Tác động của các nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại tại kiên giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN VĂN PHƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh- Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN VĂN PHƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI KIÊN GIANG Chuyên ngành: Kinh tế - Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƯƠNG QUANG THƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng năm 2011 Tác giả luận văn Trần Văn Phước MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Danh mục phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Cấu trúc thị trường nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường ngân hàng 1.1.1 Cấu trúc thị trường 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Các nhân tố cấu trúc thị trường 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường ngân hàng 1.2 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 11 1.2.1.1 Khái niệm 11 1.2.1.2 Các tiêu đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.2.2.1 Mối quan hệ cấu trúc thị trường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.2.2.2 Một số chứng thực nghiệm tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 15 1.3 Mô hình nghiên cứu 19 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu 19 1.3.2 Quy trình nghiên cứu 26 1.3.3 Nguồn số liệu phân tích 26 Kết luận chương 27 Chương 2: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI KIÊN GIANG THỜI KỲ 2005-2010 28 2.1 Cấu trúc thị trường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 28 2.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường ngân hàng Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 28 2.1.1.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang 2005-2010 .28 2.1.1.2 Cấu trúc thị trường ngân hàng VN giai đoạn 2005-2010 .32 2.1.1.2.1 Số lượng ngân hàng thương mại 32 2.1.1.2.2 Tốc độ tăng trưởng cấu trúc thị phần 32 2.1.1.2.3 Mức độ tập trung thị trường ngân hàng 34 2.1.1.3 Xu hướng mở rộng hoạt động mặt địa lý ngân hàng thương mại 34 2.1.2 Cấu trúc thị trường ngân hàng Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 2.1.2.1 Số lượng ngân hàng thương mại 2.1.2.2 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu 2.1.2.3 Quy mô thị phần 2.1.3 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 2.2 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 2.2.1 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nhà nước Kiên Giang 2.2.2 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần lớn Kiên Giang 2.2.3 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ vừa Kiên Giang 2.2.4 Kết kiểm định tính ổn định khác biệt hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kiên Giang 2.2.5 Kết luận kết nghiên cứu Kết luận chương Chương 3: MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 3.1 Một số gợi ý sách chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang 3.1.1 Các gợi ý sách nhóm chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước 3.1.2 Các gợi ý sách nhóm chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần lớn 64 3.1.3 Các gợi ý sách nhóm chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ vừa 66 3.2 Một số kiến nghị công tác quản lý nhà nước 68 3.2.1 Đối với Chính phủ 68 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 68 3.2.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại 69 3.2.2.2 Hồn thiện chế, sách cơng cụ điều tiết thị trường tiền tệ 70 3.2.2.3 Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng thương mại 71 Kết luận chương 72 PHẦN KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMVN Ngân hàng thương mại Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNNg Ngân hàng nước ngồi Agribank Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn thương tín VND Đồng Việt Nam USD Đô la Mỹ ATM Automatic teller machine (Máy rút tiền tự động) POS Point of sale (Điểm chấp nhận thẻ) ROA Return on assets (tỷ lệ thu nhập tổng tài sản) ROE Return on equity (tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu) CAR Capital Adequacy Ratio (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) KT-XH Kinh tế xã hội GDP Tổng sản phẩm quốc nội WTO Tổ chức thương mại giới TAC Nhóm tư vấn Thierry Apoteker Consultant DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa VN Việt Nam T/P HCM Thành phố Hồ Chí Minh B11 Sig (2-tailed) 065 N 12 Pearson Correlation 473 Sig (2-tailed) 120 B12 Y2 B13 B14 B15 B16 B17 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Pearson Correlation 539 Sig (2-tailed) 071 N 12 Pearson Correlation -.071 Sig (2-tailed) 826 N 12 Pearson Correlation -.324 Sig (2-tailed) 305 N 12 Pearson Correlation -.712 Sig (2-tailed) 009 N 12 Pearson Correlation -.200 Sig (2-tailed) 534 N 12 ** Phụ lục 07: Một số bảng kết phân tích hồi quy nhóm chi nhánh NHTMCP lớn Model Summary e Model a Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, B1, B6 b Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, B1 c Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, d Predictors: (Constant), B16, B13, B12, B11, e Dependent Variable: ROA ANOVA e Model Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total a Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, B1, B6 b Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, B1 c Predictors: (Constant), B16, B3, B13, B12, B11, d Predictors: (Constant), B16, B13, B12, B11, e Dependent Variable: ROA Coefficientsa Model (Constant) Thị phần tài sản Thị phần tiền gửi Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tien lương/kết kinh doanh (Constant) Thị phần tài sản Thị phần tiền gửi DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tien lương/kết kinh doanh (Constant) Thị phần tiền gửi DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tien lương/kết kinh doanh (Constant) DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tien lương/kết kinh doanh a Dependent Variable: ROA Coefficients Model (Constant) DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tien lương/kết kinh doanh a Dependent Variable: ROA a Phụ lục 08: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập ROA nhóm chi nhánh NHTMCP nhỏ vừa Correlations Pearson Correlation Y1 Sig (2-tailed) Pearson Correlation - X1 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -.8 X2 Sig (2-tailed) Pearson Correlation - X3 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -.8 X4 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -.8 X5 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -.9 X6 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X7 Sig (2-tailed) X8 Pearson Correlation Sig (2-tailed) - Pearson Correlation - X9 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X10 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X11 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X12 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -.7 X13 Sig (2-tailed) Pearson Correlation X14 Sig (2-tailed) X15 Pearson Correlation - Sig (2-tailed) X16 Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation X17 Sig (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) - Phụ lục 09: Một số bảng kết phân tích hồi quy nhóm chi nhánh NHTMCP nhỏ vừa Model Summary f Model R 996 996 996 996 995 a Predictors: (Constant), S17, S15, S9, S11, S1, S12, S4, S13, S6 b Predictors: (Constant), S17, S15, S9, S11, S1, S12, S13, S6 c Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S12, S13, S6 d Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S13, S6 e Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S6 f Dependent Variable: ROA a b c d e ANOVA f Model Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total Regression Residual Total a Predictors: (Constant), S17, S15, S9, S11, S1, S12, S4, S13, S6 b Predictors: (Constant), S17, S15, S9, S11, S1, S12, S13, S6 c Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S12, S13, S6 d Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S13, S6 e Predictors: (Constant), S15, S9, S11, S1, S6 f Dependent Variable: ROA Coefficients a Model (Constant) Thị phần tài sản Tổng tài sản Vốn điều hịa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tỷ lệ nợ xấu Tiền lương/Tổng tài sản (Constant) Thị phần tài sản Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tỷ lệ nợ xấu Tiền lương/Tổng tài sản (Constant) Thị phần tài sản Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Dự trữ khoản/Tiền gửi DN cho vay/Tiền gửi Tỷ lệ nợ xấu (Constant) Thị phần tài sản Vốn điều hịa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN DN cho vay/Tiền gửi Tỷ lệ nợ xấu (Constant) Thị phần tài sản Vốn điều hòa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Tỷ lệ nợ xấu a Dependent Variable: ROA Coefficients a Un Model (Constant) Thị phần tài sản Vốn điều hịa/Tổng nguồn vốn Dư nợ/TS có DN cho vay Trung Dài hạn/Tổng DN Tỷ lệ nợ xấu a Dependent Variable: ROA ... thuyết cấu trúc thị trường tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại – Mơ hình nghiên cứu Chương 2: Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng. .. 2: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI KIÊN GIANG THỜI KỲ 2005-2010 28 2.1 Cấu trúc thị trường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại. .. Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Kiên Giang thời kỳ 2005-2010 2.2.1 Tác động nhân tố cấu trúc thị trường đến hiệu hoạt động ngân hàng thương