1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Dự báo dòng tiền vào từ hoạt động thu hồi tín dụng

55 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 55
Dung lượng 1,34 MB

Nội dung

Ngày đăng: 27/01/2021, 08:17

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] Bastos, J. A. (2010), Forecasting bank loans loss-given-default, Journal of Banking and Finance, 34, 2510-2517 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking and Finance
Tác giả: Bastos, J. A
Năm: 2010
[2] Bellotti, T., Crook, J. (2012), Loss given default models incorporating macroeconomic variables for credit cards, International Journal of Forecasting, 28(1), 171–182 Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Journal of Forecasting
Tác giả: Bellotti, T., Crook, J
Năm: 2012
[3] Berndt, D. J., Clifford , J. (1994), Using dynamic time warping to find patterns in time series, AAAI-94 Workshop on Knowledge Discovery in Databases,10, no. 16. Seattle, WA, pp. 359–370 Sách, tạp chí
Tiêu đề: AAAI-94 Workshop on Knowledge Discovery in Databases
Tác giả: Berndt, D. J., Clifford , J
Năm: 1994
[4] Box, G.E., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. (2015), Time series analysis: forecasting and control, Wiley, 5 th Edition Sách, tạp chí
Tiêu đề: Wiley
Tác giả: Box, G.E., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C
Năm: 2015
[6] Breiman, L. (1996), Bagging predictors, Machine Learning, 24(2), pp.123–140 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Machine Learning
Tác giả: Breiman, L
Năm: 1996
[7] Breiman, L. (2001), Random forests, Machine Learning, 45(1), pp.5–32 [8] Calabrese, R., Zenga, M. (2008), Measuring loan recovery rate: methodologyand empirical evidence, Statistica & Applicazioni, 6, 193–214 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Statistica & Applicazioni
Tác giả: Breiman, L. (2001), Random forests, Machine Learning, 45(1), pp.5–32 [8] Calabrese, R., Zenga, M
Năm: 2008
[9] Calabrese, R., Zenga, M. (2010), Bank loan recovery rates: measuring and nonparametric density estimation, Journal of Banking and Finance, 34(5), 903–911 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking and Finance
Tác giả: Calabrese, R., Zenga, M
Năm: 2010
[10] Caselli, S., Gatti, S., Querci, F. (2008), The sensitivity of the loss given default rate to systematic risk: new empirical evidence on bank loans, Journal of Financial Services Research, 34, 1–34 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Financial Services Research
Tác giả: Caselli, S., Gatti, S., Querci, F
Năm: 2008
[11] Dermine, J., Carvalho, C.N. (2006), Bank loan losses-given-default: a case study, Journal of Banking and Finance, 30, 1219–1243 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking and Finance
Tác giả: Dermine, J., Carvalho, C.N
Năm: 2006
[13] Fong S. (2012), Using Hierarchical Time Series Clustering Algorithm and Wavelet Classifier for Biometric Voice Classification, Hindawi Publishing Corporation Journal of Biomedicine and Biotechnology, Article ID 215019, 12 pages Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hindawi Publishing Corporation Journal of Biomedicine and Biotechnology
Tác giả: Fong S
Năm: 2012
[14] Ghassan, H., Fachin, S., Guendouz, A. (2013), Financial stability of islamic and conventional banks in Saudi Arabia: a time series analysis, DSS Empirical Economics and Econometrics Working Papers Series 2013/1, Centre for Empirical Economics and Econometrics, Department of Statistics, Sapienza University of Rome Sách, tạp chí
Tiêu đề: DSS Empirical Economics and Econometrics Working Papers Series 2013/1
Tác giả: Ghassan, H., Fachin, S., Guendouz, A
Năm: 2013
[15] Grunert, J., Weber, M. (2009), Recovery rate of commercial lending: empirical evidence for German companies, Journal of Banking and Finance, 33, 505–513 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking and Finance
Tác giả: Grunert, J., Weber, M
Năm: 2009
[17] Loterman, G., Brown, I., Martens, D., Mues, C., Baesens, B. (2012), Benchmarking regression algorithms for loss given default modeling, International Journal of Forecasting, 28, 161–170 Sách, tạp chí
Tiêu đề: International Journal of Forecasting
Tác giả: Loterman, G., Brown, I., Martens, D., Mues, C., Baesens, B
Năm: 2012
[19] Mastrangelo, C.M., Simpson, J.R., Montgomery, D.C. (2013), Time series analysis, Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 1546-1552, Springer US Sách, tạp chí
Tiêu đề: Encyclopedia of Operations Research and Management Science
Tác giả: Mastrangelo, C.M., Simpson, J.R., Montgomery, D.C
Năm: 2013
[20] Muller, M. (2007), Dynamic time warping, Information Retrieval for Music and Motion, ISBN: 978-3-540-74047-6, pp. 69-84 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Information Retrieval for Music and Motion
Tác giả: Muller, M
Năm: 2007
[21] Nyberg, H. (2013), Predicting bear and bull stock markets with dynamic binary time series models, Journal of Banking & Finance, 37, 3351–3363 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking & Finance
Tác giả: Nyberg, H
Năm: 2013
[22] Renault, O., Scaillet, O. (2004), On the way to recovery: a nonparametric bias free estimation of recovery rate densities, Journal of Banking and Finance, 28, 2915–2931 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Journal of Banking and Finance
Tác giả: Renault, O., Scaillet, O
Năm: 2004
[24] Seewald, A., Scuse D. (2014), Weka manual, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, Version 3-7-12 Sách, tạp chí
Tiêu đề: University of Waikato, Hamilton, New Zealand
Tác giả: Seewald, A., Scuse D
Năm: 2014
[25] Shevade, S.K., Keerthi, S.S., Bhattacharyya, C., Murthy, K.R.K. (2000), Improvements to the SMO algorithm for SVM regression, IEEE Transactions on Neural Networks,11 Sách, tạp chí
Tiêu đề: IEEE Transactions on Neural Networks
Tác giả: Shevade, S.K., Keerthi, S.S., Bhattacharyya, C., Murthy, K.R.K
Năm: 2000
[26] Stefanski, T. (2009), Predicting flight delays through data mining, http://cs- people.bu.edu/dgs/courses/cs105/12spring/hall_of_fame/timoteo.html Link

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w