Sdlieu sif dung trong nghien eifu nay bao gom 202 hd sd vay duge thu thap tif 4 ngan hang thupng mai nha nude la Ngan hang Ndng nghiep & Phat then ndng thdn, Ngan hang Dau tu& [r]
(1)KINH T€ Xfl HOI, NGflNH, DIfl PHUONG, DOflNH NGHKl
CAC NHAN TO ANH HlfONC DEN RIJI RO TIN DUNG CUA CAC NGAN HANG I
THUCJNC MAI NHA NUdC Ci KHU Vl'C DONG BANC SONG CIJU LONG PGS.TS Trudng Dong Loc
Trudng Dql hoc Can Tho
Muc tieu eiia nghien eifu la phan tieh eae nhan td anh hudng den rui ro tin dung eiia eac ngan hang thUdng mai nha nude d khu vue Ddng bing Sdng Cifu Long (DBSCL) Sdlieu sif dung nghien eifu bao gom 202 hd sd vay duge thu thap tif ngan hang thupng mai nha nude la Ngan hang Ndng nghiep & Phat then ndng thdn, Ngan hang Dau tu& Phat then, Ngan hang Cdng thUdng va Ngan hang phat then nha Ddng bing Sdng Cifu Long, ap dung md hinh logit, ketpua phan tich cho thay riii ro tin dung se tang t^ le sd tien vay tren gia tri tai san dam bao tang^ Tudng^ tu, rii'i ro tin dung cung tang mue dieh eiia ngudi di vay la nudi trdng thu^ san va san xuat ndng nghiep Tuy nhien, rCii ro tin dung ed mdi tUdng quan nghich vdi eac yeu td: kha nang tai chinh eua ngudi vay, qua trinh kiem tra, giam sat eua ngan hang, kinh nghiem eiia can bd tin dung va kinh nghiem eiia ngudi vay
1 Gidi thieu
Ngan hang la mpt ITnh MUC kinh doanh dac biet, ddng vai trd trung gian tai chfnh, di vay de cho vay, gdp^phan vao qua trinh luan chuyen ngudn vd'n Chi'nh vi tfnh chat dac thu ma sU tdn tai hay phat trien cua bat ky mpt ngan hang nao cung anh hi/dng tdi sii phat trien hay khung hoang eua nen kinh te, pham vi ya mC/e dp phu thupc vad ngudn tien ma nd ddng gdp vao nen kinh te Trong dieu kien nen kinh te non tre nhu nude ta hien nay, cac kenh huy ddng vdn ehua nhieu thi vai trd eua ngan hang cang quan trpng, nd giuf nhiem vu ehu dao cung C/ng vdn eho cae hoat dpng san xuat, kinh doanh eua cac doanh nghiep, hp gia dinh va ca nhan
He thd'ng ngan hang thUdng mai d nudc ta hien cd dae diern la hoat dpng tin dijhg chiem ty trpng ldn tdng ngudn vdn i<inh doanh va ngudn thu tU lai^vay cung la ehu yeu tdng thu nhap eua ngan hang, vay hoat dpng tin dijng cd y nghTa d i e biet quan trpng dd'i vdi eac ngan hang Tuy nhien, ban chat cua tin dung lai chC/a
dung nhieu rui ro, dd ehi'nh la kha nang khdng thu dupe hoac thu khdng day du, dung han eae khoan tfn dung da cap cho khach hang
Trong thdi gian gan day, ma he thd'ng tai chfnh the gidi rdi vad khung hoang, he thdng eae ngan hang thUdng mai d Viet Nam ndi chung va eae
2 PhUdng p^hap nghien ciiru va sd lieu sur dung
2.1 PhUdng phap nghien
ciiru
De xac djnh eae nhan td anh hudng den rui re tin dijng, nghien eC/u ehung tdi sir dung md hinh xac suat tuyen tfnh (logit) vdi phUdng trinh nhu sau:
Y = a + p,X, + p,X, -f /J3X3 + p,X, + f3,X, + p,X, + s
ngan hang thUdng mai nha nude ndi rieng dang dC/ng trude mudn van khd khan Vdi tinh hinh chung nhu vay, eae ngan hang thUdng mai nha nudc d khu viic DBSCL eung dang ddi m^at vdi nhieu ^thach thC/c ma bieu hien cij the la np xau tang rat cad Dieu da anh hUdng rat Idn den hieu qua hoat dpng cua eae ngan hang MIJC tieu cua nghien cUu la phan tfch cac nhan td anh hUdng den rui ro tin dijng cua cac ngan hang thUdng mai nha nudc d khu vUc DBSCL nham giup eae ngan hang hieu rd hdn ve nguyen nhan dan den rui ro tfn dun^ va tren ed sd dd cd cac giai phap phu hpp nham han che rui re tfn dung cho ngan hang minh
Trong dd:
• Y ia_ mCre dp rui ro eua khoan tien eho vay dupc ludnp bang gia tri va (1 la ed rui ro va la khdng ed rui ro) Trong nghien eCru nay, chung tdi xac djnh cac khoan vay cd rui ro la nhung khoan vay thupe nhdm np xau (nhdm 3, va 5) va nhCmg khoan vay khdng ed rui ro la nhung khoan vay thupe nhdm va Cac khoan np dupc phan nhdm nhu tren la phu hdp theo quyet dinh sd 18/2067/QD-NHNN 25/4/2007 cua Thdng ddc NHNN Viet Nam
(2)INH T6 XR HOI, NGflNH, DIfl PHl/ONG, DOflNH NGHI6P
Bang 1: Dien giai cac bien dgc lap mo hinh hoi quy
Bie'n so
Kha nang tai chfnh cua ngudi vay (Xi)
Dam bao nd vay (X2)
LTnh viic nganh nghe ehi'nh tac thu nhap de tra nd (X3)
Kiem tra, giam sat np vay (X4)
Kinh nghiem eua can bp tfn dijng (X5)
Kinh nghiem cua ngudi vay (Xe)
Do ludng
Vd'n t l / cd dii an/Tdng vd'n eua dU an vay vd'n Sd tien vay/Gia trj tai san dam bao
Bien gia, bang neu ngudn thu nhap ehi'nh de tra np tU nudi trdng thuy san va san xua't ndng nghiep, bang neu thupe ITnh vUc khac
Tong sd lan da kiem tra trUde khoan vay chuyen sang np xau/Tdng thdi gian da vay den khoan vay phat sinh np xau tfnh theo nam
Sd nam tri/c tiep lam cdng tac tin dung cua Can bp tfn dung
Sd nam ngudi vay lam viee nganh nghe vay vdn tfnh den thdi diem vay
Kha nang tai chinh cua npudi vay (X^), dupe ludng
bdi ty le giiia vd'n tu cd cua khach hang tham gia vao dU an tren tdng vd'n dau tU eua di/ an vay vd'n Theo eae nghien eCru ve rui ro tfn dung thi tiem luc tai chinh cua ngudi vay cang manh se lam che kha nang chju dung rui ro cua hp cang cao Vi vay, nghien cC/u ehung tdi ky 'Vpng rang neu vdn tu ed cua ngudi vay tham gia vao du an vay vd'n cang ldn thi ben canh viee chi phf phai tra cho phan vd'n vay thap hp eung se dau tu thdi gian va suquan tam nhieu hdn den dti an, nen dii an se dd edng hdn va nhu vay rCii rd se thap hdn, hay nang liic tai chi'nh cua ngudi vay ed quan he ty le nghjch vdi rui ro tfn dung
Dam bao nd vay (X,), theo Nguyin Van Tien (1^99) thi kha nang thu hdi np cua cac khoan vay cd dam bao chac chan hdn eac khoan vay khdng ed dam bao Trong nghien cuU chung tdi ky vpng rang neu ty le sd tien vay trdn gia trj tai san dam bao cang Idn thi rui ro cua khoan vay cang cao, cd nghTa la ty^ le Clio vay tren gia trj tai san dani bao ed quan he ty le thuan vdi rui ro tin ditng
Ngudn thu nhap chinh
dCing de tra nd vay (X,), thiie
te d khu viie viie DBSCL nhung nam gan day cho thay ITnh viie nudi trdng thuy san, ndng nghiep khdng thuan ldi va ed nhieu rui ro nen kha nang tao thu nhap tU ITnh viie de tra np vay dung han la rat khd khan Vi vay, chung tdi ky vpng rang iTnh viie nudi trdng thuy san ya san xuat ndng nghiep cd md'i quan he ty le thuan vdi rui ro tfn dung
Kiem tra, giam sat nd vay (X4), theo cac nghien eCru
trude day, mpt nhung nguyen nhan gay rui ro tin dung la viec kiem tra, giam sat sau cho vay khdng chat che Chung tdi da phai nghidn eC/u va suy xet ky cd gang djnh lupng yeu td cung nhu each lUdng bien, bdi le thdng thudng mpt khoan vay da chuyen sang nd xau thi sd lan kiem tra, ddn dde np se tang len Cud'i eung, chung tdi quyet^djnh ludng bang each lay tdng sd lan da kiem tra trude khoan vay chuyen sang nd xau (neu cd) hoac den 30/6/2008 chia eho tdng thdi gian da vay den khoan vay phat sinh nd xau (neu cd) hoac den 30/6/2008 (tfnh thep nam) va ky vpng rang neu sd lan kiem tra cang nhieu thi rui ro tin dung cang tha'p
Kinh nghiem cua can bp tin dung (X5), theo Le Van Tu
(2005), trinh dp va kinh nghiem cua can bp tin dung ed anh hudng rat Idn den rCii ro tfn dung Mpt can bp cd trinh dp khdng nhurng ed the phan tfch tdt kha nang tai ehi'nh eCia khach hang, dii bao dUdp tinh hinh ma cdn cd the tu van cho khach hang vUdt qua dupe nhurng khd khan nhat thdi Trong nghien cC/u nay, chung tdi ky vpng rang can bp tfn dung cang lam lau nam thi cang ed kinh nghiem va trinh
do tha'm djnh, quan 1^
mdn vay cung nhU he trd khach hang nhOmg luc khd khan, hay kinh nghiem cua can bd tfn dung ty le nghjch vdi rui ro tfn dung
Kinh nghiem cua ngudi vay (Xg), eae nghien cC/u ve rui
ro tfn dung da ket luan rang nang liic quan tri va kinh nghiem cua ngudi vay la nhiJm'g yeu td quan trpng dd'i vdi viec to chC/c thuc hien dii an vay vd'n edng hay that bai NgUdi nhieu kinh nghiem se cd kha nang du bao tinh hinh eung nhu Ung phd vdi nhiJmg bat t r i e xay mdt each tdt hdn Trong nghidn eCru ehung tdi ky vpng rang nhi/ng ngudi cang lam lau nam nganh nghe nao dd thi kha nang cdng se
(3)KINH T€ Xfl HQI, NGflNH, DIfl PHUONG, DOflNH NGHI^
Bang 2: Cd cau mau chia theo ngan hang
Tieu chi phan loai Sd mau
Theo ngan hang
• Ngan hang NN&PTNT
• Ngan hang Oau tU & Phat trien • Ngan hang Cdng thUdng
• Ngan hang phat trien nha OBSCL
Tong
Theo nganh kinh te
• Ndng nghiep, lam nghiep • Thuy san
• Xay diing
• ThUdng nghiep, dich vu • Nganh khae
To'ng
Theo thdi han vay • Ngan han
• Trung han • Dai han
Tong
Theo loai hinh doanh nghiep • Doanh nghiep tU nhan
• Cdng ty TNHH, Cdng tyed phan • Ca nhan, hp gia dinh
Tong
Ty le (%)
50 50 50 52
202 25 40 39 59 39 202 107 89
6
202 17
5
180 202
24,8 24,8 24,8 25,7 100,0 12,4 19,8 19,3 29,2 19,3 100,0 53,0 44,0
3,0
100,0
8,4 2,5
89,1 100,0
Ngudn: Sd lieu tii thu thap (2008) cang eao, hay kinh nghiem cua ngudi vay ty le nghjch vdi rui ro tfn dung
2.2 Sdlieu sur dung
Sd lieu sir dung ttong nghien c&u dupc thu thap tu 202 hd sd vay cua ngan hang thUdng mai nha nude la Ngan hang Ndng nghiep & Phat trien ndng thdn, Ngan hang Oau tu & Phat trien, Ngan hang Cdng thUdng va Ngan hang Phat trien nha Ddng bang Sdng Curu Long Cac mau dupe liia chpn la nhung khoan vay da phat sinh trudc 1/1/2008 va den thdi diem 30/6/2008 cdn sd du ChCin^ tdi phai chpn nhu vay de_ dam bao rang tat ea c^c' mau dupc chpn deu da phat sinh k y ' h a n ' n d phai ^thanh toan, nhu vay mdi cd the danh gia dupe chat iupng eua khoan vay mdt each tUdng dd'i chfnh xac
Caeh thCre chpn m l u la sap xep nhiing khoan vay thoa man tieu chi tren theo thCr tu
ten cua khach hang va chpn niau he thd'ng vdi bude nhay la tdng sd khoan vay danh sach chia eho sd khoan vay can Ilia chpn Sau chpn dupc ten khach iiang thi tien hanh khao sat hd sd tin dung de thu thap cac sd lieu va thdng tin can thiet Rieng yeu td kinh nghiem cua ngudi vay, mpt sd hd sd khdng the hien da'y du, chung tdi da phai thdng qua can bp quan ly hd sd de thu thap tU khach hang va bd sung vao dOr lieu nghien eCru Chi tiet ve ed eau m l u nghien eCru vdi cae tieu chf phan loai khac dupe trinh bay d Bang
3 Ket qua nghien curu Nhu da trinh bay d phan tren, nghien cCru sir dung md hinh logit de phan tich cac yeu td anh hudng den rui ro tfn dung cua eae ngan hang thUdng mai nha nude d khu vuc DBSCL Bien phu thupc la xac suat xay rui ro va bien giai thfeh la kha nang tai chi'nh
cCia ngudi vay, dam bao nd vay, nganh nghe chfnh tac thu nhap de tra np, giam sat vdn vay eua can bp tin dung, kinh nghiem eua can bp tin dung va kinh nghiem eua ngUdi vay Vdi cd niSii la 202, ket qua phan tfch hdi quy bang md hinh logit dUdc trinh bay d Bang
- Kha nang tai ehinh ciia
ngudi vay
(4)e INH T€ Xfl HOI, NGflNH, DIfl PHU'ONG, DOflNH NGHI6P Bang 3: Ket qua phan tich hdi quy
Chi tieu He sd tUdng quan
Hang sd
Kha nang tai ehi'nh cua ngudi vay Dam bad np vay
Nganh nghe chfnh tao thu nhap de tra nd Kiem tra, giam sat
Kinh nghiem eua can bp tin dung Kinh nghiem eua ngudi vay
LR (Likelihood ratio)
-3,31 (-1,34) -12,39 (-3,87)" 14,52 (4,23)" 2,22 (3,86)" -1,25 (-2,86)" -0,16 (-2,02)^ -0,22 (-2,32)'' 0,67 183,68"
'•'': cd y nghTa thdng ke tuang ifng d mife 1% va 5% Gia tri thdng ke t d dau ngoac dan
thi, thC/ nha't ehi phf tra lai se thap va thCr hai bd nhieu vd'n eua minh vac du an nen hp se dau tU thdi gian cung nhu sii quan tam nhjeu hdn den di/ an nen se de cdng hdn
- Dam bao ng vay
Theo cac ly thuyet ve tin dung, mpt^ khoan vay dupe dam bao bang tai san thudng ed rui ro tha'p hdn mpt khoan vay khdng dupe dam bad bang tai san Ket qua phan tich cua nghieti cC/u cho tha'y ty le sd tien vay so gia tri tai san dam bao nd cd md'i ti/dng quan thuan vdi rui ro tfn dung eua khoan vay dd Dieu cd nghTa la neu ty le so tien vay so gia trj tai san dam bao np cang thap thi kha nang xay rui ro tin dung cang thap va ngupe lai Dae biet la md'i quan he cd y nghTa thd'ng ke d miic 1%
- Nganh nghe chinh tao
thu nhap de tra ng
De ludng mCre dp anh hudrig cua ITnh viie nganh nghe ehi'nh tao thu nhap de tra np vay, nghien eCru n l y sir dung bien gia bang neu n"tudn thu nhap chfnh de tra np vay la tU hoat dpng nudi
trdng thu;/ san va san xua't ndng nghiep, bang ^neu ngudn thu nhap chfnh de tra np tu hoat dpng khac Ket qua phan tfch hdi quy eho thay nhung khoan vay ed ngudn tra np tU hoat ddng nudi trdng thuy^ san va san xua't ndng nghiep ed xac suat xay rui ro tfn dung eao hdn so vdi kha nang d nhi/ng khoan vay ed ngudn thu nhap de tra nd tU nhu'ng hoat dpng khac Sii khac biet ed y nghTa thd'ng ke d mure %
- Qua trinh kiem tra, giam
sat ng vay
Tron^ hoat dpng tfn dung, viee kiem tra, giam sat saij cho vay la mpt nhiem vu bat bupc cua can bp tfn dung Cae nghien eC/u ye mi ro tin dung da chi rarig ed rat nhieu khoan vay xay rui jo tin dung la qua trinh kiem tra, giam sat sau eho vay khdng chat ehe Ket qua cua nghien eCru cho thay rang yeu td kiem tra, giam sat ed tUdng quan nghjch vdi rui ro tfn dung, nghTa la viee kiem tra, giam sat cang chat ehe thi kha nang xay rui ro tin dung cang thap va ngUpe lai Mdi quan he ed y n^hTa thdng ke d niCrc 1% Mdi quan he
nghjch giiira sd lan kiem tra, giam sat va rui ro tin dung ed the dupc ly giai bdi hai ly sau: ( i ) Khi viee kiem tra, giam sat chat ehe se dam bao cho viec khach hang suf dung tien vay dung muc di'ch, tU dd tao thu nhap de tra nd theo nhu phUdng an vay vdn; (2) Viec ngan hang ma triie tiep la can bp tin dung sau sat vdi khach hang se giup cho viec ddn dde, thu nd va xCr ly' cac tinh hudng ngoai dii kien mpt each kjp thdi
- Kinh nghiem cCia can bd tin
dung
Trcng nghien eCru nay, ehung tdi ky vpng rang can bp tin dung cang lam lau nam thi cang cd kinh nghiem va trinh dp tha'm djnh, quan ly mdn vay cung nhu hd trd khach hang nhirng luc khd khan Ket qua thu dUdc tU nghien eCru eho tha'y yeu td kinh nghiem cua can bp tfn dung cd tUdhg quan nghich vdi rui ro tfn dung (y nghTa thdng ke d mCre 5%) Dieu ed nghTa la can bp tin dung cang ed nhieu kinh nghierh thi kha nang xay rui ro tfn dung cang tha'p
(Xem tiep trang 57)
(5)KINH Te Xfl HOI, NGflNH, DIfl PHUONG, DOflNH NGHI •9 hang tien Ipi, hoat dpng theo
phUdng thC/c dai ly hoac nhupng quyen thudng mai, lien ket vdi de lap eac cdng ty ban le, td chC/e kinh doarih lien hoan theo md hinh ehudi ban le hien dai va chuyen nghiep, lap cae tu diem ban hang "Roadside sta-tion" ket hpp vdi cae eay xang, nha hang doc theo eac xa
Ip
e) De xay dung thUPng hieu va nang cao nang liic canh tranh, eac doanh nghiep ban le nude can tap trung vao cac nd lUc nhU: Chu trpng ke hoach phat trien tdng the tren cd sd hai hda eae ke hoaeh phat trien ngan, trung va dai han; Tang cUdng dau tu va phat trien ve nhan liic va cdng nghe; ap dung cac
phUdng phap quan trj^va quan ly hien dai; Bad dam chat lupng, tieu ehuan ve sinh thiie pham, lam td't cac djch vu sau ban hang de thu hut ngudi tieu dimg, chiem ITnh thj trudng, md rpng thi phan; Xay dung triet ly kinh doanh de hinh nen he thd'ng cae gia trj va nguyen tac kinh doanh ben vi/ng, dac biet la phai ket hpp hai hda gii/a bao dam lpi nhuan eua doanh nghiep va quyen ldi chfnh dang, hdp phap cua ngudi tieu dung.n
Tai lieu tham khao:
1 Bo Thuang mai (2006), De an
phat trl^n thuang mai nuac 2006 -2010, dinh hudng de'n 2020
2 Nguyin Ba Ngoc (2005),
WTO-Thuan lai va thach thi/c cho cac
doanh nghiep Viet Nam, NXB Lao
dong - Xa hoi
3 Nguyin Hong Thanh (2005), Xu
hudng phat then nganh djch vu phan phoi d Viet Nam,
4 TS Nguyin Minh Tuan (2009),
Phat then dich vu phan phd'i thdi suy thoai: Ca da de'n tay,
5 UB ve hdp tac kinh te quoc te (2005), Tong quan cac van de tu
hoa thUdng mai djch vu (tai lieu dich),
NXB Chinh tri quoc gia
6 Bao cao Tdng ket cija Bo Cong thL/Ong nam: 2008, 2009
7 Cac van ban phap luat thi/c thi cac cam ket md cCfa thj trifdng dich vu phan phoi vdi WTO
(Tiep tlieo trang 52)
CAC NHAN TO ANH HlfdNC DEN RUI RO TIN DUNG CUA CAC NGAN HANG - Kinh nghiem eiia ngudi vay
Thdng thudng nhi/ng ngUdi cd kinh nghiem thudng dat dupc ket qua td't hPn nhurng ngi/di ft kinh nghiem thiie hien bat eC/ edng viec gi Trong nghien eC/u ehung tdi ky vpng rang nhi/ng ngudi cang lam lau nam nganh nghe nao dd thi kha nang edng cua hp se cang cao, va kha nang tra dupe np vay dung han cae hdn nhi/ng ngudi ft kinh nghiem Ket qua nghien eCru cho tha'y yeu td kinh nghiem cua ngudi vay cd mdi tUdng quan nghjch vdi rui ro tin dung, nghTa la ngudi vay cang cd kinh nghiem ITnh viie vay vd'n thi rui ro tin dung cang tha'p Ve mat thdng ke md'i tUdng quan cd </ nghTa d mCre 5%
Trorig md hinh logit ludng cae yeu td anh hUdng den rui ro tfn dung, gia trj cua cua R^ la 0,67,' dieu cd nghTa la cac bien ddc lap md hinh giai thfeh dupe 67% rui ro tin dung eua cae ngan hang thuong mai nha nude d khu
vue OBSCL Ngoai ra, gia tri LR (likelihood ratio) la 183,68 cho tha'y md hinh hdi quy cd dp tin eay rat eao (cd y nghTa thd'ng ke d mCre 1%)
4 Ket luan
Bang viee sir dung md hinh logit, nghien eCru da xac djnh dupe mdt sd nhan td anh hudng den rui ro tfn dung cua cae ngan hang thUdng mai nha ni/dc d khu viie DBSCL Cu the la, rui ro tin dung cd tUdng quan thuan vdi ty le sd tien vay tren gia trj tai san dam bao TUdng tU, ket qua cua nghien cC/u edn cho tha'y rang rui ro tfn dung cua khoan vay ma muc dieh eiia ngUdi di vay la nudi trdng thuy san va san xua't ndng nghiep eao hdn so vdi eac muc dfch sir dung vd'n vay khac Tuy nhien, rui ro tin dung lai cd mdi tUdng quan nghjch vdi cac yeu td: kha nang tai chfnh eua ngudi vay, qua trinh kiem tra, giam sat eua ngan hang, kinh nghiem cua can bp tin dung va kinh nghiem eua ngudi vay Ket qua eua nghien eCru
da eung ca'p nhu'ng bang chCmg thiic te rat ed gia trj nham giup cac ngan hang thUdng mai ndi chung va eac ngan hang thUdng mai nha nudc ndi rieng hieu rd hdn ve nguyen nhan d i n den rui ro tfn dung Tren cd sd nhi/ng nguyen nhan nay, eac ngan hang thUdng mai se chu dpng dua cae giai phap phii hdp nham han che rui ro tin dung eho ngan hang minh.CJ
Tai lieu tham khao
1 Le van Dung (2007), Quan trj rui ro tin dung cCia ngan hang thu'dng mai qua trinh hoi nhap quoc te, Tap chi ngan hang, 7, trang 26-29
2 Le van Tu (2005), Quan tri
ngan hang thuang mai NXB Tai
chinh
3 Nguyin Van Tien (1999), Quan
trj rill ro kinh doanh ngan hang,
NXB Thdng ke