Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng ngân hàng thương mại việt nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TRẦN VIỆT HƯNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 31 01 10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2020 Cơng trình hồn thành tại: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tô Kim Ngọc Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Văn Tiến Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Hiền Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vào hồi .ngày tháng .năm 202 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Thư viện Quốc Gia, Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận án Trong vận động phát triển kinh tế, vốn yếu tố quan trọng Bởi vậy, sử dụng nguồn vốn cho có hiệu mục tiêu hàng đầu cho nhà quản lý Trong hội nhập phát triển nay, tín dụng ngân hàng kênh phân phối vốn có hiệu đáp ứng nhu cầu thiết thực vốn cá nhân tổ chức kinh tế góp phần thúc đẩy sản xuất tăng trưởng quốc gia Kể từ tiến hành cải cách kinh tế nay, Việt nam đạt thành tựu đáng kể phát triển kinh tế đất nước Trong nhiều năm liền, nước ta giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 7% trở lên Có kết Chính phủ áp dụng sách mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển sản xuất Kết thể việc sử dụng vốn có hiệu doanh nghiệp nước ta giai đoạn vừa qua Tuy nhiên, kể từ nhập tổ chức thương mại giới WTO, sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, xuất phát từ kinh tế số giới– Hoa kỳ, gặp phải khó khăn khơng nhỏ việc phát triển kinh tế Đó lạm phát tăng cao, thị trường chứng khoán suy yếu, tiếp thị trường bất động sản đóng băng, lãi suất NH biến động gây cản trở không nhỏ cho phát triển kinh tế Trong thời gian qua, sau thời gian tăng trưởng nóng, NHTM nói riêng, kinh tế Việt Nam nói chung đối mặt với với vấn đề vô nan giải Cụ thể là: - Giai đoạn trước năm 2011, lãi suất TDNH mức cao, từ 17- 25%, cá biệt có thời điểm lên tới 30% gây cản trở hoạt động sản xuất doanh nghiệp phát triển kinh tế Vấn đề đặt là: Với mức lãi suất cao vậy, có doanh nghiệp sản xuất ổn định phát triển sản xuất, có phần trăm hợp đồng tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất, phần trăm phục vụ cho phi sản xuất Nếu tỷ lệ phi sản xuất chiếm tỷ lệ cao cho dư nợ tín dụng mức cao điều vô đáng báo động - Giai đoạn từ năm 2011 trở lại đây, phủ NHNN đưa hàng loạt giải pháp nhằm cải thiện thực trạng tín dụng đáng báo động, lãi suất NH giảm đáng kể, với thời điểm trước năm 2005, khoảng 10% Hoạt động huy động vốn tổ chức tín dụng khơng ngừng tăng hoạt động cho vay lại tăng chậm, nợ xấu mức cao, xuất tình trạng NHTM thừa vốn khó giải ngân, đa số doanh nghiệp nhỏ vừa lại khó tiếp cận với nguồn tín dụng NHTM Một câu hỏi lớn đặt ra: “Phải hoạt động quản lý tín dụng tồn nhiều bất cập?” Tháo gỡ khó khăn lại gặp phải khó khăn khác Áp lực ngân hàng thương mại nói riêng kinh tế nói chung khơng nhỏ Vì vậy, làm để hạn chế rủi ro rín dụng, xử lý tình trạng nợ xấu kéo dài, cải thiện tăng trưởng tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động quản lý tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế nước ta Để giải vấn đề này, em xin mạnh dạn đưa ra: Đề tài: “Nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam ” Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu đề tài luận án Mục đích nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm đích đánh giá thực trạng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua công cụ quản lý vĩ mô Ngân hàng Nhà nước vi mô ngân hàng thương mại Việt Nam nay; phân tích rõ điểm mạnh hạn chế cơng tác quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, sở đưa giải pháp để nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, khắc phục tồn tại, tháo gỡ khoản nợ xấu – gánh nặng cho kinh tế thời gian qua đáp ứng ngày tốt hoạt động điều tiết vĩ mô nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Ý nghĩa nghiên cứu đề tài luận án A Về mặt học thuật, lý luận Từ lý luận chung hoạt động quản lý tín dụng NHTM, luận án đưa quan niệm hiệu quản lý tín dụng ngân hàng, đồng thời đưa hệ thống số nhóm tiêu để phản ánh hiệu quản lý TDNH trình hội nhập Cụ thể , nhóm tiêu phản ánh hiệu quản lý TDNH phản ánh: Năng lực tài NHTM , lợi ích chủ sở hữu NHTM, mức độ an tồn hoạt động quản lý tín dụng NHTM, tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu, hiệu suất sử dụng vốn B Về phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu, khảo sát luận án Trên sở nguồn số liệu NHTM Việt Nam từ năm 2010 – từ việc sử dụng hệ thống nhóm tiêu xây dựng để đánh giá hiệu quản lý tín dụng NHTM mặt định tính, định lượng, luận án việc ứng dụng hệ thống nhóm tiêu phản ánh thực trạng hiệu quản lý tín dụng NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập Luận án giới thiệu mơ hình định tính, định lượng đánh giá xếp hạng nội tín dụng khách hàng theo tư vấn cơng ty kiểm tốn quốc tế Emst & Young, mơ hình quản trị rủi ro tín dụng đại theo tiêu chuẩn Basel Luận án việc sử dụng mơ hình định lượng lượng hố quan hệ dự báo thay đổi yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản lý tín dụng nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Để thực hiệu mơ hình địi hỏi NHTM phải nâng cấp hệ thống thông tin liệu khách hàng, đại hóa cơng nghệ ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn QLRR tín dụng Basel Tùy thuộc điều kiện ngân hàng, triển khai theo giai đoạn góp phần nâng cao hiệu quản lý tín dụng Kết cấu bơ cục luận án: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm chương: Chương Tổng quan nghiên cứu hiệu quản lý tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 2: Quản lý tín dụng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu công bố liên quan đến hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới liên quan đến hiệu quản lý tín dụng Hiệu quản lý tín dụng vấn đề quan trọng hoạt động quản trị ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại hoạt động quản lý tín dụng thường hướng tới việc quản lý tốt rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn cho ngân hàng đảm bảo khả sinh lời Trên giới nay, cơng trình nghiên cứu quản lý tín dụng ngân hàng thường tập trung nhiều vào nghiên cứu sách quản lý rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng mối quan hệ rủi ro tín dụng hiệu hoạt động ngân hàng Nghiên cứu thực nghiệm Salas Saurina (2002) có xu hướng khẳng định mối liên hệ tăng trưởng kinh tế rủi ro tín dụng Quagliarello (2007) cho chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng với liệu bảng gồm Ngân hàng Ý giai đoạn 1985-2002 Fofack (2005) áp lực lạm phát góp phần làm tăng rủi ro tín dụng số nước Châu Phi Bên cạnh yếu tố vĩ mô, số nghiên cứu tập trung vào yếu tố vi mô ảnh hưởng hiệu hoạt động, hiệu quản trị ngân hàng thương mại tới việc kiểm sốt quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Keeton Morris (1987), nghiên cứu mình, tác giả thực nghiên cứu NHTM bị thua lỗ Hoa Kỳ giai đoạn 1979-1985 đồng thời sử dụng tỷ lệ nợ xấu làm thước đo cho việc đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng Berger DeYoung (1997), với giả thuyết “quản lý kém,” lập luận hiệu quản lý thấp quan hệ chiều với gia tăng rủi ro tín dụng tương lai Podpiera Weill (2008) kiểm dịnh mối quan hệ hiệu quản lý rủi ro tín dụng ngành ngân hàng Séc giai đoạn 1994-2005 Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu khứ, kết việc quản lý kém, Salas Saurina (2002), Klein (2013) sử dụng để kiểm tra mối quan hệ với nợ xấu Các nghiên cứu cho thấy nợ xấu khứ cao thể khả quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng tác động chiều với nợ xấu Jin-Li Hu cộng (2004) tìm thấy mối quan hệ ngược chiều quy mô ngân hàng rủi ro tín dụng ngân hàng Somanadevi Thiagarajan cộng (2011) nghiên cứu ngân hàng Ấn Độ giai đoạn từ 2001-2010 nghiên cứu Hess & cộng (2008) phân tích liệu 32 ngân hàng Australia giai đoạn 1980-2005 tìm kết tương tự Salas Saurina (2002) tốc độ tăng trưởng tín dụng tác động chiều với rủi ro tín dụng, mối quan hệ có độ trễ định Keeton (1999), phân tích ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng tín dụng đến rủi ro tín dụng NHTM Mỹ năm19821996 kết cho thấy mối quan hệ chiều tăng trưởng tín dụng với rủi ro tín 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến hiệu quản lý tín dụng Luận án “Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng xuất nhập ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”, LA04.1308 Phạm Mạnh Thắng (2007), Học Viện Ngân Hàng Trên sở đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động TD xuất nhập NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên luận án chưa làm rõ mối quan hệ mở rộng TD với việc nâng cao chất lượng tín dụng xuất nhập Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận án “Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”, LATS 1013 Nguyễn Đức Tú Đại học Kinh tế Quốc Dân Luận án tồn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, nguyên nhân hàng đầu là: chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro ngân hàng, ngân hàng chưa trọng phát triển thước đo lượng hóa rủi ro quy trình theo dõi tín dụng, nhân phận quản lý rủi ro hạn chế, Tuy nhiên, tác giả đưa mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tiên tiến áp dụng với Vietinbank chưa, áp dụng giai đoạn nào, đâu chiến lược quản lý rủi ro mang tính đồng Luận án “Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn” LATS Nguyễn Văn Lê Học Viện Ngân Hàng Các kết đạt luận án thể khía cạnh sau đây: Luận án đề cập vấn đề nóng thời gian qua, tăng trưởng tín dụng Thực chất thúc đẩy tăng trưởng tín dụng mục tiêu hoạt động quản lý tín dụng NHNN NHTM Tuy nhiên, khoảng trống luận án luận án chưa xây dựng mơ hình quản lý rủi ro mảng thị trường DNVVN thúc đẩy tăng trưởng phải tăng trưởng cách bền vững, tăng trưởng gắn với an toàn hiệu Đề tài nghiên cứu khoa học “ Đánh giá thực trạng tín dụng thời gian qua Định hướng giải pháp điều hành cho giai đoạn từ đến năm 2015” Nguyễn Thùy Dương Học viện Ngân hàng năm 2013 Công trình làm sáng tỏ thực trạng tăng trưởng tín dụng, cấu tín dụng giai đoạn vừa qua Trên sở đó, cơng trình phân tích tác động tăng trưởng tín dụng, cấu tín dụng đến hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp kinh tế Luận án “Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình hội nhập” Nguyễn Thị Thu Đông Đại Học Kinh tế Quốc dân (2012) Luận án hệ thống hóa vấn đế mang tính lý luận hoạt động tín dụng NHTM Tác giả thể mục đích nghiên cứu phân tích nhằm hạn chế hoạt động tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam giai đoan 2006 -2010 Dự báo triển vọng NHTM Việt Nam giai đoạn Đồng thời tác giả đưa số nhóm giải pháp, mơ hình định lượng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Vietcombank Ngồi cịn có đề tài nghiên cứu cấp Bộ PGS.TS Phan Thị Thu Hà Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PGS chủ nhiệm đề tài Đề tài hệ thống hóa lại vấn đề tín dụng Nhà nước đánh giá thực trạng cấp tín dụng Nhà nước, đề xuất giải pháp hồn thiện sách tín dụng Nhà nước 1.1.3 Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu luận án Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, nhiên yêu cầu, mục đích nghiên cứu khác mà cơng trình nghiên cứu chưa tập trung nghiên cứu nhiều hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thơng qua góc độ quản lý vĩ mơ ngân hàng Nhà nước quản lý vi mô ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 nay, hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam gặp phải tình trạng khó khăn, nợ xấu tăng cao kỷ lục nhiều năm, kéo theo đổ vỡ sát nhập nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam Thật vậy, thời điểm nay, chưa thực có cơng trình nghiên cứu phân tích đầy đủ tồn diện hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam hai góc độ quản lý vĩ mơ ngân hàng nhà nước quản lý vi mô ngân hàng thương mại Từ cơng trình nghiên cứu nêu trên, khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu là: Thứ nhất, nội dung hiệu quản lý tín dụng ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại Việt nam chưa phân tích, làm rõ cụ thể (vĩ mơ vi mô) Thứ hai, mục tiêu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đòi hỏi cấu tồn diện hệ thống tổ chức tín dụng đề đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa Mục tiêu đặt nhiều vấn đề khơng nâng cao hiệu quản lý tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng, khắc phục nợ xấu, sáp nhập ngân hàng hiệu quả, tra giám sát, áp dụng tiêu chuẩn Basel quản lý rủi ro tín dụng… Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước quy định cho ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2018 phải đáp ứng tiêu chuẩn quản lý rủi ro tín dụng Basel 2, sau thí điểm 10 ngân hàng thương mại Việt Nam Để thực hiệu đòi hỏi NHTM phải nâng cấp hệ thống thông tin liệu khách hàng, đại hóa cơng nghệ ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn QLRR tín dụng Basel Tùy thuộc điều kiện ngân hàng, triển khai theo giai đoạn góp phần nâng cao hiệu quản lý tín dụng 1.2 Phương hướng giải vấn đề nghiên cứu luận án 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu luận án Nâng cao hiệu quản lý tín dụng NHTM Việt Nam Luận án sâu nghiên cứu vai trị quản lý tín dụng lợi ích ngân hàng thương mại nói riêng tồn kinh tế nói Theo quan niệm nhà kinh tế học nhà Ngân hàng tổng nguồn vốn Ngân hàng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu tất nguồn vốn lại coi nguồn vốn huy động Như nguồn vốn huy động Ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng tới 90% tổng nguồn vốn Vì hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng tồn phát triển nhờ nguồn vốn huy động 3.1.3 Quản lý khoản cho vay danh mục cho vay Được quy định Quyết định số 20/VBHN- NHNN, ngày 22/5/2014 việc hợp bổ sung quy trình quản lý khoản cho vay 3.1.4 Quản lý rủi ro tín dụng Q trình quản lý rủi ro bao gồm nội dung: nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro; kiểm soát rủi ro, xử lý rủi ro Mặc dù có phân đoạn qui trình quản lý rủi ro tín dụng song ngun tắc có tính xuyên suốt khâu phân qui trình phải ln có liên hệ gắn bó với nhau, tạo thành chu trình liên tục có bảo đảm kiểm soát rủi ro theo mục tiêu định RRTD xác định thi cần phải phân tích, đo lượng đưa biện pháp quản lý theo dõi Cũng trình quản lý theo dõi, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng phải có khả xác định tìm nguy rủi ro công việc quản lý rủi ro lại lặp lại 3.2 Thực trạng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Thực trạng hiệu quản lý tín dụng thơng qua tiêu định tính Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho NHTM, hàm chứa nhiều rủi ro Sau thời gian tín dụng tăng tưởng với tốc độ cao, NHTM phải đối mặt với tình trạng nợ xấu diễn biến phức tạp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, số việc NHTM khơng tn thủ quy trình cho vay An toàn lợi nhuận hai mục tiêu thường mâu thuẫn sách tín dụng Khơng thể có lợi nhuận tuyệt đối an tồn tuyệt đối lúc Nếu sách tín dụng có lợi ích cao, thường kéo theo độ an tồn thấp ngược lại Chính vậy, thỏa mãn mục tiêu tín dụng địi hỏi ngân hàng thương mại phải chấp nhận mức lợi nhuận hợp lý mức an toàn vừa phải 3.2.2 Thực trạng hiệu quản lý tín dụng thông qua tiêu định lượng Dựa kết kinh doanh nói chung NHTM, tác giả tập trung phân tích, đánh giá hiệu quản lý tín dụng thơng qua tiêu định lượng từ 2010-2018 - Chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động - Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng cấu dư nợ cho vay - Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế - Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn H1, H2 - Chỉ tiêu ROA, ROE; Tỉ lệ nợ xấu NHTM - Hệ số an toàn CAR; Tỉ lệ NIM 3.3 Đánh giá hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 3.3.1 Những kết đạt Nhận rõ hội thách thức trình đổi hội nhập kinh tế quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn học từ khứ, NHTM Việt Nam thực tái cấu trúc đồng phương diện, từ mơ hình tổ chức, người, hệ thống chế sách, cơng tác quản trị điều hành, hệ thống công nghệ thông tin hướng tới thơng lệ, chuẩn mực hội nhập tích cực với quốc tế, có điều chỉnh phù hợp với điều kiện đặc thù Việt Nam Về tổng thể, giai đoạn 2011-2018, sách tiền tệ nói chung sách tín dụng nói riêng NHNN có nhiều chuyển động mới, tích cực mục tiêu ổn định hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, với điểm nhấn thành công bật: Đẩy mạnh tái cấu tổ chức tín dụng, kiểm sốt nợ xấu sở hữu chéo, cải thiện độ an toàn lành mạnh hoạt động tổ chức tín dụng (TCTD), kiềm chế lạm phát, hạ lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá, giảm nhiệt thị trường ngoại hối nâng cao lòng tin thị trường vào VNĐ hệ thống NHTM TCTD Việt Nam Đến nay, ổn định, an toàn hệ thống TCTD giữ vững cải thiện; nguy đổ vỡ, gây an toàn hệ thống số TCTD đẩy lùi, tài sản Nhà nước, nhân dân bảo đảm an toàn, chi trả đầy đủ; nhân dân tin tưởng, ủng hộ chủ trương, sách cấu lại hệ thống ngân hàng Kết thể rõ nét qua năm với dấu ấn đáng ghi nhận, cụ thể: Giai đoạn 2011 – 2015 Để khắc phục tình trạng gia tăng lãi suất mạnh mẽ vào giai đoạn trước, sách hợp lý, NHNN giảm mạnh mặt lãi suất huy động cho vay, từ tháng 9/2011 NHNN chủ động công bố mục tiêu giảm lãi suất cho vay xuống 17 - 19% vào cuối năm 2011; năm 2012 giảm mặt lãi suất huy động - 10%; năm 2013 2014, tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất; năm 2015 trì ổn định mặt lãi suất, phấn đầu tiếp tục giảm mặt lãi suất cho vay trung dài hạn thêm -1,5% Tăng trưởng tín dụng: NHNN điều hành giải pháp tín dụng linh hoạt phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vốn vay ngân hàng; triển khai sách tín dụng số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ TCTD mở rộng tín dụng có hiệu Từ 2011-2014, tín dụng tăng trưởng bình quân khoảng 12,6%/năm, năm 2015 tăng khoảng 18%, thấp nhiều so với mức tăng bình quân 33,3%/năm giai đoạn 2006-2010, phù hợp với khả hấp thụ vốn kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xử lý nợ xấu: Với việc triển khai liệt, đồng giải pháp xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể giai đoạn Nếu năm 2011, tỷ lệ nợ xấu cao mức kỷ lục, theo cơng bố thức 3,07% số theo sổ sách, có thơng tin xác định nợ xấu thời điểm 10%, chí lên đến 17,43% Đến năm 2013, tính bình qn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng năm 2013 mức cao 3,61% đến cuối năm 2014 lại giảm mức 3,25% Đến tháng 9/2015 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 2,72%, số thực, lũy kế từ năm 2012 đến năm 2015, hệ thống TCTD xử lý gần 463 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 100% tổng số nợ xấu ước tính thời điểm tháng 9/2012 Tái cấu hệ thống TCTD: Đề án tái cấu tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu giảm số lượng TCTD có chuyển biến rõ rệt Đây coi giai đoạn tái cấu hệ thống ngân hàng thành cơng nhất, thấy qua số cụ thể: năm 2010 - thời điểm có số lượng TCTD cao 130 tổ chức (khơng tính Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Phát triển, Quỹ Tín dụng nhân dân, Cơng ty tài quy mơ nhỏ, văn phịng đại diện ngân hàng nước ngoài), đến thời điểm năm 2011 – trước tái cấu 129 tổ chức đến nửa đầu năm 2015, toàn hệ thống giảm 19 TCTD chi nhánh ngân hàng nước ngồi, NHTM giảm 8/42 ngân hàng, chiếm tỷ lệ gần 19% Giai đoạn 2016-2018 Tốc độ tín dụng tăng trưởng cao chất lượng cải thiện: Ngày 02/08/2018, NHNN ban hành Chỉ thị 04/CT-NHNN việc tiếp tục triển khai hiệu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Ngân hàng tháng cuối năm 2018, đạo NHTM tập trung kiểm soát chặt chẽ tốc độ chất lượng tín dụng tồn hệ thống, tốc độ tăng trưởng tín dụng 2018 thấp năm, đạt khoảng 14-15% Việc hãm tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý quy mơ tín dụng/GDP cao khoảng 135% Trong tăng trưởng tín dụng 2017 đạt 18,17%, xấp xỉ mức tăng trưởng năm 2016 (18,71%), chưa đạt mục tiêu Chính phủ đề chất lượng tín dụng bước nâng cao, cấu tín dụng phân bổ tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Xử lý nợ xấu đẩy mạnh [37]: khó khăn pháp lý gặp phải trình xử lý nợ xấu dần tháo gỡ thông qua việc ban hành Nghị 42/2017/QH14 Quốc hội thí điểm xử lý nợ xấu TCTD Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán xử lý nợ xấu trao quyền thu giữ tài sản bảo đảm, chế xử lý tài TCTD bán nợ xấu tạo lập Việc triển khai thực Nghị đạt kết tích cực: Giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017 (không bao gồm nợ bán cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC) Trong đó, sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%; thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%; bán phát mại tài sản chiếm 3%, cịn lại hình thức khác Một số ngân hàng thương mại tất tốn tồn nợ xấu bán cho VAMC chủ động mua lại khoản nợ bán cho VAMC để tự xử lý Trong đó, so với năm 2017, toàn hệ thống xử lý khoảng 70.000 tỷ đồng nợ xấu, tăng 40% so với năm 2016, đưa tỷ lệ nợ xấu hệ thống TCTD giảm xuống 2,3% từ mức 2,46% vào cuối năm 2016 Tỷ lệ nợ xấu giảm chủ yếu khoản nợ xấu tiềm ẩn nợ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp khoản phải thu bên ngồi khó thu hồi giảm Tính đến cuối năm 2018, ngân hàng xóa nợ VAMC Vietcombank, Techcombank, MBBank, ACB VIB Vietinbank Tốc độ tăng trưởng huy động vốn: Năm 2018, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư tăng trưởng ổn định so với năm 2017 Vốn huy động ước tăng 15% so với năm 2017 (năm 2017 tăng 14,6%) Đáng ý năm 2018, tình hình huy động vốn ngoại tệ tăng mạnh Vốn huy động ngoại tệ tăng khoảng 17% (năm 2017: 2,1%), chiếm 9,9% tổng vốn huy động Vốn huy động VND tăng khoảng 14,3%, chiếm 90,1% tổng vốn huy động Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng ổn định, vốn huy động tăng trưởng ổn định tín dụng tăng thấp so với năm trước Cuối năm 2018, tỷ lệ tín dụng/huy động (LDR) bình qn hệ thống khoảng 87,5% (năm 2017: 87,8%) Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn bình qn giảm đáng kể, xuống cịn 28,7% (năm 2017: 30,4% ) Các ngân hàng thương mại chủ động cấu lại kỳ hạn huy động cho vay để đáp ứng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% từ 1/1/2019 Tiếp cận chuẩn mực quốc tế: Hiệp ước Basel II triển khai có chọn lọc 10 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank, VIB, MaritimeBank, Sacombank, MB, ACB Techcombank với thời hạn dự định áp dụng Basel II ngày 1/9/2017 Theo đó, nhu cầu tăng vốn để đảm bảo hệ số CAR cấp bách không dễ dàng Tuy Ngân hàng Nhà nước thận trọng thực lộ trình triển khai Basel II tập trung chủ yếu vào yêu cầu vốn, chưa đề cập đến vấn đề công khai minh bạch thông tin, song nhiều khả 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II “cơ đáp ứng yêu cầu Basel II” vào cuối năm 2018 mục tiêu đến năm 2020 ngân hàng thương mại có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, có 12 - 15 ngân hàng áp dụng thành công Basel II Hiện nay, xếp hạng tín nhiệm TCTD cải thiện bước, với Fitchrating, nâng xếp hạng Việt Nam lên mức triển vọng ổn định BB - từ mức B+; Moody’ nâng lên B1; S&P nâng mức xếp hạng lên aaBB+… 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Hạn chế 1/ Công tác huy động vốn trung dài hạn từ cá nhân tổ chức kinh tế chưa đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn khách hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho trung, dài hạn 2/ Số lượng doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ lệ chủ yếu kinh tế chiếm tỷ lệ khiêm tốn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng NHTM Việt Nam Vốn tín dụng dành cho lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất, khai khoáng nâng lên khoảng 30% chưa xứng với tiềm kinh tế 3/ Tốc độ tăng trưởng vượt bậc nguồn vốn, tài sản, dư nợ tín dụng, lợi nhuận lại khiêm tốn, cho thấy hiệu kinh doanh, hiệu hoạt động tín dụng khơng cao 4/ Thu nhập chủ yếu NHTM chủ yếu hoạt động tín dụng, tiềm ẩn nhiều rủi ro 5/ Các số hiệu sử dụng vốn, ROA,ROE, hệ số an toàn CAR , tỷ lệ thu nhập lãi cận biện NIM hạn chế 6/ Tỷ lệ nợ xấu có giảm hàm chứa nhiều rủi ro e ngại 7/ Mặc dù đầu tư nhiều vào hạ tầng công nghệ ngân hàng hệ thống tốn nhìn chung cơng nghệ cịn lạc hậu so với ngân hàng nước 8/ Đội ngũ cán đào tạo, nâng cấp chuyên môn, nghiệp vụ chưa thực đáp ứng nhu cầu hội nhập phát triển 9/ Quy trình quản trị ngân hàng thương mại Việt Nam chưa phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế, tính minh bạch thấp, hệ thống thông tin quản lý công tác quản lý rủi ro chưa hiệu CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Bối cảnh phương hướng nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới 4.1.1 Bối cảnh tái cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam 4.1.1 Bối cảnh tái cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015", với mục tiêu cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa Nhìn lại giai đoạn 2011-2015, việc thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đạt kết định Từ năm 2012 đến năm 2015, hệ thống NHTM TCTD giảm bớt NHTM cổ phần thông qua hoạt động sáp nhập, hợp (Đệ Nhất, Tín Nghĩa, Nhà Hà Nội, Phương Tây, Đại Á) NHNN mua lại NHTM cổ phần (VNCB, OceanBank GPBank) Đồng thời, hai công ty tài hợp nhất, giải thể; cơng ty cho th tài bị rút giấy phép; cơng ty tài NHNN ủng hộ chủ trương bán lại cho tổ chức khác Hiện hệ thống ngân hàng Việt Nam có NHTM nhà nước (Agribank), 37 ngân hàng TMCP (kể NHTM bị NHNN mua lại với giá đồng), ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng sách ngân hàng hợp tác xã Nhìn chung, trình cấu lại hệ thống TCTD thực theo Đề án phê duyệt, với kết cụ thể: Hệ thống NHTM ngày cải thiện tính khoản, đẩy lùi nguy đổ vỡ; Giảm sở hữu chéo hệ thống NHTM, giúp ngân hàng tăng sức cạnh tranh thương trường; Số dư tiền gửi TCTD NHNN cao so với yêu cầu dự trữ bắt buộc Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” Mục tiêu giảm số lượng TCTD yếu kém, kiểm sốt nợ xấu 3% Cụ thể, việc hồn thiện khn khổ pháp lý, chế, sách tiền tệ hoạt động ngân hàng Về nâng cao lực tài chính, chuyển đổi mơ hình kinh doanh, quản trị, điều hành TCTD Về tăng cường đổi công tác tra, giám sát ngân hàng, Định hướng giải pháp cấu lại TCTD Giải pháp xử lý nợ xấu 4.1.2 Một số thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng thời gian tới Thứ nhất, sách kinh tế thơng qua thúc đẩy tổng cầu tiệm cận mức giới hạn Thứ hai, công tác xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại đòi hỏi thời gian nguồn lực Thứ ba, trình tái cấu kinh tế giai đoạn triển khai Thách thức áp dụng quản trị rủi ro theo Basel II; Về tái cấu đầu tư công; Về cấu lại hệ thống TCTD; Thách thức từ kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng 4.1.3 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới Phương hướng nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới 4.2.1 Nhóm giải pháp Ngân hàng Nhà nước 4.2.1.1 Ngân hàng Nhà nước cần thực có hiệu quy định chế đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng ổn định kinh tế vĩ mô 4.2.1.2 Đảm bảo đồng linh hoạt sách tín dụng 4.2.2 Nhóm giải pháp Ngân hàng thương mại 4.2.2.1 Đáp ứng yêu cầu đầy đủ, minh bạch hệ thống thơng tin đại hóa cơng nghệ 4.2.2.2 Nâng cao tính kỷ luật tn thủ quy trình tín dụng 4.2.2.3 Nâng cao hiệu lực hệ thống kiểm soát nội NHTM 4.2.2.4 Hồn thiện quy trình chấm điểm khách hàng kết hợp với mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 4.2.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt đội ngũ quản lý xây dựng sách 4.2.2.6 Một số giải pháp khác 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng nhà nước - Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM - Chống cạnh tranh không lành mạnh: - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu - Ban hành Thông tư Phân loại nợ trích lập dự phịng - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC NHNN - Điều chỉnh giới hạn tín dụng khách hàng theo Basel 4.3.2 Đối với Chính phủ bộ, ngành - Chính phủ cần nâng cao hiệu trình tái cấu kinh tế, tái cấu ngành ngân hàng - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý, sách kinh tế vĩ mơ vi mơ, hoạt động quản lý nhà nước cần phải hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực thị trường - Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp xây dựng hệ thống tài phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô phát triển kinh tế bền vững - Tách riêng nâng cao hiệu công tác tra, giám sát hệ thống tài KẾT LUẬN Kể từ năm 2010 đến nay, sau thời gian tăng trưởng nóng, bên cạnh thành tựu đạt được, hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam gặp phải khó khăn định Nổi lên tình trạng nợ xấu tăng cao, NHTM thừa vốn giải ngân được, nhiều doanh nghiệp tư nhân khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng NHTM…Thực trạng khơng mối lo ngành ngân hàng mà đe dọa toàn kinh tế nước nước ta Đứng trước tình hình đó, câu hỏi đặt lại sảy tình trạng vậy, đâu giải pháp khắc phục tình trạng Nâng cao hiệu quản lý tín dụng NHTM đòi hỏi cấp bách ngành Ngân hàng nói chung hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bám sát với mục tiêu phạm vi nghiên cứu, luận án giải số vấn đề sau: Thứ nhất,, luận án hệ thống hóa, làm rõ số vấn đề lý luận quản lý tín dụng hiệu quản lý tín dụng Cụ thể, luận án sâu vào nghiên cứu mục tiêu, hệ thống công cụ nội dung hoạt động quản lý tín dụng Từ đưa tiêu đánh giá định tính, định lượng để đánh giá hiệu quản lý tín dụng NHTM Đồng thời tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quản lý tín dụng Thứ hai, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quản lý tín dụng NHTM Việt Nam thời gian 2010-2018, từ rút số kết quả, tồn nguyên nhân Thứ ba, sở mục tiêu tái cấu NHTM Việt Nam Chính phủ, luận án đề xuất hệ thống giải pháp đồng nhằm nâng cao hiệu quản lý tín dụng NHTM Việt Nam nay, qua đưa số kiến nghị Chính phủ NHNN Việt nam nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quản lý tín dụng NHTM Việt Nam DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trần Việt Hưng (2008), Nhìn lại thị trường bảo hiểm Việt Nam sau năm gia nhập WTO Tạp chí kinh tế - phát triển, Đại học kinh tế quốc dân,3/2008 Trần Việt Hưng (2011), Một số giải pháp phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nơng thơn Việt Nam Tạp chí kinh tế - phát triển, Đại học kinh tế quốc dân, 6/2011 Trần Việt Hưng (2015), Nợ xấu: mối lo toàn kinh tế giải pháp thời gian tới Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương,7/2015 Trần Việt Hưng (2018) Các nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 3/2018 ... quản lý tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 2: Quản lý tín dụng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng hiệu quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chương... tra ngân hàng thương mại Việt Nam, liên doanh, ngân hàng nước ngoài… CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng ngân hàng quản lý tín. .. vốn ngân hàng thương mại 2.1.2.3.2 Quản lý hoạt động cấp tín dụng Quản lý tín dụng cấp độ vĩ mơ Quản lý tín dụng cấp độ vi mơ(NHTM): 2.1.2.3.3 Quản lý rủi ro tín dụng 2.2 Hiệu quản lý tín dụng