Hạn chế và xử lý nợ xấu NHTMCP đầu tư phát triển việt nam sở giao dịch 1 (tt)

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận hạn chế xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm hạn chế xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined 1.1.2 Nội dung hạn chế xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined Chƣơng II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Nội dung nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.2.Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phân tích yêu tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế xử lý nợ xấu ta ̣i Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch Error! Bookmark not defined 2.3 Thiết kế bảng câu hỏi thang đo Error! Bookmark not defined 2.3.1 Xây dựng thang đo Error! Bookmark not defined 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi Error! Bookmark not defined 2.4 Thu thập liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.4.1 Triển khai thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.5 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 2.5.1 Xử lý liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.5.2 Phân tích hồi quy tuyến tính kiếm định giả thiếtError! Bookmark not defined Chƣơng III: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Sở giao dịch Error! Bookmark not defined 3.1.1 Giới thiệu chung ngân hàng BIDV Error! Bookmark not defined 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Sở giao dịch 1- BIDV Error! Bookmark not defined 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Sở giao dịch 1Error! Bookmark not defined 3.2 Nợ xấu Sở giao dịch Ngân hàng BIDV Error! Bookmark not defined 3.2.1 Diễn biến hoạt động tín dụng chi nhánhError! Bookmark not defined 3.2.2 Phân tích cấu nợ xấu chi nhánh Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng hạn chế xử lý nợ xấu Sở giao dịch giai đoạn 2014 - 2016 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Nhận biết phân loại nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.3.2 Ngăn ngừa nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.3.3 Xử lý nợ xấu Error! Bookmark not defined 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng BIDV Sở giao dịch Error! Bookmark not defined 3.4.1 Thông tin mẫu Error! Bookmark not defined 3.4.2 Mã hóa biến Error! Bookmark not defined 3.4.3 Hồi quy mơ hình kiểm định giả thuyếtError! Bookmark not defined 3.5 Đánh giá thực trạng hạn chế xử lý nợ xấu Sở giao dịch 1- Ngân hàng BIDV Error! Bookmark not defined 3.5.1 Các tiêu định tính Error! Bookmark not defined 3.5.2 Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế xử lý nợ xấu Sở giao dịch – Ngân hàng BIDV Error! Bookmark not defined Chƣơng IV: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH Error! Bookmark not defined 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng BIDV Sở giao dịch thời gian tới Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp nâng cao hoạt động hạn chế xử lý nợ xấu BIDV Sở giao dịch Error! Bookmark not defined 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm tăng cường hạn chế nợ xấu từ nhân tố khách hàng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nhóm giải pháp nhằm tăng cường hiệu chế sách tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với NHNN Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.3.3.1 Chuyển đổi dần phương pháp đo lường rủi ro định tính sang phương pháp đo lường rủi ro định lượng Error! Bookmark not defined 4.3.3.2 Chuyển đổi từ mơ hình kiểm sốt đơn sang mơ hình kiểm sốt kép Error! Bookmark not defined 4.3.3.5 Nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác tra, giám sát tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG IV Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT IMF : Qũy tiền tệ quốc tế WB : Ngân hàng giới Basel : Ủy ban giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision) NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTW : Ngân hàng trung ương BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Sở giao dịch : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch Vietinbank : Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam VCB : Vietcombank, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam SGD : Sở giao dịch PGD : Phòng giao dịch ĐGD : Điểm giao dịch TCTD : Tổ chức tín dụng TCKTXH : Tổ chức kinh tế xã hội NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần NH : Ngân hàng KH : Khách hàng SPSS : Phần mềm phân tích thống kế ( Statistical Package for the Social Sciences) RRTD : Rủi ro tín dụng NX : Nợ xấu NL : Nhân lực CS : Chính sách QT : Quản trị VM : Vĩ mơ GS : Giám sát DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế xử lý nợ xấuError! Bookmark not defined Hình 3.1 Sở đồ tổ chức máy Sở giao dịch 1Error! Bookmark not defined Hình 3.2 Quy mơ huy động vốn Sở giao dịch từ 2014 đến 2016 Error! Bookmark not defined Hình 3.3 Cơ cấu nguồn vốn Sở giao dịch năm 2016Error! Bookmark not defined Hình 3.4 Cơ cấu dư nợ theo thời gian Sở giao dịch năm 2016 Error! Bookmark not defined Hình 3.5 Phân loại nợ theo đối tượng vay Sở giao dịch 1Error! Bookmark not defined Hình 3.6 Cơ cấu loại nợ Sở giao dịch năm 2016Error! Bookmark not defined Hình 3.7 Tổng hợp phân bổ đối tượng nghiên cứu theo vị trí cơng tác Error! Bookmark not defined Hình 3.8 Tổng hợp phân bổ đối tượng nghiên cứu theo số năm công tác Error! Bookmark not defined Hình 3.9 Tổng hợp phân bổ đối tượng nghiên cứu theo trình độ học vấn Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại nợ xấu theo quy định WB Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Giá trị LGD tối thiểu khoản phải địi có TSĐB Error! Bookmark not defined Bảng 2.1 Mã hóa biến nghiên cứu Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Bảng tổng hợp nguồn vốn huy động theo thời gian 2014-2016 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Bảng tổng hợp kết hoạt động kinh doanh 2014 – 2016 Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Bảng tổng dư nợ theo thời gian từ năm 2014 – 2016Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Bảng phân loại nợ theo đối tượng vay từ năm 2014 – 2016 Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Bảng thống kê nợ xấu từ năm 2014 – 2016Error! Bookmark not defined Bảng 3.6 Bảng phân loại nợ khách hàng doanh nghiệpError! Bookmark not defined Bảng 3.7 Tỷ lệ biện pháp xử lý nợ Sở giao dịch 03 năm Error! Bookmark not defined Bảng 3.8 Tóm tắt kết hồi quy phương pháp Enter/RemoveError! not defined Bookmark LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, điển hình vấn đề nợ xấu Nợ xấu trở thành nỗi lo thường trực nhiều ngân hàng thương mại không giới mà hệ thống tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại Việt Nam Nợ xấu đã, tiếp tục tác động tiêu cực đến việc lưu thơng dịng vốn vào kinh tế Đây coi nguyên nhân gây kìm hãm, hạn chế lưu thơng dịng tín dụng kinh tế Ngồi ra, việc xử lý nợ xấu không tốt hay để xảy tình trạng nợ xấu diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tính an tồn, hiệu hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Mặc dù nợ xấu xấu ln tồn với hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng, cịn hoạt động động tín dụng cịn nợ xấu Hiện nay, phần lớn thu nhập ngân hàng thương mại đến từ hoạt động tín dụng Do đó, ngân hàng thường coi sách tín dụng giải pháp để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần đảm bảo tiêu lợi nhuận Việc ưu tiên cho sách tín dụng khơng đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, tìm cách lách rào kiểm sốt, thơng tin sai lệch mà phải thực quy trình tín dụng Theo báo cáo Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt (BVSC), tổng nợ xấu (từ nhóm đến nhóm 5) nhóm ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, MB Bank, VIB, Sacombank, Eximbank, Kienlongbank, BacABank đến hết quý I/2017 đạt gần 50.700 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với thời điểm cuối năm ngoái, tức nợ xấu hệ thống ngân hàng tiếp tục có xu hướng tăng thời gian vừa qua Nguyên nhân nợ xấu tăng khoản cho vay không thu hồi gốc lãi hạn, đặc biệt lĩnh vực tín dụng bất động sản Nợ xấu ngày lớn đe dọa tới tính khoản hệ thống ngân hàng Để tránh tình trạng đổ vỡ hệ thống ngân hàng, hạn chế nợ xấu có nguy phát sinh xử lý nợ xấu phát sinh yêu cầu cấp thiết, có vai trị quan trọng tồn hệ thống Ngân hàng Do vâ ̣y , viê ̣c kiể m soát chấ t lươ ̣ng tin ́ du ̣ng là mô ̣t hoạt động không thể thiế u quản tri ̣ Ngân hàng với mu ̣c tiêu đảm bảo cho hoa ̣t ̣ng tín dụng an tồn, hiê ̣u quả Làm để hạn chế , quản lý nợ xấu vấn đề mà nhà quản trị Ngân hàng đã, nghiên cứu và hoàn thiê ̣n Ý thức điều này, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch coi nợ xấu việc cần ưu tiên giải nhằm tìm giải pháp để hạn chế xử lý nợ xấu, góp phần tăng cường cách tồn diện hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng, giúp tạo điểm tựa vững cho trình hoạt động Ngân hàng Từ lý , để đáp ứng đò i hỏi từ thực tiễn đã nêu, tác giả chọn đề tài “ Hạn chế và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đ ầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 1” làm đề tài nghiên cứu cho luâ ̣n văn cao ho ̣c của Tổng quan tình hình nghiên cứu Các vấn đề liên quan đến hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng thương mại nhiều tác giả nghiên cứu, kể đến số nghiên cứu tiêu biểu sau: - Thạc sĩ Nguyễn Hoài Phương “Một số giải pháp xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” đăng Tạp chí Dân chủ & Pháp luật Tác giả phân tích chất hậu nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại đề xuất giải pháp xử lý nợ xấu - Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, năm 2012 đề tài “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai” Luận văn hệ thống hóa lý luận hạn chế xử lý nợ xấu, đánh giá hạn chế trình xử lý nợ xấu, sở đề giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu - Luận văn thạc sĩ Mai Yến Nhi, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với đề tài “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Luận văn trình bày hệ thống lý thuyết nợ xấu NHTM, kinh nghiệm xử lý nợ xấu số nước giới, đồng thời phân tích trạng hạn chế xử lý nợ xấu đồng thời đưa giải pháp để xử lý nợ xấu - Nguyễn Văn Mạnh, Đại học Kinh tế quốc dân năm 2014 với đề tài “Giải pháp xử lý nợ hạn ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà Nội” Luận văn trình bày vấn đề lý luận nợ hạn, xử lý nợ hạn, kinh nghiệm xử lý nợ hạn số ngân hàng giớ phân tích thực trạng nợ hạn Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội để từ đưa giải pháp xử lý phù hợp với khoản nợ hạn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu luận văn Mục điêu đề tài đề xuất giải pháp nhằm hạn chế, xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đ ầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch thơng qua việc tìm hiểu, phân tích sở lý luận nợ xấu đánh giá thực trạng nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu luận văn - Hệ thống hóa sở lý luận nợ xấu công tác hạn chế, xử lý nợ xấu, bao gồm việc tìm hiểu quan niệm khác nợ xấu, cách phân loại, nhận biết, đo lường hạn chế xử lý nợ xấu Các vấn đề tiếp cận dựa nguyên tắc Hiệp ước Basel hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng; - Đánh giá thực trạng tình hình nợ xấu hạn chế, xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch thơng qua việc phân tích số liệu thu thập Qua đó, xác định hạn chế hoạt động quản lý nợ xấu chi nhánh - Từ kết phân tích thực trạng nợ xấu Sở giao dịch 1, luận văn đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường hiệu hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn vấn đề lý luận thực tiễn tình hình nợ xấu, giải pháp hạn chế, xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch - Về thời gian: Số liệu liên quan đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch từ 2012 đến 2016 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận luận văn Luận văn dựa khung lý thuyết nợ xấu, tín dụng quản trị hoạt động hệ thống ngân hàng 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Đề tài luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với việc sử dụng mô hình SPSS 22 kết hợp với phương pháp so sánh, thống kê, để đối chứng với liệu Ngân hàng giai đoạn khác Từ đó, đánh giá thực trạng, hạn chế công tác xử lý nợ xấu để làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch nói riêng NHTM nói chung bối cảnh kinh tế thị trường Ý nghĩa, lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm rõ thêm sở lý luận nợ xấu ngân hàng thương mại, đóng góp định cho công tác nghiên cứu khoa học quản trị rủi ro ngân hàng nói chung nợ xấu nói riêng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Các giải pháp kiến nghị đề tài luận văn trực tiếp góp phần hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu chương Chương I: Cơ sở lý luận hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng thương mại Chương II: Phương pháp nghiên cứu Chương III: Thực tra ̣ng ̣n chế và xử lý nơ ̣ xấ u ta ̣i Ngân hàng TMCP Đ ầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch Chương IV: Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng TMCP Đ Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch ầu tư & ... TRẠNG HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – SỞ GIAO DỊCH Error! Bookmark not defined 3 .1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Sở giao dịch ... hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch - Về thời gian: Số liệu liên quan đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Sở giao dịch từ 2 012 đến 2 016 Cơ sở lý luận phƣơng... 2 012 đề tài “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai” Luận văn hệ thống hóa lý luận hạn chế xử lý nợ xấu, đánh giá hạn chế trình xử lý nợ xấu, sở