Quản trị rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh HuếĐề tài khái quát được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro Đề tài khái quát được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro Đề tài khái quát được cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro
ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHĨM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) - CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hƣớng dẫn: Nguyễn Ngọc Vân Anh ThS Bùi Thị Thanh Nga Lớp: K45A QTKD TM Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng năm 2015 Lời Cảm Ơn Trong q trình thực tập thực khóa luận này, nhận Ế nhiều giúp đỡ lời động viên nhà trường, thầy cô, bạn bè U anh chị cán nhân viên làm việc Ngân hàng TMCP Sài Gịn H Thương Tín Chi nhánh Huế Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Quản trị kinh doanh TẾ - trường Đại học Kinh tế Huế tận tình truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích q trình học tập trường, tảng để tơi thực tốt khóa H luận Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo, IN ThS Bùi Thị Thanh Nga, người tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình K thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Đốc, anh chị làm Ọ C việc Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh Huế tạo điều IH kiện giúp đỡ tơi q trình thực tập, thu thập thông tin số liệu Ngân hàng Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, đặc biệt ba mẹ Đ Ạ người thân kịp thời động viên giúp đỡ mặt để giúp tơi vượt qua khó khăn trình học tập sống Trong trình nghiên cứu, cố gắng sử dụng tất kiến thức G học nhà trường để hồn thành khóa luận này, nhiên hạn chế N kiến thức trải nghiệm thực tế thân nên đơi lúc khó tránh Ờ khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận bảo tận tình góp ý từ q TR Ư thầy bạn Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Vân Anh MỤC LỤC Trang PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ế Mục tiêu nghiên cứu U Câu hỏi nghiên cứu ối tƣ ng v ph m vi nghiên cứu H Phƣơng pháp nghiên cứu TẾ Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 H CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 IN 1.1 Những vấn đề lý luận chung tín dụng Ngân h ng thƣơng m i 10 1.1.1 Khái niệm tín dụng 10 K 1.1.2 Bản chất tín dụng 10 C 1.1.3 Vai trị tín dụng 11 iều kiện vay 12 Ọ 114 IH 1.1.5 Lãi suất vay 13 1.1.6 Quy trình vay 13 Đ Ạ 1.2 Những vấn đề lý luận chung rủi ro tín dụng NHTM 15 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 15 122 ặc điểm rủi ro tín dụng 15 G 1.2.3 Phân lo i rủi ro tín dụng 15 N 1.2.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 17 Ờ 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 25 Ư 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ho t động NHTM 26 TR 1.3.1 Bản chất công tác quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.3 Xây dựng thực sách quản trị rủi ro tín dụng 28 1.3.4 Tuân thủ nguyên tắc tín dụng thận trọng 29 1.4 Lý thuyết mơ hình 6C phân tích rủi ro tín dụng 29 Cơ sở thực tiễn 31 1.5.1 Thực tr ng việc quản trị rủi ro tín dụng t i NHTM Việt Nam 31 1.5.2 Kinh nghiệm ho t động quản trị rủi ro tín dụng số quốc gia giới 32 1.5.3 Những nghiên cứu liên quan đến đề tài 34 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân h ng thƣơng m i 35 U Ế 1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố ảnh hƣởng đến khả toán khoản vay khách hàng 35 H CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TẾ SÀI GỊN THƢƠNG TÍN– CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ 38 2.1 Giới thiệu Ngân h ng Thƣơng m i cổ phần (NHTMCP) S i Gịn Thƣơng Tín - H Chi nhánh Huế 38 IN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2 Cơ cấu tổ chức 39 K 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động 40 C 2.1.4 Kết ho t động kinh doanh 41 Ọ 2.2 ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế 43 2.2.1 Tình hình cho vay t i NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế giai IH đo n 2012-2014 43 ánh giá thực tr ng rủi ro tín dụng t i NH TMCP S i Gịn Thƣơng Tín - Chi Đ Ạ 222 nhánh Huế 45 23 ánh giá chung thực tr ng quản lý rủi ro tín dụng t i NHTMCP Sài Gịn G Thƣơng Tín - Chi nhánh TT Huế 49 N 2.3.1 Quy trình tín dụng t i NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín - Chi nhánh Huế nhằm Ờ h n chế rủi ro tín dụng 49 Ư 2.3.2 Quy định mức độ rủi ro - ứng dụng hệ thống chấm điểm tín dụng xếp h ng khách TR hàng cá nhân t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế 50 2.4 Kết khảo sát cán tín dụng khách hàng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng t i Ngân h ng TMCP S i Gịn Thƣơng Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế 51 2.4.1 Kết khảo sát ý kiến cán tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 51 2.4.2 Kết khảo sát khách hàng nguyên nhân cá nhân gây ảnh hƣởng đến khả toán khoản vay 68 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH HUẾ 85 31 ịnh hƣớng phát triển thời gian tới NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín Việt Nam Chi nhánh Huế 85 ịnh hƣớng chung NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín Việt Nam 85 312 ịnh hƣớng phát triển ho t động tín dụng thời gian tới NHTMCP Sài U Ế 311 H Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế 86 TẾ 3.2 Giải pháp h n chế rủi ro tín dụng t i NHTM Cổ phần S i gịn thƣơng tín Chi nhánh Huế 87 H 3.2.1 Nhóm giải pháp “Ngun nhân từ phía ngân h ng” 87 IN 3.2.2 Nhóm giải pháp “Ngun nhân từ phía khách h ng” 93 3.2.2.1 Tìm hiểu, đánh giá v phân lo i khách hàng 93 K PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 C Kết luận 100 Ọ Kiến nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 TR Ư Ờ N G Đ Ạ IH PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT : Cán tín dụng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KMO : Kaiser - Meyer - Olkin NH : Ngân hàng NHNN : Ngân h ng Nh nƣớc NHTM : Ngân h ng thƣơng m i NHTMCP : Ngân h ng Thƣơng m i cổ phần QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng Sacombank : Ngân h ng TMCP S i Gịn Thƣơng Tín : Tổ chức tín dụng T KH : Thái độ khách hàng : Thƣơng m i cổ phần Ư Ờ TMCP U H TẾ H IN K C Ọ Đ Ạ : Sản xuất kinh doanh N G TCTD TR IH : Số lƣ ng SL SXKD Ế CBTD TN : Thu nhập TS B : Tài sản đảm bảo TTN : Tình hình n DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tình hình sử dụng lao động t i Sacombank Huế 40 giai đo n 2012 – 2014 40 Bảng 2 Kết ho t động kinh doanh t i Sacombank Huế 41 Ế giai đo n 2012 – 2014 41 U Bảng Doanh số cho vay t i Sacombank Huế giai đo n 2012 – 2014 43 H Bảng Tình hình n h n t i Sacombank Huế giai đo n 2012– 2014 45 TẾ Bảng Tình hình n xấu t i Sacombank Huế giai đo n 2012 – 2014 47 Bảng Bảng chấm điểm tín dụng xếp h ng khách hàng cá nhân 50 H Bảng 2.7 Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha 54 IN Bảng Mơ tả ngun nhân gây rủi ro tín dụng cá nhân 57 Bảng Mơ tả nhóm ngun nhân từ mơi trƣờng 58 K Bảng 10 Mơ tả nhóm ngun nhân từ khách h ng 61 C Bảng 11 Mơ tả nhóm ngun nhân từ Ngân h ng 63 Ọ Bảng 12 Mơ tả nhóm ngun nhân từ t i sản đảm bảo 64 IH Bảng 13 Thống kê mô tả biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đƣ c áp dụng t i Sacombank Chi nhánh Huế 65 Đ Ạ Bảng 2.14 Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến độc lập 71 Bảng 2.15 Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc 72 Bảng 2.16 Kết kiểm định KMO 73 G Bảng 17 Hệ số Cronbach’s Alpha v hệ số tải sau phân tích nhân tố 75 N Bảng 18 Kiểm định KMO v Bartlett’s Test biến “ ánh giá chung” 76 Ờ Bảng 19 Hệ số tải sau phân tích nhân tố 76 Ư Bảng 20 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hƣởng khả ho n trả vốn vay 78 TR Bảng 21 Phân tích ANOVA 79 Bảng 22 Kết kiểm định Pearson’s mối tƣơng quan 80 Bảng 23 Kiểm định tƣ ng đa cộng tuyến 80 Bảng 24 Kết phân tích hồi quy đa biến 81 DANH MỤC SƠ ĐỒ Hình 1.1: Quy trình vay vốn chung ngành Ngân hàng 13 Hình 1.2: Phân lo i rủi ro tín dụng 16 Ế Hình 1.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 H U Hình 1.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 TẾ Sơ đồ Tổ chức máy quản lý NH TMCP S i Gịn Thƣơng Tín Huế 39 Sơ đồ - Quy trình tín dụng NHTMCP S i Gịn Thƣơng Tín Chi nhánh Huế 49 H Sơ đồ 1: Giới tính cán tín dụng 51 IN Sơ đồ 2: ộ tuổi cán tín dụng 51 Sơ đồ 3: Chuyên ng nh cán tín dụng đƣ c đ o t o 52 K Sơ đồ 4: Thời gian công tác 53 C Sơ đồ 5: Giới tính khách h ng điều tra 68 Ọ Sơ đồ 6: ộ tuổi khách h ng điều tra 69 IH Sơ đồ 7: Thu nhập h ng tháng khách h ng điều tra 69 TR Ư Ờ N G Đ Ạ Sơ đồ 8: Mục đích vay vốn t i Sacombank khách h ng 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh nhƣ nay, với hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Ế ng y c ng có bƣớc chuyển mặt Cùng với phát triền U kéo theo đời nhiều Ngân h ng thƣơng m i (NHTM) lớn nhỏ khác nhập với khu vực thị trƣờng quốc tế H góp phần l m thay đổi mặt xã hội, góp phần t o nhiều tiềm để hội ặc biệt ho t động Ngân hàng TẾ thƣơng m i ho t động tín dụng l kênh đầu tƣ quan trọng cho phát triển đất nƣớc H Theo số liệu thống kê từ Ngân h ng Việt Nam cho thấy thu nhập từ ho t IN động tín dụng chiếm tỷ trọng đến 75% tổng thu nhập qua năm Khi nhìn vào K kết cấu t i sản NHTM Việt Nam nhận thấy: t i sản sinh lời l khoản cấp tín dụng chiếm tỷ trọng lớn 70%- 80% t i sản có, chí có iều n y khẳng định ho t động tín dụng l C số NHTM tỷ lệ n y lên 80% Ọ ho t động mang l i nhiều l i nhuận cho hệ thống Ngân h ng v IH l vấn đề sống cịn Ngân h ng Bên c nh mà ho t động tín dụng mang l i ho t động l i tiềm ẩn Đ Ạ nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng (RRTD) cao mức ảnh hƣởng lớn đến ho t động kinh doanh Ngân h ng ứng trƣớc thời v thách thức tiến trình G hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả c nh tranh NHTM N nƣớc với NHTM nƣớc ngoài, mà cụ thể nâng cao chất lƣ ng tín dụng, giảm Ờ thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Tuy nhiên ho t động quản trị rủi ro tín dụng l i chƣa Ư có đƣ c quan tâm mức Ngân h ng thƣơng m i nƣớc nói chung TR v địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng Sacombank đời từ năm 21/12/1991 v ho t động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến Sacombank đƣ c xem l Ngân h ng thƣơng m i h ng đầu giữ vai trò chủ đ o v chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam Hơn 23 năm hình th nh v phát triển, Sacombank v khẳng định vị thị trƣờng v đƣ c khách hàng tin dùng Ngân h ng TMCP S i Gịn Thƣơng Tín (Sacombank) - Chi nhánh Huế đƣ c thành lập ngày 10/10/2003 nhằm mục đích mở Nguyễn Ngọc Vân Anh – K45A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Thị Thanh Nga rộng m ng lƣới, phát triển thƣơng hiệu hệ thống Sacombank Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Ngân h ng thƣơng m i h ng đầu ho t động cung cấp sản phẩm dịch vụ với uy tín vị ngày cao địa bàn tỉnh Ế Trong cấu nhóm khách h ng Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Huế tỷ U lệ khách h ng cá nhân l nhóm khách h ng chiếm vai trò quan trọng việc t o từ đối tƣ ng khách h ng n y chiếm tỷ lệ không nhỏ H nguồn cho Ngân h ng thực ho t động khác, ho t động hỗ tr cho vay ồng thời ho t động tín TẾ dụng khách h ng cá nhân đƣ c đánh giá l lo i nghiệp vụ phức t p v có độ rủi ro cao Do quản trị RRTD ln vấn đề đƣ c NHTM H Việt Nam quan tâm h ng đầu iều n y t o thách thức cho Ngân h ng, địi hỏi IN cần phải có biện pháp quản trị nhằm h n chế rủi ro tốt Xuất phát từ K nguyên nhân m nh d n lựa chọn nghiên cứu vấn đề “Quản trị rủi ro tín dụng nhóm khách hàng cá nhân Ngân hàng Sài Gòn Thƣơng Tín Ọ C (Sacombank) – Chi nhánh Huế” l m đề t i cho khóa luận tốt nghiệp cuối khóa Mục tiêu nghiên cứu Đ Ạ 2.1 Mục tiêu chung IH - Khái quát đƣ c sở lý luận rủi ro tín dụng biện pháp phịng ngừa, h n chế rủi ro tín dụng ho t động kinh doanh Ngân h ng thƣơng m i G - Phân tích v đánh giá thực tr ng tình hình quản trị rủi ro tín dụng N khách hàng cá nhân (KHCN), từ đƣa biện pháp phịng ngừa, h n chế rủi Ư Ờ ro tín dụng t i Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Huế TR 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu ho t động cho vay khách h ng cá nhân, nhƣ tìm hiểu rủi ro xảy thực tế t i Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Huế - Nhận d ng, đo lƣờng, phân tích dấu hiệu gây rủi ro tín dụng cá nhân t i Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Huế Từ tìm nguyên nhân chủ quan khách quan gây rủi ro thơng qua việc vấn cán tín dụng khách hàng cá nhân Nguyễn Ngọc Vân Anh – K45A QTKDTM ... ẩn rủi ro gì? H - Tình hình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân t i Ngân hàng IN Sacombank nhƣ nào? Những biện pháp n o đƣ c áp dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. .. tác quản trị rủi ro tín dụng Đ Ạ khách hàng cá nhân? Đối tƣ ng phạm vi nghi n cứu G 4.1 Đối tƣ ng nghi n cứu: Ho t động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá N nhân t i Ngân hàng Sacombank - Chi. .. đánh giá chung quản trị rủi to tín dụng khách K háng cá nhân t i Ngân h ng TMCP S i Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế: C Có ngun nhân gây rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ọ “Nguyên nhân từ môi trƣờng”,