Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh thành phố vinh, tỉnh nghệ an

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ THANH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ THANH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 1204/QĐ-ĐHNT ngày 27/11/2017 Ngày bảo vệ: 5/12/2017 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ KIM LONG Chủ tịch Hội Đồng: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Phịng đào tạo sau đại học: KHÁNH HỊA – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học khác thời điểm Luận văn trình bày trung thực, trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ Nha Trang, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Thủy iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học Thạc sỹ nhận nhiều động viên, giúp đỡ từ Thầy, Cô trường Đại học Nha trang, từ giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sỹ, từ đồng nghiệp, bạn bè, gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt quãng thời gian học Thạc sỹ Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Tiến sĩ Lê Kim Long, tận tình hướng dẫn bảo để tơi hồn tất luận văn thời hạn đảm bảo yêu cầu Luận văn thạc sỹ Tôi xin chân thành cám ơn tất bạn bè, đồng nghiệp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh, khách hàng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học góp ý, cung cấp cho tơi liệu, tài liệu cần thiết cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Cuối xin chân thành cảm ơn Bố, Mẹ, Chồng ln động viên, khích lệ để tơi hồn thiện chương trình Thạc sỹ Nha Trang, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Thủy iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Cơ sở lý luận khách hàng doanh nghiệp 10 1.1.1 Khái niệm loại hình doanh nghiệp 10 1.1.2 Quyền nghĩa vụ doanh nghiệp 12 1.2 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Một số nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng 21 1.3 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng 23 1.3.1 Khái niệm 23 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 25 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 25 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp số ngân hàng 31 1.4.1 Kinh nghiệm BIDV chi nhánh Nghệ An 31 1.4.2 Kinh nghiệm BIDV chi nhánh Phủ Quỳ 32 1.4.3 Kinh nghiệm BIDV chi nhánh Kiên Giang 33 1.4.4 Kinh nghiệm ngân hàng ngoại thương Việt Nam 33 v 1.4.5 Kinh nghiệm ngân hàng Công thương Việt Nam 34 1.4.6 Bài học kinh nghiệm BIDV chi nhánh Thành Vinh 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV CHI NHÁNH THÀNH VINH 39 2.1 Giới thiệu ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh 39 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Thành Vinh 40 2.1.3 Một số kết hoạt động BIDV chi nhánh Thành Vinh 42 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh 48 2.2.1 Dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh 48 2.2.2 Tình hình nợ xấu tín dụng doanh nghiệp 50 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh 53 2.3.1 Kế hoạch quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV thành Vinh 53 2.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Thành Vinh 54 2.3.3 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Thành Vinh 55 2.3.4 Tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV thành Vinh 57 2.4 Các nguyên nhân ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Thành Vinh 66 2.4.1 Kết điều tra nhóm ngun nhân mơi trường bên ngồi 67 2.4.2 Kết điều tra nhóm nguyên nhân lực ngân hàng 67 2.4.3 Kết điều tra nhóm nguyên nhân lực khách hàng doanh nghiệp 69 2.4.4 Kết điều tra nhóm nguyên nhân thuộc nội bên khoản vay 69 2.5 Đánh giá chung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Thành Vinh 70 vi 2.5.1 Kết đạt 70 2.5.2 Mặt hạn chế 72 2.5.3 Nguyên nhân mặt hạn chế 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH THÀNH VINH 76 3.1 Định hướng mục tiêu nâng cao hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh 76 3.1.1 Định hướng 76 3.1.2 Mục tiêu 77 3.2 Các giải pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thành Vinh 78 3.2.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 78 3.2.2 Giải pháp hồn thiện sách quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp 79 3.2.3 Giải pháp hồn thiện mơ hình tổ chức quản trị rủi ro khách hàng doanh nghiệp 80 3.2.4 Nâng cao lực nhận biết rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 80 3.2.5 Hoàn thiện khâu đánh giá đo lường rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 81 3.2.6 Hồn thiện khâu ứng phó rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 82 3.2.7 Hồn thiện khâu kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 83 3.2.8 Giải pháp khác 84 3.3 Kiến nghị đề xuất 85 3.3.1 Đối với ngân hàng nhà nước nhà nước Việt Nam 85 3.3.2 Đối với BIDV hội sở 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC vii BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam CNTT: Công nghệ thông tin GDKH: Giao dịch khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp HSC: Hội sở PGD: Phịng giao dịch QLRR: Quản lý rủi ro QLTD: Quản lý tín dụng QLKH: Quản lý khách hàng QTTD: Quản trị tín dụng TSĐB: Tài sản đảm bảo RRTD: Rủi ro tín dụng XLRR: Xử lý rủi ro viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 10 Bảng 2.1 Kết hoạt động BIDV chi nhánh Thành Vinh 42 Bảng 2.2 Kết huy động vốn theo đối tượng khách hàng 44 Bảng 2.3 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng .46 Bảng 2.4 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn 47 Bảng 2.5 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo kỳ hạn .48 Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh doanh 49 Bảng 2.7 Cơ cấu tín dụng doanh nghiệp theo chất lượng nợ giai đoạn 2014-2016 50 Bảng 2.8 Dự nợ số khách hàng thời điểm thành lập chi nhánh 51 Bảng 2.9 Dư nợ xấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo ngành kinh doanh 52 Bảng 2.10 Kết xếp hạng nhóm nợ khách hàng doanh nghiệp .59 Bảng 2.11 Kế hoạch thu hồi nợ xấu nợ tiềm ẩn rủi ro chi tiết theo số khách hàng 63 Bảng 2.12 Kế hoạch thu hồi nợ ngoại bảng chi tiết theo khách hàng 64 Bảng 2.13 Kết điều tra nhóm ngun nhân từ mơi trường bên ngồi .67 Bảng 2.14 Kết điều tra nhóm nguyên nhân lực ngân hàng 68 Bảng 2.15 Kết điều tra nhóm nguyên nhân từ lực khách hàng doanh nghiệp 69 Bảng 2.16 Kết điều tra nhóm nhóm nguyên nhân thuộc nội bên khoản vay 70 Bảng 3.1 Một số tiêu kế hoạch kinh doanh định hướng 2016 -2018 hoạt động tín dụng 78 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Thành Vinh 41 Hình 2.2 Các nguyên nhân ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 66 x 12 Nguyễn Vĩnh Đức (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam- chi nhánh Phủ Quỳ, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại Học Nha Trang 13 Nguyễn Quang Hiện (2016), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quân đội, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện tài 14 Dương Ngọc Hào (2015), Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tê, Đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh 15 Đinh Phi Hổ (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sĩ, Nhà xuất Phương Đông, TP Hồ Chí Minh 16 Lê Thị Vân Khanh (2016), Hệ thống quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 17 Nguyễn Thị Thanh Ngà (2011), BIDV: Không ngừng đổi quản lý rủi ro hoạt động tín dụng, Truy cập ngày 14 tháng 08 năm 2017 từ: http://vccinews.vn/news/3211/.html 18 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/ TT-NHNN, ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2013 19 Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (2013), Thông tư số 09/2014/ TT-NHNN, ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2014 20 Nguyễn Thị Hoài Phương(2012), Quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân 21 Phan Thị Tuyết Phương (2016), Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt NamChi nhánh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang 22 Hoàng Xuân Phong (2014), Quản trị rủi ro thị trường ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện ngân hàng 23 Phân tích rủi ro tín dụng ngân hàng, Truy cập ngày 14 tháng 08 năm 2017 từ : http://doanhnhan.net/phan-tich-rui-ro-tin-dung-cua-ngan-hang-202.html 24 Quốc Hội (2014), Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 25 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2010 90 26 Tạ Ngọc Sơn (2011), Quản lý rủi ro lãi suất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân 27 Quản trị rủi ro Vietinbank hướng tới chuẩn mực quốc tế, Truy cập ngày 14 tháng 08 năm 2017 từ : http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/quan-tri-rui-ro-vietinbankhuong-toi-chuan-muc-quoc-te-169565.html 28 Nguyễn Đức Tú (2012), Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 29 Trần Thị Việt Thạch (2016), Quản lý rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện tài 30 Nguyễn Thanh Tùng (2016), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam- chi nhánh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang 31 Trần Thị Ngọc Trâm (2017), Quản trị rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện ngân hàng 32 Nguyễn Thị Minh Thảo (2016), Phát triển cho vay nhà khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học thương mại 33 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, ban hành ngày 22/04/2005 34 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 02/2013/TT-NHNN việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, ban hành ngày 21/01/2013 35 VCB new (2016), Vietcombank thức khởi động dự án “Tư vấn quản lý triển khai chương trình Basel II xây dựng mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng”, Truy cập ngày 14 tháng 08 năm 2017 https://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=6436 Tiếng Anh 36 Basel Committee on Banking Supervision 2010 37 Besis J., (2012), 3rd edition, Risk Management in Banking, John Wiley and Son 91 từ: PHỤ LỤC Phụ lục KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG Mã biến Nội dung Nguồn Nguyên nhân từ mơi trường bên ngồi MT1 Chính sách Chính Phủ NHNN chưa phù hợp MT2 Mơi trường pháp lý chưa đồng MT3 Thông tin thị trường tài thiếu minh bạch MT4 Mức độ lạm phát tăng MT5 Môi trường kinh tế không lành mạnh Bổ sung qua thảo luận nhóm Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Nguyên nhân từ lực ngân hàng NH1 NH2 Trình độ nhân viên tín dụng thấp Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Trình độ nhân viên quản lý rủi ro tín dụng chưa đáp Tác giả tổng hợp ứng u cầu NH3 Quy trình kiểm sốt, giám sát chưa chặt chẽ NH4 Sự gian lận, trục lợi nhân viên tín dụng NH5 Khả năm bắt thông tin khách hàng từ nội dung 1.2.4 Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 NH6 NH7 NH8 Ngân hàng “chạy” theo lợi nhuận Việc tập trung vốn vay vào nhóm khách hàng; Quy trình cấp tín dụng chưa phù hợp Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Nguyên nhân từ lực khách hàng doanh nghiệp KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 Gian lận chứng minh tài Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Khơng tạo nguồn thu để trả nợ ngân hàng Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Có nhiều khoản vay lúc nhiều ngân Tác giả tổng hợp hàng từ nội dung 1.2.4 Sử dụng vốn vay sai mục đích Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Khả sử dụng quản lý vốn vay Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Nguyên nhân thuộc nội bên khoản vay KV1 KV2 Giá trị tài sản đảm bảo thấp Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Tài sản đảm bảo dùng làm đảm bảo cho nhiều Nguyễn Thị Minh vay Thảo (2016) KV3 Tính khoản tài sản đảm bảo thấp KV4 Tính pháp lý tài sản đảm bảo hạn chế KV5 Lãi suất cho vay cao; KV6 Hạ thấp điều kiện vay vốn KV7 Kỳ hạn cho vay dài Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Tác giả tổng hợp từ nội dung 1.2.4 Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) Phụ lục BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Xin chào Anh/Chị, học viên lớp Cao học ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại Học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Vinh” Để có định hướng thực tiễn nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Rất mong Anh chị trả lời số câu hỏi sau Chúng xin cam đoan thông tin anh/ chị cung cấp phục vụ cơng tác nghiên cứu hồn tồn giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/ chị! I KHẢO SÁT Ý KIẾN Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý tiêu cách khoanh trịn vào số phù hợp với ý kiến theo mức độ quy ước sau: Không đồng ý STT I Không ý kiến Đồng ý NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Đánh giá nguyên nhân từ môi trường bên ngồi Mức độ Chính sách Chính Phủ NHNN chưa phù hợp Môi trường pháp lý chưa đồng 3 Thơng tin thị trường tài thiếu minh bạch Mức độ lạm phát tăng Môi trường kinh tế không lành mạnh II Đánh giá nguyên nhân lực ngân hàng Trình độ nhân viên tín dụng thấp 3 3 Trình độ nhân viên quản lý rủi ro tín dụng chưa đáp ứng u cầu Quy trình kiểm soát, giám sát chưa chặt chẽ Sự gian lận, trục lợi nhân viên tín dụng Khả năm bắt thông tin khách hàng Ngân hàng “chạy” theo lợi nhuận 3 III Việc tập trung vốn vay vào nhóm khách hàng; Quy trình cấp tín dụng chưa phù hợp Đánh giá nguyên nhân lực khách hang doanh nghiệp Gian lận chứng minh tài Khơng tạo nguồn thu để trả nợ ngân hàng 3 Có nhiều khoản vay lúc nhiều ngân hàng; Sử dụng vốn vay sai mục đích; Khả sử dụng quản lý vốn vay 3 IV Nguyên nhân thuộc nội bên khoản vay Giá trị tài sản đảm bảo thấp Tài sản đảm bảo dùng làm đảm bảo cho nhiều vay Tính khoản tài sản đảm bảo thấp Tính pháp lý tài sản đảm bảo hạn chế Lãi suất cho vay cao; Hạ thấp điều kiện vay vốn Kỳ hạn cho vay dài II PHẦN THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ TÍN DỤNG Bộ phận cơng tác anh/ chị chi nhánh ………………………………… Giới tính:  Nam Độ tuổi:  Dưới 30  31 – 40  Nữ  41 – 50  50 Thời gian làm việc chi nhánh………… Theo Anh/Chị để nâng cao hoạt động quản trị rui ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh BIDV Thành Vinh cần triển khai nhiệm vụ gì? Phụ lục 3: CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO SỚM VÀ KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC KINH TẾ (Trích từ định số 10546/ BIDV-QLTD ngày 15 tháng 12 năm 2016 Hướng dẫn triển khai Hệ thống XHTDNB Khách hàng TCKT khách hàng cá nhân BIDV) STT Các dấu hiệu Cảnh bảo sớm không trả nợ Số ngày hạn Khách hàng có dư nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (chưa hết thời gian thử thách) (*) Kiểm toán viên từ chối đưa ý kiến kiểm tốn khơng đưa ý kiến kiểm tốn báo cáo tài khách hàng Thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành bị kiện/khởi tố có nguy ảnh hưởng đến hoạt động uy tín khách hàng Trong vòng tháng từ ngày thành viên thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc/ban điều hành bị khởi kiện/khởi tố, doanh nghiệp sớm khắc phục ổn định hoạt động kinh doanh Thị trường đầu vào (khối lượng, giá cả, nhà cung cấp) có biến động lớn, giá nguyên liệu đầu vào tăng 10% sau tháng, tháng thị trường đầu vào (khối lượng, giá cả, nhà cung cấp), giá nguyên liệu đầu vào biến động nhỏ 10% doanh nghiệp có giải pháp khắc phục Thị trường đầu vào (khối lượng, giá cả, nhà cung cấp) có biến động lớn, giá nguyên liệu đầu vào tăng 10% sau tháng, tháng thị trường đầu vào (khối lượng, giá cả, nhà cung cấp), giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục biến động lớn 10% Thị phần kinh doanh doanh nghiệp sụt giảm 10% so với quý trước Thị phần kinh doanh doanh nghiệp sụt giảm 10% so với quý trước 02 quý liên tiếp Doanh thu doanh nghiệp sụt giảm 50% so với quý trước 10 Lợi nhuận doanh nghiệp giảm 50% so với quý trước 11 Kiểm toán viên đưa ý kiến ngoại trừ báo cáo tài khách hàng STT Các dấu hiệu Cảnh bảo sớm không trả nợ 12 Nhóm nợ có mức độ rủi ro cao TCTD 13 Khách hàng vi phạm điều khoản hợp đồng tín dụng và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay, BIDV yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả theo yêu cầu thời hạn yêu cầu từ 90 ngày đến 180 ngày 14 Khách hàng vi phạm điều khoản hợp đồng tín dụng và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay, BIDV yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả theo yêu cầu thời hạn yêu cầu từ 181 ngày đến 360 ngày 15 Khách hàng vi phạm điều khoản hợp đồng tín dụng và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay, BIDV yêu cầu khách hàng toán nợ khách hàng không trả theo yêu cầu và thời hạn yêu cầu 360 ngày 16 Tài sản bảo đảm khách hàng cho khoản vay có suy giảm đáng kể mặt giá trị, không đáp ứng yêu cầu BIDV BIDV yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm khách hàng khơng thể thực 17 Tính pháp lý tài sản bảo đảm bị thay đổi ảnh hưởng đến quyền khả thu hồi BIDV (có tranh cãi quyền sở hữu, hợp đồng…), đồng thời khách hàng bổ sung tài sản bảo đảm theo yêu cầu Ngân hàng 18 Xảy biến động bất lợi mội trường, ngành nghề kinh doanh (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, môi trường kinh tế, thị trường đầu bị suy giảm ) tác động tiêu cực trực tiếp tới khả trả nợ khách hàng (ví dụ doanh thu doanh nghiệp giảm 30% ) 19 Khách hàng có nợ cấu giữ nhóm nợ trước cấu theo Quyết định 780/ Thông tư 09 Quy định khác NHNN 20 Dự kiến tổn thất đến tổng tài sản doanh nghiệp thời điểm xảy ảnh hưởng bất lợi môi trường 21 Bảo lãnh vay vốn Chính phủ, BTC, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng TM quốc doanh 22 Thành viên Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành bị kiện/khởi tố có nguy ảnh hưởng đến hoạt động uy tín khách hàng Quá tháng từ ngày thành viên thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc/ban điều hành bị khởi kiện/khởi tố, doanh nghiệp không khắc phục ổn định hoạt động kinh doanh STT Các dấu hiệu Cảnh bảo sớm không trả nợ 23 Khách hàng có dư nợ gia hạn lần đầu (chưa hết thời gian thử thách) (*) 24 Khách hàng có dư nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ (chưa hết thời gian thử thách) (*) 25 Khách hàng có dư nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ trở lên (chưa hết thời gian thử thách) (*) 26 Khách hàng cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, hạn đến 90 ngày (*) 27 Khách hàng cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, hạn từ 90 ngày trở lên (*) 28 Khách hàng cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ trở lên bị hạn (*) 29 Số ngày hạn dư nợ trả thay cam kết ngoại bảng 30 Nhóm nợ có mức độ rủi ro cao TCTD 31 Khách hàng có dư nợ gốc sử dụng quỹ DPRR để hạch toán ngoại bảng (xử lý rủi ro) 32 Bị khoanh chờ xử lý 33 Được miễn giảm lãi khách hàng trả lãi đầy đủ, hạn 34 Khách hàng bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật trình xem xét giải thể, phá sản, ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh 35 Nợ BIDV dự kiến bán bán cho bên thứ ba mua lại từ bên thứ ba với mức giá thấp dư nợ gốc 5% 36 Người đứng đầu doanh nghiệp (Giám đốc/ Tổng giám đốc/ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tịch Hội đồng thành viên) bị truy tố, tạm giam, tuyên án phạt tù tình pháp lý tương tự, dẫn đến hoạt động doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ví dụ doanh thu doanh nghiệp giảm 30% ) 37 Trường hợp chi nhánh đánh giá khách hàng tình hình tài yếu kém, khơng có khả trả nợ Phụ lục 4: Kết phân tích liệu (Được xử lý phần mềm SPSS 16) 3.1 Thống kê mô tả nguyên nhân từ môi trường bên MT1 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 15 46.9 46.9 46.9 Khong y kien 15.6 15.6 62.5 Dong y 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 MT2 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 21.9 21.9 37.5 20 62.5 62.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 MT3 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 25.0 25.0 40.6 19 59.4 59.4 100.0 Total 32 100.0 100.0 MT4 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 15 46.9 46.9 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 MT5 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 12 37.5 37.5 37.5 12 37.5 37.5 75.0 25.0 25.0 100.0 32 100.0 100.0 Total 3.2 Thống kê mô tả nguyên nhân từ lực ngân hàng NH1 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 20 62.5 62.5 62.5 15.6 15.6 78.1 21.9 21.9 100.0 32 100.0 100.0 Total NH2 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 10 31.2 31.2 31.2 21.9 21.9 53.1 15 46.9 46.9 100.0 Total 32 100.0 100.0 NH3 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 25.0 25.0 40.6 19 59.4 59.4 100.0 Total 32 100.0 100.0 NH4 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 12 37.5 37.5 37.5 15 46.9 46.9 84.4 15.6 15.6 100.0 32 100.0 100.0 Total NH5 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 21.9 21.9 21.9 10 31.2 31.2 53.1 15 46.9 46.9 100.0 Total 32 100.0 100.0 NH6 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 25 78.1 78.1 78.1 15.6 15.6 93.8 6.2 6.2 100.0 32 100.0 100.0 Total NH7 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 21.9 21.9 37.5 20 62.5 62.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 NH8 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 46.9 46.9 46.9 15.6 15.6 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 3.3.Thống kê mô tả nguyên nhân từ lực khách hàng doanh nghiệp KH1 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 31.2 31.2 31.2 2 6.2 6.2 37.5 20 62.5 62.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KH2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.6 15.6 15.6 21.9 21.9 37.5 20 62.5 62.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KH3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.6 15.6 15.6 15 46.9 46.9 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KH4 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 15.6 15.6 15.6 15 46.9 46.9 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KH5 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15.6 15.6 15.6 21.9 21.9 37.5 20 62.5 62.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 3.4 Thống kê mô tả nguyên nhân từ nội bên khoản vay KV1 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15 46.9 46.9 46.9 15.6 15.6 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KV2 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.2 6.2 6.2 15 46.9 46.9 53.1 15 46.9 46.9 100.0 Total 32 100.0 100.0 KV3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.2 6.2 6.2 25.0 25.0 31.2 22 68.8 68.8 100.0 Total 32 100.0 100.0 KV4 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 6.2 6.2 6.2 15.6 15.6 21.9 25 78.1 78.1 100.0 Total 32 100.0 100.0 KV5 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 20 62.5 62.5 62.5 15.6 15.6 78.1 21.9 21.9 100.0 32 100.0 100.0 Total KV6 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15 46.9 46.9 46.9 15.6 15.6 62.5 12 37.5 37.5 100.0 Total 32 100.0 100.0 KV7 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 15 46.9 46.9 46.9 21.9 21.9 68.8 10 31.2 31.2 100.0 Total 32 100.0 100.0 ... HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ THANH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN... luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Nội dung quản trị rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Nhận diện rủi ro tín dụng; Đo lường rủi ro tín dụng; ... quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Vinh Các nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Luận án tiến sĩ ? ?Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần