BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Diệu Anh TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu mối quan hệ tác động loại hình sở hữu đến hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam Theo đó, tác giả sử dụng phương pháp bao liệu DEA để đo lường hiệu hoạt động mơ hình hồi quy Tobit để tìm tác động loại hình sở hữu đến hiệu hoạt động 33 Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 Kết cho thấy loại hình sở hữu có tác động tích cực đến hiệu hoạt động NHTM, phù hợp với lý thuyết quản trị ngân hàng, tương thích với tình hình thực tiễn Việt Nam Cụ thể NHTM vốn sở hữu nước ngồi có tác động mạnh nhất, kế NHTM có vốn sở hữu nhà nước sau NHTM có vốn sở hữu đại chúng Bên cạnh đó, nghiên cứu đưa phát kết mang ý nghĩa thống kê, nhân tố khác có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM tỷ lệ nợ xấu, quy mô tài sản, tỷ lệ thu nhập từ lãi so với tỷ lệ thu nhập lãi Trên sở kết nghiên cứu đạt được, luận văn khuyến nghị giải pháp phù hợp đẩy mạnh tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực nhằm tăng hiệu hoạt động NHTM Việt Nam i LỜI CAM ĐOAN Bằng danh dự, tác giả cam đoan nghiên cứu tác giả thực hiện, độc lập, khách quan, đáng tin cậy tuân thủ nguyên tắc nghiên cứu, học thuật Chữ ký tác giả ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, chân thành tri ơn thầy trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình hướng dẫn truyền thụ kiến thức quý báu cho suốt thời gian cao học Đặc biệt chân thành biết ơn TS Bùi Diệu Anh, người thầy giảng dạy hướng dẫn nhiệt tình, tâm huyết hỗ trợ cho suốt thời gian lớp lẫn nghiên cứu Chân thành cảm ơn bố mẹ cổ vũ quan tâm động viên cố gắng thực hiện, hoàn thành luận văn iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết 1.1.3 Khe hở nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp tổng hợp, thống kê 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.6.1 Về lý thuyết 1.6.2 Về thực tiễn 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 2.1 LƯỢC KHẢO CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHTM 2.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM 2.1.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu hoạt động NHTM 2.1.3 Các loại hình sở hữu NHTM tác động loại hình sở hữu đến HQHĐ NHTM 16 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU ĐẾN HQHĐ CỦA NHTM 18 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm đo lường hiệu hoạt động NHTM 18 2.2.1.1 Các nghiên cứu nước 18 2.2.1.2 Các nghiên cứu nước 19 iv 2.2.2 Tổng hợp nghiên cứu nước tác động loại hình sở hữu đến HQHĐ NHTM 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU ĐẾN HQHĐ CỦA NHTM 25 3.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.2 PHƯƠNG PHÁP BAO DỮ LIỆU DEA 25 3.3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.3.2 Mơ tả quy trình 26 3.3 MƠ HÌNH TOBIT 29 3.3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.3.2 Mơ tả quy trình 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 34 4.2 KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH TOBIT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 5: KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM 48 5.1 Đối với NHTM 48 5.2 Đối với NHNN 50 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt NHTM TCTD DEA HQHĐ SFA CRS VRS MI NHNN TMCP Diễn giải Ngân hàng Thương mại Tổ chức tín dụng Data Envelopment Analysis Hiệu hoạt động Stochatic Frontier Analysis Constant Returns to Scale Variable Returns to Scale Chỉ số Malmquist Ngân hàng Nhà nước Thương mại Cổ phần vi DANH MỤC BẢNG, PHỤ LỤC Bảng 2.1 Lược khảo nghiên cứu nước liên quan đến đo lường HQHĐ NHTM 16 Bảng 2.2 Lược khảo nghiên cứu nước liên quan đến đo lường HQHĐ NHTM 17 Bảng 2.3 Lược khảo tổng hợp nghiên cứu liên quan đến tác động loại hình sở hữu đến HQHĐ ngân hàng 20 Bảng 4.1 Thống kê số biến đầu vào đầu 32 Bảng 4.2 Kết ước lượng HQHĐ ngân hàng theo loại hình sở hữu phương pháp DEA 34 Bảng 4.3 Kết kiểm tra hệ số tương quan biến đầu vào đầu Eviews 36 Bảng 4.4 Kết ước lượng số Malmquist phương pháp DEA 37 Bảng 4.5 Kết ước lượng số Malmquist thay đổi suất nhân tố tổng hợp 38 Bảng 4.6 Kết ước lượng thay đổi thành phần 40 Bảng 4.7.Kết hồi quy mơ hình Tobit 41 Phụ lục 01 Bảng liệu chạy mơ hình Tobit 56 Phụ lục 02 Bảng liệu chạy DEA 62 Phụ lục 03 Danh sách Ngân hàng Thương mại Việt Nam 68 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình DEA tối đa hóa đầu vào Hình 2.2 Mơ hình DEA sản lượng không đổi theo quy mô CRS sản lượng thay đổi theo quy mô VRS 11 Hình 3.1 Quy trình đo lường HQHĐ NHTM phương pháp DEA 25 Hình 3.2 Quy trình hồi quy mơ hình Tobit 27 viii 17 Ji-Li Hu, Chiang-Ping Chen and Yi-Yuan Su (2006), Ownership reform and efficiency of nationwide banks in China, Institute of Business and Management, National Chiao Tung University, 34(17), 3206-3217 18 Koopmans, T.C (1951) Activity Analysis of Production and Allocation New York: John Wiley & Sons, Inc Lancaster, T (2000) The incidential parameter problem since 1948 Journal of Econometrics, 95(2), 391- 413 19 Laeven, L (1999) Risk and efficiency in East Asian banks Word Bank Policy Research Working paper (2255) 20 Mester, J (1997) Measuring efficiency of U.S Banks: Accounting for heterogeneity is important European Journal of Operational Reasearch, 98(2), 230-42 21 Peong Kwee Kim, Devinaga Rasinh and Rahayu Binti Tasnim (2012), A Review of Corporate Governance: Ownership Structure of Domestic-Owned Banks in Term of Government Connected Ownership and Foreign Ownership of Commercial Banks in Malaysia, Journal of Organizational Management Studies, Vol 2012 22 Production and Cost at Depository Financial Institutions”, Journal of Finance, 32(4), 1251-66 23 San O et al ( 2011), A Comparison on Efficiency of Domestic and Foreign Banks in Malaysia: A DEA Approach, Business Management Dynamics, ISSN: 2047-703, Vol.1, No.4, Oct 2011, pp.33-49, http://www.bmdynamics.com 24 Sealey, Calvin W, and James T Lindley (1977) Inputs, Outputs, and a Theory of 25 Shipho & Oweny, T.M (2011) Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks in Kenya Economics and Finance Review, 1(5), 1- 30 26 Subhash C Ray (2012), Impact of Liberalization and Globalization on Productivity in Indian Banking: A Comparative Analysis of Public Sector, Private, and Foreign Banks, University of Connecticut, http://repect.org 56 27 Sufian, F & Chong, R R (2008) Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the Philippines Asian academy of management journal of accounting and finance, 4(2), 91 -112 28 Thagunna and Poudel, 2013, Measuring Bank Performance of Nepali Banks: A Data Envelopment Analysis (DEA) Perspective International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.1 (2013) 29 Thierno Amadou Barry & cộng (2008) Ownership structure and bank efficiency in the asia pacific region, http://ssrn.com/abstract=1244163 30 Thomsens, S & Pedersen, T (2000) Ownership structure and economic performance in the largest European companies Strategic Management Journal, 21(6), 689-705 57 PHỤ LỤC 01 Bảng liệu chạy mơ hình Tobit NO 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 BANK ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB AGR AGR AGR AGR AGR AGR BAB BAB BAB BAB BAB BAB BVB BVB BVB BVB BVB BVB BID BID BID BID BID YEAR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 VR_TE 0,5540 1,0000 1,0000 0,9960 0,9350 0,8420 0,7000 0,7680 0,8080 0,8530 0,9660 0,8660 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 LnASSET 17,8695 18,9311 20,3625 17,7337 16,6362 20,1225 18,9503 18,2725 18,0151 16,9374 16,8776 18,1925 19,0106 18,4894 17,1753 17,1854 17,3058 17,0294 18,4272 19,0141 18,1958 16,5023 18,7827 17,2059 18,8993 18,8838 17,2840 19,9661 18,1577 17,1126 16,9535 20,1723 18,6135 18,0271 19,0063 SIZE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0480 0,0275 0,0172 0,0195 0,0277 0,0165 0,0300 0,0217 0,0130 0,0088 0,0070 0,0073 0,0468 0,0446 0,0201 0,0189 0,0154 0,0151 0,0232 0,0215 0,0065 0,0081 0,0063 0,0076 0,0390 0,0150 0,0120 0,0130 0,0378 0,0398 0,0237 0,0203 0,0168 0,0195 0,0144 58 TREND 22,7388 34,0805 26,3888 19,4257 17,8915 11,7106 15,2563 14,5052 12,9041 12,9094 12,9041 11,4654 20,5422 18,7794 16,0330 19,5799 16,0330 15,2285 233,8569 298,4410 182,0507 204,2880 90,1628 81,7587 145,5911 121,1329 107,4476 82,5249 57,9823 34,7337 12,9531 14,7539 12,3677 13,9213 14,0117 NO 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 BANK BID EIB EIB EIB EIB EIB EIB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HSB HSB HSB HSB HSB HSB IVB IVB IVB IVB IVB IVB KLB KLB KLB KLB KLB KLB LVB LVB LVB LVB LVB LVB MBB MBB YEAR 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 VR_TE 1,0000 1,0000 0,8190 0,8130 0,8410 0,9190 0,8820 0,8560 0,9850 0,9030 0,8780 0,9460 0,8980 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9950 0,9730 0,9350 0,9490 0,9420 0,9980 0,4990 1,0000 0,8370 0,8050 0,8270 0,7880 0,7950 0,9510 LnASSET 20,4535 17,8617 17,0004 20,2930 18,8975 18,4159 18,2498 17,0238 16,9555 18,4287 19,1163 18,4634 17,4343 17,4220 17,4815 17,0651 18,5004 19,3054 18,1998 16,5770 18,9456 17,4904 19,0615 18,9854 17,7567 20,1733 18,2058 17,3876 17,0652 20,3096 18,9107 17,9802 19,1211 20,5895 17,9659 17,2397 20,5615 18,6426 18,4835 SIZE 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0190 0,0198 0,0246 0,0186 0,0295 0,0227 0,0185 0,0367 0,0142 0,0131 0,0160 0,0150 0,0190 0,0338 0,0165 0,0106 0,0084 0,0052 0,0044 0,0250 0,0120 0,0400 0,0222 0,0178 0,0086 0,0247 0,0195 0,0113 0,0106 0,0084 0,0094 0,0248 0,0123 0,0088 0,0108 0,0104 0,0139 0,0245 0,0273 59 TREND 13,2426 23,7343 14,9816 15,1512 13,6028 14,4578 14,5313 55,0973 32,1724 33,8417 67,6626 55,6845 31,0454 4,7973 41,3258 3,6903 3,3288 3,4250 3,6158 20,7052 25,0176 24,2557 27,3392 32,5994 35,8633 340,4285 348,9665 155,1703 72,1113 48,4324 42,9360 121,8533 173,4781 88,7254 54,2576 60,5510 41,8420 13,8160 9,3372 NO 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 BANK MBB MBB MBB MBB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NCB NCB NCB NCB NCB NCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PVB PVB PVB PVB PVB YEAR 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 VR_TE 0,8510 0,9200 0,8790 0,7370 0,8950 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9540 0,7750 0,9010 0,6800 0,6120 0,8550 0,7630 0,8970 0,8950 0,9080 0,8560 0,9060 0,9330 1,0000 1,0000 0,9800 0,7940 0,9600 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9030 0,8430 0,8260 0,8670 0,7300 LnASSET 18,0952 17,1183 17,0472 18,4938 19,2139 18,4629 17,3842 17,6915 17,7164 17,0216 18,4066 19,5570 18,2553 16,6918 19,1371 17,5494 19,4924 19,0730 18,1491 20,3293 18,2500 17,5503 17,1835 20,4741 19,0827 18,1219 19,2695 20,7245 18,1454 17,3504 20,7296 18,6738 18,8281 18,0801 17,4511 17,2316 18,7704 19,3617 18,3439 SIZE 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0162 0,0132 0,0120 0,0133 0,0271 0,0261 0,0216 0,0217 0,0223 0,0221 0,0148 0,0140 0,0091 0,0294 0,0195 0,0154 0,0607 0,0252 0,0213 0,0148 0,0154 0,0167 0,0290 0,0300 0,0190 0,0151 0,0148 0,0187 0,0300 0,0250 0,0280 0,0250 0,0320 0,0306 0,0208 0,0122 0,0190 0,0138 0,0128 60 TREND 8,8599 11,9829 6,1672 4,3406 53,5825 53,2408 49,2969 25,6703 18,8785 16,2209 15,5214 37,0324 40,4266 50,4410 51,9266 46,4109 1,3850 152,1970 93,1533 93,1666 78,9940 72,5185 69,3151 122,1857 93,6237 30,5387 23,6310 19,7299 24,0817 23,3659 24,8293 30,6797 30,7357 26,2069 37,1997 26,6106 31,5642 125,1578 35,7346 NO 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 BANK PVB SCB SCB SCB SCB SCB SCB SEA SEA SEA SEA SEA SEA SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SIB SIB SIB SIB SIB SIB STB STB STB STB STB STB TCB TCB YEAR 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 VR_TE 0,6950 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9320 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8490 0,8880 0,8400 0,9550 0,9160 0,7310 0,9250 1,0000 1,0000 1,0000 0,9580 1,0000 1,0000 0,8680 0,7110 0,8020 0,8090 0,7400 1,0000 1,0000 LnASSET 17,5733 18,0498 17,9715 17,0273 18,5513 19,7063 18,4538 16,7625 19,2706 17,8220 19,6207 19,2766 18,4769 20,4849 18,4649 17,9340 17,2932 20,6705 19,2482 18,2523 19,4656 20,8655 18,3349 17,7045 20,9075 18,8219 19,0590 18,2904 17,5131 17,4352 18,9119 19,5645 18,5361 17,8126 18,0900 18,2499 17,1930 18,6560 19,9114 SIZE 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0181 0,0163 0,0049 0,0034 0,0068 0,0045 0,0042 0,0284 0,0286 0,0160 0,0183 0,0091 0,0157 0,0224 0,0208 0,0188 0,0263 0,0297 0,0219 0,0406 0,0202 0,0172 0,0187 0,0233 0,0240 0,0145 0,0082 0,0084 0,0078 0,0057 0,0024 0,0144 0,0118 0,0585 0,0668 0,0459 0,0211 0,0365 0,0238 61 TREND 41,8781 478,0627 229,8980 37,2222 21,4743 17,6337 16,4720 77,0860 63,7235 42,8300 41,0930 34,6541 28,7666 29,1604 25,5941 25,6952 25,5496 25,6163 23,5473 41,8110 23,4212 63,1187 35,5499 11,9385 27,5111 9,8428 10,3257 7,3803 7,7875 79,6926 7,8175 11,3456 10,5245 9,1296 8,4571 6,2612 6,9712 11,5486 7,7648 NO 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 BANK TCB TCB TCB TCB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VAB VAB VAB VAB VAB VAB VEB VEB VEB VEB VEB VEB VTB VTB VTB VTB VTB YEAR 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 VR_TE 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9390 0,7410 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8210 1,0000 0,9800 0,9810 1,0000 1,0000 0,8310 1,0000 0,9470 0,9760 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9760 0,8740 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 LnASSET 18,6439 16,8751 19,4715 18,1424 19,7249 19,4117 18,6367 20,7580 18,6290 17,9812 17,5019 20,8141 19,4422 18,3153 19,6126 20,9720 18,3905 20,9956 17,8387 18,8437 19,1911 18,4280 17,7038 17,5605 18,9808 19,7081 18,7411 18,1338 18,0980 18,4203 17,2134 18,7610 20,0479 18,7606 16,8297 19,5940 18,2440 19,8220 19,5869 SIZE 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0167 0,0157 0,0161 0,0180 0,0197 0,0101 0,0066 0,0070 0,0108 0,0109 0,0273 0,0231 0,0179 0,0146 0,0111 0,0097 0,0282 0,0251 0,0207 0,0258 0,0249 0,0224 0,0288 0,0233 0,0226 0,0214 0,0268 0,0137 0,0410 0,0154 0,0120 0,0130 0,0180 0,0210 0,0082 0,0090 0,0073 0,0093 0,0107 62 TREND 7,9507 6,1493 3,8929 4,7510 37,2234 35,1665 32,2395 35,3594 26,0775 10,8404 10,3085 8,8312 8,8159 8,7168 8,5826 7,9554 18,8624 19,7944 17,1891 13,5232 12,2061 9,8213 139,1315 138,8404 243,0521 212,4827 339,0790 275,9630 131,0716 152,4817 98,7888 88,7896 53,4353 45,2657 21,1195 19,5312 16,0219 15,8613 15,1725 NO 32 33 33 33 33 33 33 BANK VTB VPB VPB VPB VPB VPB VPB YEAR 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VR_TE 0,8180 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,8610 LnASSET 18,7295 20,7947 18,7512 18,0823 17,6561 20,8755 19,5941 SIZE 1 0 1 OW1 OW2 OW3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NPL 0,0160 0,0281 0,0254 0,0270 0,0291 0,0291 0,0320 63 TREND 12,4573 12,6392 12,9231 11,7440 12,1197 10,6332 10,5479 PHỤ LỤC 02 Bảng liệu chạy DEA OA tỷ đồng 14104 37469 96951 15433 3339 87834 44226 19591 14751 9621 5375 23373 71532 55257 8511 5384 6212 2961 22467 25727 37075 1688 31682 7809 25370 54493 13698 75692 23327 6529 15703 473421 46545 31987 LOAN tỷ đồng 25882 109175 554148 30843 7986 404846 110912 49403 38443 19727 14129 30789 107783 46990 13406 14101 20379 13867 47747 89604 39560 10670 89146 16200 113072 73874 13256 282306 36793 14388 11987 386650 61271 42633 NFA tỷ đồng 866 2553 6970 260 43 5201 4321 590 76 460 662 810 1837 847 939 1044 460 208 630 2965 287 852 4152 133 5307 1033 68 4086 365 224 229 7080 419 1019 DEP tỷ đồng 37175 143954 582746 42412 13120 375866 115030 67879 58280 12884 14639 69613 146255 73976 18405 22378 26343 20971 56378 161971 45614 10823 102917 18375 134842 124543 21010 363427 50195 19484 16535 396363 91925 48413 EMP người 2590 9131 38445 1273 691 18231 5362 2452 1367 694 3088 2922 6128 2910 1076 1579 1879 1406 2188 3233 2015 1506 5002 568 10710 7290 1183 13864 3349 1630 923 19886 6795 2643 LLR tỷ đồng 653 1942 18052 268 100 6313 711 717 777 190 125 594 1952 918 90 214 205 187 1468 654 506 102 1188 247 1366 1221 117 6517 937 193 135 3403 665 474 64 OA 43049 155449 15856 6103 118811 28107 32557 26033 3908 3827 40261 73451 53811 8019 8625 11955 3498 31048 44574 24003 2281 18824 10855 34609 67103 15743 137983 32371 12051 6888 109111 63907 25780 43341 159018 16778 9612 155263 21083 LOAN 117705 584771 37719 10223 459474 93390 48912 40578 14532 14268 44973 111322 35842 20736 19141 23206 14596 46464 134601 43626 11232 109096 22179 128750 89652 21438 380528 42644 15822 14013 443774 90009 41195 138382 673268 43186 12897 618009 84855 NFA 2805 7345 240 46 6672 5237 527 42 503 958 1081 1927 761 927 1148 442 199 611 3172 288 952 4106 132 5199 1037 79 4465 365 229 231 8895 603 980 2480 7457 213 44 8535 4741 DEP 157858 663450 46315 19553 458760 130926 74962 72799 16590 18338 88340 168575 70246 30085 28805 30464 21592 75168 207952 60721 11862 144734 27692 164917 139536 33814 455901 57648 22851 19632 466221 123049 48564 177017 765823 52898 22475 586129 105534 EMP 9296 38240 1235 674 19130 5728 6222 1659 1479 1206 1244 6939 2923 1203 1550 2267 1504 2843 3315 2315 1472 5553 632 12608 7419 1910 14099 3379 1663 997 19787 9501 2838 9935 36322 1448 785 23854 6239 LLR 2283 15307 424 81 6680 1023 491 896 107 137 473 2905 651 150 200 304 173 1081 728 498 93 1052 291 1369 970 199 7107 889 189 140 4367 1130 385 1741 12365 553 113 7518 965 65 OA 27851 11766 7463 3610 33237 62978 57113 6263 11301 11865 4108 29066 66027 20374 2645 21537 9662 40368 54765 24060 160019 26762 11761 7894 128896 55966 24782 46084 192294 23717 13637 180833 22148 37651 12991 11397 2938 34756 69318 LOAN 61877 28314 16804 16318 56917 132492 36177 22468 20816 27884 15883 42926 170887 45471 11612 135290 22316 185917 118900 30721 426092 47952 20552 16663 539713 122675 49210 165282 777322 54230 15209 745774 86986 84833 32911 21792 19766 80861 165002 NFA 805 32 523 1049 1172 1932 823 842 1169 428 189 795 3966 349 948 4056 153 7968 882 134 5039 396 279 377 8666 510 830 2851 7524 659 37 9780 3368 1352 30 592 1315 1255 2458 DEP 77574 60526 20527 20869 84547 185049 66869 30920 42221 39880 20837 69340 265567 67672 14036 173149 27248 261652 150319 58501 552272 59932 29451 22711 536359 139874 57464 208787 869196 64509 26105 759168 107474 116921 58544 28746 25900 118945 207649 EMP 8411 1479 776 3584 4037 7810 3268 1375 2015 3000 1424 3106 4595 2600 1486 6083 758 16485 7616 2697 14755 3884 1653 1221 21024 12927 3260 9822 36183 1502 880 25088 5916 11079 1206 731 3808 5150 10656 LLR 809 572 327 138 697 2245 711 195 209 241 178 603 1233 366 92 1427 315 2257 1164 263 8610 752 228 123 4550 1743 587 1969 12516 514 148 10125 1177 920 567 195 170 975 2247 66 OA 36226 9644 22319 16918 4242 34285 62113 24375 2514 26021 12772 65756 66817 34430 188242 29490 15721 7255 142761 63816 26765 57312 202518 22144 18196 200092 21397 53081 10446 10845 2169 33623 69394 46059 10538 17246 20664 3904 35031 LOAN 38737 24039 27703 40748 17534 52765 223285 63448 12534 169287 27842 198972 155156 51190 509418 60847 30704 21966 665425 149974 56851 201677 932762 58157 21836 908306 101324 106708 40302 23662 24686 102056 199116 37295 36459 32834 49098 21421 59902 NFA 649 822 1183 408 167 753 4083 347 959 3962 170 7949 1583 144 5639 378 244 335 10624 624 820 3008 8447 656 34 10349 3214 1527 57 575 1401 1454 2604 572 833 1375 527 184 653 DEP 61290 38093 58141 48924 21024 90373 307391 85070 15197 189875 44111 294995 188564 79817 643734 76674 44809 28017 696406 137225 66408 253523 1012992 77437 32078 887061 125237 132782 75414 31650 32988 139762 256388 69713 46640 56598 63849 25261 99495 EMP 3619 1552 2389 3257 1442 3554 5556 2700 1483 6351 992 17079 7787 3937 15615 4195 1161 1483 22957 17387 3586 10334 36571 1616 1130 24888 6094 13728 1244 768 4117 7380 13094 4012 1701 2366 4835 1643 4402 LLR 562 390 290 332 175 837 2112 544 103 1803 289 2432 1495 409 8124 1015 410 182 6899 2091 760 1998 15935 613 325 11409 1056 1161 571 471 220 1234 2322 540 843 359 404 228 915 67 OA 73960 28761 1764 27078 14706 73861 72223 25865 686609 26609 13835 6534 140608 57437 23840 60641 173601 18440 18174 158860 15216 47187 54122 13248 1475 36895 84931 94887 9268 16872 25112 3870 30064 59561 30725 2036 48223 16863 76032 LOAN 266552 72587 14130 203945 40429 223391 174762 63823 617365 80749 35226 25378 796260 184968 54604 236454 1040290 64356 25750 1011169 104343 124862 44784 29635 29472 120098 224580 54130 50864 35706 57026 22052 70260 301892 86673 13771 216989 45946 256997 NFA 3983 375 1082 3952 562 8101 1511 251 6162 370 217 685 11437 808 970 3233 9234 655 67 10667 3559 1615 86 503 1488 1462 2699 331 822 615 529 177 654 3881 776 1133 4792 562 8250 DEP 370970 98751 17614 228188 60889 326991 192245 98058 764324 85642 48057 34375 821461 141385 66497 287172 1109478 85296 1011736 39144 129265 150898 86977 38010 37036 136996 280657 85400 64986 55605 71569 23745 115750 411251 104680 16631 256576 68285 350432 EMP 6428 3202 1460 6210 1358 17988 8766 4848 16227 5005 1253 1385 23784 23826 3840 10340 37828 2042 25416 1485 6136 13992 1438 776 4782 8113 15233 4594 2095 2000 10988 1593 4449 7258 3648 1429 7600 1620 17680 LLR 2350 604 117 2849 444 2749 1885 675 8113 945 328 247 8303 3148 647 2685 13655 594 308 12515 1071 1340 592 380 255 1488 3407 1116 821 393 565 225 1017 2718 902 112 3002 427 3523 68 OA 265426 25560 218303 29385 12409 6418 112784 57553 LOAN 171329 77845 695742 96831 37916 30152 869161 223196 NFA 1719 300 6527 351 195 768 11115 1963 DEP 230388 94792 877175 102078 57468 40984 899758 191996 EMP 9757 4985 17215 5372 1300 1694 24197 27429 LLR 2385 890 11294 878 394 341 13008 3567 69 PHỤ LỤC 03 Danh sách Ngân hàng Thương mại Việt Nam STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TÊN NHTM Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP ACB Ngân hàng NN & PT Nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bảo Việt Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM Ngân hàng HSBC Việt Nam Ngân hàng TNHH Indovina Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Ngân hàng TMCP Đại chúng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà Nội Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng KÍ HIỆU ABB ACB AGR BAB BVB BID EIB HDB HSB IVB KLB LVB MBB MSB NAB NCB OCB PGB PVB SCB SEA SGB SHB SIB STB TCB TPB VCB VIB VAB VEB VTB VPB 70 ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA LOẠI HÌNH SỞ HỮU LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ... xuất phân loại sở hữu cho NHTM Việt Nam sau: Phân loại Ngân hàng sở hữu nhà nước Ngân hàng sở hữu đại chúng Ngân hàng sở hữu 100% vốn nước Ngân hàng sở hữu nước ngồi cịn lại Tỷ lệ sở hữu cổ phần... Kết Loại hình sở hữu khác có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng khác HQHĐ DEA, SFA ngân hàng bị tác động tiêu Tobit cực lớn loại hình sở hữu đại chúng loại hình sở hữu nhà nước lại có tác động