Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank chi nhánh chợ Vinh

Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank chi nhánh chợ Vinh Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank chi nhánh chợ Vinh Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng VPBank chi nhánh chợ Vinh luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp luận văn tốt nghiệp,luận văn thạc sĩ, luận văn cao học, luận văn đại học, luận án tiến sĩ, đồ án tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  BÙI ĐỨC ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH CHỢ VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  BÙI ĐỨC ANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH CHỢ VINH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI XUÂN HỒI HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghệ An, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Đức Anh i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khố học luận văn nghiên cứu nhận quan tâm, giúp đỡ quý báu quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu nhà trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin gửi tới q Thầy, Cơ lịng biết ơn chân thành tình cảm q mến Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Bùi Xuân Hồi - người hướng dẫn khoa học, nhiệt tình hướng dẫn tơi suốt q trình hồn thiện luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp động viên, góp ý giúp đỡ cho tơi suốt q trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Nghệ An, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Bùi Đức Anh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng Thương Mại hoạt động chủ yếu 1.1.1.1 Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm đặc trưng tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Nguyên tắc quy trình hoạt động tín dụng 10 1.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 11 1.1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 11 1.1.3.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng cần thiết quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1.2 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Các nội dung quản lý rủi ro tín dụng 17 1.2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 17 1.2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 20 1.2.2.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 24 1.2.2.4 Thực biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy 30 iii 1.3 Các tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 32 1.3.1 Nợ hạn 32 1.3.2 Nợ xấu .33 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 34 1.4.1 Các yếu tố chủ quan 34 1.4.1.1 Cơ chế, sách Ngân hàng thương mại 34 1.4.1.2 Yếu tố nguồn nhân lực 34 1.4.1.3 Yếu tố công nghệ 34 1.4.1.4 Yếu tố tài 35 1.4.2 Các yếu tố khách quan 35 1.4.2.1 Các nhân tố thuộc khách hàng 35 1.4.2.2 Các nhân tố thuộc môi trường 36 1.5 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số NHTM học kinh nghiệm cho VP Bank 37 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng 37 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân Hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 39 1.6 Phương pháp thu thập phân tích liệu luận văn 42 1.6.1 Phương pháp thu thập số liệu luận văn 42 1.6.2 Phương pháp phân tích số liệu 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK – CHI NHÁNH CHỢ VINH 45 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 45 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 45 2.1.2 Chức nhiệm vụ máy quản lý Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 46 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 48 iv 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 48 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 49 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh 50 2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 51 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 51 2.2.1.1 Chỉ tiêu trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 52 2.2.1.2 Nợ hạn, Tỷ lệ nợ hạn 54 2.2.1.3 Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu 55 2.2.2 Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 57 2.2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 57 2.2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 61 2.2.2.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 68 2.2.2.4 Thực biện pháp hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy 80 2.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng VPBank - chi nhánh chợ Vinh 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK – CHI NHÁNH CHỢ VINH 87 3.1 Định hướng phát triển tín dụng ngân hàng VPBank – chi nhánh chợ Vinh 87 3.1.1 Kế hoạch hoạt động Vpbank - Chi nhánh Chợ Vinh 87 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro 88 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VPBank – chi nhánh chợ Vinh 89 3.2.1 Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tintín dụng 89 3.2.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 89 3.2.1.2 Nội dung giải pháp đề xuất 90 v 3.2.1.3 Kết kỳ vọng 98 3.2.2 Giải pháp quản lý, giám sát kiểm sốt chặt chẽ q trình sau cho vay 99 3.2.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp � công ty bảo hiểm cho phần rủi ro ngân hàng chuyển sang nhà bảo hiểm, 108 có lợi khơng cho ngân hàng mà cịn cho nhà bảo hiểm Ngân hàng sử dụng loại hình bảo hiểm sau để nâng cao chất lượng quản trị RRTD: bảo hiểm tài sản (trong đó, có bảo hiểm tài sản đảm bảo), bảo hiểm chu kỳ sản xuất, bảo hiểm trách nhiệm loại (trong có trách nhiệm người thứ khơng hồn nghĩa vụ theo hợp đồng), bảo hiểm nhân thọ chủ thể vay vốn, bảo hiểm mùa vụ công nghiệp, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Hiện VPBank chi nhánh Chợ Vinh chưa trọng đến việc kết hợp bảo hiểm tín dụng nhiều Tại ngân hàng khác có cơng ty bảo hiểm trực thuộc: BIDV có cơng ty bảo hiểm BMIC; SHB có cơng ty bảo hiểm SVIC; MB có cơng ty bảo hiểm MIC… Các cơng ty có gói bảo hiểm phù hợp linh hoạt nhóm khách hàng khoản vay Mặc dù VPBank khơng có cơng ty bảo hiểm trực thuộc quy định việc tham gia bảo hiểm khách hàng VPBank chi nhánh Nghệ An chưa có kết khả quan việc kết hợp bảo hiểm tín dụng Ban lãnh đạo VPBank chi nhánh Nghệ An cần liên kết với công ty bảo hiểm để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với đối tượng khách hàng ngân hàng Theo quy định pháp luật tài sản dùng để cầm cố chấp vay vốn Ngân hàng suất thời gian vay vốn phải mua bảo hiểm đầy đủ Đối với tài sản chấp cơng trình xây dựng, u cầu khách hàng mua bảo hiểm: bảo hiểm cơng trình (đối với dự án đầu tư), hộ chung cư, sạp chợ yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cháy nổbảo hiểm cháy nổ… tài sản bảo đảm hàng hóa, phương tiện giới phải yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm như: bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm vật chất xe giới; Do để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm Ngân hàng phải yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm vật chất toàn giá trị tài sản bảo đảm cho Ngân hàng tối thiểu 120% giá trị khoản vay, đồng thời ký cam kết ba bên Ngân hàng - doanh nghiệp bảo hiểm - chủ sở hữu tài sản cầm cố, chấp bảo lãnh để Ngân hàng người thụ hưởng không huỷ ngang; Ngân hàng tồn quyền tốn số tiền bồi thường bảo hiểm tài sản trường hợp tài sản bảo đảm bị rủi ro vật chất để thu hồi nợ vay.Việc tham gia bảo hiểm phải tiến hành xuyên suốt 109 q trình vay vốn Vpbank chợ Vinh cần có chế tài trường hợp khách hàng vay vốn trung, dài hạn không thực mua bảo hiểm tài sản năm sau giải ngân cách yêu cầu nhận nợ bắt buộc khách hàng để hạn chế rủi ro tài sản Đối với khoản vay, khách hàng lựa chọn bảo hiểm khoản vay (sản phẩm Bảo an tín) bảo hiểm nhân thọ Cơng ty bảo hiểm Cán quan hệ khách hàng phải nhânviên tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp Khi cho vay vốn cán khách hàng nênhướng dẫn tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm bán kèm tín dụng (gọi sảnphẩm bảo an tín dụng) Với sản phẩm bảo an tín dụng này, có rủi ro nhưkhách hàng chết thương tật toàn vĩnh viễn công ty bảo hiểm chi trả phầndư nợ cịn lại Vì vậy, ngân hàng giảm thiểu rủi ro nhiều.Việc tham gia bảo hiểm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hiệu VPBank chi nhánh chợ Vinh cần áp dụng tiêu bảo hiểm việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc cán nhân viên Đây tiêu quan trọng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020 Mức tiêu cán nhân viên tối thiểu 10 triệu/ hợp đồng bảo hiểm/tháng 3.2.4.3 Kết kỳ vọng Với việc đa dạng hóa danh mục, rủi ro phân tán kiểm sốt chặt chẽ Việc rủi ro tín dụng theo ngành nghề kinh tế, sản phẩm hay theo vùng địa lý hạn chế tối đa 3.3 Một số kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng VPBank 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Tiếp tục trì mơi trƣờng kinh tế, trị - xã hội ổn định Về kinh tế, Nhà nước cần xây dựng sách kinh tế vĩ mơ ổn định hợp lí tạo mơitrường thuận lợi cho toàn kinh tế phát triển bền vững điều chỉnh ưu tiên đầutư cơng, kiểm sốt tăng trưởng cung tiền tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách Nhà nướcnên mạnh dạn đóng cửa doanh nghiệp TCTD kinh 110 ... ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng cần thiết quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 14 1.2.1.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân. .. động Vpbank - Chi nhánh Chợ Vinh 87 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng quản trị rủi ro 88 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VPBank – chi nhánh. .. NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VPBANK – CHI NHÁNH CHỢ VINH 87 3.1 Định hướng phát triển tín dụng ngân hàng VPBank – chi nhánh chợ Vinh