=0 TG 90 RR=10 ER= TCV 90 V 10 CK 10 TCV 90 V 10 CK 10 1-22 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ THANH KHOẢN Những biện pháp khắc phục a Bán chứng khoán b Đi vay • Vay chiết khấu • Vay thương mại c Bán tài sản đầu tư khác • Tiền cho vay • Tiền gửi 1-23 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ THANH KHOẢN Tổn thất Ngân hàng • Chi phí vật chất • Chi phí thời gian • Tổn thất uy tín 1-24 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Tình NH khơng có khả đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng Khách hàng thiếu niềm tin Không loại trừ NH hoạt động tốt Tác động lớn đến kinh tế 1-25 TS Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Chi phí giải cứu hệ thống ngân hàng Thời gian Nước 1997-2002 Indonesia 1997-2002 Thái Lan 1997-2002 Hàn quốc 1997-2001 Malaysia 1998-2002 Philippines Chi phí theo % GDP 55% 35% 28% 16% 13% 1-26 TS Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1-27 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ TÀI SẢN CĨ Ngun tắc quản lý TS có • Đầu tư chứng khoán lợi tức cao, rủi ro thấp • Đa dạng hóa chứng khốn đối tượng cho vay • Tìm nguồn cho vay có lãi suất cao rủi ro vỡ nợ TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1-28 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÓ Đặc điểm tiền cho vay: 1-29 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ TÀI SẢN CĨ Biện pháp quản lý tiền cho vay • Sàng lọc • Giám sát • Bạn hàng • Thế chấp • Tín dụng …… 1-30 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Đặc điểm kết cấu Bảng cân đối tài sản • Tài sản nhạy cảm với lãi suất • Tài sản khơng nhạy cảm với lãi suất Ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến hiệu hoạt động ngân hàng làm thay đổi lợi nhuận hoạt động ngân hàng 1-31 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Biện pháp giảm rủi ro lãi suất dự tính chiều hướng diễn biến lãi suất để bố trí BQT tài sản 1-32 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt VÍ DỤ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT Có NHTM Nợ TS nhạy cảm với (i) 20 tr đ 50 tr đ TS không nhạy cảm với (i) 80 tr đ 50 tr Đ Khi (i) tăng lên 5% • TSCó tăng = 5% * 20 = 1,0 tr đ • TSNợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr đ • Lợi nhuân thu = 1,0 – 2,5 = (-1,5 tr đ) Kết luận: Lợi nhuận ngân hàng giảm Nhận xét tương quan ảnh hưởng biến động LS lợi nhuận NH 1-33 TS Trần Thị Vân Ann – Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ Mục đích quản lý • Huy động nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng • Nâng cao lực cạnh tranh & thị phần hoạt động ngân hàng 1-34 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ Biện pháp quản lý • Đa dạng hố dịch vụ • Hiện đại hố cơng nghệ • Cải thiện tính tiện ích dịch vụ • Nâng cao tay nghề & chất lượng phục vụ đội ngũ cán 1-35 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1.Đặc điểm QTTS NHTM 2.Đặc thù Kinh doanh NH 3.Đặc điểm thị trường cho vay 1-36 TS Trần Thị Vân Anh– Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... c) Vốn vay - NHTW - NHTM - Các tổ chức tín dụng khác - Các cơng ty - Thị trường tài nước - Vay nước d) Vốn khác (đầu tư, tài trợ v.v) 1-1 5 TS Trần Thị Vân Anh? ?? Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com... Trần Thị Vân Anh? ?? Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt 1-2 8 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÓ Đặc điểm tiền cho vay: 1-2 9 TS Trần Thị Vân Anh? ?? Trường Đại học Kinh. .. NGHIỆP VỤ TÀI SẢN NỢ b) Vốn tiền gửi: nguồn vốn quan trọng - Tiền gửi khơng kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm 1-1 4 TS Trần Thị Vân Anh? ?? Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN CuuDuongThanCong.com