CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI VPBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ANH

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI VPBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 3.1 Định hướng phát triển hoạt động KDNT 3.1.1 Cơ hội và thách thức đối với VPBank khi Việt Nam gia nhập WTO Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO gần 3 năm và sẽ từng bước thực hiện các cam kết với WTO theo lộ trình đã định. Có thể nhận thấy rằng bên cạnh những lợi thế từ việc hội nhập, lĩnh vực tài chính – ngân hàng Việt Nam cũng còn không ít những thách thức phải đối mặt. 3.1.1.1 Cơ hội phát triển hoạt động KDNT Hội nhập quốc tế sẽ làm tăng uy tín và vị thế của hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhất là trên thị trường tài chính khu vực. Sự phát triển theo chiều sâu của thị trường sẽ thúc đẩy hơn nữa nhờ quá trình cải cách tài chính được tăng cường, cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng gay gắt hơn sẽ kéo theo sự ra đời của hàng loạt sản phẩm tài chính mới trong khuôn khổ quy định của WTO. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trong nước trong đó có VPBank, có cơ hội khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế của hoạt động ngân hàng hiện đại đa chức năng, có thể sử dụng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ ngân hàng các nước phát triển. Nhờ hội nhập quốc tế cũng làm cho VPBank sẽ tiếp cận thị trường tài chính quốc tế dễ dàng hơn, hiệu quả tăng lên trong huy động và sử dụng vốn. Ngân hàng sẽ phản ứng nhanh nhạy, điều chỉnh linh hoạt hơn theo tín hiệu thị trường trong nước và quốc tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Sự có mặt của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sẽ khuyến khích và kéo theo các khách hàng truyền thống của họ đầu tư vào Việt Nam, do được những ngân hàng này cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn đầu tư thích hợp. Mở ra cơ hội phát triển trong lĩnh vực tín dụng cũng như KDNT đối với hệ thống NHTM của Việt Nam nói chung và với VPBank nói riêng. Sự cạnh tranh và mở rộng thị trường dịch vụ tài chính cũng tạo ra động lực thúc đẩy trong việc nâng cao tính minh bạch của hệ thống ngân hàng Việt Nam, sẽ có những ảnh hưởng to lớn lên nền tảng văn hóa và quản trị của các tổ chức tín dụng theo hướng đáng tin cậy hơn, đặc biệt khi những tổ chức này có cổ phiếu hoặc trái phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Điều này góp phần vào việc cải thiện độ tin cậy của VPBank đối với khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng. 3.1.1.2 Thách thức phát triển hoạt động KDNT Mặc dù việc Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra những cơ hội phát triển trong lĩnh vựa tài chính – ngân hàng là rất lớn, nhưng bên cạnh những cơ hội này thì những thách thức mà hệ thống tài chính – ngân hàng của nước ta cũng phải đối mặt cũng không nhỏ. Khi mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, sự tự do di chuyển của các luồng vốn đầu tư gián tiếp giữa các nước một mặt sẽ là nguồn góp vốn quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, nhưng một mặt khác thì cũng sẽ là một nguy cơ tiềm tàng cho các bất ổn và suy thoái kinh tế. Điển hình là cuộc suy thoái kinh tế năm 2008 vừa qua, là nguyên nhân tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng trên toàn thế giới. Với những cam kết về cắt giảm thuế quan và xóa bỏ chính sách bảo hộ của Nhà nước sẽ làm tăng cường độ cạnh đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Một số doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính và nguy cơ gia tăng nợ quá hạn là khó tránh khỏi cho các ngân hàng Việt Nam nói chung và với VPBank nói riêng. Thêm vào đó, các ngân hàng nước ngoài khi gia nhập thị trường tài chính trong nước làm tăng thêm các đối thủ cạnh tranh có ưu thế về năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, trình độ công nghệ, và quản trị kinh doanh hơn hẳn VPBank. Như tại Việt Nam đã có 3 NHTM có 100% vốn nước ngoài đó là: HSBC, Standard Chartered Bank và ANZ Bank. Ngoài ra còn có Việt Nam có 5 NHTM nhà nước, 37 NHTM cổ phần; có 2 ngân hàng mới được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, vừa khai trương hoạt động (NHTM cổ phần Liên Việt và Tiền Phong); 5 ngân hàng liên doanh, 38 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chính số lượng Ngân hàng đông đảo này cũng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Đồng thời, VPBank sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh về khách hàng và hệ thống kênh phân phối. Rủi ro đến với với hệ thống ngân hàng trong nước tăng lên do các ngân hàng nước ngoài nắm quyền kiểm soát một số tổ chức trong nước qua hình thức góp vốn, mua cổ phần. Hội nhập làm tăng các giao dịch ngoại tệ, cũng sẽ làm tăng rủi ro của hệ thống ngân hàng trong khi cơ chế và hệ thống thông tin giám sát của VPBank chưa thật tốt, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và chưa thật sự hiệu quả. Có thể nói rằng VPBank đang đững trước vận hôi to lớn cho sự phát triển của mình, song những thách thức và yếu kém kể trên chắc chắn sẽ gây khó khăn cho hệ thống NHTM Việt Nam. Nếu không có những đổi mới thích hợp và đồng bộ với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 3.1.2 Định hướng phát triển chiến lược trong hoạt động KDNT Theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, định hướng của NHNN, chỉ đạo của ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Các Doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam về triển khai đề án cổ phần hóa, tái cơ cấu, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển hợp tác mọi mặt và mở rộng tiện ích dịch vụ ngân hàng. Ban giám đốc đã đề ra định hướng cho sự phát triển của của chi nhánh trong thời gian tới. Trong hoạt động huy động vốn: mục tiêu đề ra là tốc độ tăng dư nợ ngắn hạn khoảng 15%, tập cho các doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh doanh có hiệu quả. Tăng trưởng tính dụng đạt 20% được phân bổ tập trung cho các dự án đã kí kết trong năm 2009 và tiếp tục giải ngân trong năm 2010. Đặc biệt, hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu: phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 22,158 triệu USD và tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 25,267 triệu USD. Doanh số mua bán ngoại tệ cố gắng đạt 8,235 triệu USD. Trong đó doanh thu mua ngoại tệ phấn đấu 4,11 triệu USD, doanh số bán ra là 4,125 triệu USD. Phấn đấu lãi từ hoạt đông mua bán ngoại tệ đạt 50.000 USD. Và đặc biệt là triển khai một số hình thức giao dich phái sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng từng bước hoàn thiện các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Thêm vào đó, ngân hàng đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ. Đồng thời áp dụng công nghệ ngân hàng hiện đại trong phát triển sản phẩm dịch vụ mới, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phầm, dịch vụ mới tới khách hàng. Đào tạo và đào tạo lai đội ngũ cán bộ để bổ sung và nâng cao chất lượng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện thường xuyên thay đổi như hiện nay. 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại VPBank – Chi nhánh Đông Anh. Những giải pháp có thể được triển khai nhằm quả lý rủi ro tỷ giá tại chi nhánh gồm những nhóm giải pháp như sau. 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 3.2.1.1 Tổ chức bộ phận kinh doanh ngoại tệ có hiệu quả Hiện nay, VPBank – chi nhánh Đông Anh đã có phòng thanh toán quốc tế, thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ có liên quan, đồng thời cũng phòng cũng cân đối nguồn ngoại tệ, đảm bảo trong hạn mức mua bán một ngày của chi nhánh, xét duyệt hồ sơ mua bán ngoại tệ. Tuy nhiên, hai hoạt động này có những đặc điểm khác biệt cho nên cần có sự thay đổi trong việc tôt chức các phòng ban sao cho nâng cao hiệu quả hai hoạt động này tốt hơn. Các cán vộ thực hiện các hoạt động KDNT phải sắp xếp tập trung về mảng KDNT, không kiêm nhiệm các công việc của hoạt động thanh toán quốc tế. Bên cạnh đó, ngân hàng cần phân định rõ hai bộ phận KDNT và bộ phận quản lý rủi ro trong KDNT. Bộ phận KDNT chủ yếu thực hiện các hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ của khách hàng và của chi nhánh, tăng nguồn ngoại tệ và hoạt động đầu cơ thu lãi cho ngân hàng. Bộ phận quả lý rủi ro trong KDNT theo dõi giám sát hoạt động KDNT, tránh xảy ra những sai xót hay những vi phạm gây tổn thất cho ngân hàng từ hoạt động này. Nếu chi nhánh thực hiện được tốt công tác chức này sẽ tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng từ đó đảm bảo hơn trong quá trình quản lý rủi ro tỷ giá và hiệu quả trong các giao dịch KDNT. 3.2.1.2 Xây dựng đội ngũ nhân viên thông thạo về các giao dịch phái sinh Mặc dù chi nhánh chưa thể áp dụng các giao dịch phái sinh. Nhưng với mục tiêu là đến hết năm 2010, chi nhánh sẽ triển khai các dịch vụ phái sinh. Cho nên nguồn nhân lực chính là yếu tố hàng đầu quyết định đến việc thành công của kế hoạch này, là yếu tố quan trọng để quyết định sự phát triển của thị trường này. Để VPBank ngày càng vững mạnh, đáp úng được áp lực cạnh tranh gay gắt của thị trường nội địa và thị trường quốc tế đỏi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ, năng động, tìm tòi học hỏi, tuân thủ đúng quy định của VPBank và có đạo đức kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay số lượng nhân viên am hiểu giao dịch phái sinh của chi nhánh chưa nhiều, làm hạn chế sự phát triển của chi nhánh trong lĩnh vực cung cấp các hợp đồng kì hạn, hoán đổi, và quyền chọn. Do đó, để các giao dịch phái sinh mang lại hiệu quả cao, trong thời chuẩn bị này chi nhánh cần thực hiện kĩ việc tuyển dụng kết hợp với việc đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ của nhân viên, hình thành một đội ngũ nhân viên thực sự am hiểu về các giao dịch phái sinh, về kĩ thuật phân tích tỷ giá, dự đoán sự biến động cảu tỷ giá… Để có thể triển khai các công cụ phái sinh tại chi nhánh. Sau khi hoàn thiện đội ngũ nhân viên tại ngân hàng, thì đây sẽ là nhân tố tác động rất lớn đến công tác quản lý rủi ro tỷ giá. Khi nhân viên đã thành thạo nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm thù việc xảy ra rủi ro trong quá trình KDNT của ngân hàng sẽ giảm xuống nhờ những dự báo chính xác, nhạy bén hơn với những biến động của thị trường ngoại hối. 3.2.1.3 Nâng cao hệ thống thông tin trong hoạt động KDNT Có thể nói phân tích và dự đoán xu hướng biến động của tỷ giá là một bước không thể thiếu khi thực hiện các giao dịch phát sinh. Thực tế thì việc phân tích tốt biến động của tỷ giá cũng như dự báo được xu hướng tăng giảm của tỷ giá sẽ giúp ngân hàng quản lý rủi ro tỷ giá và đưa ra được các chiến lược phù hợp trong việc bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho chính ngân hàng. Điều này vô cùng quan trọng bởi khi thực hiện một giao dịch phái sinh với khách hàng có nghĩa là ngân hàng đã “gánh” rủi ro tỷ giá thay cho khách hàng, nên một điều tối quan trọng là ngân hàng phải có khả năng dự báo phòng chống rủi ro một cách hiệu quả. Chính vì thế, việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho hoạt động KDNT là việc cấp bách, đồng thời đó cũng là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các giao dịch nảy sinh. Máy móc, trang thiết bị và công nghệ luôn phải được cập nhật theo trình độ phát triển của thế giới, phải kết nối được với hệ thống ngân hàng của thế giới và hệ thống thông tin toàn cầu để bắt kịp những diễn biến của thị trường toàn cầu. Thị trường ngoại hối là một thị trường mang tính cạnh tranh rất cao, độ thanh khoản lớn, trong khi hoạt động KDNT là một hoạt động chưa đựng nhiều rủi ro, thông tin trở thành yếu yếu quan trọng hàng đầu, do đó việc nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời là vô cùng quan trọng. khi đó, thông tin ở thị trường trong nước, nước ngoài được đề cập liên tục, mang lại nhiều cơ hôi thu lãi trong KDNT đối cới ngân hàng và kịp thời phản ứng với các thay đổi bất thường của tỷ giá, lãi suất… Xuất hiện trong ngày hôm đó. Thêm vào đó, các ngân hàng cần sử dụng đến các cách phân tích là: phân tích kĩ thuật (Technical analysis) và phân tích cơ bản (Fundamnental analysis) để dự báo tỷ giá. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật tỏ ra là một phương pháp dự báo biến động tỷ giá trong ngắn hạn rất phổ biến và có thể chứng minh được tính hiệu quả và ứng dụng cao so với các phương pháp mô hình hóa phức tạp chỉ dung trong phân tích chính sách hay có những lợi thế nhất định so với phương pháp phân tích cơ bản truyền thống. So với thị trường chứng thì thị trường ngoại hối giao dịch các loại ngoại tệ có tính quy chuẩn quốc tế, cho nên vấn đề hội nhập sẽ nhanh hơn rất nhiều. Một lợi thế của phân tích kỹ thuật là có thể giúp các nhà kinh doanh đề ra các chiến lược kinh daonh từ đơn giản cho đến phức tạp một cách nhanh chóng và bài bản. Đây chính là một phương pháp cần thiết được quan tâm và đưa vào áp dụng rộng rãi tại hệ thống NHTM Việt Nam và tại VPBank nói riêng. Như vậy, mỗi loại hình phân tích có những điểm mạnh và yếu riêng. Vì vậy các cán bộ hoạt động trong kinh doanh cần biết sự linh hoạt trong việc áp dụng mỗi công cụ này, hay cần phài phối hợp nhuần nhuyễn các công cụ, không nên quá máy móc, cộng them trực quan nhạy bén của mình để đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. 3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và chuyên môn hóa công tác xử lý rủi ro. Về cơ cấu quản lý rủi ro, ngân hàng không có phòng chuyên trách quản lý rủi ro. Nhiệm vủa này đang được phòng kiểm soát nội bộ quản lý. Trách nhiệm của phòng kiểm soát nội bộ là giám sát việc thực hiện các quy định kinh doanh của chi nhánh chứ không phải là thực hiện công tác quản lý rủi ro. Hiện nay, hoạt động kiểm soát thật sự chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu cơ cấu giám sát. Vì thế cần xây dựng bộ máy quản lý rủi ro hoàn thiện, phân bổ người đúng tiêu chuẩn, đào tạo cán bộ kiểm soát tương xứng với nhiệm chính là công việc cần phải làm ngay nhằm đảm bảo kiểm soát đúng và dự báo kịp thời rủi ro phát sinh. Ngoài yếu tố về nhân sự, chi nhánh cần phải xây dựng các quy trình, quy chế hoạt động, chỉ tiêu định lượng giá trị rủi ro tỷ giá và kiểm soát chặt chẽ hơn ác hoạt động nhất là trạng thái ngoại tệ mở trong KDNT. Từ những quy định, chỉ tiêu đánh giá rủi ro tỷ giá được nêu ra, chi nhánh sẽ các định trạng thái ngoại tệ của chi nhánh đã tốt hay chưa, khả năng xảy ra rủi ro tỷ giá, mức độ chịu rủi ro tỷ giá có thể chấp nhận được. Khi trạng thái một đồng ngoại tệ là đoản ròng, nếu tỷ giá ngoại tệ tăng, thì tức là chi nhánh đã mất một khoản lợi nhuận mà theo chỉ tiêu định lượng bằng công thức: Mức độ lỗ/lãi ngoại tệ (i) = Trạng thái ngoại tệ ròng (i) x Mức độ biến động tỷ giá tuyệt đối (i) 3.2.1.5 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và chiến lược khách hàng hợp lý trong từng giai đoạn cụ thể. Chiến lược kinh doanh định hướng cho hoạt động của chi nhánh thông qua các mục tiêu được đặt ra cho từng thời kì nhất định. Trong giai đoạn đầu đưa vào vận hành các giao dịch phái sinh, ngân hàng không nên đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, mà phải làm cho khách hàng hiểu và thấy được các lợi ích của giao dịch này đối với doanh nghiệp trong việc phòng ngừa tỷ giá, để từ đó doanh nghiệp làm quen và sử dụng thường xuyên trong quá trình kinh doanh của mình. Về chiến lược khách hàng, chi nhánh cần phân loại khách hàng theo định hướng khách hàng thường xuyên cà không thường xuyến]r dụng các dịch vụ của ngân hàng, từ đó xác định phí giao dịch đối với từng khách hàng cụ thể. Chẳng hạn đối với một khách hàng quên thuộc thì có thể đưa ra mức phì quyền chọn ưu đãi hay miễn phí đối với giao dịch kỳ hạn. Khi chi nhánh xây dựng được chiến lược này thì việc thực hiện đúng các mục tiêu đã đề ra sẽ giúp cho chi nhánh kiểm soát được quy mô khách hàng và phương thức kinh doanh phù hợp trong hoạt động KDNT. Đồng thời, chi nhánh cũng thu hút thêm lượng khách hàng thực hiện các giao dịch phái sinh nhằm tránh những biến động về tỷ giá đồng thời cũng giúp ngân hàng tránh những rủi ro tỷ giá cho chính mình. 3.2.2 Nhóm giải pháp nghiệp vụ phòng chống rủi ro tỷ giá. 3.2.2.1 Đa dạng hóa nghiệp vụ KDNT Giải pháp cần thiết là ngân hàng cần đa dạng hóa hoạt động KDNT mà chủ yếu là đa dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh. Hiện nay, hoạt động KDNT của chi nhánh chủ yếu mới ở các nghiệp vụ giao ngay còn các nghiệp vụ khác thì chưa thực hiện. Vì vậy hoạt động KDNT của chi nhánh còn mang tính chất đơn giản. Chinh nhánh cần triển khai các công cụ phái sinh như giao dịch kì hạn, giao dịch hoán đổi, hợp đồng quyền chọn để có thể giúp các doanh nghiệp cũng như ngân hàng phòng tránh được rủi ro về tỷ giá. Chính vì thế mà việc đang dạng hóa các sản phẩm phái sinh trên thị trường ngoại hối tạo nên các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trước những biến động tỷ giá trên thị trường tiền tệ tương lai. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng cáo dịch vụ cần thiết để đưa ra các giao dịch phái sinh đến gần khách hàng hơn, có thể thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo đài, tạp chí mạng, trang web của VPBank, tổ chức hội nghị khách hàng để giới thiệu đến khách hàng các nghiệp vụ này, làm cho khách hàng có cái nhìn dễ dàng hơn và lợi ích từ những công cụ phái sinh này, góp phần làm cho khách hàng tham gia các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp tăng lên. A, Nghiệp vụ kì hạn (Future) Nghiệp vụ này giúp cho Ngân hàng tránh được rủi ro tỷ giá thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Giao dịch hối đoái kì hạn là giao dịch mà cả hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng. B, nghiệp vụ hoán đổi (Swap) Nghiệp vụ này gồm hai hoạt động là hoạt động giao ngay và giao kỳ hạn theo hai hướng ngược chiều với nhau. Tức là mua ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay và bán ngoại tệ theo kỳ hạn, hoặc ngược lại. Mục đích của nghiệp vụ này là cân đối trạng thái tại một thời điểm, tránh được sự mất cân đối ngoại tệ tại một thời điểm nhất định, đáp ứng được nhu cầu của khách hang và thu được lợi nhuận cho mình. SWAP không làm thay đổi trạng thái thực của một ngân hang nhưng Swap có thể kéo dài vị thế của một đồng tiền muốn đầu cơ. Tuy nhiên nguy cơ rủi ro rất lớn nếu không đặt lệnh với giới hạn lỗ. Thời hạn để Swap một giao dịch trong đầu cơ không nên quá 6 tháng. C, nghiệp vụ quyền chọn (Options) Khách hàng có thể mua (quyền chọn mua) hay bán (quyền chọn bán) một khối lượng ngoại tệ nhất định tại một thời điểm theo giá đã ấn định. Điểm khác biệt giữa nghiệp vụ quyền chọn và với nghiệp vụ kì hạn là người mua quyền chọn này phải trả một khoản phí mua quyền chọn và có thể không thực hiện hợp đồng khi đến ngày giá trị. Mua quyền chọn sẽ tránh được rủi ro tỷ giá khi tỷ giá biến động theo hướng bất lợi. Và mua quyền chọn sẽ dễ dàng hoạch định kế hoạch kinh doanh, do biết trước khoản lỗ tối đa bằng phí mua quyền chọn và có thể duy trì được khả năng tạo ra lợi nhuận khi tỷ giá biến động theo theo đúng hướng dự đoán. Như vậy, ngân hàng sẽ chủ động trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, thúc đẩy và phát triển các nghiệp vụ phái sinh cũng như hoàn thiện thị trường ngoại hối tại Việt Nam. 3.2.2.2 Hoàn thiện hạn mức rủi ro trong quản lý rủi ro tỷ giá Xây dựng các hạn mức KDNT, khối lượng giao dịch, giới hạn loại tiền kinh doanh một cách hợp lý và linh hoạt. Một biện pháp hạn chế rủi ro hữu hiệu là sử dụng hạn mức trong hoạt động KDNT. Hạn mức do mỗi chi nhánh đặt ra và tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và khả năng chấp nhận rủi ro của chi nhánh. Chi nhánh phải xây dựng và duy trì một hạn mức chi tiết và rõ ràng. Mặc dù chi nhánh đã được quy định về hạn mức hoạt động trong KDNT nhưng việc xử lý linh hoạt, hiệu quả trong hạn mức là điều rất cần thiết. Ngoài ra chi nhánh nên bổ sung một số hạn mức như sau: A, Hạn mức theo đồng tiền kinh doanh Ngoài việc quy định tổng hạn mức chung, đối với những tổ chức và cá nhân kinh doanh có liên quan đến nhiều đồng tiền, thì việc thực hiện quy định hạn mức kinh doanh đối với mỗi đồng tiền là cần thiết. Với những đồng tiền mà tỷ giá có mức biến động ít thì hạn mức kinh doanh với đồng tiền đó có thể cao, còn những đồng tiền có tỷ giá biến động mạnh thì thì hạn mức kinh doanh sẽ thấp. Chi nhánh mua bán chủ yếu là USD và EUR, nên hạn mức cho những đồng tiền này cần có quy định rõ hơn. B, Hạn mức theo các nghiệp vụ phái sinh Trong trường hợp ngân hàng triển khai các công cụ phái sinh thì quy định hạn mức cho các loại nghiệp vụ cụ thể, hạn mức giao ngay, kì hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn là rất quan trọng. Thông qua việc xây dưng các hạn mức như vậy, chi nhánh có thể xác định rõ thẩm quyền và phạm vi giao dịch cho từng cán bộ giao dịch. Qua đó, cán bộ giao dịch được tự chủ trong giao dịch và đồng thời giới hạn được tổn thất của chi nhánh tại mức giới hạn cho phép. 3.2.2.3 Nâng cao hiệu quả trong hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ. Hiện nay, chi nhánh thường bị thiếu hụt ngoại tệ và doanh số mua ngoại tệ cũng thấp hơn doanh số bán ngoại tệ. Vì thế khó đáp ứng nhu cầu của khách hàng làm mất uy tín hay [...]... vậy mà đòi hỏi VPBank cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ hơn những những rủi ro do biến động của tỷ giá gây ra đến hoạt động KDNT của chi nhánh Trong đó mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối là cần thiết và quan trọng để thực hiện các được mục tiêu này, các giải pháp từ bản thân chi nhánh, giải pháp hỗ trợ từ NHNN và Chính phủ phải áp dụng một cách phù hợp Trong quá trình... trí rủi ro hoạt động đứng lên hàng đầu để đặc biệt quan tâm Chuyên đề thực tập cuối khóa nghiên cứu khái quát những vấn đề cơ bản nhất về quản trị rủi ro tỷ giá, đưa ra kinh nghiệm của các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế để rút ra bài học đối với Việt Nam Trên cơ sở những nội dung của quản trị rủi ro tỷ giá đã nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tỷ giá tại VPBank, đánh giá công tác quản lý. .. cũng như gây ra rủi ro tỷ giá trong tình trạng nhu cầu mua ngoại tế lớn hơn lượng ngoại tệ trong chi nhánh làm cho chi nhánh không có khả năng ứng trước ngoại tệ, và chi nhánh phải ứng trước nguồn ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng khác với tỷ giá cao hơn Để cải thiện tình trạng này, chi nhánh cần thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn bằng ngoại tệ Chi nhánh có thể thực hiện các chính sách... về mặt kết quả đạt được và những hạn chế đồng thời cũng tìm ra các nguyên nhân hạn chế để từ đó đưa ra hệ thống những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tỷ giá của VPBank Trong qúa trình hoạt động ,VPBank – chi nhánh Đông Anh phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ bởi tính chất của các nghiệp vụ KDNT này, cũng như do biến động phức tạp của của... của tỷ giá, nhưng chi nhánh có thể hạn chế thiệt hại do rủi ro tỷ giá gây ra, điều này đòi hỏi chi nhánh phải cần linh hoạt điều chỉnh mức trạng thái ngoại tệ tối ưu, ít rủi ro nhất nhưng phải có hiệu quả bởi nếu chi nhánh duy trì trạng thái ngoại tệ ở trạng thái cân bằng thì có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh khi không có đủ ngoại tệ cho nhu cầu đột xuất của khách hàng Thông qua việc quản lý rủi ro trạng... cũng để giúp cho chi nhánh phân tán rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT Đầu cơ chỉ một loại ngoại tệ với một khối lượng lớn thì sẽ đem lại lợi nhuận cao nếu đi đúng xu hướng biến động của tỷ giá Nhưng điều này cũng là tiểm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn và sẽ không thể lường hết được hậu quả nếu tỷ giá biến động theo chi u hướng không mong muốn 3.2.2.5 Quản lý trạng thái ngoại tệ linh hoạt Chi nhánh không thể... này đã khích lệ, thu hút lượng ngoại tệ vào chi nhánh Bên cạnh đó chi nhánh có thể đa dạng hoá các loại hình dịch vụ thanh toán xuất khẩu cho khách hàng, các dịch vụ nhận tiền gửi cho khách hàng… 3.2.2.4 Bổ sung các loại ngoại tệ trong KDNT Đa dạng hoá tiền tệ cũng là một cách phòng tránh rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT, cho nên chi nhánh nên bổ sung các loại ngoại tệ mà khách hàng có nhu cầu để... tự có của tổ chức tín dụng tại thời điểm đó Mức trạng thái ngoại tệ tối ưu này phụ vào khả năng chấp nhận rủi ro, doanh số kinh doanh thường kì của chi nhánh Việc làm này hỗ trợ cho chi nhánh thực hiện trạng thái ngoại tệ tối ưu hơn Thông qua đó, việc giảm lỗ trong hoạt động KDNT do rủi ro tỷ giá gây ra ra cũng ít hơn Ngân hàng sẽ đảm bảo có lãi trong tình huống tỷ giá của các ngoại tệ thay đổi giảm... động KDNT của các NHTM nói chung và của Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh nói riêng ngày càng phát triển Tuy nhiên do thị trường ngoại tệ Việt Nam, cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ còn mới nên không tránh khỏi những rủi ro đối với các NHTM còn thiếu kinh nghiệm trên thị trường quốc tế Quản trị rủi ro tỷ giá là vấn đề hết sức mới mẻ đối với hoạt động của VPBank Các nhà ngân hàng... hàng quản lý sự thay đổi thu nhập mà nguyên ngân là do sự chuyển dịch tỷ giá Chi nhánh quản lý rủi ro tỷ giá thông qua trạng thái ngoại tệ theo quyết định 1081/2002/QD-NHNN về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép hoạt động Cụ thể là: Tổng trạng thái ngoại tệ trường (đoản) là tổng trạng thái các ngoại tệ có trạng thái trường (đoản) (sau khi đã quy đổi sang đồng Việt Nam bằng tỷ giá quy . việc trong điều kiện thường xuyên thay đổi như hiện nay. 3.2 Giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNT tại VPBank – Chi nhánh Đông Anh. Những giải. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI VPBANK CHI NHÁNH ĐÔNG ANH 3.1 Định hướng phát triển hoạt động KDNT 3.1.1 Cơ hội và thách thức đối với VPBank