(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ NGỌC HẠNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ NGỌC HẠNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Nguyễn Thị Loan Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn nghiên cứu hướng dẫn người hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Loan Các nội dung đúc kết từ trình học tập kết nghiên cứu thực tiễn Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng ……năm 201… Người thực TRẦN THỊ NGỌC HẠNH LỜI CÁM ƠN Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học tôi: TS Nguyễn Thị Loan lời khun bổ ích, ý kiến đóng góp q báu hướng dẫn tận tình Cơ suốt q trình thực luận văn Ngoài ra, xin gởi lời cám ơn quý Thầy, Cô truyền đạt kiến thức cho suốt ba năm học cao học vừa qua Chân thành cám ơn gia đình, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ suốt trình nghiên cứu Trân trọng cám ơn Tác giả luận văn TRẦN THỊ NGỌC HẠNH MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MINH HỌA PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận văn Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng nghiên cứu 5 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 1.1.2.1 Nhân tố ngoại sinh 1.1.2.2 Nhân tố nội sinh 10 1.2 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động NHTM 11 1.2.1 Phân tích hệ số tài 12 1.2.2 Phân tích CAMEL 12 1.2.3 Phân tích hiệu biên 12 1.3 Vận dụng mơ hình phân tích bao liệu DEA hồi quy Tobit để đánh giá hiệu hoạt động NHTM 16 1.4 Một số nghiên cứu thực nghiệm hiệu hoạt động nhân tố tác động đến hiệu hoạt động 19 Kết luận chương 27 CHƯƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU DEA VÀ HỒI QUY TOBIT ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 28 2.1 Phân tích khái quát hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 28 2.2 Vận dụng mô hình phân tích bao liệu DEA phân tích hồi quy Tobit để đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 37 2.2.1 Mơ hình DEA đo lường hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 38 2.2.1.1 Xác định biến đầu ra, đầu vào 38 2.2.1.2 Ước lượng số đo hiệu 42 2.2.2 Mơ hình hồi quy Tobit kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 42 2.2.2.1 Khái qt mơ hình 42 2.2.2.2 Giải thích biến 45 Kết luận chương 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GỢI Ý NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 48 3.1 Kết nghiên cứu thông qua phương pháp ước lượng hiệu mơ hình DEA 48 3.1.1 Kết ước lượng hiệu kỹ thuật (crste), hiệu kỹ thuật (vrste), hiệu quy mô (scale) trung bình loại hình ngân hàng 50 3.1.2 Kết ước lượng hiệu suất hoạt động NHTM 51 3.2 Kết kiểm định mơ hình hồi quy Tobit 54 3.3 Một số đề xuất gợi ý nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 57 3.4 Hướng nghiên cứu 63 Kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC PHỤ LỤC 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 A Tiếng Việt 99 B Tiếng Anh 100 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Viết tắt ABBank ACB AE Baoviet Bank BIDV CAR CRS CRV 10 CE CONS 11 crste 12 CTG 13 14 DaiABank DEA 15 DEAP 16 17 18 19 20 DFA DMU DRS EF effch 21 EIB 22 23 24 Habubank HDB IRS Kienlong Bank MB MDB 25 26 27 Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Á Châu Hiệu phân bổ Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Hệ số an toàn vốn Lợi nhuận không đổi theo quy mô CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp Việt Nam Hiệu chi phí Hiệu suất khơng đổi theo quy mơ Viết đầy đủ tiếng Anh Allocative Efficiency Constant Returns to Scale Credit Rating Agency Cost Efficiency Constant Returns to Scale Technical efficiency from Hiệu kỹ thuật (từ mơ hình CRS DEA) CRS DEA Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Á Phân tích bao liệu Data Envelopment Analysis A Data Envelopment Chương trình chạy mơ hình DEA Analysis (Computer) Program Phương pháp tiếp cận phân phối tự Distribution Free Approach Đơn vị định Decision Making Unit Hiệu suất giảm theo quy mô Decreasing Returns to Scale Chỉ số đo hiệu kỹ thuật Thay đổi hiệu kỹ thuật Technical efficiency change Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM Hiệu suất tăng theo quy mô Increasing Returns to Scale Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Phát triển Mê kông 28 MHB 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 MSB NamABank NASB NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NIM NVB OCB OceanBank PE Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Thu lãi biên ròng Ngân hàng TMCP Nam Việt Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Đại Dương Hiệu 41 pech Thay đổi hiệu kỹ thuật 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 PG Bank PNB ROA ROE SaigonBank SE / scale sech SFA SHB STB TCB TCTC TCTD TE techch tfpch VAB 59 VBARD 60 VCB 61 62 VIB VietBank Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Phương Nam Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Hiệu quy mơ Thay đổi hiệu quy mơ Phân tích biên ngẫu nhiên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Tổ chức tài Tổ chức tín dụng Hiệu kỹ thuật Thay đổi tiến công nghệ Thay đổi suất nhân tố tổng hợp Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín STT Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Anh Pure technical Efficiency Pure technical efficiency change Return On Assets ratio Return On Equity ratio Scale Efficiency Scale efficiency change Stochastic Frontier Appoach Technical Efficiency Technological change Total factor productivity STT Viết tắt 63 VPBank 64 VRS 65 vrste 66 WesternBank Viết đầy đủ tiếng Việt Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Lợi nhuận thay đổi theo quy mô Hiệu kỹ thuật (từ mô hình VRS DEA) Ngân hàng TMCP Phương Tây Viết đầy đủ tiếng Anh Variable Returns to Scale Technical efficiency from VRS DEA ... lường hiệu hoạt động phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG Kết nghiên cứu đề xuất gợi ý nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam. .. TRẦN THỊ NGỌC HẠNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI... LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM Theo