Đang tải... (xem toàn văn)
Mục tiêu tổng quát của luận án là đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2020 CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS KIỀU HỮU THIỆN PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT Phản biện 1: Phản biện 2: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp sở vào hồi …… ngày … tháng … năm … Học viện Ngân hàng Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Ngân hàng - Thư viện quốc gia MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tại Việt Nam, vấn đề hiệu HĐKD NHTM nhận quan tâm định từ nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách thân ngân hàng Trong thời gian qua có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề này, nhiên, nghiên cứu phần lớn sử dụng tiêu tài đơn lẻ, chưa hệ thống hóa thành nhóm tiêu đo lường hiệu HĐKD NHTM Bên cạnh đó, chưa có cơng trình nghiên cứu kết hợp tiếp cận truyền thống (thông qua phân tích tiêu tài chính) tiếp cận đại (cả DEA SFA) để đo lường hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 (giai đoạn đánh dấu phát triển ngân hàng sau khủng hoảng năm 2012 giai đoạn tái cấu trúc quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam) sử dụng hiệu đo lường để đưa vào mơ hình phân tích nhân tố, tìm nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hiệu HĐKD NHTMCP giai đoạn Nhận thấy tính cấp thiết khả ứng dụng vào thực tế vấn đề hiệu HĐKD ngân hàng, nghiên cứu sinh định chọn đề tài: “Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Tác giả hi vọng kết nghiên cứu luận án mang lại đóng góp định, nhà khoa học, nhà quản lý nhà hoạch định sách tìm giải pháp nâng cao hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Liên quan đến hiệu HĐKD NHTM, có nhiều cơng trình nghiên cứu nước vấn đề Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp truyền thống thông qua tiêu tài thơng thường, số nghiên cứu lại sử dụng phương pháp đại với biến đầu vào đầu để đánh giá hiệu HĐKD NHTM 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phi tham số (DEA) Trên giới, phương pháp phi tham số chủ yếu sử dụng k thuật phân tích bao liệu (DEA) áp dụng phổ biến để đánh giá hiệu HĐKD NHTM với biến đo lường khác Có nhiều nghiên cứu giới sử dụng mơ hình DEA để đo lường hiệu HĐKD ngân hàng, kể đến như: Fukuyama (1993); Brockett cộng (1997); Luc Laeven (1999); Per Nikolai D Bukh cộng (1995); Miller Noulas (1996); IhSan Isik & M Kabir Hassan (2002); Olena Havrylchyk (2006); Chang-Sheng Liao (2009); Piyush Kumar Singh & V.K Gupta (2013); A.R & Srinivasan, M.R (2014) Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp tham số (SFA) Bên cạnh nghiên cứu sử dụng phương pháp phi tham số DEA, phương pháp tham số SFA c ng sử dụng phổ biến việc đánh giá hiệu HĐKD ngân hàng Trên giới, sử dụng phương pháp SFA để đo lường hiệu HĐKD ngân hàng kể đến như: Nathan Neave (1992); Miller Noulas (1994); , Kwan Eisenbeis (1996); Fan Shaffer (2004); iaoqing Fu Shelagh Hefferman (2009) Các nghiên cứu sử dụng kết hợp phƣơng pháp phi tham số (DEA) phƣơng pháp tham số (SFA) Sử dụng kết hợp DEA SFA có nghiên cứu của: Ferrier Lovel (1990); Arunava Bhattacharyya cộng (1997); Cevdet Denizer cộng (2007) Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Nghiên cứu Chang Chiu (2006); Pasiouras cộng (2007); Ji-Li Hu, Chiang-Ping Chen Yi-Yuan Su (2006); Gwahula Raphael (2013); Sehrish Gull cộng (2011); Samangi Bandaranayake Bohhath Jayasinghe (2013) 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nƣớc Nghiên cứu hiệu HĐKD ngân hàng theo phương pháp truyền thống chủ yếu nghiên cứu nước Đa phần nghiên cứu dừng lại việc sử dụng phương pháp định tính - đo lường hiệu HĐKD ngân hàng thông qua tiêu tài phi tài Các nghiên cứu kể đến như: Nghiên cứu tác giả Lê Thị Hương (2002); Lê Dân (2004); Tạ Thị Kim Dung (2016) Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phi tham số (DEA) Ở Việt Nam, tác giả dần tiếp cận phương pháp đo lường hiệu HĐKD NHTM Một số nghiên cứu thực như: Lê Phan Thị Diệu Thảo Nguy n Thị Ngọc Qu nh (2013); Phan Thị H ng Nga Trần Phương Thanh (2017); Nguy n Thị Hà Thanh Lê Hoàng Việt (2018) Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp tham số (SFA) Ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp SFA có nghiên cứu Nguy n Thu Nga (2018) Các nghiên cứu sử dụng kết hợp phƣơng pháp phi tham số (DEA) phƣơng pháp tham số (SFA) Ở Việt Nam, kết hợp phương pháp nghiên cứu có nghiên cứu Nguy n Việt Hùng (2008); Li u Thu Trúc Nguy n Thành Danh (2012) Nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Nghiên cứu Nguy n Việt Hùng (2008); Nguy n Minh Sáng (2013); Trần Huy Hoàng Nguy n Hữu Huân (2016); Nguy n Thị Thu Thương (2017); Nguy n Thị M Linh Nguy n Thị Ngọc Hương (2015) 2.3 Khoảng trống nghiên cứu Qua tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, đặc biệt nghiên cứu Việt Nam (Phụ lục 8), tác giả nhận thấy tồn số khoảng trống nghiên cứu sau: Thứ nhất, chưa có nghiên cứu toàn diện hiệu HĐKD hệ thống NHTPCP Việt Nam Các nghiên cứu hiệu HĐKD NHTM có phạm vi nghiên cứu đa dạng, tập trung vào đối tượng như: hệ thống NHTM Việt Nam, nhóm ngân hàng đại diện, NHTM tỉnh thành, NHTMCP Việt Nam sau M&A ngân hàng cụ thể Riêng cấp độ luận án, có nghiên cứu Nguy n Thu Nga (2017) thực đánh giá hiệu HĐKD nhóm NHTMCP Tuy nhiên, tác giả tập trung nghiên cứu mối quan hệ rủi ro tín dụng với hiệu kinh doanh NHTMCP qua việc sử dụng tiêu tài phương pháp SFA Chưa sâu vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTMCP Việt Nam Thứ hai, có nghiên cứu hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 Hiệu HĐKD NHTM nhận quan tâm lớn nhà nghiên cứu Vì vậy, xuyên suốt giai đoạn từ năm 2002 đến nay, có nhiều nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2018 khơng có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam Các nghiên cứu có tập trung đánh giá hiệu HĐKD mà chưa vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD ngân hàng Trong đó, giai đoạn 2013 – 2018 đánh dấu phát triển ngân hàng sau khủng hoảng năm 2012 giai đoạn tái cấu trúc quan trọng hệ thống ngân hàng Việt Nam, đó, việc nghiên cứu hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam giai đoạn có ý nghĩa quan trọng Thứ ba, phương pháp đo lường hiệu HĐKD NHTMCP nghiên cứu chưa toàn diện Nhiều nhà nghiên cứu ngồi nước tìm cách kết hợp phương pháp tiếp cận truyền thống (thơng qua tiêu tài chính) đại (xây dựng đường biên hiệu quả) để đo lường xác hiệu HĐKD ngân hàng Tại Việt Nam, đa phần nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận (truyền thống đại) để đánh giá hiệu HĐKD ngân hàng Một số nghiên cứu kết hợp tiêu tài hai cách tiếp cận đại – SFA DEA (Nguy n Thu Nga, 2017; Đặng Thị Minh Nguyệt, 2017) Kết hợp toàn diện cách tiếp cận truyền thống phương pháp tiếp cận đại (DEA SFA) có nghiên cứu Nguy n Việt Hùng (2008) Tuy nhiên, cách tiếp cận truyền thống, tác giả Nguy n Việt Hùng chưa hệ thống tiêu đo lường cách rõ ràng, chi tiết Thứ tư, chưa có nhiều nghiên cứu làm rõ nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu HĐKD ngân hàng Phân tích nhân tố giai đoạn thứ trình nghiên cứu, giúp đánh giá yếu tố tác động đến hiệu HĐKD NHTM thời gian nghiên cứu Tại Việt Nam, tác giả sử dụng nhiều mơ hình để phân tích ảnh hưởng nhân tố đến hiệu HĐKD NHTM Tuy nhiên, đa phần nghiên cứu thực góc độ báo khoa học, dung lượng giới hạn khiến cho việc phân tích, làm rõ chiều hướng, mức độ tác động nhân tố chủ quan, khách quan chưa cụ thể Ngoài ra, số nghiên cứu đưa yếu tố chủ quan vào mơ hình phân tích nhân tố, khiến cho số kiến nghị bên hữu quan thiếu sở vững Thứ năm, chưa có nghiên cứu chọn biến phụ thuộc hiệu đo lường mơ hình DEA (VRS) Việc lựa chọn biến phụ thuộc quan trọng có ảnh hưởng lớn việc tìm yếu tố tác động mức độ ảnh hưởng đến hiệu HĐKD ngân hàng Trong đó, chọn hiệu đo lường giai đoạn để làm biến phụ thuộc mô hình phân tích nhân tố mang lại kết xác Một số tác giả chọn biến như: ROA, ROE, hiệu chi phí (CE), hiệu k thuật (TE), làm biến phụ thuộc mơ hình phân tích nhân tố giai đoạn Theo quan điểm tác giả, sử dụng kết mơ hình DEA (VRS) làm biến phụ thuộc tạo logic mặt liệu cho nghiên cứu DEA(VRS) hiệu NHTMCP với điều kiện quy mô thay đổi, giúp so sánh NHTMCP có quy mơ Thực cơng trình nghiên cứu này, tác giả cố gắng hy vọng r ng luận án bù đắp vào “khoảng trống nói cơng trình nghiên cứu cơng bố Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 3.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát đề tài đánh giá thực trạng hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam đề xuất giải pháp nâng cao hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam 3.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống lại sở lý luận hiệu HĐKD NHTM; phương pháp đo lường hiệu HĐKD NHTM theo cách tiếp cận truyền thống đại nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam khoảng thời gian 2013 – 2018 b ng cách tiếp cận khác Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam - Đề xuất giải pháp kiến nghị nh m nâng cao hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2020 – 2030 3.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tập trung trả lời câu hỏi sau: Hiệu HĐKD NHTM đánh giá, đo lường b ng phương pháp nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTM? Thực trạng hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 đạt kết gì? Những vấn đề tồn nguyên nhân? Các NHTMCP Việt Nam cần thực giải pháp để nâng cao hiệu HĐKD thời gian tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Luận án nghiên cứu hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam với nội dung cụ thể: + Đo lường hiệu hoạt động kinh doanh NHTM + Phân tích nhân tố tác động tới hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam + B ng cách để nâng cao hiệu HĐKD cho NHTMCP Việt Nam? - Về không gian: Luận án nghiên cứu hiệu HĐKD 29 NHTMCP Việt Nam - Về thời gian: Luận án nghiên cứu hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam khoảng thời gian năm từ năm 2013 – 2018 Tổng quan nghiên cứu - Khái niệm - Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTM - Mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTM Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD theo mơ hình hồi quy Tobit Khoảng trống nghiên cứu Cơ sở lý luận hiệu HĐKD NHTM Thực trạng hiệu HĐKD 29 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 Các phương pháp đo lường hiệu HĐKD NHTM: - PP tiếp cận truyền thống - PP tiếp cận đại Đo lường hiệu HĐKD: - PP tiếp cận truyền thống: nhóm tiêu đo lường hiệu - PP tiếp cận đại: + PP phi tham số (DEA) + PP tham số (SFA) Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp, kiến nghị Sơ đồ 1: Khung mơ hình nghiên cứu Nguồn: Tác giả thiết kế Thiết kế nghiên cứu 5.1 Khung mơ hình nghiên cứu luận án Khung mơ hình nghiên cứu luận án tác giả mô tả theo sơ sồ 5.2 Nguồn liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu gồm 29 NHTMCP Việt Nam 5.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Những đóng góp luận án 6.1 Về lý luận + Tổng hợp hoàn thiện hệ thống tiêu đo lường hiệu HĐKD NHTM bao gồm nhóm tiêu: (1) Nhóm tiêu đo lường hiệu sử dụng vốn; (2) Nhóm tiêu đo lường hiệu sử dụng tài sản; (3) Nhóm tiêu đo lường hiệu sử dụng lao động; (4) Nhóm tiêu đo lường hiệu kiểm sốt chi phí; (5) Nhóm tiêu đo lường hiệu phịng chống rủi ro; (6) Nhóm tiêu đo lường hiệu quản trị, điều hành + Làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTM lựa chọn nhân tố phù hợp với bối cảnh hệ thống NHTMCP Việt Nam đưa vào mơ hình phân tích 6.2 Về thực tiễn + Luận án nghiên cứu toàn diện sử dụng cách tiếp cận: tiếp cận truyền thống (thông qua tiêu tài chính) tiếp cận đại (thơng qua k thuật xây dựng đường biên hiệu quả) để đo lường, đánh giá hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 Riêng cách tiếp cận đại, luận án kết hợp phương pháp DEA SFA để vận dụng ưu điểm phương pháp Kết nghiên cứu giúp đánh giá toàn diện hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 + Luận án sử dụng hiệu k thuật ước lượng b ng phương pháp DEA (TEVRS) làm biến phụ thuộc mơ hình hồi quy Tobit phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam Cách thực giúp đánh giá xác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam giai đoạn 20132018 + Trên sở thực trạng HĐKD chiều hướng, mức độ tác động nhân tố đến hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam, luận án đánh giá kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam + Đề xuất nhóm giải pháp thiết thực NHTMCP Việt Nam số khuyến nghị phù hợp với quan hữu quan nh m nâng cao hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam thời gian tới Kết luận án tài liệu tham khảo cho nhà quản trị ngân hàng việc đánh giá hiệu HĐKD tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu HĐKD đơn vị Đồng thời, luận án c ng nguồn tài liệu tham khảo cho quan quản lý cấp nh m xây dựng hệ thống sách hỗ trợ phát triển NHTMCP Việt Nam nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, kết cấu luận án bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 15 2.2.1.3 Hiệu sử dụng lao động a Lợi nhuận trƣớc thuế CBNV Bảng 2.6: LNTT CBNV 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ lớn trungbình chuẩn 29 4.7 34.1 17.1 9.561 29 5.3 32.3 15.6 7.934 29 2.8 39.5 19.3 11.982 29 0.5 45.4 23.1 14.636 29 6.2 68.4 28.7 16.438 29 6.5 82.5 30.5 18.730 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam b Thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng Bảng 2.7: Thu nhập bình quân nhân viên ngân hàng 29 NHTMCP Việt Nam 20132018 Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ lớn trungbình chuẩn 29 20 2.081 29 20 3.238 29 26 13 4.892 29 29 17 3.084 29 32 17 5.082 29 38 19 7.235 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam 2.2.1.4 Hiệu kiểm sốt chi phí a Hiệu chi phí hoạt động Bảng 2.8: Hiệu chi phí hoạt động 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Đơn vị tính: % Số lƣợng Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ lớn trungbình chuẩn 29 0.02 0.9 0.35 0.234 29 0.01 0.8 0.35 0.219 29 0.01 0.85 0.29 0.234 29 0.00 0.75 0.30 0.234 29 0.02 1.37 0.39 0.300 29 0.04 1.45 0.44 0.349 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam 16 b Tỷ lệ tổng chi phí so với tổng tài sản Bảng 2.9: Tỷ lệ tổng chi phí so với tổng tài sản 29 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Đơn vị tính: % Số lƣợng Giá trị Giá trị lớn Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ nhất trung bình chuẩn 29 0.36 2.75 1.67 0.544 29 0.70 2.35 1.54 0.451 29 0.84 2.94 1.58 0.499 29 0.33 2.90 1.59 0.495 29 0.75 3.20 1.59 0.515 29 0.79 3.29 1.66 0.559 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam 2.2.1.5 Hiệu phòng chống rủi ro a Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với tổng dƣ Nợ Bảng 2.10: Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng so với tổng dƣ nợ 29 NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng ngân hàng 29 29 29 29 29 29 Đơn vị tính: % Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch nhỏ lớn trung bình chuẩn 0.20 3.47 1.53 0.748 0.41 2.55 1.34 0.553 0.78 3.37 1.28 0.549 0.82 1.93 1.21 0.311 0.83 2.39 1.25 0.383 0.82 2.04 1.23 0.279 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam b Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) Kết thống kê cho thấy ngân hàng có CAR >9% Về tổng quan, ngân hàng có quy mơ lớn có hệ số CAR thấp so với ngân hàng quy mô nhỏ Bảng 2.11: Hệ số CAR 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Đơn vị tính: % Số lƣợng Giá trị Giá trị lớn Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ nhất trung bình chuẩn 29 9.04 37.30 14.93 5.660 29 9.05 37.50 14.09 5.511 29 9.07 24.53 14.45 4.300 29 9.09 23.59 13.74 3.830 29 9.10 22.16 12.78 3.058 29 9.58 19.00 12.31 2.178 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam 17 2.2.1.6 Hiệu quản trị điều hành a Tốc độ tăng tổng tài sản Có Bảng 2.12: Tốc độ tăng tài sản Có 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Đơn vị tính: % Số lƣợng Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ lớn trung bình chuẩn 29 0.00 112.23 23.04 25.323 29 0.00 60.42 17.85 13.931 29 0.00 53.86 15.29 13.788 29 0.00 46.77 19.86 11.711 29 4.20 42.49 19.63 7.929 29 0.00 37.87 11.84 7.653 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam b Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ Bảng 2.13: Tốc độ tăng trƣởng dƣ Nợ 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Đơn vị tính: % Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng ngân hàng 29 29 29 29 29 29 Giá trị Giá trị Giá trị Độ lệch nhỏ lớn trung bình chuẩn 0.00 108.20 22.51 26.979 0.00 66.35 20.27 17.829 0.00 49.02 24.96 12.420 2.51 67.58 25.98 13.680 3.12 51.19 22.60 9.679 0.00 39.81 15.11 9.036 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam c Tốc độ tăng thu nhập Bảng 2.14: Tốc độ tăng thu nhập 29 NHTMCP Việt Nam 2013-2018 Đơn vị tính: % Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lƣợng Giá trị Giá trị lớn Giá trị Độ lệch ngân hàng nhỏ nhất trung bình chuẩn 29 0.00 125.10 16.78 31.026 29 0.00 336.99 26.07 63.333 29 0.00 112.90 22.77 26.695 29 0.00 73.74 22.19 17.056 29 0.00 56.96 24.42 16.552 29 0.00 84.10 24.50 22.316 Nguồn: Thống kê SPSS tác giả từ BCTN NHTMCP Việt Nam 18 2.2.2 Đo lƣờng hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam theo cách tiếp cận đại Lựa chọn biến nghiên cứu Bảng 2.15: Các biến phân tích Đơn vị tính: tỷ đồng - Chi phí lãi (X1) - Chi phí ngồi lãi (X2) - Thu nhập lãi (Y1) - Thu nhập lãi (Y2) Biến đầu vào Biến đầu Nguồn: Tác giả đề xuất Mô tả biến sử dụng để nghiên cứu Biểu đồ 2.16: Chi phí lãi, chi phí hoạt động NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 20,000 15,000 10,000 5,000 3,731 3,099 4,265 2,042 2,207 2,556 5,935 6,329 7,815 9,645 11,549 6,121 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chi phí lãi Chi phí hoạt động Nguồn: Tính toán tác giả với hỗ trợ phần mềm SPSS 22.0 Biểu đồ 2.17: Thu nhập lãi, thu nhập lãi NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 12,000 10,000 2,446 8,000 1,734 6,000 1,090 Thu nhập lãi 1,275 4,000 928 988 2,000 3,135 3,576 4,240 5,030 2013 2014 2015 2016 6,264 7,202 2017 2018 Thu nhập lãi - Nguồn: Tính tốn tác giả với hỗ trợ phần mềm SPSS 22.0 19 2.2.2.1 Đo lƣờng hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam phƣơng pháp phi tham số (DEA) a Đo lường hiệu kinh doanh ngân hàng theo mơ hình hiệu khơng thay đổi theo quy mơ DEA (CRS) Bảng 2.17: Đo lƣờng hiệu HĐKD 29 NHTMCP Việt Nam theo mơ hình hiệu khơng thay đổi theo quy mô DEA (CRS) STT Ngân hàng 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trung bình MB 1,000 1,000 0,898 0,808 0,806 0,735 0,875 VPbank 0,588 0,604 0,783 0,980 0,995 1,000 0,825 Vietcombank 0,707 0,725 1,000 0,785 0,773 0,876 0,811 BacA bank 0,731 0,781 0,756 0,762 0,892 0,781 0,784 BIDV 0,766 0,905 0,623 0,703 0,811 0,881 0,782 Techcombank 0,526 0,737 0,834 0,830 0,820 0,821 0,761 LienViet 0,769 0,599 0,865 0,813 0,769 0,667 0,747 SGB 0,804 1,000 0,708 0,622 0,680 0,619 0,739 OCB 0,845 0,682 0,692 0,659 0,688 0,763 0,721 10 Vietinbank 0,751 0,748 0,729 0,713 0,733 0,642 0,719 11 VietA bank 0,546 0,461 1,000 0,694 0,818 0,793 0,719 0,593 0,616 0,724 0,658 0,894 0,652 0,689 12 Tienphong bank 13 SHB 0,457 0,680 0,718 0,674 0,675 0,699 0,650 14 PGbank 0,455 0,577 0,578 0,698 0,685 0,677 0,612 15 VIB 0,524 0,611 0,574 0,548 0,632 0,753 0,607 16 BaoViet 0,710 0,532 0,565 0,630 0,716 0,453 0,601 17 NamAbank 0,399 0,594 0,677 0,598 0,584 0,598 0,575 18 ACB 0,474 0,513 0,612 0,616 0,574 0,646 0,573 19 Kienlong 0,726 0,619 0,594 0,478 0,532 0,432 0,564 20 ABBank 0,480 0,552 0,578 0,587 0,570 0,512 0,547 21 Eximbank 0,522 0,560 0,610 0,563 0,495 0,456 0,534 22 Seabank 0,437 0,381 0,480 0,663 0,627 0,580 0,528 23 HDbank 0,144 0,372 0,565 0,597 0,652 0,719 0,508 24 Sacombank 0,650 0,619 0,540 0,291 0,340 0,403 0,474 25 SCB 0,446 0,494 0,695 0,491 0,241 0,298 0,444 20 Vietcapital 26 bank 0,482 0,435 0,408 0,375 0,466 0,441 0,434 27 MSB 0,469 0,446 0,361 0,501 0,331 0,431 0,423 28 NCB 0,394 0,402 0,469 0,367 0,470 0,399 0,417 29 PVcombank 0,292 0,140 0,111 0,230 0,294 0,232 0,216 0,741 0,793 0,784 0,734 0,772 0,800 0,771 0,585 0,606 0,659 0,633 0,653 0,623 0,626 0,601 0,625 0,672 0,643 0,665 0,641 0,641 NHTMCP có sở hữu Nhà nước chi phối NHTMCP khơng có sở hữu Nhà nước HQKT trung bình NHTMCP Nguồn: Kết tính toán tác giả với hỗ trợ phần mềm R Bảng 2.19 cho thấy, với giả thiết hiệu không đổi theo quy mô, NHTMCP sử dụng hiệu đầu vào tối ưu hóa đầu giai đoạn 2013-2018 MB (năm 2013, 2014); VPbank (2018); Vietcombank (2015); SGB (2014); VietAbank (2015); ngân hàng có điểm hiệu b ng n m đường biên hiệu Ngoài ra, NHTMCP khác mẫu nghiên cứu có điểm hiệu < 1, ngân hàng gọi phi hiệu quy mô b Đo lường hiệu kinh doanh ngân hàng theo mơ hình hiệu thay đổi theo quy mô DEA (VRS) Bảng 2.18: Đo lƣờng hiệu HĐKD 29 NHTMCP Việt Nam theo mơ hình hiệu thay đổi theo quy mơ DEA (VRS) MB 1,000 1,000 0,901 0,810 0,807 0,923 Trung bình 0,907 SGB BIDV Vietcombank 0,845 0,766 0,707 1,000 0,941 0,739 1,000 0,937 0,835 0,817 0,709 0,755 0,902 1,000 1,000 0,801 0,819 1,000 0,906 0,845 0,844 VietA bank 0,808 0,796 1,000 0,749 0,818 0,794 0,827 Vpbank 0,594 0,608 0,784 0,981 0,995 1,000 0,827 Techcombank 0,529 0,741 0,837 0,830 1,000 0,957 0,816 BaoViet PGbank 1,000 0,645 0,955 0,762 0,817 0,774 0,757 0,537 0,923 0,902 0,759 0,747 0,807 0,790 10 BacA bank 0,731 0,782 0,757 0,762 0,893 0,782 0,784 11 OCB 0,894 0,734 0,730 0,683 0,702 0,772 0,753 STT Ngân hàng 2013 2014 2015 2016 2017 2018 21 12 13 LienViet Vietinbank 0,770 0,770 0,612 0,758 0,868 0,822 0,775 0,669 0,736 0,740 0,790 0,674 0,752 0,745 14 Tienphong bank 0,722 0,671 0,759 0,673 0,902 0,659 0,731 15 16 17 NamAbank SHB VIB 0,675 0,457 0,542 0,691 0,680 0,623 0,725 0,634 0,594 0,606 0,721 0,676 0,675 0,701 0,592 0,560 0,640 0,759 0,654 0,652 0,619 18 Kienlong 0,784 0,687 0,660 0,533 0,574 0,469 0,618 19 ACB 0,475 0,518 0,615 0,618 0,575 0,647 0,575 20 Vietcapital bank 0,690 0,593 0,636 0,484 0,515 0,504 0,570 21 22 Abbank Seabank 0,505 0,464 0,576 0,426 0,602 0,607 0,584 0,525 0,491 0,663 0,627 0,580 0,567 0,542 23 Eximbank 0,522 0,563 0,617 0,572 0,496 0,463 0,539 24 HDbank 0,292 0,380 0,574 0,602 0,655 0,721 0,537 25 MSB 0,628 0,617 0,370 0,508 0,337 0,434 0,482 26 Sacombank 0,653 0,621 0,542 0,294 0,342 0,403 0,476 27 NCB 0,488 0,501 0,522 0,406 0,479 0,405 0,467 28 SCB 0,447 0,494 0,699 0,491 0,241 0,341 0,452 29 Pvcombank NHTMCP có sở hữu 0,789 0,216 0,202 0,238 0,295 0,232 0,329 Nhà nước chi phối 0,748 0,813 0,815 0,765 0,837 0,891 0,811 0,652 0,648 0,690 0,647 0,649 0,633 0,653 0,662 0,665 0,703 0,659 0,668 0,659 0,669 NHTMCP sở hữu Nhà nước HQKT trung bình NHTMCP Nguồn: Kết tính tốn tác giả với hỗ trợ phần mềm R Nếu so sánh nhóm ngân hàng: nhóm NHTMCP có sở hữu Nhà nước chi phối nhóm NHTMCP khơng có sở hữu Nhà nước chi phối, kết tính tốn cho thấy nhóm NHTMCP có sở hữu Nhà nước chi phối có hiệu k thuật cao nhóm cịn lại (0,811 so với 0,653) (Bảng 2.5) giai đoạn 2013 – 2018; chênh lệch lớn tính tốn b ng mơ hình DEA (CRS) c Kết ước lượng hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018 22 Hiệu k thuật mơ hình DEA (VRS) trung bình giai đoạn 2013 – 2018 29 NHTMCP Việt Nam đạt 0,617 Như vậy, để tạo sản lượng đầu cố định, hệ thống ngân hàng Việt Nam sử dụng hiệu 61,7% đầu vào 2.2.2.2 Đo lƣờng hiệu HĐKD hệ thống NHTMCP Việt Nam phƣơng pháp tham số (SFA) Kết ước lượng hiệu k thuật trung bình thời k 2013-2018 mẫu nghiên cứu gồm 29 NHTMCP Việt Nam thể Bảng 2.23 Kết cho thấy hiệu k thuật trung bình giai đoạn 2013 – 2018 0,6056, năm 2013 năm có hiệu k thuật trung bình lớn đạt 0,6381 Bảng 2.21: Kết ƣớc lƣợng hiệu kỹ thuật trung bình NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 Giá trị trung Độ lệch Giá trị nhỏ Năm bình chuẩn Giá trị lớn 2013 0,6381 0,0278 0,1472 1,0000 2014 0,6256 0,1511 0,3534 1,0000 2015 0,5859 0,1729 0,1967 1,0000 2016 0,6010 0,1689 0,2139 1,0000 2017 0,5889 0,1722 0,2000 1,0000 2018 0,5957 0,1703 0,2078 1,0000 2013-2018 0,1630 0,1968 1,0000 0,6056 Nguồn: Thống kê tác giả với hỗ trợ phần mềm Stata14.0 Kết ước lượng hiệu k thuật b ng phương pháp phi tham số DEA, phương pháp tham số SFA cho thấy VPbank, Vietcombank, BacAbank, BIDV, LienVietpostbank, Vietinbank ngân hàng có hiệu sử dụng đầu vào, đầu >70% Bảng 2.22: Kết ƣớc lƣợng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên Cobb-Douglas Hiệu thu nhập lãi Biến Hiệu thu nhập lãi Mức ý Sai số Hệ số Mức ý nghĩa nghĩa chuẩn (Coef.) (P-value) (P-value) Ln Chi phí lãi -0.2972 0.3398 0.382 -0.2384 0.2286 0.297 Ln Chi phí hoạt động 1.2608 0.3928 0.001 1.1576 0.2536 0.000 Sigma_u 0.2942 0.6298 Sigma_v 0.2135 0.6241 Nguồn: Tác giả phân tích số liệu thu thập từ 29 NHTMCP Việt Nam Hệ số (Coef.) Sai số chuẩn Kết phân tích cho thấy yếu tố chi phí lãi có tác động ngược chiều với thu nhập lãi, thu nhập ngồi lãi khơng có ý nghĩa thống kê (P>5%) Về chi phí hoạt động, yếu tố 23 có tác động tích cực tới hiệu HĐKD ngân hàng, cụ thể tác động tích cực lên yếu tố đầu thu nhập lãi (hệ số coef 1,2608), thu nhập lãi (hệ số coef 1,1576) với độ tin cậy 95% 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam Bảng 2.25: Kết ƣớc lƣợng mơ hình Tobit nhân tố tác động tới hiệu NHTMCP Việt Nam TE Hệ số Sai số chuẩn t P>t Khoảng tin cậy 95% QMTS 0.0098 0.0164 2.73 0.005 0.0067 0.0452 VCSHTS 0.0127 0.0051 2.47 0.013 0.0023 0.0218 STATE 0.0033 0.0652 1.09 0.044 -0.0011 0.0129 FOR MARK SHARE NPL 0.0252 0.0198 3.01 0.002 0.0152 0.0340 0.0442 0.0628 2.06 0.032 0.0253 0.0658 -0.0387 0.0116 -0.88 0.049 -0.0416 0.0296 GDP 0.0135 0.0087 0.50 0.003 0,0082 0.0272 DNTTS -0.0037 0.0089 0.15 0.002 -0.0146 0.0019 CPTN -0.0084 0.0018 -3.89 0.000 -0.0098 -0.0065 _cons 1.2312 0.1865 7.07 0.000 1.0257 1.7692 Nguồn: Kết ước lượng mơ hình Tobit Stata 14.0 Kết ước lượng mơ hình hồi quy Tobit tác động nhân tố tới hiệu HĐKD ngân hàng (TE) r ng có nhân tố tác động chiều là: QMTS, VCSHTS, STATE, FOR, MARKSHARE GDP; nhân tố có tác động ngược chiều là: NPL, DNTTS CPTN 2.3 Đánh giá chung hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam 2.3.1 Thảo luận kết đánh giá hiệu HĐKD 2.3.1.1 Kết đánh giá hiệu HĐKD theo cách tiếp cận truyền thống 2.3.1.2 Kết đánh giá hiệu HĐKD theo cách tiếp cận đại 2.3.2 Đánh giá chung hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam 2.3.2.1 Những kết đạt đƣợc - Quy mô hoạt động ngân hàng tiếp tục mở rộng - Nguồn thu từ hoạt động tín dụng ổn định - Hiệu sử dụng vốn hiệu sử dụng tài sản ngân hàng cải thiện - Thu nhập bình quân CBNV ngân hàng cao so với mặt b ng chung 24 2.3.2.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Khả sinh lời nhiều ngân hàng thấp - Hiệu sử dụng vốn huy động thấp - Hiệu sử dụng tài sản vào hoạt động phi tín dụng thấp - Lợi nhuận trước thuế CBNV số ngân hàng thấp - Tốc độ tăng chí phí chưa tương xứng với lợi nhuận thu - 50% số ngân hàng mẫu nghiên cứu hoạt động chưa hiệu b Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan - Thu nhập NHTMCP Việt Nam phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng - Các ngân hàng chưa có đủ nguồn lực để phát triển hoạt động phi tín dụng - Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, suất làm việc thấp - Chưa tận dụng lợi ích từ ứng dụng công nghệ đại - Năng lực quản trị rủi ro số NHTMCP Việt Nam chưa tốt - Hiệu kiểm sốt chi phí chưa cao Nguyên nhân khách quan - Việc định giá xử lý nợ xấu nhiều bất cập - Tác động tiêu cực hoạt động M&A ngân hàng - Các sách quy định pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng chưa hoàn thiện đồng - Thị trường tài Việt Nam chưa hồn thiện - Chưa phát huy vai trị sở hữu nước HĐKD ngân hàng 25 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 3.1 Quan điểm, định hƣớng hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 3.1.1 Quan điểm, định hƣớng Chính Phủ NHNN phát triển hệ thống NHTMCP Việt Nam 3.1.2 Quan điểm, định hƣớng nâng cao hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam 3.1.2.1 Tiếp tục tái cấu hệ thống NHTMCP 3.1.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh 3.1.2.3 Xây dựng ngân hàng xanh hƣớng tới phát triển bền vững 3.1.3 Cơ hội thách thức NHTMCP Việt Nam để nâng cao hiệu HĐKD bối cảnh hội nhập quốc tế CƠ HỘI THÁCH THỨC - Cơ hội mở rộng, phát triển thị trường - Sự cạnh tranh hệ thống ngân hàng ngày nước gay gắt - Cơ hội nâng cao lực tài chính, - Áp lực dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng lực quản trị điều hành cao từ NHTMCP nước sang - Tận dụng hội từ cách mạng NHNNg công nghệ 4.0 - Các NHTMCP Việt Nam đứng trước nguy bị thơn tính tỷ lệ sở hữu nước ngồi NHTM Việt Nam có xu hướng gia tăng - Áp lực đổi hệ thống NHTMCP trước sóng cơng nghệ số bối cảnh cách mạng cơng nghiệp 4.0 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam 3.2.1 Nhóm giải pháp vốn 3.2.1.1 Tăng vốn chủ sở hữu - Phát hành thêm cổ phiếu - Chia cổ tức b ng cổ phiếu - Phát hành trái phiếu, chứng tiền gửi trung dài hạn 26 3.2.1.2 Nâng cao hiệu công tác huy động vốn - Thiết lập mức lãi suất hợp lý - ây dựng chiến lược khách hàng - Đổi hình thức huy động vốn tiền gửi - Mở rộng nguồn vốn tiền gửi không k hạn 3.2.1.3 Quản trị hiệu nguồn vốn ngân hàng - Vốn chủ sở hữu - Vốn tiền gửi - Vốn khác 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro 3.2.2.1 Hồn thiện quy trình xét duyệt tín dụng 3.2.2.2 Thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro sớm 3.2.2.3 Kiểm sốt thơng tin khách hàng vay 3.2.2.4 Tăng cường lực tự xử lý nợ xấu 3.2.2.5 Hoàn thiện máy quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II 3.2.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 3.2.3.1 Hồn thiện chế quy trình tuyển dụng - ây dựng chiến lược tuyển dụng hợp lý - Thiết lập tiêu chuẩn theo chức danh vị trí cơng việc - Thực quy trình tuyển dụng cơng khai, minh bạch 3.2.3.2 Đào tạo đội ng nhân viên chất lượng cao - ác định mục tiêu đào tạo - ây dựng chương trình đào tạo - Đa dạng hóa hình thức đào tạo - Phát triển trung tâm đào tạo 3.2.3.3 Có sách phù hợp người lao động 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu kiểm sốt chi phí 3.2.4.1 Thực chiến lược giảm chi phí hoạt động, chi phí dự phịng - Cắt giảm chi phí hoạt động - Cắt giảm chi phí dự phịng 3.2.4.2 Tính tốn cân đối chi phí lãi thu nhập từ lãi 27 3.2.5 Nhóm giải pháp gia tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng 3.2.5.1 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm, dịch vụ - Hồn thiện sản phẩm, dịch vụ có - Phát triển sản phẩm, dịch vụ - Cung ứng “gói sản phẩm 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ - Chú trọng cơng tác chăm sóc khách hàng - Cải tiến quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng - Thực sách giá hợp lý với loại sản phẩm, dịch vụ - Đảm bảo thơng suốt an tồn q trình giao dịch 3.2.5.3 ây dựng chiến lược marketing hiệu - Marketing trực tiếp - Thực marketing thông qua hoạt động cộng đồng - Thực quảng cáo phương tiện thơng tin truyền thơng 3.2.6 Nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ số hoạt động ngân hàng 3.2.6.1 Hồn thiện sở hạ tầng cơng nghệ thông tin 3.2.6.2 Thiết lập giải pháp đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin 3.2.6.3 Đào tạo nhân lực trình độ cao CNTT 3.2.6.4 Hợp tác với đối tác chiến lược 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 ây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật 3.3.1.2 Hỗ trợ NHTM thực hoạt động mua bán, sáp nhập 3.3.1.3 Phát triển thị trường mua bán nợ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.2.1 Tiếp tục xúc tiến hoạt động tái cấu trúc ngân hàng 3.3.3.2 Giám sát chặt chẽ hoạt động NHTMCP 3.3.3.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý sở ứng dụng công nghệ đại 3.3.3.4 Tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước NHTMCP Việt Nam 28 KẾT LUẬN Hiệu HĐKD NHTMCP khơng có ý nghĩa thân ngân hàng mà ảnh hưởng đến lành mạnh tồn hệ thống tài Do đó, việc đánh giá tổng thể hiệu xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam cần thiết B ng việc kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, tác giả thực hiện: (1) ác lập khung lý thuyết ngân hàng hiệu HĐKD NHTM Nhấn mạnh vai trò cần thiết phải nâng cao hiệu HĐKD NHTM (2) Tổng hợp phương pháp đánh giá hiệu HĐKD NHTM bao gồm: phương pháp đánh giá truyền thống thông qua tiêu tài phương pháp đánh giá đại qua việc xây dựng đường biên hiệu (3) Đánh giá hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam dựa nhóm tiêu thiết lập theo phương pháp truyền thống Đồng thời, tác giả c ng đánh giá hiệu HĐKD ngân hàng theo cách tiếp cận đại b ng hai phương pháp: DEA SFA Kết cho thấy có tương đồng hiệu ngân hàng sử dụng phương pháp truyền thống đại (4) Sử dụng mơ hình hồi quy TOBIT để phân tích nhân tố ảnh hưởng, mức độ chiều hướng ảnh hưởng đến hiệu HĐKD NHTMCP Việt Nam (5) Dựa vào kết phân tích, đánh giá thực trạng hiệu HĐKD, hội thách thức ngân hàng, định hướng phát triển NHTMCP thời gian tới, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nh m nâng cao hiệu HĐKD NHTMCP thời gian tới DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƢỢC CÔNG BỐ Nguy n Thị Lệ Huyền (2018), “Tác động đa dạng hóa ngành nghề cho vay đến lợi nhuận rủi ro ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm ngân hàng thương mại Việt Nam niêm yết thị trường chứng khốn , Tạp chí Khoa học Tài Kế tốn, số 14 – 12/2018, trang 15-21 Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Các yếu tố tác động đến nhận thức khách hàng ngân hàng xanh – Trường hợp ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Tài Kế tốn, số 15 – 5/2019, trang 18-24 Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ngân hàng xanh ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 208 – 9/2019, trang – 11 Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại theo cách tiếp cận đại , Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 27 – 9/2019, trang 13-16 Nguy n Thị Bích Vượng – Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Model factors affecting credit risk at Vietnamese Commercial Banks”, Proceedings of 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019)11th-12th November 2019, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Thailand, page 408-427 Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế ngân hàng tài lần thứ (ICBF 2019), trang 383-400 Nguy n Thị Lệ Huyền (2019), “Đề xuất mơ hình đánh giá trưởng thành cơng nghiệp 4.0 lĩnh vực ngân hàng , Tạp chí Khoa học Tài Kế tốn, số, trang Nguy n Thị Lệ Huyền (2020), “Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP theo cách tiếp cận đại”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số – 2/2020, trang 16-19 ... cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Tổng quan ngân. .. thể: a Ngân hàng thương mại Nhà nước b Ngân hàng thương mại cổ phần c Ngân hàng liên doanh d Chi nhánh ngân hàng thương mại nước e Ngân hàng thương mại 100% vốn nước 1.1.1.3 Vai trò Ngân hàng thƣơng... động kinh doanh NHTM Luận án 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.1.2.3 Các hoạt động kinh doanh NHTM Hoạt động kinh doanh NHTM Hoạt động tạo lập nguồn vốn Hoạt động sử dụng vốn Hoạt động