Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Nguyễn Văn Nghiến Hà Nội – Năm 2010 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thúy Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VCB VN Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCB VT Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 6.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Các nguyên tắc tín dụng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Quy trình tín dụng 1.1.4.1.Ý nghĩa quy trình tín dụng 1.1.4.2.Các bước quy trình tín dụng 1.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm rủi ro 1.2.2 Các loại rủi ro phổ biến hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.2.1.Rủi ro tín dụng 10 1.2.2.2.Rủi ro tỷ giá 10 1.2.2.3.Rủi ro lãi suất 11 1.2.2.4.Rủi ro khoản 11 1.2.2.5.Rủi ro nguồn vốn 12 1.2.2.6.Rủi ro công nghệ 13 1.2.2.7.Rủi ro quốc gia rủi ro khác 14 1.2.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro 15 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1.2.3.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng 15 1.2.3.2.Nguyên nhân thuộc phía khách hàng 15 1.2.3.3.Các nguyên nhân khách quan có liên quan đến mơi trường hoạt động kinh doanh 16 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÁC NHTM 16 1.3.1 Rủi ro tín dụng loại rủi ro chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên xảy NHTM 16 1.3.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 17 1.3.4 Phân loại rủi ro tín dụng 19 1.3.5 Tác động rủi ro tín dụng ngân hàng kinh tế 20 1.3.6 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 22 1.3.6.1.Tỷ lệ nợ hạn 22 1.3.6.2.Tỷ lệ nợ xấu 23 1.3.6.3.Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu 23 1.3.6.4.Phân loại nợ 23 1.3.6.5.Các tiêu khác 26 1.3.7 Các tiêu chuẩn an tồn tín dụng ngân hàng 27 1.3.8 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước 28 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VŨNG TÀU 32 2.1.GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB VN) VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VŨNG TÀU(VCB VT) 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 32 2.1.2 Giới thiệu số nét chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng Tàu 35 2.1.2.1 Tổng quan tình hình kinh tế địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 35 2.1.2.2 Quá trình xây dựng phát triển chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng Tàu 38 2.2.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB VTTRONG THỜI GIAN QUA 42 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 42 2.2.2 Hoạt động tín dụng 45 2.2.2.1.Phân loại dư nợ theo loại tiền tệ 46 2.2.2.2.Phân loại dư nợ theo kỳ hạn nợ 47 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2.2.2.3.Phân loại dư nợ theo tài sản bảo đảm 49 2.2.2.4.Phân loại dư nợ theo thành phần kinh tế 50 2.2.3 Hoạt động toán 51 2.2.4 Một số hoạt động khác 52 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh 54 2.3.THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VŨNG TÀU 56 2.3.1 Quy trình tín dụng sách quản lý rủi ro tín dụng VCB Vũng Tàu 56 2.3.1.1 Quy trình tín dụng VCB VT 56 2.3.1.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh 58 2.3.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh 59 2.3.2.1 Nợ hạn 60 2.3.2.2 Kết phân loại nợ chi nhánh 63 2.3.3 Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng Tàu 78 2.3.3.1 Những kết đạt 78 2.3.3.2 Những mặt yếu 80 2.4.NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG THỜI GIAN QUA TẠI VCB VŨNG TÀU 82 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 82 2.4.1.1 Sự biến động kinh tế giới thời gian qua 82 2.4.1.2 Sự hiệu quan pháp luật thực thi pháp luật 83 2.4.1.3 Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN 84 2.4.1.4 Các nguyên nhân bất khả kháng thời tiết 84 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 84 2.4.2.1 Từ phía khách hàng vay 84 2.4.2.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 92 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU 98 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU 98 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU 98 3.2.1 Xây dựng thực sách khách hàng thích hợp 98 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 106 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3.2.3 Tăng cường giám sát sau cho vay 109 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định 111 3.2.5 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội 114 3.2.6 Sử dụng công cụ bảo hiểm tiền vay 115 3.2.7 Công tác xử lý nợ xấu 118 3.2.8 Giải pháp công tác cán 122 3.2.9 Giải pháp công nghệ 124 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ KHÁC 126 3.3.1 Kiến nghị NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 126 3.3.1.1.Cập nhật bổ sung thường xuyên cẩm nang tín dụng 126 3.3.1.2.Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội : 126 3.3.1.3.Chính sách lãi suất 129 3.3.1.4.Trong cơng tác quản lý xử lý nợ có vấn đề Vietcombank : 129 3.3.2 Kiến nghị NHNN 130 3.3.2.1 Điều hành sách tiền tệ hiệu 130 3.3.2.2 Nâng cao vai trò hiệu Thanh tra Ngân hàng thuộc NHNN 130 3.3.2.3 Thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy cho ngân hàng doanh nghiệp 131 KẾT LUẬN 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 PHỤ LỤC 137 PHỤ LỤC 138 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Một số tiêu so sánh số ngân hàng lớn 33 Bảng 2.2 Thị phần vốn huy động TCTD địa bàn Bà rịa – Vũng tàu 36 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động TCTD địa bàn 36 Bảng 2.4 Thị phần tín dụng TCTD địa bàn Bà rịa – Vũng tàu .37 Bảng 2.5 Tình hình huy động vốn chi nhánh VCB Vũng Tàu 44 Bảng 2.6 Thị phần vốn huy động số NHTM địa bàn Bà rịa – Vũng tàu 46 Bảng 2.7 Tình hình dư nợ tín dụng theo loại ngoại tệ giai đoạn từ 2007-2009 46 Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay 48 Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay 49 Bảng 2.10 Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế .50 Bảng 2.11 Kết hoạt động kinh doanh VCB VTgiai đoạn từ năm 2007 – 2009 54 Bảng 2.12 Tình hình nợ hạn giai đoạn 2007 – 2009 60 Bảng 2.13 Nợ hạn phân theo khả thu hồi 60 Bảng 2.14 Danh sách khách hàng vay vốn khắc phục hậu bão số 5/97 dư nợ đến 31/12/2009 61 Bảng 2.15 Kết phân loại nợ giai đoạn từ năm 2007 – 2009 .64 Bảng 2.16 Nợ xấu số chi nhánh hệ thống VCB thời điểm 31/12/2009 .65 Bảng 2.17 Nợ xấu NHTM địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời điểm 31/12/2009 66 Bảng 2.18 Tình hình thu hồi nợ khoản rủi ro xử lý dự phòng 72 Bảng 2.19 Tình hình thu hồi nợ sau xử lý dự phòng rủi ro chi nhánh VCB 74 Bảng 2.20 Danh sách khách hàng xóa nợ tồn đọng 86 Bảng 3.1 Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ .99 Bảng 3.2 BANCASSURANCE Việt Nam .117 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1 Mơ hình tổ chức Vietcombank 34 Hình 2.2 Mơ hình tổ chức VCB Vũng Tàu 41 Hình 2.3 Biểu đồ tình hình huy động vốn theo đối tượng huy động 43 Hình 2.4 Biểu đồ tình hình huy động vốn theo loại tiền huy động .43 Hình 2.5 Biểu đồ dư nợ tín dụng theo loại ngoại tệ giai đoạn từ 2007-2009 46 Hình 2.6 Biểu đồ Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho vay 48 Hình 2.7 Biểu đồ Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 51 Hình 2.8 Lãi suất chủ đạo NHNN Việt Nam năm 2008 2009 83 Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Khoa Kinh tế Quản lý Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta trình đổi để bắt kịp với xu phát triển kinh tế thị trường có quản lý vĩ mô nhà nước Ngân hàng thực ngành tiên phong trình đổi chế kinh tế Đặc biệt năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước để tăng trưởng kinh tế nước Ngành ngân hàng xứng đáng công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá Song song với q trình đó, vấn đề rủi ro tín dụng diễn phức tạp, gây tác động to lớn lường hết cho kinh tế Do địi hỏi phải có đầu tư thích đáng việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức tối đa rủi ro xảy Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam tích cực xây dựng sách, chiến lược đề biện pháp thực để hạn chế rủi ro tín dụng trước quy định yêu cầu gắt gao Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu chi nhánh có dư nợ tín dụng lớn hệ thống chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Việc lựa chọn đối tượng cho vay tốt xây dựng hệ thống giải pháp đồng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng có ý nghĩa to lớn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu.Chính tơi chọn đề tài : “Phân tích đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vũng Tàu" làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu ‐ Nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng Nguyễn Thị Thúy Hồng (Cao học 2008-2010) Trang Khoa Kinh tế Quản lý ... TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG TÀU 98 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH VŨNG... Nội thương mại ‐ Phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng Tàu ‐ Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng. .. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VŨNG TÀU 2.1 Giới thiệu ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB VN) chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng Tàu( VCB