TĨM TẮT LUẬN VĂN RA QUYẾT ĐỊNH PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Tín dụng hoạt động chiếm tỷ trọng doanh thu lớn có tốc độ tăng trưởng ngày thấp Rủi ro cho vay ngày tăng khách hàng khơng có nguồn thu để trả nợ Điều dẫn đến chất lượng tín dụng giảm sút, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đứng trước thực trạng này, nhiều nhà quản trị ngân hàng phải đưa định phòng ngừa rủi ro tín dụng nhằm hỗ trợ cho phát triển bền vững hoạt động ngân hàng bối cảnh suy thoái Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội đứng trước sức ép lớn việc tìm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Với đặc thù danh mục tín dụng tập trung 90% dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng, bất động sản, chi nhánh chịu ảnh hưởng kinh tế nói chung mà cịn bị tác động không tốt ngành xây dựng bất động sản nói riêng Từ năm 2010, dấu hiệu rủi ro tín dụng bắt đầu xuất Một vài khách hàng có dấu hiệu khó khăn tài chính, dịng tiền khơng hạn để trả nợ Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhà quản trị ngân hàng giữ niềm tin vào thị trường bất động sản sớm khởi sắc, doanh nghiệp có nguồn vốn lớn khó rơi vào tình trạng khả tốn Chính niềm tin này, nên định để chuẩn bị ứng phó với rủi ro tín dụng khơng thực cách liệt nghiêm túc Kết quả, năm vừa qua, ngân hàng tương đối bị động trước giảm sút khả trả nợ khách hàng Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng mang tính tình thế, dẫn đến nhà quản trị phải nỗ lực để giữ hiệu hoạt động ngân hàng không bị sụt giảm Xuất phát từ tầm quan trọng việc định phòng ngừa rủi ro tín dụng thực trạng BIDV chi nhánh Hà Nội nên chọn đề tài “ Ra định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích đề tài tìm nguyên nhân hạn chế việc định phòng ngừa rủi ro tín dụng đưa số giải pháp hoàn thiện Giải tốt đề tài biện pháp nhằm giúp nhà quản trị thực tốt vai trị việc điều hành ngân hàng phát triển bền vững trước sức ép rủi ro tín dụng ngày lớn chưa có dấu hiệu dừng lại Mục đích nghiên cứu Luận văn thực với mục đích sau: - Hệ thống hóa sở lý thuyết định định phòng ngừa rủi ro tín dụng - Đánh giá thực trạng quy trình định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội Đối tượng nghiên cứu: Quy trình định phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn lĩnh vực định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Về không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Về thời gian: Phân tích liệu thứ cấp tập trung giai đoạn 2010 – 2014 đề giải pháp đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn phương pháp phân tích, so sánh tổng hợp - phân tích mơ tả (descriptive analysis) Nguồn liệu: Nội dung định định tín dụng giáo trình, tài liệu nghiên cứu, quy định tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, viết kinh nghiệm định phịng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN, vị rủi ro, quy trình quy định BIDVHN hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Thu thập số liệu tổng hợp đến hình hình hoạt động kinh doanh BIDVHN từ 2010 – 2014 Để thực trình định theo mơ hình DECIDE, tác giả tiến hành lấy ý kiến cá nhân theo điều tra bảng hỏi, vấn cán liên quan đến việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Các phiếu điều tra phát trực tiếp tới cán tín dụng, cán quản lý rủi ro tín dụng, cán quản lý định phịng ngừa rủi ro tín dụng Các số liệu định lượng thu thập từ phiếu điều tra Sau kiểm tra làm sạch, liệu chuyển sang Excel để xử lý Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương Chương 1: Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Chương 2: Cơ sở lý luận định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng định phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác định phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN Trong chương luận văn, tác giả giới thiệu số cơng trình nghiên cứu định, phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại mà trình hồn thiện luận văn tác giả tìm hiểu tham khảo bao gồm: Các luận án tiến sỹ, tạp chí, đầu sách, luận văn thạc sỹ Sau đó, tác giả đánh giá chung cơng trình nghiên cứu để có sở xác định khoảng trống nghiên cứu Trong chương này, tác giả khẳng định hướng nghiên cứu luận văn định phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, tập trung vào việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN Trong chương 2, tác giả hệ thống hóa sở lý luận định phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Ở chương luận văn tập trung trình bày vấn đề sau: Thứ nhất, tác giả nêu lên chất định định, phịng ngừa rủi ro tín dụng định phịng ngừa rủi ro tín dụng, vai trị phịng ngừa rủi ro tín dụng định phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, tác giả giới thiệu mơ hình định DECIDE, mơ hình trội định, bao gồm bước: xác định vấn đề, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề, thu thập thông tin liên quan, lựa chọn phương án tối ưu, tổ chức thực định đánh giá việc thực thi định Thứ ba, tác giả trình bày yếu tố ảnh hưởng đến trình định lực cán định tín dụng, mơi trường bên trong, mơi trường bên ngồi Trong chương 3, tác giả trình bày thực trạng định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, bao gồm: Tổng quan BIDVHN: trình hình thành phát triển, cấu tổ chức, tổ chức máy hoạt động tín dụng BIDVHN, tình hình hoạt động kinh doanh BIDVHN từ năm 2011 – 2014; thực trạng công tác định theo mơ hình DECIDE BIDVHN; Một số tồn nguyên nhân tồn Thực trạng việc định phòng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN tác giả đánh giá theo bước định mơ hình DECIDE: xác định vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng, xác định nguyên nhân, thu thập thông tin, lựa chọn giải pháp tối ưu, thực thi định đánh giá việc thực thi định Việc xác định thẩm quyền định thực theo định Hội sở ngân hàng Bên cạnh thành cơng định nhờ định phịng ngừa rủi ro tín dụng phù hợp việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN tồn tại, hạn chế sau: Bước xác định vấn đề: - Chưa liệt kê vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng Thơng thường, cán định phòng ngừa rủi ro tín dụng nhìn nhận vấn đề theo chiều, theo lối mịn mà chưa có nhìn tổng quan rủi ro xảy q trình cấp tín dụng - Chưa nắm vững cách xác định vấn đề nói chung vấn đề rủi ro tín dụng nói riêng Bước xác định ngun nhân vấn đề: - Nguyên nhân gốc rễ vấn đề thường bị bỏ qua né tránh nguyên nhân gốc rễ vấn đề Khâu then chốt không thực chuẩn xác dẫn đến vấn đề không giải triệt để - Chưa nắm cách sử dụng mơ hình sơ xương cá, mơ hình – why để xác định nguyên nhân gốc rễ Bước thu thập thông tin: Theo kết qua điều tra, vấn việc thu thập thông tin BIDVHN thu thập từ nhiều nguồn khác Nguồn sơ cấp: từ quan sát, vấn, điều tra khách hàng, đối tác mua bán khách hàng tài trợ, tổ chức tín dụng khác Nguồn thứ cấp từ báo cáo ngành, tạp chí, xếp hạng Tuy nhiên, việc thơng tin thu thập báo cáo qua trung gian dẫn đến có sai lệch, thiếu cập nhật phụ thuộc chủ quan người đánh giá Các nguồn thông tin thứ cấp thường không cập nhật: thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng nhà nước (CIC) có độ trễ tháng so với diễn biến thực tế; thơng tin báo cáo tài khách hàng thiếu trung thực; cán tín dụng chưa đủ lực kiểm tra chéo thông tin khách hàng cung cấp, việc thu thập đánh giá uy tín khách hàng dựa chủ yếu theo thông tin khách hàng cung cấp Ngoài ra, việc thiếu chủ động việc cập nhật thông tin hoạt động khách hàng, thông tin thị trường ngành mà ngân hàng tài trợ cán tín dụng dẫn đến việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng tình trạng thiếu thơng tin, thơng tin chiều Bước lựa chọn phương án tối ưu: Việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN thực sở kinh nghiệm người định Trường hợp, người định thiếu kinh nghiệm lĩnh vực quản trị rủi ro dẫn đến phán đoán sai lầm nhận diện sai vấn đề rủi ro, đưa điều kiện tín dụng chưa phù hợp Hoặc người thực thi việc định khơng đốn hành động dẫn đến định hành động không phù hợp, không phòng ngừa rủi ro Bước đánh giá việc thực thi định: Như đề cập trên, việc định phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm người định Do đó, hạn chế lực nhân BIDVHN dẫn đến việc thực thi định chưa triệt để Mặt khác, ngân hàng không thực đánh giá việc thực thi định định kỳ nên chưa chủ động việc có phương án ứng xử tín dụng kịp thời khách hàng rủi ro phát sinh Trong chương 4, sở thực trạng định phịng ngừa rủi ro tín dụng định hướng ngân hàng giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, tác giả đề xuất số giải pháp như: xác định ranh giới, chất vấn đề cần giải quyết; sử dụng mơ hình xương cá 5-why xác định nguyên nhân gốc rễ; xác định mục tiêu xây dựng ma trận khả thi – hiệu quả, bảng định phân tích Benjamin Franklin để lựa chọn phương án tối ưu; định kỳ đánh giá việc thực thi định; triển khai khóa đào tạo để nâng cao lực định Cụ thể: Cán ngân hàng từ cấp nhân viên đến nhà quản trị cần phải hiểu rõ vấn đề Trước xác định vấn đề cán ngân hàng cần trả lời câu hỏi sau: Liệt kê triệu chứng liên quan đến định phịng ngừa rủi ro tín dụng: sách tín dụng, quy trình tín dụng, vị rủi ro, trình độ cán bộ? Mức độ ảnh hưởng triệu chứng? Tính cấp thiết triệu chứng đến hoạt động ngân hàng Tiếp theo cần xác định khoảng cách kết thực công việc đạt so với khứ, so với kế hoạch đạt Việc giúp nhà quản trị xác định triệu chứng vấn đề Cán ngân hàng theo phân cấp thẩm quyền cần có phối hợp với việc tìm nguyên nhân vấn đề Các mơ hình sử dụng khâu xác định nguyên nhân sử dụng sơ đồ xương cá, mơ hình – why kết hợp với động não, khuyến khích cán có nhiều ý tưởng, sau xếp theo nhóm loại bỏ nguyên nhân phái sinh tìm nguyên nhân gốc rễ Thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác để tránh tình trạng doanh nghiệp thiếu trung thực với ngân hàng Việc thu thập thông tin khách hàng tiến hành tại, nhiên cán tín dụng cần thu thập thơng tin đối chiếu yêu cầu cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo cung cấp cho quan thuế trực tiếp đến thăm khách hàng, đối tác đầu vào đầu khách hàng để tăng tính xác thực thông tin thông qua phương pháp vấn, quan sát Việc lựa chọn giải pháp tín dụng BIDVHN địi hỏi phải tìm kiếm giải pháp hiệu cách áp dụng hai tiêu chuẩn chung Một giải pháp có hiệu là: kỹ thuật khả thi hiệu Ngồi ngân hàng sử dụng Bảng định, phân tích Benjamin Franklin để lựa chọn phương án tối ưu Tính khả thi có nghĩa phương án thực phải đảm bảo yếu tố rủi ro, văn hóa, tài Tính hiệu hiểu chi phí, nguồn lực, thời gian Thường xuyên đánh giá việc thực thi định giúp ngân hàng có điều chỉnh hợp lý phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thị trường Các để đánh giá việc thực thi định sử dụng: tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cụ thể, tỷ trọng khách hàng nợ nhóm 1, tốc độ tăng trưởng tín dụng, đánh giá phù hợp điều kiện tín dụng Kỳ đánh giá tiến hành phù hợp với mục tiêu đầu mục công việc lập kế hoạch Tổ chức khóa đào tạo dành cho lãnh đạo, quản lý định tín dụng cách hệ thống để trang bị nhận thức, kiến thức kỹ giải vấn đề, kỹ định, kỹ tư chiến lược, tư sáng tạo, kỹ quản trị rủi ro Tham gia nhiều hội thảo chia thành công chuyên gia ngành ngân hàng Việt Nam giới để rút học kinh nghiệm Thuê chuyên gia nước ngồi giữ vị trí chủ chốt q trình định, giúp cán ngân hàng có nhìn đa chiều vấn đề Đào tạo cán bộ: Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo việc tổ chức đào tạo cách có hệ thống cho cán thẩm định chuyên môn lĩnh vực khác: ngoại ngữ, vi tính, quản lý, tâm lý học, kiến thức vĩ mô thị trường, pháp luật, công nghệ thơng tin Sau chương trình đào tạo, ngân hàng định kỳ kiểm tra kiến thức có chế tài cụ thể để cán chủ động việc tiếp nhận kiến thức, kỹ để phục vụ công việc Tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm cán thâm niên cán trẻ cố rủi ro tín dụng, triệu chứng rủi ro tín dụng phịng ngừa rủi ro tín dụng Về tuyển dụng cán tín dụng: Ngân hàng cần trọng đến sinh viên năm cuối trường đại học chuyên ngành kinh tế, tài ngân hàng Nhận sinh viên giỏi vào thực tập đơn vị, sinh viên đánh giá động, nhiệt tình Ngân hàng tổ chức vấn kí hợp đồng thử việc sinh viên Về chế độ đãi ngộ: Có sách thưởng phạt Đối với phương án thẩm định, đem lại hiệu cho Ngân hàng, sau thu hồi đầy đủ khoản nợ gốc lãi Cán tín dụng hưởng phần trăm lợi nhuận tổng thu nhập mang lại cho Ngân hàng Hoàn thiện quy trình theo hướng quản lý chặt chẽ rủi ro tín dụng đưa đánh giá dịng tiền vào quy trình cấp tín dụng, trọng đến việc đánh giá nhóm khách hàng liên quan Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng phù hợp: xây dựng mơ hình xếp hạng mà cán tín dụng khơng phép chỉnh sửa kết xếp hạng, đưa thêm số nợ cấu BIDV tổ chức tín dụng khác Ra định đắn phù hợp nhân tố đảm bảo thành cơng cá nhân doanh nghiệp Nhà lãnh đạo, quản lý phân quyền định phải người có kiến thức chun mơn, kiến thức lĩnh vực nhiều lĩnh vực phải hiểu rõ trình định để đảm bảo định đắn nhanh chóng Các bước định: xác định vấn đề, xác định nguyên nhân, thu thập thông tin, lựa chọn phương án tối ưu, thực thi, đánh giá việc thực thi định Công tác định tín dụng BIDVHN cịn hạn chế sau: - Chưa thực hiểu rõ chất trình định - Thiếu cơng cụ hỗ trợ cho trình định - Cán thiếu kỹ định Để khắc phục tồn tại, hạn chế đó, luận văn đề xuất số giải pháp công tác định Các cán tín dụng nhận thức bước q trình định phịng ngừa rủi ro tín dụng quan trọng, cán ngân hàng thiếu công cụ kỹ để định Vì vậy, tác giả đề xuất số công cụ hỗ trợ cho bước định kiến nghị liên quan đến công tác nhân chi nhánh ... cơng tác định phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội Đối tư? ??ng nghiên cứu: Quy trình định phịng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phạm... Về nội dung: Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn lĩnh vực định phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Về không gian: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát. .. phịng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội, tập trung vào việc định phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDVHN Trong chương 2, tác giả hệ thống hóa sở lý luận định