The Itō integral can be defined in a manner similar to the → Riemann–Stieltjes integral, that is as a limit in probability of Riemann sums; such a limit does not necessarily exist pathwi[r]
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
| Định dạng | |
|---|---|
| Số trang | 54 |
| Dung lượng | 1,97 MB |
Nội dung
The Itō integral can be defined in a manner similar to the → Riemann–Stieltjes integral, that is as a limit in probability of Riemann sums; such a limit does not necessarily exist pathwi[r]
Ngày đăng: 15/01/2021, 19:54
Nguồn tham khảo
| Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
|---|---|---|
| [1] Partial orderings & Moore-Smith limit (http:/ / mathdl. maa. org/ images/ upload_library/ 22/ Chauvenet/ Mcshane. pdf) Retrieved on 03-05-2009 | Link | |
| • Russo, Vallois: Forward, backward and symmetric integrals, Prob. Th. and rel. fields 97 (1993) | Khác | |
| • Russo, Vallois: The generalized covariation process and Ito-formula, Stoch. Proc. and Appl. 59 (1995) | Khác | |
| • Zọhle; Forward Integrals and SDE, Progress in Prob. Vol. 52 (2002) | Khác | |
| • Fournier, Adams: Sobolev Spaces, Elsevier, second edition (2003) | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN