Bài giảng cung cấp cho người học mục đích của môn học, khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng, số liệu cho phân tích kinh tế lượng và phần thực hành nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS 1) www.mfe.edu.vn 12 / 2018 KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai Thông tin giảng viên ▪ Học vị Họ tên giảng viên ▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng Khoa: Phòng 1106 – A1 ▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn ▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/(họ tên GV) KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Tiếng Anh: Econometrics ▪ Số tín chỉ: Thời lượng: 45 tiết ▪ Đánh giá: • Điểm giảng viên đánh giá: 10% • Điểm kiểm tra kỳ / tập lớn: 30% • Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 60% ▪ Không tham gia 20% số tiết không thi ▪ Điểm 30% đánh giá Giảng viên KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Thông tin học phần ▪ Thông tin chi tiết Giảng dạy học tập học phần: ▪ www.mfe.neu.edu.vn Văn quan trọng “Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng” • Đề cương chi tiết • Hướng dẫn thực hành Eviews • Nội dung giảng dạy học tập cụ thể ▪ Biên tập Slide: Bùi Dương Hải • Liên hệ: www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Tài liệu ▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2012), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐHKTQD ▪ Bùi Dương Hải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực hành Eviews4, lưu hành nội ▪ Website: www.mfe.edu.vn / www.mfe.neu.edu.vn ▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4, Data_Giaotrinh_2013, Data2012 ▪ Eviews 8.0; STATA 12.0 cao KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn NỘI DUNG ▪ Mở đầu ▪ PHẦN A KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN ▪ Chương Mô hình hồi quy hai biến ▪ Chương Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương Suy diễn thống kê dự báo ▪ Chương Phân tích hồi quy với biến định tính ▪ Chương Kiểm định lựa chọn mơ hình ▪ Chương Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian ▪ Chương Hiện tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường ▪ Có nhiều định nghĩa ▪ Khái niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ LƯỢNG – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng ▪ Thiết lập mơ hình tốn học mơ tả mối quan hệ kinh tế ▪ Ước lượng tham số đo ảnh hưởng biến kinh tế ▪ Kiểm định tính vững giả thuyết ▪ Sử dụng mơ hình kiểm định để đưa dự báo mô tượng kinh tế ▪ Đề xuất sách dựa phân tích dự báo KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận Nêu giả thuyết Thiết lập mơ hình Thu thập số liệu Mơ hình tốn học Mơ hình Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết Dự báo Ra định KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 1: Nêu giả thuyết, giả thiết • Đưa giả thuyết mối liên hệ yếu tố • Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu • Cịn gọi xây dựng mơ hình lý thuyết ▪ Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học, gồm • Các biến số: lượng hóa, số hóa yếu tố • Các tham số, hệ số thể mối liên hệ • Các phương trình KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 10 Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 3: Định dạng mơ hình kinh tế lượng • Thêm vào mơ hình toán học yếu tố ngẫu nhiên, thể qua sai số ngẫu nhiên ▪ Bước 4: Thu thập số liệu • Để ước lượng tham số cần số liệu mẫu • Độ xác số liệu ảnh hưởng đến kết ▪ Bước 5: Ước lượng tham số • Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 11 Mở đầu Phương pháp luận ▪ Bước 6: Phân tích kết • Phân tích kinh tế: có phù hợp lý thuyết khơng? • Phân tích kỹ thuật: thống kê tốn học • Nếu có sai lầm, quay lại bước ▪ Bước 7: Dự báo • Mơ hình phù hợp lý thuyết kỹ thuật, sử dụng để dự báo ▪ Bước 8: Kiểm tra, đề sách KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 12 Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Phân loại theo cấu trúc • Số liệu chéo (cross sectional data) • Chuỗi thời gian (time series) • Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled) ▪ Phân loại theo tính chất: • Định lượng định tính ▪ Phân loại theo nguồn gốc: • Sơ cấp thứ cấp KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 13 Mở đầu Số liệu cho phân tích kinh tế lượng ▪ Nguồn gốc số liệu: • Cơ quan thức • Điều tra khảo sát • Mua từ đơn vị khác ▪ Điểm lưu ý sử dụng số liệu • Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót • Số liệu thực nghiệm có số phép đo • Sai sót sử dụng bảng hỏi, mẫu khơng phù hợp • Số liệu tổng hợp không dễ phân tách KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 14 Mở đầu Thực hành Eviews ▪ File New Workfile ▪ Workfile structure type: • Unstructured / Undated • Dated – regular frequency • Balanced panel ▪ Date specification: Multi-year / Annual / Semi-annual / Quarterly / Monthly / Bimonthly / Weekly / Daily – day week / Daily – day week /… ▪ Định dạng Quarterly: yyyyQx ▪ Định dạng Monthly: yyyyMxx KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 15 ... niệm: Kinh tế lượng kết hợp kinh tế học, toán học thống kê toán nhằm lượng hóa, kiểm định dự báo quan hệ kinh tế KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn Mở đầu Mục đích Kinh tế lượng. .. tượng tự tương quan KINH TẾ LƯỢNG – Bộ mơn Tốn kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn BÀI MỞ ĐẦU Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Econometrics (R A K Frisch, J Tinbergen 1930): Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường...Thông tin giảng viên ▪ Học vị Họ tên giảng viên ▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân ▪ Văn phòng Khoa: Phòng 1106 – A1