Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh hai bà trưng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  MAI TUẤN ANH TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  MAI TUẤN ANH TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ THU GIANG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận văn hoàn toàn trung thực Các đánh giá, kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả luận văn Mai Tuấn Anh i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………… CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI…… 1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM 1.1.2 Tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm, đặc điểm Tín dụng khách hàng cá nhân (TDCN) 1.1.2.2 Các phương thức tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2.1 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 10 1.2.1.1.Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 10 1.2.1.2.Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12 1.2.1.3 Phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá 12 nhân 12 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 16 1.2.2.1 Khái niệm cần thiết quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 1.2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 17 1.2.2.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 17 1.2.2.4 Nội dung hoạt động quản trị rủi ro TDCN NHTM 18 1.2.3 Các tiêu đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (QTRRTDCN) NHTM 29 1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng tới cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 33 1.3.1 Nhân tố chủ quan 34 1.3.2 Nhân tố khách quan 38 TÓM TẮT CHƢƠNG 1…………………………………………………… 40 ii CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CN HAI BÀ TRƢNG ………………………………………………41 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trƣng 41 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trưng 41 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 41 2.1.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân hàng 42 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 46 2.1.2.1 Tình hình huy động vốn 46 2.1.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh: 48 2.1.2.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hai Bà Trưng 50 2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trƣng năm 2012-2016 52 2.2.1 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trưng 52 2.2.1.1 Các sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân 52 2.2.1.2 Quy trình tín dụng khách hàng cá nhân 53 2.2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 54 2.2.2.1 Tổ chức công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân áp dụng Ngân hàng 54 2.2.2.2 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng 58 2.2.3.3 Các tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng…………………………………………… 68 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 73 2.3.1 Kết đạt 73 2.3.2 Hạn chế Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 74 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 75 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 75 iii 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 77 TÓM TẮT CHƢƠNG 2…………………………………………………… 79 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG………………………… 81 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 81 3.1.1 Định hướng phát triển chung chi nhánh 81 3.1.2 Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2017-2020 chi nhánh 82 3.2 Giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trƣng 83 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng chi nhánh 83 3.2.2 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng 84 3.2.3 Thực hiệu quy trình tín dụng khách hàng cá nhân 85 3.2.4.Áp dụng hiệu hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng 89 3.2.5 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy 90 3.2.5.1 Giám sát khoản nợ hạn 90 3.2.5.2 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề 90 3.2.5.3 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay 91 3.2.5.4 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 91 3.2.6 Nâng cao chất lượng thông tin công nghệ 91 3.2.7 Giải pháp nguồn nhân lực 93 3.2.7.1 Thường xuyên mở lớp đào tạo nội tham gia khóa học nghiệp vụ Tổ chức danh tiếng 93 3.2.7.2 Chính sách tiền lương Chính sách nhân 94 3.2.7.3 Môi trường làm việc thể văn hóa giúp người lao động gắn bó với MB Hai Bà Trưng 95 3.2.8 Các biện pháp khác 95 3.3 Kiến nghị 97 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội 97 3.3.2 Đối với NHNN Việt Nam 99 iv TÓM TẮT CHƢƠNG 3……………………………………………… 101 KẾT LUẬN…………………………………………………………… 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………… v 103 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần HĐQT : Hội đồng quản trị MB : Ngân hàng TMCP Quân đội NHNN : Ngân hàng nhà nước TSĐB : Tài sản đảm bảo NH : Ngân hàng TCTD : Tổ chức tín dụng CN : Chi nhánh CBTD : Cán tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp RRTD : Rủi ro tín dụng RRTDCN : Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân QTRRTDCN : Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KTTV : Kế toán tiền vay vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn MB Hai Bà Trưng năm 2012-2016 47 Bảng 2.2 Tổng dư nợ MB Hai Bà Trưng năm 2012-2016 .49 Bảng 2.3 Kết kinh doanh chi nhánh thời gian 2012-2016 51 Bảng 2.4: Xếp loại rủi ro tín dụng 63 Bảng 2.5 : Đánh giá xếp loại khách hàng 64 Bảng 2.6 Dư nợ có bảo đảm bất động sản .68 Bảng 2.7 Cơ cấu nhóm nợ cá nhân MB Hai Bà Trưng giai đoạn 2012-2016 69 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ hạn CN Hai Bà Trưng (2012-2016) 70 Bảng 2.9 Chỉ tiêu “Khách hàng có NQH” CN Hai Bà Trưng (2012-2016) 71 Bảng 2.10 Chỉ tiêu “Khả thu hồi nợ hạn” CN Hai Bà Trưng 71 Bảng 2.11 Tỷ lệ nợ xấu CN Hai Bà Trưng (2012-2016) 72 Bảng 12 Tình hình nợ khách hàng cá nhân giai đoạn 2012-2016 73 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 13 Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức, máy quản lý mạng lưới kinh doanh CN Hai Bà Trưng 43 Sơ đồ 2 Quy trình chấm điểm cá nhân 62 vii LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng đời phát triển gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hóa để giải nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu toán…, phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Chính mà hoạt động ngân hàng chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro mà khó lường trước Nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro ngân hàng trung gian tài chính, huy động vốn nhàn rỗi kinh tế với lãi suất thấp, sau cho tổ chức kinh tế, cá nhân vay lại với lãi suất cao để thu lợi nhuận Nếu ngân hàng không đáp ứng đủ vốn cho kinh tế huy động đủ vốn khơng có thị trường vay ngân hàng hoạt động hiệu dẫn đến rủi ro Đối với ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao nhất, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao… Là chi nhánh thuộc top hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng đặc biệt quan tâm đến quản trị rủi ro với mục đích đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng Song lợi nhuận lớn kèm với rủi ro cao Việc tập trung nhiều vào tín dụng khả quản trị rủi ro tín dụng chưa cao, chưa có sách tín dụng khoa học, chưa có mơ hình lượng hóa rủi ro, chất lượng nguồn nhân lực cịn yếu kém…có thể tạo nguy phát sinh khoản nợ xấu cho ngân hàng Hơn nữa, môi trường kinh doanh biến động, rủi ro tín dụng ngày trở nên đa dạng, phức tạp ln xảy lúc Chi nhánh khó đảm bảo an tồn hiệu hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung không thường xuyên quan tâm đến công tác quản trị rủi ro tín dụng, đặc biệt cơng tác quản trị rủi ro tín 3.2.5 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy 3.2.5.1 Giám sát khoản nợ hạn Là trung gian tài nên rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng điều không tránh khỏi Vấn đề xử lý nợ hạn để lành mạnh hóa tình hình tài ngân hàng thương mại, hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy vấn đề xúc Để hạn chế khoản nợ hạn ngân hàng phải thường xuyên đánh giá lại khách hàng, phân loại nợ, quản lý hồ sơ vay Tuy nhiên, khách hàng có nợ q hạn cần có biện pháp xử lý, cần quản lý chặt chẽ ngân quỹ, rà soát nguồn thu theo dõi luồng tiền, đánh giá khả thực thu nợ khách hàng 3.2.5.2 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề Nợ xấu nợ hạn điều không ngân hàng muốn ln tồn đơi với tăng trưởng tín dụng Do đó, việc thiết lập chế xử lý nợ có vấn đề yêu cầu tất yếu MB Hai Bà Trưng nên thành lập phận công ty xử lý nợ riêng biệt để tăng thêm tính chun mơn hố cao đạt hiệu ý muốn Sau khách hàng phát sinh nợ hạn, phận xử lý nợ cần rà soát thẩm định lại khoản vay khả trả nợ khách hàng: khoản vay có khả thu hồi phận xử lý nợ hoạch định kế hoạch biện pháp thu hồi, đồng thời ngân hàng giúp đỡ khách hàng cách tư vấn cấu nợ, gia hạn thời hạn trả nợ; khoản vay có nguy khả thu hồi nợ phận xử lý nợ chuẩn bị phương án xử lý nội bộ, sau chuyển hồ sơ sang quan có thẩm quyền để xử lý Trong trình xử lý nợ có vấn đề, nhân viên ngân hàng phải xử lý linh hoạt, hợp lý tránh tình trạng đưa đánh giá thiếu khách quan làm ảnh hưởng tới mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống, cụ thể: - Đánh giá phân tích nguồn thu nhập thực tế, thái độ khách hàng, tài sản bảo đảm, khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, hợp tác khách hàng, tình trạng khả xử lý tài sản bảo đảm rủi ro xảy 90 - Quyết định lựa chọn phương án xử lý: phương án lý hay phương án khai thác Việc lựa chọn phương án để xử lý phải đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với đặc thù khoản vay, khách hàng khả Chi nhánh 3.2.5.3 Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Có nhiều ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan mà ngân hàng lường trước Vì để hạn chế thấp tổn thất rủi ro xảy ra, chi nhánh sử dụng cơng cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay - Yêu cầu khách hàng vay mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm cháy nổ (đối với nhà chung cư, đất dự án), bảo hiểm vật chất xe (đối với ô tô)… để xảy rủi ro tín dụng, chi nhánh quan bảo hiểm toán, làm giảm thiểu đáng kể tổn thất xảy - Tài sản bảo đảm nguồn thu nợ thứ hai rủi ro tín dụng xảy Chính chi nhánh cần phải có chế quản lý chặt chẽ tài sản đảm bảo, tính xác giấy tờ sở hữu tài sản khách hàng thông quan đơn vị cơng chứng Vì thực tế xảy tình trạng sở hữu tài sản khơng rõ ràng, khơng có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo đảm làm giả giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản nên việc phát mại tài sản khó, dẫn đến khả vốn ngân hàng 3.2.5.4 Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Thực nghiêm túc phân loại nợ trích lập dự phịng, tránh tình trạng kết kinh doanh, mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Ln chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản tín dụng, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro tăng nhóm nợ, thực trích lập dự phịng đầy đủ nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy 3.2.6 Nâng cao chất lượng thông tin công nghệ Hiện nay, chi nhánh MB Hai Bà Trưng chưa có hệ thống thơng tin mang tính tích hợp cao cho phép cán khai thác thơng tin cần thiết Một số giải pháp để nâng cao chất lượng thông tin sau: 91 Thứ nhất, ngân hàng cần hồn thiện hệ thống thơng tin nội hai cấp độ nội chi nhánh chi nhánh hệ thống Ngân hàng Quân đội cách bổ sung thêm nhiều phần mềm tiện ích giúp cán khai thác thông tin từ khách hàng Thứ hai, Ngân hàng Quân đội có website riêng nhiên nội dung cịn nghèo nàn chưa có nhiều thơng tin hữu ích Do vậy, thời gian tới cần hoàn thiện trang web nội với nội dung phong phú, đa dạng với viết mang tính tổng hợp định kỳ diễn biến thị trường tiền tệ tuần, thông tin tài ngân hàng, thơng tin thị trường bất động sản, văn pháp luật ban hành, vấn đề kinh tế nóng….qua cập nhật liên tục chọn lọc cho cán đánh giá rủi ro thơng tin hữu ích Thứ ba, ngân hàng cần tăng cường liên kết bên ngoài, với ngân hàng nhà nước, với báo chí nhằm khai thác thơng tin nhanh xác, nhằm phục vụ tốt cho công tác đánh giá rủi ro trình thẩm định dự án đầu tư Ngồi ra, MB Hai Bà Trưng cần liệt kê số website bộ, sở, ban ngành kế hoạch đầu tư, tài chính, xây dựng.… để khuyến khích cán ngân hàng truy cập thu thập thông tin từ trang web Bên cạnh đó, hệ thống thơng tin thu thập nguồn thơng tin từ báo chí khơng thể thiếu Xuất phát từ tính chất khách quan thơng tin báo chí nên thu thập thơng tin tương đối xác khách hàng Việc sử dụng thông tin cách hiệu quả, kết hợp với phương pháp phân tích, đánh giá tốt giảm yếu tố chủ quan đánh giá khách hàng, thơng qua góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro Do vậy, chi nhánh MB Hai Bà Trưng cần đầu tư hệ thống công nghệ thông tin tốt cho cán làm công tác đánh giá rủi ro, để cán khai thác thơng tin cách nhanh hiệu Nâng cao trình độ cơng nghệ giải pháp để giúp cán thẩm định đánh giá rủi ro xác 92 3.2.7 Giải pháp nguồn nhân lực Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Nếu xây dựng máy quản trị rủi ro khoa học mà người làm việc máy khơng đáp ứng yêu cầu công việc, không nỗ lực thực chức nãng nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro khơng đạt hiệu Vì vậy, MB Hai Bà Trưng cần phải có nhóm giải pháp tổng thể nguồn nhân lực để hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 3.2.7.1 Thường xuyên mở lớp đào tạo nội tham gia khóa học nghiệp vụ Tổ chức danh tiếng Một thực trạng MB Hai Bà Trưng nhân vừa thừa vừa thiếu xảy nhiều phòng ban, phận MB thành lập hẳn trung tâm đào tạo từ thành lập đến trung tâm thực đươc chương trình đào tạo chuyển đổi mơ hình đào tạo trực tuyến mà gần khơng có khóa đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ kỹ mềm cần thiết cho trình tác nhiệp tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Trong thời gian tới, MB cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Bên cạnh việc đào tạo nội cần có sách khuyến khích nhân viên tự tham gia khóa đào tạo bên ngồi Nếu có sách hỗ trợ động lực khuyến khích nhân viên tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức chất lượng nguồn nhân lực nâng cao khả cạnh tranh hiệu kinh doanh ngân hàng nâng cao 93 Chỉ đào tạo khuyến khích tự đào tạo nhân viên chưa đủ mà MB cần xây dụng chế kiểm tra lực trình độ nhân viên thường xuyên, điều cần thiết để tìm hạn chế, yếu kiến thức kỹ nhân viên đồng thời sở để đánh giá hiệu khóa đào tạo 3.2.7.2 Chính sách tiền lương Chính sách nhân Xây dựng xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày không đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” tình hình khan nhân lực có kinh nghiệm ngành tài ngân hàng Đứng trước tình vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ để thu hút giữ chân nhân vấn đề thiết cấp bách Việc xây dựng sách đãi ngộ tốt điều không thực hiệu ngân hàng nước ngồi có mặt Việt Nam để làm điều MB Hai Bà Trưng toán lớn Hoạt động tín dụng hoạt động mang lợi lợi nhuận lớn cho VIB, hoạt động mang lại thu nhập để ni sống theo hàng loạt phận hỗ trợ khác Cơng tác tín dụng cơng tác khó khăn nhất, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi nhiều trách nhiệm lương cán tín dụng MB khơng cao, mức trung bình so với thị trường vị trí chức danh khác họ phải làm khối lượng công việc khổng lồ Chính điều ngun nhân dẫn đến tình trang rủi ro đạo đức từ phía cán tín dụng tnh trạng chảy máu chất xám Việc cần thiết phải làm MB Hai Bà Trưng phải xây dựng sách tiền lương phúc lợi tốt cho nhân viên nói chung đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng nói riêng Đồng thời phải có 94 khác biệt rõ ràng mức lương phận trực tiếp làm tín dụng phận hỗ trợ khác, có tạo động lực khuyến khích cán làm việc hiệu quả, hạn chế rủi ro đạo đức nguồn thu nhập cao điều kiện cần để cán tự trang bị thêm kiến thức, kỹ việc tự tham kháo đào tạo nâng cao kiến thức Bên cạnh sách tiền lương, cần xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể 3.2.7.3 Mơi trường làm việc thể văn hóa giúp người lao động gắn bó với MB Hai Bà Trưng MB Hai Bà Trưng cần phải tạo môi trường làm việc cho người lao động mà đảm bảo hài hịa lợi ích Ngân hàng người lao động Phát huy vai mạnh vai trò đồn niên, cơng đồn đưa hoạt động sinh hoạt tập thể mang tính đồn kết Mơi trường lao động tốt môi trường tạo nhiều hội thăng tiến cho người có lực kinh nghiệm.Trên thực tế, không riêng MB Hai Bà Trưng mà hầu hết Ngân hàng chưa có sách nhân thật hài hịa hiệu 3.2.8 Các biện pháp khác - Phải hoàn thiện máy giám sát rủi ro hoạt động NH sở hình thành phận độc lập khơng tham gia vào q trình tạo rủi ro, có chức quản lý, giám sát rủi ro cho NH; nhận diện phát rủi ro; phân tích đánh giá mức độ rủi ro sơ tiêu, tiêu thức xây dựng đồng thời đề biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro - Chuyển đổi mô hình quản lý theo chiều ngang sang mơ hình theo chiều dọc Theo mơ hình này, nghiệp vụ kinh doanh chính, có hoạt động phê 95 duyệt tín dụng, quản lý tập trung Hội sở chính, chi nhánh tập trung vào chức bán hàng - Ngân hàng phải xây dựng không ngừng hoàn thiện hệ thống văn chế độ quy chế quy trình nghiệp vụ, cụ thể: Ban hành đầy đủ quy chế quy trình nghiệp vụ nguyên tắc tuân thủ quy định Nhà nước, NHNN Việt Nam; Kịp thời hướng dẫn văn chế độ có liên quan để áp dụng thống toàn hệ thống NH Đồng thời, hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình phải tổ chức nghiên cứu, tập huấn quán triệt để đảm bảo cán phải nắm vững thực thi đầy đủ, xác - Cần phải có giải pháp để đối phó với yếu tố từ bên ngồi thay đổi chế, sách Nhà nước, sức ép từ việc thực cam kết theo thông lệ, diễn biến phức tạp xu thị trường, tác động tiêu cực thông tin truyền thống bất cân xứng Để hạn chế tối đa rủi ro hoạt động tác động tiêu cực từ bên NH cần thực biện pháp sau: Đầu tiên tuân thủ nội dung văn quy phạm pháp luật, quy định Chính phủ, Bộ ngành có liên quan q trình xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn, nghiệp vụ trình đạo triển khai thực Thứ hai, để thích ứng yếu tố bất ngờ xảy chế, sách, pháp luật nhà nước, NH phải thường xuỵên cập nhật thông tin liên quan từ bên ngồi, kiểm sốt hiệu chỉnh kịp thời văn nội phát sinh thay đổi chủ động xây dựng lộ trình để thực cam kết theo thơng lệ Thứ ba hướng tới hình thành phận chuyên gia hàng đầu lĩnh vực kinh tế.Nhiệm vụ nhóm chuyên gia định kỳ đưa báo cáo phân tích, đánh giá tổng quan kinh tế giới nước, xu hướng phát triển tác động đến hoạt động NH Từ có tham mưu kịp thời xây dựng, điều chỉnh sách định hướng chiến lược phù hợp Cuối xây dựng phương án, đưa tình để sẵn sàng đói phó khắc phục kịp thời hầu lỗi truyền thông, thiên tai, hoả hoạn gây hoạt động 96 - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đại, ổn định Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời thay bổ sung cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trường hợp - Từng bước xây dựng định vị thương hiệu ngân hàng, trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tăng thu phí dịch vụ, giảm dần tỷ lệ thu từ sản phẩm dịch vụ tín dụng truyền thống Bảo hiểm có vị trí đặc biệt hệ thống quản lí rủi ro tín dụng ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho ngân hàng gặp cố rủi ro, biết đến giới Bankers Blanket Bond (BBB), lần Hiệp hội nhà bảo lãnh Mỹ đưa vào áp dụng ngân hàng Mỹ Sau này, bảo hiểm ngân hàng mơ có tính đến pháp luật địa phương (và trình tiếp tục diễn ra) để sử dụng nhiều nước, nay, trở thành phổ biến giới Quản lí rủi ro tín dụng bảo hiểm phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm ngân hàng sản phẩm chuẩn ngân hàng thị trường quốc tế Các giải pháp nên bám sát vào tồn tại/hạn chế nguyên nhân Cần nêu cụ thể để áp dụng cho chi nhánh MB HBT 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Điều chỉnh thẩm quyền phán Chi nhánh: Phân cấp, phân quyền yêu cầu công tác quản lý nghệ thuật có bất hợp lý phân cấp, phân quyền dẫn đến thụ động, ỷ lại, trớn, khơng kiểm sốt Chi nhánh Đồng thời chế phải phù hợp với điều chỉnh cấu tổ chức quy trình tín dụng theo hướng đại triển khai, đảm bảo tạo điều kiện tăng trưởng cho Chi nhánh có mơi trường thuận lợi cho phát triển, kiểm sốt nơi có nhiều rủi ro Thẩm quyền phán nên thực theo hướng: Sử dụng hệ thống xếp hạng Chi nhánh triển khai để phân loại Chi nhánh, xác định lực Chi nhánh vào chất lượng khách hàng, môi 97 trường kinh doanh khả phát triển để xác định thẩm quyền phán Giảm thẩm quyền phán Chi nhánh giới hạn tín dụng Xác định giới hạn tín dụng đem lại nhìn tổng thể tình hình kinh doanh, tài mức độ rủi ro doanh nghiệp dựa sử dụng cơng cụ định lượng mang tính khoa học thực định kỳ tháng năm Đây công việc quan trọng quản trị rủi ro tín dụng, ảnh hưởng lớn khả phòng ngừa, đến mức độ rủi ro tổn thất hoạt động tín dụng Do cần giao cho Phịng Quản trị rủi ro tín dụng khu vực thực hiện, phận quản lý giám sát tín dụng độc lập với hoạt động Chi nhánh, nơi kinh doanh tạo rủi ro Điều đồng nghĩa với việc giảm thẩm quyền phán Chi nhánh Đối với khoản vay phải thông qua Hội đồng tín dụng để xét duyệt ẩn chứa rủi ro cao hoạt động Hội đồng tín dụng mang tính hình thức, thành viên khơng có đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu hồ sơ đa phần định theo đề nghị chi nhánh trực tiếp xử lý hồ sơ Chính vậy, hoạt động Hội đồng tín dụng cần quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể phải có ý kiến văn tất thành viên hội đồng trước họp để định - Xây dựng sách tín dụng hiệu quả: Xây dựng sách tín dụng sở mục tiêu Ngân hàng TMCP Quân Đội đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đặc thù địa bàn chi nhánh, đảm bảo cân mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo khả tăng trưởng sở nâng cao chất lượng tín dụng bảo đảm an tồn Chính sách cần công bố rộng rãi cho cán nhân viên, sở để cán nhân viên hoạt động lĩnh vực tín dụng thực có định hướng chủ động hoạt động tác nghiệp - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng: cần tạo lập hệ thống thơng tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội nên tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Kho liệu cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác 98 cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Ngân hàng TMCP Quân Đội nên thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thông tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thông tin tình hình tài chính, hoạt động cơng ty mẹ - đối tác nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Trên sở mơ hình tổ chức hướng đến khách hàng triển khai, hệ thống thông tin khách hàng cần tổ chức cách hợp lý, tránh trùng lặp thu thập liệu, đảm bảo có thơng tin tồn diện đầy đủ theo tính chất đặc thù khách hàng Đồng thời với việc thu thập thông tin, cần sử dụng công cụ phân tích thơng tin tăng độ xác kết đánh giá nhằm đưa định đắn - Cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng: Cẩm nang tín dụng hướng dẫn cho cán vấn đề tác nghiệp Bởi đặc thù hoạt động tín dụng dựa vào quy định pháp luật, phát triển sản phẩm tín dụng, ln ln biến động cần cập nhật cách kịp thời Do cần thực việc rà sốt, tái có điều chỉnh cẩm nang tín dụng, năm lần để cập nhật văn pháp lư, quy định, quy trình, mẫu biểu đáp ứng yêu cầu đào tạo nghiên cứu chuyên môn - Thực phê duyệt tập trung: để bảo đảm tính thống kiểm sốt Dù khoản vay lớn hay nhỏ đơn vị độc lập với đơn vị kinh doanh xem xét, thẩm định đưa định phê duyệt cuối Mơ hình loại bỏ việc định phê duyệt cuối từ nhiều cán rải rác mà tập trung việc phê duyệt vào cán nhóm để đảm bảo tính thống nhất, kiểm soát hiệu thẩm định khoản vay 3.3.2 Đối với NHNN Việt Nam Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng: Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, không liệu khách hàng mà cũn cỏc đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng 99 Hoàn thiện nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Để nâng cao tính hiệu thúc đẩy động lực làm việc, nghiên cứuchuyển đổi Trung tâm sang hình thức cơng ty cổ phần có góp vốn ngân hàng thương mại Nghiên cứu cho áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh, thu hút chuyển giao công nghệ học tập kinh nghiệm Công ty xếp hạng tín dụng giới Nghiên cứu triển khai cơng cụ bảo hiểm tín dụng: hốn đổi tín dụng Đây cơng cụ thị trường tài phát triển cao nhằm giúp ngân hàng thương mại phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, san sẻ rủi ro tạo tính linh hoạt quản lý danh mục khoản cho vay ngân hàng Thực minh bạch cơng khai hố thơng tin Đây tiền đề để nâng cao chất lượng quản lí rủi ro Việc minh bạch công khai thông tin không thực NHTM với NHNN, nội NHTM mà NHTM với nhà đầu tư, với cơng luận Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra ngân hàng, có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy ngân hàng nhà nước Tiếp tục ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động ngân hàng Uỷ ban Basel Nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục ngân hàng thương mại hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Ngân hàng nhà nước nghiên cứu xây dựng hệ thống số mang tính chuẩn mực để thống nhất, đánh giá, so sánh chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Định kỳ hàng năm ngân hàng nhà nước thu thập thơng tin, tính tốn thơng báo số trung bình tồn ngành chất lượng tín dụng để tổ chức tín dụng tham khảo so sánh Ví dụ, số số bản: tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ, nợ xấu, trích lập dự phịng rủi ro/dư nợ bình qn… 100 TÓM TẮT CHƢƠNG Với mục tiêu định hướng giai đoạn 2017-2020 trì tỷ lệ nợ hạn mức thấp 3%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát 2%, đảm bảo quản trị rủi ro tín dụng tốt, chương Luận văn tác giả đưa số giải pháp nhằm tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, cụ thể:  Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng chi nhánh  Giải pháp thứ hai: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng: Đây biện pháp giúp ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng hiệu cách phân tán rủi ro  Giải pháp thứ ba: Thực hiệu quy trình tín dụng khách hàng cá nhân  Giải pháp thứ tư: Áp dụng hiệu hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng  Giải pháp thứ năm: Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro xảy ra: Bao gồm giám sát khoản nợ hạn; tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề; sử dụng công cụ bảo hiểm bảm đảm tiền vay…  Giải pháp thứ sáu: Nâng cao chất lượng thông tin công nghệ  Giải pháp thứ bảy: Giải pháp nguồn nhân lực Trong giải pháp trên, giải pháp thực hiệu quy trình tín dụng khách hàng cá nhân giải pháp quan trọng Thực quy trình tín dụng có ý nghĩa quan trọng việc hạn chế sai sót, rủi ro cho vay nâng cao chất lượng khoản vay Để quy trình đạt hiệu cần thực tốt giai đoạn trước cho vay, định cho vay sau cho vay Những giải pháp tác giả đề cập đến luận văn với mong muốn trongthời gian tới, hoạt động quán trị tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh Hai Bà Trưng tốt hơn, trì tỷ lệ nợ hạn nợ xấu mức thấp, nâng cao chất lượng tín dụng, đưa chi nhánh Hai Bà Trưng trờ thành chi nhánh mạnh bền vững hệ thống ngân hàng TMCP Quân đội 101 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân yêu cầu tất yếu Ngân hàng thương mại trình hội nhập đất nước Hoạt động Ngân hàng có đặc thù riêng tính rủi ro cao, Ngân hàng muốn hoạt động kinh doanh có hiệu khơng thể khơng trọng đến hoạt động quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nghiệp vụ địi hỏi nhiều trình độ chun môn kinh nghiệm cán ngân hàng, ngân hàng có đội ngũ cán có trình độ giàu kinh nghiệm có đạo đức tốt hoạt động quản trị rủi ro tín dụng có hiệu cao Trong luận văn “Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trƣng”, tơi trình bày số nội dung sau: Thứ nhất: Khái quát lý luận quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Thứ hai: Trình bày nội dung, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nói chung tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng NHTMCP Quân Đội –CN Hai Bà Trưng Thứ ba: Trên sở phân tích thực trạng với kiến thức nghiên cứu công tác Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng Tơi mong muốn đóng góp kiến thức ý kiến nhằm góp phần nâng cao khả quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân NHTMCP Quân Đội –CN Hai Bà Trưng Tuy nhiên, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy giáo nhận xét góp ý để tơi hồn thiện đề tài 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách tham khảo Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà nội Phan Thị Thu Hà (2007), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội Nguyễn Ngọc Hùng (2007), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội Frederik S.Mishkin (2003), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài chính, Hà nội David Cox (2003), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội Nguyễn Dương Hùng, Phát rủi ro từ quy trình tín dụng, Học viện ngân hàng Nguyễn Văn Tiến (2003), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2007), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Tài , Hà nội Ngân hàng TMCP Quân đội (2012-2016), Báo cáo kết kinh doanh 10 Ngân hàng TMCP Quân đội (2015), Cẩm nang quản trị rủi ro tín dụng 11 Ngân hàng TMCP Quân đội (2016), Bản tin Pháp luật 12 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng (2009-2013), Báo cáo kết kinh doanh 13 Quốc hội (2004), Luật TCTD số 47/2010/QH11 ngày 27/06/2010, Hà Nội  Website: http://www.sbv.gov.vn - Ngân hàng nhà nước Việt Nam http://www.mbbank.com.vn www.moj.gov.vn 103 http://www.cic.vn – Trung tâm thơng tin tín dụng http://www.vietnamnet.vn http://www.vneconomy.vn http://cafef.vn 104 ... cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 54 2.2.2.1 Tổ chức công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân áp dụng Ngân hàng. .. công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng 58 2.2.3.3 Các tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh. .. pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN