Kinh tế lượng

BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BU CHNH VIN THễNG IT Bài giảng PT Kinh tế l-ợng Biờn son: TS Trn Ngc Minh Hà Nội 11-2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………………… ……….1 Kinh tế lƣợng gì…………………………………………………………………… Những lợi ích kinh tế lƣợng……………………………………………………….2 Phƣơng pháp luận kinh tế lƣợng………………………………………………… Phần I Những nội dung kinh tế lƣợng…………………………………… CHƢƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MƠ HÌNH HỒI QUY…………… PT IT 1.1.Khái niệm phân tích hồi quy 1.2 Một số vấn đề cần lƣu ý phân tích hồi quy 1.2.1 Phân biệt quan hệ thống kê quan hệ hàm số .9 1.2.2 Hàm hồi quy quan hệ nhân quả………………………………………….10 1.2.3 Hồi quy tƣơng quan………………………………………………………11 1.3 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồi quy…………………………… 11 1.3.1 Các loại số liệu…………………………………………………………… 11 1.3.2 Nguồn số liệu……………………………………………………………… 11 1.3.3.Nhƣợc điểm số liêu…………………………………………………… 12 1.4 Mô hình hồi quy tổng thể…………………………………………………….12 1.5 Sai số ngẫu nhiên chất nó…………………………………………16 1.5.1 Sai số ngẫu nhiên……………………………………………………………16 1.5.2 Bản chất sai số ngẫu nhiên…………………………………………… 16 1.6 Mơ hình hồi quy mẫu…………………………………………………………16 1.6 Mơ hình hồi quy mẫu………………………………………….………………16 1.7 Chỉ định mơ hình kinh tế lƣợng………………………………………………18 CHƢƠNG II: MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN ………………….…………….21 2.1 Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất………………………………………….21 2.2 Các tính chất ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất………………………….24 2.3 Các giả thiết phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất……………… 24 2.4 Độ xác ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ nhất………………………25 2.5 Hệ số r2 đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu……………………………… 26 2.6 Phân bố xác suất yếu tố ngẫu nhiên……………………………………….28 2.7 Khoảng tin cậy kiểm tra giả thiết hệ số hồi quy…………………….29 2.7.1 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy……………………………………….29 2.7.2 Khoảng tin cậy σ ………………………… .……………………….31 2.7.3 Kiểm định giả thiết hệ số hồi qui………….………………………….31 2.8 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy, phân tích hồi quy phƣơng sai….37 2.9 Ứng dụng phân tích hồi quy: Vấn đề dự báo 38 2.9.1 Dự báo giá trị trung bình………………………………………………… 38 2.9.2 Dự báo giá trị biệt…………………………………………………… 39 2.10 Trình bày kết phân tích hồi quy……………………………………… 40 2.11 Thí dụ……………………………………………………………………… 40 CHƢƠNG III: MƠ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN………… ………………………53 3.1 Mơ hình hồi quy ba biến 53 3.1.1 Mơ hình hồi quy tổng thể………………………………………………… 53 3.1.2 Các giả thiết mơ hình……………………………… …………………… 53 3.1.3 Ƣớc lƣợng tham số mơ hình hồi quy ba biến 54 3.1.4 Phƣơng sai độ lệch chuẩn ƣớc lƣợng OLS………………………… 56 3.1.5 Các tính chất ƣớc lƣợng OLS…………………………………………… 57 3.1.6 Hệ số xác định bội (R2) hệ số xác định bội điều chỉnh ( R )………………58 3.1.7 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy……………………………………………60 3.2 Mơ hình hồi quy tuyến tính k biến – Phƣơng pháp ma trận 60 3.2.1 Mơ hình hồi quy tổng thể .60 3.2.2 Các giả thiết 61 3.2.3 Ƣớc lƣợng tham số 62 3.2.4 Ma trận hiệp phƣơng sai ƣớc lƣợng 64 PT IT 3.2.5 Các tính chất ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ .65 3.2.6 Ma trận tƣơng quan .65 3.2.7 Hệ số tƣơng quan riêng phần 66 3.2.8 Kiểm định giả thuyết khoảng tin cậy hệ số hồi quy riêng - Kiểm định t.67 3.2.9 Hồi quy có điều kiện ràng buộc - Kiểm định F 68 3.2.10 Dự báo 74 3.3 Một số dạng hàm hồi quy phổ biến 77 3.3.1 Hàm có hệ số co giãn không đổi- hàm Cobb-Douglas 77 3.3.2 Hàm tăng trƣởng .78 3.3.3 Hàm dạng Hypecbol .78 3.3.4 Hàm có dạng đa thức………………………………………………………………78 3.4 Giới thiệu phầm mềm Eviews Version 5.1 79 3.4.1 Nhập số liệu 79 3.4.2 Tính thống kê mơ tả 81 3.4.3 Ƣớc lƣợng mơ hình 82 3.4.3 Phần dƣ, giá trị Yˆ , đồ thị………………………………………………………83 CHƢƠNG HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ……………………… 91 4.1 Bản chất biến giả - Mơ hình biến độc lập biến giả……………………91 4.1.1 Bản chất biến giả…………………………………………………………………… 91 4.1.2 Mơ hình biến độc lập biến giả……………………………………………91 4.2 Mơ hình hồi quy với biến lƣợng biến chất 94 4.2.1 Trƣờng hợp biến chất có phạm trù 95 4.2.2 Trƣờng hợp biến chất có nhiều phạm trù 95 4.3 Hồi quy với biến lƣợng hai biến chất 98 4.4 Một số ứng dụng biến giả…………………………………………………………98 PT IT 4.4.1 So sánh hai hồi quy – Kiểm định Chow………………………….……………… 98 4.4.2 So sánh hai hồi quy – thủ tục biến giả…………………………………………… 100 4.4.3 Ảnh hƣởng tƣơng tác…………………………………………………… … 100 4.4.4 Sử dụng biến giả phân tích mùa 102 4.4.5 Hồi quy tuyến tính khúc……………………………………… .103 PHẦN II CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MƠ HÌNH KINH TẾ LƢỢNG 110 CHƢƠNG ĐA CỘNG TUYẾN 110 5.1 Khái niệm chất đa cộng tuyến 110 5.1.1 Khái niệm đa cộng tuyến 110 5.1.2 Bản chất đa cộng tuyến 110 5.2 Ƣớc lƣợng có đa cộng tuyến 111 5.2.1 Ƣớc lƣợng có đa cộng tuyến hồn hảo……………………………………… 111 5.2.2 Ƣớc lƣợng có đa cộng tuyến khơng hồn hảo…………………… 112 5.3 Hậu đa cộng tuyến………………………………………………………… 113 5.3.1 Các hậu tƣợng đa cộng tuyến 113 5.3.2 Các thí dụ…………………………………………………………… 114 5.4 Phát tồn đa cộng tuyến……………………………………………… 116 5.4.1 Các quy tắc để đo mức độ đa cộng tuyến………………………………………… 116 5.4.2 Thí dụ 119 5.5 Biện pháp khắc phục 119 5.5.1 Sử dụng thông tin tiên nghiệm…………………………………………………… 119 5.5.2 Thu thập thêm số liệu lấy mẫu mới………………………………………… 120 5.5.3 Loại trừ biến giải thích khỏi mơ hình………………………… 120 5.5.4 Sử dụng sai phân cấp 1………………………………………………………… ….121 5.5.5 Giảm tƣơng quan hàm hồi quy đa thức………………………………… 121 5.5.6 Một số biện pháp khác………………………………………………………………121 5.5.7 Thí dụ………………………………………………………………… 121 CHƢƠNG PHƢƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI……………………………… 131 6.1 Khái niệm phƣơng sai sai số thay đổi 131 6.1.1 Phƣơng sai sai số thay đổi gì? 131 6.1.2 Nguyên nhân phƣơng sai sai số thay đổi………………………………….132 6.2 Ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ phƣơng sai sai số thay đổi 132 6.3 Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ tổng quát………………………………………133 6.3.1 Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ có trọng số………………………………… 133 6.3.2 Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ tổng quát…………………………………….134 6.4 Hậu phƣơng sai sai số thay đổi 136 6.5 Phát phƣơng sai sai số thay đổi…………………………………………….139 6.5.1 Dựa vào chất vấn đề nghiên cứu………………………………………….139 6.5.2 Xem xét đồ thị phần dƣ……………………………………………………….140 6.5.3 Kiểm định PARK…………………………………………………………………141 6.5.4 Kiểm định Glejser 142 6.5.5 Kiểm định tƣơng quan hạng Spearman…………………………………….…144 6.5.6 Kiểm định Goldfeld - Quandt 145 6.5.7 Kiểm định Breusch - Pagan - Godfrey (BPG)………………………………… 147 6.5.8 Kiểm định White 148 6.5.9 Kiểm định dựa biến phụ thuộc 148 6.5.10 Kiểm định nhân tử Largrange (LM) phƣơng sai sai số thay đổi 151 6.6 Biện pháp khắc phục 154 6.6.1 σ i biết 154 IT 6.6.2 σ i2 chƣa biết……………………………………………………………………… 154 PT 6.7 Các thuật ngữ phần mềm MFIT……………………………………………… 158 CHƢƠNG TỰ TƢƠNG QUAN…………….……………………………………… 167 7.1 Bản chất nguyên nhân tƣợng tự tƣơng quan…………………………… 167 7.1.1 Tự tƣơng quan gì? 167 7.1.2 Nguyên nhân tự tƣơng quan 168 7.2 Ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ có tự tƣơng quan 170 7.3 Ƣớc lƣợng tuyến tính khơng chệch tốt có tự tƣơng quan .171 7.4 Hậu việc sử dụng phƣơng pháp OLS có tự tƣơng quan…………………171 7.5 Phát có tự tƣơng quan 172 7.5.1 Phƣơng pháp đồ thị 172 7.5.2 Kiểm định đọan mạch .173 7.5.3 Kiểm định χ2 tính độc lập phần dƣ 174 7.5.4 Kiểm định d Durbin-Watson……………………………………………………175 7.5.5 Kiểm định Breusch - Godfrey………………………………………………………178 7.5.6 Kiểm định Durbin h…………………………………………………………………179 7.5.7 Kiểm định nhân tử Lagrange………………………………………………….180 7.6 Biện pháp khắc phục………………………………………………………………….181 7.6.1 Trƣờng hợp biết cấu trúc tự tƣơng quan…………………………………….182 7.6.2 Trƣờng hợp ρ chƣa biết…………………………………………………………….182 CHƢƠNG KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH….………………………… 200 8.1 Các chiến lƣợc xây dựng mơ hình………………………………………………… 200 8.1.1 Từ tổng qt đến đơn giản(Hendry/Lse)……………………………………………200 PT IT 8.1.2 Từ đơn giản đến tổng quát……………………….……………………………… 200 8.2 Các loại sai lầm định…………………………………………………………….201 8.2.1 Bỏ sót biến thích hợp………………………………………………………….201 8.2.2 Đƣa vào biến khơng thích hợp…………………………………………… 204 8.2.3 Dạng hàm khơng đúng…………………………………………………………… 205 8.3 Phát sai lầm định - Các kiểm định sai lầm định…………… 205 8.3.1 Phát có mặt biến khơng cần thiết……………………………….205 8.3.2.Kiểm định biến bị bỏ sót…………………………………………………….…206 8.4 Kiểm định tính phân bố chuẩn U………………………………………….…208 Chương 1: Kinh tế lượng PHẦN I NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Ch-¬ng MỘT S khái niệm V mô hình hồi quy IT Giới thiệu Hồi quy công cụ đo l-ờng kinh tế Phân tích hồi quy giải vấn đề cụ thể gì? phân tích hồi khác với phân tích khác nh- nào? sở thông tin để phân tích hồi quy gì? phải xây dựng mô hình hồi quy? Các vấn đề chất chúng đ-ợc đề cập vắn tắt ch-ơng Thuật ngữ "Hồi quy" đà đ-ợc Francis Galton sử dụng vào năm 1886 Trong báo tiếng mình, «ng ®· cho r»ng cã mét xu h-íng vỊ chiỊu cao đứa trẻ cha mẹ cao không bình th-ờng thấp không bình th-ờng sinh Ng-ời ta gäi xu h-íng nµy lµ lt Galton Trong bµi báo Galton dùng cụm từ "regression to medocrity"- quy trung bình Từ vấn đề hồi quy đ-ợc nhiều ng-ời quan tâm hoàn thiện, nh-ng hầu hết ứng dụng phân tích hồi quy đà có nội dung rộng nhiều Trong ch-ơng trình số vấn đề sau: - Bản chất phân tích hồi quy - Cách xử lý số liệu đầu vào - Hàm hồi quy tổng thể (PRF) hàm hồi quy mẫu(SRF) mô hình hồi quy tuyến tính hai biến Để nắm bắt đ-ợc vấn đề yêu câu ng-ời học cần có kiến thức toán cao cấp, thống kê toán, xác suất kinh tế học Nội dung PT 1.1 KHI NIM V phân tích hồi quy 1.Định nghĩa: Phân tích hồi quy nghiên cứu phụ thuộc mét biÕn (biÕn phơ thc), vµo mét hay nhiỊu biÕn khác (các biến giải thích), với ý t-ởng c l-ợng (hay dự đoán) giá trị trung bình biến phụ thuộc sở giá trị biết tr-ớc biến giải thích Ví dụ: 1- Xét đồ thị phân tán hình 1.1, mô tả phân phối chiều cao học sinh nam tính theo độ tuổi cố định từ 9-15 Chiều cao (cm) 140 ‫־‬ 130 ‫־‬ 120 ▫ ▫▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ 110 12 15 13 10 11 14 Tuổi(năm) 1.1: Hình Phân phối giả thiết chiều cao theo độ tuæi Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Chương 1: Kinh tế lượng 140 130 ‫־‬ ▫ ▫ ▫ ▫ ‫־‬ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ PT Tû lÖ thay đổi tiền l-ơng IT Rõ ràng tất học sinh nam độ tuổi định cã xu h-íng cã cïng chiỊu cao Nh-ng chiỊu cao trung bình tăng lên theo độ tuổi (tất nhiên tới độ tuổi định) Nhvậy, biết đ-ợc tuổi, ta dự đoán đ-ợc chiều cao trung bình t-ơng øng víi ®é ti ®ã cđa häc sinh nam 2- Một nhà kinh tế nghiên cứu phụ thuộc chi têu cho tiêu dùng cá nhân vào thu nhập cá nhân thực tế Một phân tích nh- vËy cã thĨ cã Ých viƯc -íc l-ỵng xu tiêu dùng biên tế (MPC), tức là, mức thay đổi trung bình chi tiêu cho tiêu dùng thu nhập thực tế thay đổi đơn vị giá trị 3- Một nhà kinh tế lao động muốn nghiên cứu tỷ lệ thay đổi tiền l-ơng mèi quan hƯ víi tû lƯ thÊt nghiƯp C¸c sè liệu khứ đ-ợc biểu diễn đồ thị phân tán nhtrong hình 1.2 thí dụ đ-ờng cong phillips đ-ờng cong liên quan đến thay đổi tiền l-ơng tỷ lệ thất nghiệp Căn vào đ-ờng cong cho phép nhà kinh tế lao động dự đoán đ-ợc mức thay đổi trung bình tiền l-ơng tỷ lƯ thÊt nghiƯp cho tr-íc 120 ‫־‬ ‫־‬ 10 Hình 1.2: Đường cong Phillips giả thiết 12 Tỷ lệ thất nghiệp Mét kiÕn thøc nh- thÕ có ích việc phân tích trình lạm phát kinh tế, tăng tiền l-ơng th-ờng đ-ợc phản ánh giá gia tăng 4- Một nhà kinh doanh độc quyền định giá hay sản l-ợng (nh-ng hai), muốn biết phản ứng mức cầu sản phẩm giá thay đổi Một thử nghiệm nh- đ-a tới -ớc l-ợng độ co giÃn giá (nghĩa tính phản ứng giá cả) mức cầu sản phẩm trợ giúp cho việc xác định mức giá tạo lợi nhuận cao 5- Trong kinh tÕ häc tiỊn tƯ, ng-êi ta biÕt r»ng, c¸c yếu tố khác không đổi, mức lạm phát () cao tỷ lệ thu nhập mà ng-ời dân muốn giữ d-ới dạng tiền mặt (k) thấp Điều đ-ợc minh hoạ hình 1.3 Phân tích định l-ợng mối quan hệ tạo điều kiện cho nhà kinh tế tiền tệ dự đoán đ-ợc l-ợng tiền, tính theo tỷ lệ thu nhập, mà ng-ời dân muốn giữ d-ới dạng tiền mặt mức Ngi biờn soạn: TS Trần Ngọc Minh 8 ‫־‬ ‫־‬ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ‫־‬ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫▫ ▫ ▫ ▫ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ‫־‬ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ‫־‬ IT Tû lƯ th nhËp d-íi d¹ng tiỊn (k) Chương 1: Kinh tế lượng ‫־‬ 8Tỷ lệ lạm phỏt () PT Hình 1.3 L-ợng tiền đ-ợc giữ quan hệ với lạm phát 6- Giám đốc tiếp thị công ty muốn biết mức cầu sản phẩm công ty có quan hệ nh- với chi phí quảng cáo Một nghiên cứu nh- có ích cho việc xác định độ co giÃn cầu chi phí quảng cáo Tức là, tỷ lệ phần trăm thay đổi mức cầu ngân sách quảng cáo thay đổi 1% điều có ích xác định ngân sách quảng c¸o “tèi ­u” 7- Ngân hàng XYZ muốn tăng lượng tiền huy động Ngân hàng muốn biết mối quan hệ lượng tiền gửi lãi suất tiên gửi, cụ thể họ muốn biết tăng lãi suất thêm 0,1% lượng tiền gửi tăng trung bình l bao nhiờu Trong thực tế hoạt động kinh doanh có vô số ví dụ phụ thuộc biến vào hay nhiều biến khác mà ng-ời học đ-a Các kỹ thuật phân tích hồi quy trình bày ch-ơng nhằm nghiên cứu phụ thuộc nh- biến số Ta ký hiệu: Y- biến phụ thuộc (hay biến đ-ợc giải thích) Xi- biến độc lập (hay biến giải thích) quan sát thứ i Trong đó, biến phụ thuộc Y đại l-ợng ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất Các biến độc lập Xi biến ngẫu nhiên, giá trị chúng đ-ợc cho tr-ớc Nhiệm vụ phân tích hồi quy - Ước l-ợng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị đà cho biến độc lập - Kiểm định giả thiết chất phụ thuộc - Dự đoán giá trị trung bình biến phụ thuộc biết giá trị biến độc lập - Kết hợp vấn đề 1.2 Một số vấn đề cần l-u ý phân tích hồi quy 1.2.1 Phân biệt quan hệ thống kê quan hệ hàm số Vấn đề mấu chốt phân tích hồi quy phụ thuộc thống kê biến phụ thuộc vào hay nhiều biến giải thích Biến phụ thuộc đại l-ợng ngẫu nhiên, có phân phối xác suất Các biến giải thích giá trị chúng đà biết Biến phụ thuộc ngẫu nhiên có nhiều Ngi biờn son: TS Trn Ngọc Minh Chương 1: Kinh tế lượng PT IT nhân tố tác động đến mà ta đ-a tất yếu tố vào mô hình đ-ợc ứng với giá trị đà biết biến độc lập có nhiều giá trị khác biến phụ thuộc Trong quan hệ hàm số biến ngẫu nhiên; ứng với giá trị biến độc lập có giá trị biến phụ thuộc Phân tích hồi quy không nghiên cứu quan hệ hàm số Ví dụ: Doanh thu kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào giá doanh nghiệp, giá doanh nghiệp cạnh tranh khác, thị phần doanh nghiệp, thị hiếu ng-ời tiêu dùng, quan hệ thống kê Các biến giá dịch vụ, thị phần, thị hiếu, biến độc lập; doanh thu dịch vụ biến phụ thuộc, đại l-ợng ngẫu nhiên Không thể dự báo cách xác doanh thu cho năm t-ơng lai vì: - Có thể có sai số dÃy số thống kê - Có nhiều nhân tố khác ảnh h-ởng đến doanh thu dịch vụ mà ta liệt kê hết có tách đ-ợc ảnh h-ởng riêng nhân tố đến biến doanh thu cho dù ta có đ-a thêm vào bao nhiều biến giải thích khác Trong hình học ta biết chu vi hình vuông lần chiều dài cạnh, tức Y = 4X Trong Y chu vi hình vuông X chiều dài cạnh hình vuông Vậy X Y có mối quan hệ hàm số, ứng với giá trị X ta có giá trị Y Phân tích hồi quy không xét quan hệ 1.2.2 Hàm hồi quy quan hệ nhân Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ biến phụ thuộc với nhiều biến độc lập khác điều không đòi hỏi biến phụ thuộc biến độc lập phải có mối quan hệ nhân Nếu nh- quan hệ nhân tồn phải đ-ợc xác lập dựa lý thuyết kinh tế khác Ví dụ, luật cầu nói điều kiện biến (yếu tố) khác không thay đổi nhu cầu một loại hàng hoá tỷ lệ nghịch với giá hàng hoá này, hay ví dụ ta dự đoán doanh thu dựa vào giá cả, thị phần, thị hiếu, nh-ng dự báo thị hiếu khách hàng dựa doanh thu đ-ợc Mc dự phõn tớch hi quy da ý tưởng phụ thuộc biến số kinh tế vào biến số kinh tế khác thân kỹ thuật phân tích hồi quy khơng bao hàm quan hệ nhân Một ví dụ điển hình nhầm lẫn hai khái niệm tiến hành hồi quy số vụ trộm thành phố với số nhân viên cảnh sát thành phố Gọi Y số vụ trộm năm X số nhân viên cảnh sát Khi hồi quy Y theo X, tìm mối quan hệ đồng biến Y X có ý nghĩa thống kê phân tích hồi quy cho kết luận: “Tăng số lượng nhân viên cảnh sát làm tăng số vụ trộm” Rõ ràng phân tích sai lầm việc nhận định mối quan hệ nhân Số cảnh sát tăng lên tăng cường lực lượng cảnh sát bối cảnh số vụ trộm tăng lên Vậy phải hồi quy số cảnh sát theo số vụ trộm hay X theo Y.Vậy trước phân tích hồi quy phải nhận định xác mối quan hệ nhân Một sai lầm phổ biến phân tích kinh tế lượng quy kết mối quan hệ nhân hai biến số trong thực tế chúng hệ nguyên nhân khác Ví dụ phân tích hồi quy số giáo viên số phịng học tồn ngành giáo dục Sự thực số giáo viên số phòng học phụ thuộc vào số học sinh Như phân tích mối quan hệ nhân dựa vào kiến thức phương pháp luận môn khác không từ phân tích hồi quy Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 10 Chương 8: Kinh tế lượng PT IT Xét mối quan hệ chi phí quảng cáo tiếp thị với mức cầu sản phẩm dịch vụ công ty thời kỳ 20 năm, ng-ời ta có số liệu sau : Đơn vị : Triệu đồng Năm Chi tiêu cho Cầu SP, dịch vụ Năm Chi tiêu cho Cầu SP, quảng áo,TT quảng cáo,TT dÞch vơ 35,7 1551,3 11 247,1 2167,4 144,6 1599,8 12 277,9 2212,6 150,9 1668,1 13 253,6 2214,3 166,2 1728,4 14 258,7 2248,6 190,7 1797,4 15 249,5 2261,5 218,2 1916,3 16 282,2 2331,9 211,8 1896,9 17 251,1 2469,8 187,9 1931,7 18 367,9 2542,8 299,9 2001,0 19 412,3 2640,9 10 159,4 2066,6 20 439,0 2686,3 Giả sử mô hình biểu thị quan hệ chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị mức cầu sản phẩm dịch vụ biến xu thÕ cã d¹ng: Yt = β1 + β2X2t + β3X3t + Ut (1) Trong : Yt : Mức cầu sản phẩm dịch vụ X2 : Chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị X3 : Biến xu (biểu thị thời gian hay xu thế), lấygiá trị từ 1,2 ,20 Yêu cầu : Nếu bỏ biến X3 chän hµm Yt = α1 + α2X2t + Vt (2) ®Ĩ -íc l-ỵng H·y nhËn xÐt vỊ viƯc bá sãt biến X3 Thay -ớc l-ợng hàm (1) ta lại chọn hàm dạng : lnYt = + 2lnX2t + γ3X3t + Vt (3) H·y nhËn xÐt hËu qu¶ cđa viƯc chän hµm (3)? Cho sè liƯu vỊ tỉng chi phí (Y) sản l-ợng (X) bảng sau : X 10 Y 193 226 240 244 257 260 274 297 350 420 Yêu cầu: Xác định hàm hồi quy tuyến tính Y theo X Sử dụng kiểm định RESET Durbin Watson đê kiểm định xem mô hình có bị chọn sai thiếu biến Z hay không ? Cho sè liƯu cho ë b¶ng sau : X 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 Y 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 BiÕt hµm håi quy tuyÕn tÝnh mÉu cã dạng : Y 24,4545 0,5091X i i Yêu cầu : Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn cđa U víi α = 5% vµ χ (2) = 3,84 Cho kết hồi quy sau, với QA lượng bán hãng nước giải khát A, PA giá hãng A, PB giá hang B, QB lượng bán hãng B Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 212 Chương 8: Kinh tế lượng Bảng 8.1 Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t- statistic Prob C PA 1814,139 -51,75140 174,1613 9,840903 10,41643 -5,258806 0,0000 0,0000 R-Squared 0,556943 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 0,480522 Prob(F-Statistic) 923,5833 0,000028 a Hãy nêu cách để kiểm định dạng hàm hồi quy, thiếu biến mơ hình? b Cho kết kiểm định Ramsey REST đây, viết lại hồi quy phụ, thực kiểm định kết luận định dạng mơ hình: Bảng 8.2 Ramsey RESET Test: number of fitted term: 7,240588 7,109707 Probability Probability IT F-Statistic Log likelihood ratio 0,013685 0,007667 Test Equation: Dependent Variable: QA Included observations: 24 Coefficient Std Error PT Variable C PA FITTED^2 2921,071 -58,87232 -16395,22 439,1535 9,079991 6092,986 t- statistic Prob 6,651594 -6,483743 -2,690834 0,0000 0,0000 0,0137 R-Squared 0,670538 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 0,522139 Prob(F-Statistic) 923,5833 0,000009 c Cho kết đây, với RESID phần dư từ mơ hình gốc Hãy cho biết kết dùng để làm gì? Có kết luận mơ hình gốc? Bảng 8.3 Dependent Variable: RESID Included observations: 24 Variable C PA FITTED^2 Sample: 1:24 Coefficient Std Error t- statistic Prob 1106,932 -7,120926 -16395,22 439,1535 9,079991 6092,986 2,520604 -0,784244 -2,690834 0,0199 0,4417 0,0137 R-Squared 0,256389 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 2,522139 Prob(F-Statistic) Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh -4,87E-13 0,044579 213 Chương 8: Kinh tế lượng d Khi thêm biến PB vào mơ hình, kết đây, viết hồi quy phụ ứng với kiểm định Ramsey, thực kiểm định kết luận? Bảng 8.4 Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t- statistic Prob C PA PB 1003,407 -59,05641 55,63005 355,4275 9,269155 21,91590 2,823098 -6,371283 2,538342 0,0102 0,0000 0,0191 R-Squared 0,660965 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 2,489845 Prob(F-Statistic) 923,5833 0,000012 Ramsey RESET Test: number of fitted terms: Probability Probability IT F-Statistic 3,025354 Log likelihood ratio 3,380728 0,097342 0,065963 Ramssey RESET Test: number of fitted terms: F-Statistic 1,748459 Log likelihood ratio 4,054543 Probability Probability 0,200905 0,131694 PT e Sau hồi quy mơ hình bảng 8.4 thu phần dư giá trị ước lượng hồi quy phần dư theo PA, PB bình phương giá trị ước lượng thu kết có hệ số xác định 0,088 Hãy cho biết kết dung để làm gì? Và có kết luận thu được? Cho kết sau đây, cho biết mơ hình có khuyết tật số tượng: phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức α = 10% có kết luận thay đổi khơng? Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 214 Chương 8: Kinh tế lượng Bảng 8.5 Dependent Variable: QA Sample (adjusted): 2:24 Included observations: 23 after adjusting endpoins Variable C PA PA(-1) QA(-1) Coefficient Std Error t- statistic Prob 2065,538 -2,665663 -58,63268 -0,134511 461,0943 36,10606 43,50711 0,240824 4,479644 -0,073829 -1,347658 -0,558546 0,0003 0,9419 0,1936 0,5830 R-Squared 0,557347 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 2,067579 Prob(F-Statistic) 905,1304 0,001214 White Heteroskedasticity Test: Cross terms 19,20202 21,39090 Probability Probability IT F-Statistic Obs* R- Squared 0,009471 0,022505 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-Statistic Obs* R- Squared 0,614485 0,759256 Probability Probability 0,443298 0,383562 PT Ramssey RESET Test: number of fitted terms: F-Statistic 2,487672 Log likelihood ratio 2,977387 Probability Probability 0,132154 0,084436 b Với kết bảng 8.6, 8.7 8.8 sau đây, thực kiểm định khuyết tật cố nhận xét tính chất ước lượng? Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 215 Chương 8: Kinh tế lượng Bảng 8.6 Dependent Variable: Log(Y) Method: Least Squared Included observations: 20 after adjusting endpoins Variable C Log(K) Coefficient Std Error 2,319090 0,779698 0,347622 0,068054 R-Squared 0,879408 Adjusted R-Squared 0,872708 S.E of regression 0,064489 Sum squared resid 0,074859 Log likelihood 27,50009 Durbin – Watson Stat 3,126475 t- statistic 6,671290 11,45703 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-Statistic Prob(F-Statistic) Prob 0,0000 0,0000 6,298380 0,180753 -2,550009 -2,450436 131,2634 0,00000 IT White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-Statistic Obs* R- Squared 10,84391 11,21171 Probability Probability 0,000921 0,003676 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) 2,116909 2,336943 PT F-Statistic Obs* R- Squared Probability Probability 0,165019 0,126337 Probability Probability 0,044538 0,027061 Ramssey RESET Test: F-Statistic 4,705379 Log likelihood ratio 4,886936 Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 216 Chương 8: Kinh tế lượng Bảng 8.7 Dependent Variable: Log(Y) Method: Least Squared Included observations: 20 after adjusting endpoins Variable C Log(K) Log(L) Coefficient Std Error 0,764682 0,510023 0,599932 0,713780 0,126959 0,248400 t- statistic 1,071314 4,017220 2,415183 R-Squared 0,910215 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 2,688685 Prob(F-Statistic) Prob 0,2990 0,0009 0,0273 6,298380 0,000000 White Heteroskedasticity Test: Cross terms 3,344932 10,89331 Probability Probability IT F-Statistic Obs* R- Squared 0,044312 0,053386 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-Statistic Obs* R- Squared 2,224810 2,441518 Probability Probability 0,155262 0,118162 PT Ramssey RESET Test: number of fitted term: F-Statistic 0,072964 Log likelihood ratio 0,090998 Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Probability Probability 0,790522 0,762912 217 Chương 8: Kinh tế lượng Bảng 8.8 Dependent Variable: Log(Y/L) Method: Least Squared Included observations: 20 after adjusting endpoins Variable Coefficient Std Error t- statistic Prob C Log(K/L) 1,289333 0,567178 0,025077 0,099110 51,41567 5,722710 0,0000 0,0000 R-Squared 0,645316 Mean dependent var Durbin – Watson Stat 2,885013 Prob(F-Statistic) 1,413279 0,000020 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-Statistic Obs* R- Squared 0,919440 1,952218 Probability Probability 0,417684 0,376774 IT Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-Statistic Obs* R- Squared 2,330110 4,511298 Probability Probability 0,129384 0,104806 Ramssey RESET Test: number of fitted term: PT F-Statistic 0,501382 Log likelihood ratio 0,581330 Probability Probability 0,488489 0,445791 c Với kiểm định, viết phương trình hồi quy phụ kiểm định đó? d Hãy so sánh ba bảng kết hồi quy 8.6, 8.7, 8.8 nêu nhận xét mối quan hệ biến sản lượng, vốn, lao động? Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 218 Chương 8: Kinh tế lượng TÀI LIỆU THAM KHẢO PT IT 1) PGS.TS Vũ Thiếu, TS Nguyễn Quang Dong, TS Nguyễn Khắc Minh Kinh tế lượng NXB Khoa học Kỹ thuật Hà nội-1996 2) TS Bùi Phúc Trung Giáo trình Kinh tế lượng Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-2001 3) TS Nguyễn Thống Kinh tế lượng ứng dụng NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh-2000 4) TS Nguyễn Quang Dong Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews NXB Khoa học kỹ thuật-2002 5) TS Nguyễn Quang Dong Kinh tế lượng nâng cao NXB Khoa học kỹ thuật-2002 6) Loan Lê Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch định NXB Thống Kê-2001 7) Lê Thanh Phong Hướng dẫn sử dụng SPSS for Windows V.10 Đại học Cần Thơ-2001 8) PGS Đặng Hấn Xác suất thống kê NXB Thống kê-1996 9) PGS Đặng Hấn Bài tập xác suất thống kê NXB Thống kê-1996 10) Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh Nguyễn Hồ Quỳnh Toán học cao cấp NXB Giáo Dục-1998 11) Đỗ Cơng Khanh Giải tích biến Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997 12) Đỗ Cơng Khanh Giải tích nhiều biến Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997 13) Bùi Văn Mưa Logic học Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-1998 14) Cao Hào Thi, Lê Nguyễn Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy Nguyễn Quỳnh Mai Crystal Ball- Dự báo phân tích rủi ro cho người sử dụng bảng tính Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt nam-1995 15) Đoàn Văn Xê Kinh tế lượng Đại học Cần thơ 1993 16) Ban biên dịch First News EXCEL toàn tập Nhà Xuất Bản Trẻ-2001 Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 219 Chương 8: Kinh tế lượng PT IT 17) TS.Phan Hiếu Hiền Phương pháp bố trí thí nghiệm xử lý số liệu(Thống kê thực nghiệm) NXB Nông Nghiệp 2001 18) Chris Brooks Introductory Econometrics for Finance Cambridge University Press-2002 19) A.Koutsoyiannis Theory of Econometrics-Second Edition ELBS with Macmillan-1996 20) Damodar N Gujarati Basic Econometrics-Second Edition McGraw-Hill Inc -1988 21) Damodar N Gujarati Basic Econometrics-Third Edition McGraw-Hill Inc -1995 22) Damodar N Gujarati Basic Econometrics-Student solutions manual to accompany McGraw-Hill Inc-1988 23) Ernst R Berndt The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary MIT-1991 24) William E Griffiths, R Carter Hill, George G.Judge Learning and Practicing Econometrics John Wiley & Sons-1993 25) Daniel Westbrook Applied Econometrics with Eviews Fulbright Economics Teaching Program-2002 26) Ramu Ramanathan Introductory Econometrics with Applications Harcourt College Publishers-2002 27) Robert S.Pindyck and Daniel L.Rubinfeld Econometric Models and Economics Forcasts-Third Edition McGraw-Hill Inc-1991 28) Kwangchai A.Gomez and Arturo A.Gomez Statistical Procedures for Agricultural Research John Wiley & Sons-1983 29) Chandan Mukherjee, Howard White and Marc Wuyts Data Analysis in Development Economics Draft -1995 30) Aswath Damodaran Corporate Finance-Theory and Practice John Willey & Sons, Inc - 1997 Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh 220 Mở đầu: Kinh tế lượng MỞ ĐẦU PT IT Kinh tế lượng gì? “Kinh tế lượng” dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa “Đo lường kinh tế” Thuật ngữ A.Kragnar Frích (Giáo sư kinh tế học người Na uy, đạt giải thưởng Nobel kinh tế năm 1969) sử dụng lần vào khoảng năm 1930 Năm 1936, Tibergen, người Hà Lan trình bày trước Hội đồng kinh tế Hà Lan mơ hình kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho phương pháp nghiên cứu phân tích kinh tế Năm 1939, ơng xây dựng số mơ hình tương tự cho Mỹ Mặc dù đo lường kinh tế nội dung quan trọng kinh tế lượng phạm vi kinh tế lượng rộng nhiều Điều thể thông qua số định nghĩa sau đây: - Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho số liệu kinh tế để củng cố mặt thực nghiệm cho mơ hình nhà kinh tế học đề xuất để tìm lời giải số - Kinh tế lượng định nghĩa phân tích lượng vấn đề kinh tế thời dựa việc vận dụng đồng thời lý thuyết thực tế thực phương pháp suy đoán thích hợp - Kinh tế lượng xem khoa học xã hội cơng cụ lý thuyết kinh tế học, tốn học suy đoán thống kê áp dụng để phân tích vấn đề kinh tế - Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định thực nghiệm quy luật kinh tế Có định nghĩa, quan niệm khác kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế: nhà kinh tế lượng trước hết phần lớn họ nhà kinh tế có khả sử dụng lý thuyết kinh tế để cải tiến việc phân tích thực nghiệm vấn đề mà họ quan tâm Họ đồng thời nhà kinh tế tốn – mơ hình hóa lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê Họ nhà thống kê học – tìm kiếm, thu thập số liệu kinh tế, gắn biến kinh tế lý thuyết với biến quan sát đồng thời họ sử dụng kỹ thuật tính tốn để ước lượng quan hệ kinh tế dự báo tượng kinh tế Như vậy, lĩnh vực khác nhau, người ta có quan niệm khác kinh tế lượng Tuy nhiên, theo quản điểm nêu kinh tế lượng kết hợp lý thuyết kinh tế, thống kê kinh tế, thống kê tốn, mơn học độc lập, Vì lý sau đây: - Các lý thuyết kinh tế thường nêu giả thuyết hay giả thiết Phần lớn giả thuyết nói chất Ví dụ: Kinh tế học vi mơ khẳng định điều kiện khác không đổi giảm giá loại hàng làm tăng lượng cầu loại hàng hóa ngược lại Dù lý thuyết kinh tế có khẳng định quan hệ nghịch biến giá lượng cầu lý thuyết không đưa số đo số quan hệ chúng, không cho ta biết lượng cầu tăng giảm giảm tăng đơn vị giá Các nhà kinh tế lượng cho ước lượng số với loại hàng cụ thể thị trường xác định - Nội dung kinh tế tốn trình bày lý thuyết kinh tế dạng tốn học (các phương trình bất phương trình), thếu mơ hình tốn khơng thể đo kiểm tra thực nghiệm lý thuyết kinh tế Kinh tế lượng chủ yếu quan tâm đến kiểm định mặt Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Mở đầu: Kinh tế lượng PT IT thực nghiệm lý thuyết kinh tế Kinh tế lượng thường sử dụng phương trình tốn học nhà kinh tế toán đề xuất đặt phương triinhf dạng phù hợp để kiểm định thực nghiệm - Thống kê kinh tế chủ yếu liên quan đến việc thu thập, xử lý trình bày số liệu Những số liệu dạng thô kinh tế lượng Thống kê kinh tế không xa hơn, không liên quan đến việc sử dụng số liệu, để kiểm tra giả thuyết kinh tế - Các số liệu liệu kinh tế thí nghiệm đem lại, chúng nằm ngồi kiểm soát người Các số liệu tiêu dùng, tiết kiệm, giá cả, quan Nhà nước tư nhân thu thập số liệu phi thực nghiệm Các số liệu chứa sai số phép đo Kinh tế lượng phải sử dụng cơng cụ, phương pháp thống kê tốn để tìm chất số liệu thống kê Tóm lại, kinh tế lượng mơn khoa học đo lường mối quan hệ kinh tế diễn thực tế Kinh tế lượng ngày kết hợp lý thuyết kinh tế đại, thống kê tốn máy vi tính, nhằm định lượng mối quan hệ kinh tế, dự báo khả phát triển hay diễn biến tượng kinh tế phân tích nó, làm sở cho việc hoạch định sách kinh tế Những lợi ích kinh tế lượng Năm 1950, nhà kinh tế giải thưởng Nobel Lawrence Klein đưa số mơ hình cho nước Mỹ từ kinh tế lượng phát triển phạm vi toàn giới Hiện Lawrence Klein cầm đầu dự án quốc tế (Link Project) với mơ hình kinh tế giới dùng để dự báo kinh tế giới hàng năm cho Liên hiệp quốc Từ đời đến nay, kinh tế lượng đem lại cho nhà kinh tế công cụ đo lường sắc bén để đo lường quan hệ kinh tế Chẳng hạn: - Các nhà phân tích khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước quan tâm đến việc ước lượng cầu/cung sản phẩm dịch vụ khác thị trường - Một công ty tư nhân quan tâm đến việc ước lượng ảnh hưởng mức độ quảng cáo khác đến doanh thu lợi nhuận - Các nhà phân tích thị trường chứng khốn tìm cách liên hệ giá cổ phiếu với đặc trưng công ty phát hành cổ phiếu đó, tình hình chung kinh tế - Chính phủ muốn đánh giá tác động sách tiền tệ tài đến biến quan trọng việc làm thất nghiệp, thu nhập, xuất, nhập khẩu, lãi suất, tỷ lệ lạm phát thâm hụt ngân sách - Chính quyền địa phương quan tâm đến mối quan hệ lợi nhuận yếu tố khác định lợi nhuận thuế suất dân số - Các thành phố quan tâm đến tác động công ty đặt địa phương Một mối quan tâm đặc biệt ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở, việc làm, doanh thu lợi nhuận từ bất động sản, nững yêu cầu dịch vụ công cộng trường học, bệnh viện, ô nhiễm môi trường, Trong thập niên gần đây, kinh tế lượng phận khơng thể thiếuđược chương trình đào tạo cán kinh tế hầu giới Số đầu sách viết kinh tế lượng bao gồm sách giáo trình bậc đại học sau đại học, sách chuyên khảo tài liệu thực hành, chuyên san lý thuyết ứng dụng kinh tế lượng trở Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Mở đầu: Kinh tế lượng PT IT nên phong phú Sự đòi hỏi phải phân tích định lượng hện tượng kinh tế, kiểm định phù hợp độ tin cậy giả thuyết q trình hoạch định sách vĩ mô định tác nghiệp, việc dự báo dự đốn có độ tin cậy cao, , tất làm cho kinh tế lượng có vai trị ngày quan trọng thân khơng ngừng phát triển hồn thiện Sự phát triển máy tính tin học tăng thêm sức mạnh cho kinh tế lượng, giúp cho nhà kinh tế kiểm chứng lý thuyết kinh tế có phù hợp hay khơng để có định đắn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hoạch định sách, chiến lược kinh tế-xã hội Phương pháp luận kinh tế lượng: Việc xây dựng áp dụng mơ hình kinh tế lượng tiến hành theo bước sau đây: Bước 1: Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích giả thiết, giả thuyết mối quan hệ biến kinh tế Chẳng hạn: nghiên cứu mối quan hệ mức tiêu dùng thu nhập hộ gia đình Theo lý thuyết kinh tế học vĩ mơ ta nêu giả thiết: mức tiêu dùng hộ gia đình phụ thuộc theo quan hệ chiều với thu nhập khả dụng họ (Thu nhập sau trừ thuế tiết kiệm) Bước 2: Thiết lập mơ hình tốn học để mơ tả quan hệ biến kinh tế Lý thuyết kinh tế học cho biết quy luật mối quan hệ tiêu kinh tế, không nêu rõ dạng hàm Kinh tế lượng phải dựa vào học thuyết kinh tế để định dạng mơ hình cho trường hợp cụ thể Chẳng hạn, nghiên cứu mối quan hệ lượng cầu giá loại hàng, ta dùng hàm tuyến tính hàm phi tuyến để diễn tả mối quan hệ Giả sử ta chọn đường cầu dạng tuyến tính mơ hình có dạng: D = a + bp + u Trong đó: D lượng cầu p giá loại hàng đó; a, b tham số mơ hình U yếu tố ngẫu nhiên D biến phụ thuộc hay gọi biến cần giải thích p biến độc lập hay biến giải thích Bước 3: Thu thập số liệu Khác với mơ hình kinh tế dạng tổng qt, mơ hình kinh tế lượng xây dựng xuất phát từ số liệu thực tế Trong thống kê toán kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu tổng thể số liệu mẫu Số liệu tổng thể số liệu toàn đối tượng (phần tử) mà ta cần nghiên cứu Số liệu mẫu số liệu tập hợp lấy từ tổng thể Chẳng hạn để nghiên cứu nhu cầu loại hàng hoá đó, số liệu tổng thể số liệu lượng hàng mua tất hộ gia đình nơi quốc gia Trong thực tế ta khơng có điều kiện để thu thập tất số liệu tổng thể mà thu thập số liệu mẫu Bước 4: Ước lượng tham số mơ hình Các ước lượng giá trị thực nghiệm tham số mô hình Chúng khơng cho giá trị số mà cịn phải thoả mãn điều kiện, tính chất mà mơ hình địi hỏi Trong trường hợp đơn giản, tham số thường ước lượng phương pháp bình phương tối thiểu Trong trường hợp phức tạp phải dùng phương pháp khác Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Mở đầu: Kinh tế lượng IT Bước 5: Phân tích kết quả: Dựa lý thuyết kinh tế để phân tích đánh giá kết qủa nhận xem có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không Kiểm định giả thiết thống kê ước lượng nhận (Do ước lượng xác định từ số liệu thống kê thực tế) Bước 6: Dự báo: Nếu mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế sử dụng mơ hình để dự báo phát triển biến phụ thuộc chu kỳ với thay đổi biến độc lập Bước 7: Sử dụng mơ hình để kiểm tra đề sách kinh tế Các bước có nhiệm vụ khác q trình phân tích vấn đề kinh tế chúng dược thực theo trình tự định Lưu ý: Sự tồn yếu tố ngẫu nhiên bắt nguồn từ mối quan hệ biến kinh tế nói chung khơng xác, kết luận từ kiểm định giả thuyết phạm vào sai lầm chấp nhận giả thuyết sai sai lầm bác bỏ giả thuyết đúng, dự báo dựa vào mối liên hệ ước lượng không kết Vì vậy, để giảm yếu tố bất định cần ước lượng nhiều mối quan hệ khác biến nghiên cứu Sau thực loạt kiểm tra để xác định mối liên hệ mơ tả dự đốn gần hành vi biến số quan tâm Có thể minh hoạ q trình phân tích kinh tế lượng sơ đồ sau: Sơ đồ minh họa qúa trình phân tích kinh tế lượng Nêu giả thiết PT Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định Q trình xây dựng áp dụng mơ hình kinh tế lượng địi hỏi trước hết phải có hiểu biết lý thuyết kinh tế học, sau kiến thức lý thuyết xác suất thống kê toán, cuối phần mềm kinh tế lượng Các kết rút từ việc phân tích mơ hình kinh tế lượng địi hỏi phải suy xét từ nhiều phía Chẳng hạn ước lượng cho thấy mối quan hệ nhân hai tiêu kinh tế, điều không chứng minh Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Mở đầu: Kinh tế lượng PT IT hay khẳng định thực tế có mối quan hệ nhân Điều khẳng định phải người nghiên cứu kinh tế lượng suy xét Với đòi hỏi phải phân tích định lượng tượng kinh tế, kiểm định phù hợp giả thiết trình hoạch định sách, định tác nghiệp, việc dự báo có độ tin cậy cao, tất làm cho kinh tế lượng có vai trị ngày quan trọng, khơng ngừng hoàn thiện phát triển Vấn đề kiểm định giả thuyết: Cũng ngành khoa học nào, điểm tốt kinh tế lượng quan tâm đến việc kiểm định giả thuyết hành vi kinh tế Điều minh họa ví dụ sau: - Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định xem chiến dịch quảng cáo có tác động làm tăng doanh thu hay khơng - Các nhà phân tích tư nhân lẫn nhà nước quan tâm xem nhu cầu co giãn hay không co giãn theo giá thu nhập - Bất kỳ công ty muốn biết lợi nhuận tăng hay giảm theo quy mô hoạt động - Các công ty kinh doanh thuốc lẫn nhà nghiên cứu y khoa quan tâm đế báo cáo phẩu thuật hút thuốc ung thư phổi (và bệnh hơ hấp khác) có dẫn đến việc giảm tiêu thụ thuốc đáng kể hay không - Các nhà kinh tế học vĩ mơ muốn đánh giá hiệu sách nhà nước - Các quan hành pháp nhà lập pháp muốn đánh giá tính hiệu việc xiết chặt luật uống rượu lái xe việc giảm tai nạn giao thông - Các thành phố dự báo định kỳ mức tăng trưởng địa phương qua mặt như: dân số, việc làm, số nhà ở, số tào nhà nhà thương mại nhà máy công nghiệp, Vấn đề dự báo Khi biến số xác định đánh giá tác động cụ thể chúng đến chủ thể nghiên cứu, muốn sử dụng mối quan hệ ước lượng để dự đoán giá trị tương lai Sau số ví dụ dự báo: - Các cơng ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất lượng tồn kho cần thiết - Chính phủ dự đốn có nhu cầu lượng nhà máy lượng cần xây dựng và/ thỏa thuận mua lượng từ bên cần ký kết - Nhiều công ty dự báo số thị trường chứng khoán giá cổ phiếu - Chính phủ cần dự đốn số thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp thâm hụt ngân sách thương mại Các bước có nhiệm vụ khác q trình phân tích vấn đề kinh tế chúng thực theo trình tự định Tìm chất vấn đề kinh tế thực việc không đơn giản Sự phát triển công nghệ thông tin làm tăng sức mạnh kinh tế lượng Điều đó, giúp nhà kinh tế kiểm chứng lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không, dẫn tới định đắn hoạt động kinh doanh hoạch định sách chiến lược kinh tế xã hội Cùng với việc nghiên cứu kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô kinh tế lượng mơn học khơng thể thiếu Nếu kinh tế vĩ mô mô tả vận động toàn kinh tế, kinh tế vi mô mô tả hành vi vủa người sản xuất người tiêu dùng, kinh tế lượng trang bị Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh Mở đầu: Kinh tế lượng PT IT cho nhà kinh tế phương pháp lượng hóa phân tích vận động hành vi Ba môn học trang bị kiến thức sở để sinh viên nhà kinh tế vào chuyên ngành hẹp Người biên soạn: TS Trần Ngọc Minh ... ĐẦU……………………………………………………………………… ……….1 Kinh tế lƣợng gì…………………………………………………………………… Những lợi ích kinh tế lƣợng……………………………………………………….2 Phƣơng pháp luận kinh tế lƣợng………………………………………………… Phần I Những nội dung kinh tế lƣợng……………………………………... U………………………………………….…208 Chương 1: Kinh tế lượng PHẦN I NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KINH TẾ LƯỢNG Ch-¬ng MỘT SỐ khái niệm V mô hình hồi quy IT Giới thiệu Hồi quy công cụ đo l-ờng kinh tế Phân tích hồi quy giải... hồi qui, mục đích ước lượng, dự báo tổng thể, tức ước lượng E(Y/Xi), βˆ , βˆ tìm phương pháp OLS ước lượng điểm β1, β2 Chúng ta chưa biết chất lượng ước lượng Chất lượng ước lượng phụ thuộc vào: