Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TIẾN TRUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TIẾN TRUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 I TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2018 để có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn Dựa sở lý luận cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu thích hợp, cụ thể sử dụng phương pháp định lượng như: Thống kê mô tả, ma trận tương quan, kiểm định phù hợp mơ hình, kiểm định giả thuyết, lựa chọn mơ hình phù hợp hồi quy mơ hình Tác giả dựa kết cơng trình nghiên cứu đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao HQHĐ NHTM Việt Nam Đồng thời, luận văn tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề nâng cao HQHĐ ngân hàng theo hướng tiếp cận khoa học Từ khóa: Hiệu hoạt động, ngân hàng thương mại, nhân tố, FEM, REM, GLS… II LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Lê Tiến Trung Sinh ngày: 02 tháng 02 năm 1990 Đồng Nai Tôi học viên cao học khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi cam đoan luận văn: “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sỹ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2019 Người cam đoan Lê Tiến Trung III LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn kính trọng sâu sắc đến PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình, chu đáo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt q trình đào tạo thạc sỹ Lời cuối, tơi xin gửi đến gia đình người bạn lời cảm ơn chân thành suốt thời gian qua hỗ trợ, động viên tơi hồn thiện luận văn Trân trọng! Lê Tiến Trung IV MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN I LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG VII DANH MỤC BIỂU ĐỒ .VII CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Bố cục nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HQHĐ CỦA NHTM VÀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 HQHĐ NHTM 2.2 Cơ sở lý thuyết 2.3 Các nghiên cứu có liên quan 12 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ NHTM 16 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 20 3.2 Mơ hình nghiên cứu 27 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 31 3.4 Trình tự nghiên cứu .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG ……………………………………………………………… 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Khái quát thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam 38 V 4.2 Thống kê mô tả biến 4.3 Phân tích tương quan biến ki 4.4 Phân tích hồi quy 4.5 Thảo luận kết phân tích KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Khuyến nghị 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH MẪU CÁC NHTM PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA 27 NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2018 Chữ viết tắt Basel CAMELS FEM FSIs GDP GLS HQHĐ HTNH IMF NHNN NHTM OLS POLS PSSSTĐ REM ROA ROE TCTD TM TNHH MTV TMCP TSSL TTQ VAFI VCSH WTO VII DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp số cốt lõi tổ chức nhận tiền gửi 12 Bảng 3.1 Giải thích ký hiệu, tổng hợp biến nghiên cứu kỳ vọng 28 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 43 Bảng 4.2 Ma trận hệ số tương quan biến kiểm định hệ số phóng đại phương sai VIF 46 Bảng 4.3 Kết hồi quy mô hình nghiên cứu ROA ROE 48 Bảng 4.4 Kết kiểm định mơ hình ROA 49 Bảng 4.5 Kết kiểm định mơ hình ROE 50 Bảng 4.6 Kết hồi quy mơ hình nghiên cứu ROA ROE theo GLS 51 Bảng 4.7 Tổng hợp kết nghiên cứu 54 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Số lượng ngân hàng Việt Nam năm 2018 38 Biểu đồ 4.2 Lợi nhuận thu nhập NHTM giai đoạn 2007– 2018 39 2013 2014 2015 2016 0.006315 0.004299 0.002818 0.002721 90 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.002407 0.001433 0.012116 0.015520 0.013820 0.011800 0.014631 0.008332 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.004380 0.000310 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.003878 0.002129 0.000320 0.002399 0.005509 0.004327 0.013747 0.014737 0.017303 0.013840 0.016555 0.012569 0.003878 0.002129 DongA Bank 0.013747 0.014737 0.017303 0.013840 0.016555 0.012569 Eximbank GP Bank 2015 2016 2017 0.000320 0.002399 0.005509 91 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.008752 0.006272 0.010153 0.007834 0.009472 0.006184 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.002524 0.004792 0.005917 0.006085 0.010323 0.014818 0.024472 0.012675 0.012249 0.015552 0.022108 0.018892 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0.014665 0.007614 0.006525 0.003973 0.005403 0.005481 HDBank Kienlongbank LienVietPost Bank 0.059518 0.031097 0.019520 0.017406 0.013072 0.007102 0.004628 0.003252 2016 2017 2018 0.007492 0.008371 0.000873 92 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.016629 0.015699 0.017008 0.015920 0.013796 0.013211 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.012672 0.012484 0.011365 0.011253 0.011120 0.017084 0.009838 0.009705 0.012099 0.010033 0.006971 0.002060 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.003080 0.001368 0.001115 0.001512 0.001087 0.006303 0.007546 0.005240 0.007620 0.007839 0.007388 0.000101 2013 2014 2015 0.000635 0.000221 0.000135 MB MaritimeBank Nam A Bank NCB 2016 2017 2018 2007 0.000157 0.000306 0.007877 0.007546 93 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.005240 0.007620 0.007839 0.007388 0.000101 0.000635 0.000221 0.000135 0.000157 0.000306 0.000500 0.008741 0.010597 0.016793 0.013360 0.025381 0.012466 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.001536 0.005084 0.001653 0.004940 0.002202 0.005437 0.009974 0.012019 0.005776 0.004621 2013 2014 2015 2016 2017 0.000235 0.000373 0.000256 0.000218 0.000280 PG Bank 0.000428 SCB 2018 2007 0.000346 0.011393 2008 0.014420 SeABank 94 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.015028 0.011389 0.001247 0.000703 0.001899 0.001083 0.001084 0.001130 0.002439 0.005849 0.016743 0.014390 0.017692 0.047524 0.019782 0.020013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.011765 0.011432 0.002429 0.007318 0.002561 0.002043 0.010260 0.013543 0.011591 0.009686 0.010608 0.014478 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.005917 0.004678 0.003884 0.003903 0.005381 0.005173 Saigonbank SHB Sacombank 2007 2008 2009 0.021648 0.013951 0.016060 95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.012536 0.014108 0.006589 0.013813 0.011625 0.002219 0.000267 0.003207 0.004409 0.012907 0.020019 0.018364 0.013792 0.017469 0.004255 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.004148 0.006150 0.007965 0.013379 0.023926 0.026400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 0.011886 0.010410 0.007375 0.005317 0.007764 0.013256 0.012196 Techcombank 0.020884 0.011950 0.007740 0.055120 0.007695 TPBank 2008 0.011428 2009 2010 0.015440 0.013988 Vietcombank 96 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.011500 0.010666 0.009334 0.007948 0.007906 0.008695 0.008800 0.013614 0.006920 0.009321 0.010596 0.009367 0.013589 0.012253 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0.010077 0.008662 0.007334 0.007230 0.006811 0.004652 0.012500 0.010657 0.010658 0.008416 0.009656 0.006266 2013 2014 2015 2016 0.008392 0.007679 0.012358 0.017201 VietinBank VPBank 2017 2018 0.023189 0.022752 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ TIẾN TRUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC... khóa 17 Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tôi cam đoan luận văn: ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? thực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí... chủ yếu hoạt động ngân hàng trung ương, ngân hàng cơng ty tài hoạt động độc lập với hoạt động thương mại Kể từ đó, HTNH Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh, dẫn đến số lượng tổ chức ngân hàng đạt