Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH VY NA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH VY NA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khoản NHTMCP Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu luận văn đem đến góc nhìn tồn diện yếu tố tác động đến khoản từ đó, giúp nhà quản trị ngân hàng quan quản lý có sách phù hợp để đảm bảo khoản cho ngân hàng Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với cấu trúc liệu bảng thu thập từ liệu 26 NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, đồng thời sử dụng phương pháp bình phương nhỏ tổng quát (General Least Square – GLS) để ước lượng mơ hình hồi quy Kết hồi quy cho thấy, với biến phụ thuộc khả khoản, biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế NHTMCP niêm yết sàn chứng khốn có tác động chiều Trong tỷ lệ dự phịng rủi to tín dụng có tác động ngược lại Kết nghiên cứu luận văn góp phần giúp nhà quản trị ngân hàng quan quản lý có nhìn tổng qt yếu tố tác động đến khoản ngân hàng, từ đưa sách phù hợp với thực tiễn để góp phần đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững hiệu LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Vy Na i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp nghiên cứu 1.6.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6.3 Mơ hình nghiên cứu 1.7 Bố cục đề tài nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm Thanh khoản ngân hàng thương mại 2.2 Các yếu tố tác động đến khoản 2.2.1 Nguyên nhân bên ngân hàng ii 2.2.2 Nguyên nhân bên ngân hàng 12 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 14 2.3.1 Các nghiên cứu giới 14 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 17 2.4 Khoảng trống nghiên cứu 18 CHƯƠNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2018 24 3.1 Mơ hình nghiên cứu 24 3.2 Thu thập xử lí số liệu 26 3.3 Phương pháp ước lượng 26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2018 29 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 29 4.1.1 Tỷ lệ khoản NHTM 29 4.1.2 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu CAP 31 4.1.3 Khả sinh lời ngân hàng thương mại 32 4.1.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng LLR 33 4.1.5 GDP lạm phát 35 4.2 Ma trận hệ số tương quan biến 35 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến theo hệ số VIF 37 4.4 Kết hồi quy mô hình nghiên cứu 37 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 40 4.5.1 Quy mô vốn chủ sở hữu CAP 40 iii 4.5.2 Quy mô ngân hàng thương mại 41 4.5.3 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 42 4.5.4 Ngân hàng niêm yết sàn chứng khoán 42 4.5.5 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 43 CHƯƠNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Kiến nghị 44 5.2.1 Kiến nghị NHTM 44 5.2.2 Kiến nghị phủ, NHNN 47 5.3 Hạn chế đề tài 48 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 52 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN: ngân hàng nhà nước NHTW: ngân hàng trung ương TCTD: tổ chứng tín dụng NHTM: ngân hàng thương mại NHTMCP: NHTMCP CAP: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu ROA: Tỷ lệ lợi nhuận SIZE: Quy mô ngân hàng NPL: Tỷ lệ nợ xấu LLR: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng WB: World Bank DANH MỤC CÁC BẢNG Ký hiệu Bảng 2.1 Tóm ngân Bảng 3.1 Mô t Bảng 4.1 Thốn Bảng 4.2 Bảng nghi Bảng 4.3 Kiểm Bảng 4.4 Kết Bảng 4.5 Kết Bảng 4.6 Tóm DANH MỤC HÌNH Ký hiệu hình Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Nam TCB 63 TCB TCB TPBank TPBank Ngân hàng TPBank TMCP Tiên Phong TPBank TPBank TPBank VietABank Ngân hàng VietABank TMCP Việt Á VietABank 64 VietABank VietABank VietABank VietCapitalBan k VietCapitalBan k VietCapitalBan Ngân TMCP Bản Việt hàng k VietCapitalBan k VietCapitalBan k VietCapitalBan k Ngân hàng TMCP Ngoại VCB Thương Việt VCB Nam 65 VCB VCB VCB VCB VIB VIB Ngân hàng VIB TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB VIB VIB Ngân hàng TMCP Việt VPBank 66 Nam Thịnh VPBank Vượng VPBank VPBank VPBank VPBank Phụ lục Kiểm định phương sai sai số thay đổi, tự tương quan đa cộng tuyến cho biến phụ thuộc LIQ 67 Phụ lục Phân tích hồi quy panel data: Pooled Regression (Pooled OLS), Fixed effects model (FEM), Random effects model (REM) 68 69 70 71 Phụ lục Kết hồi quy theo phương pháp GLS Nguồn: Tổng hợp từ Stata 14 72 Phụ lục Danh sách 26 ngân hàng thương mại cổ phần STT Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình Ngân Hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Ngân hàng TMCP Phát Triển TPHCM Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Quân Đội 10 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 11 Ngân hàng TMCP Nam Á 12 Ngân hàng TMCP Quốc Dân 13 Ngân hàng TMCP Phương Đông 14 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 73 15 Ngân hàng TMCP Sài Gịn 16 Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 17 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương 18 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội 19 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 20 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 21 Ngân hàng TMCP Tiên Phong 22 Ngân hàng TMCP Việt Á 23 Ngân hàng TMCP Bản Việt 24 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 25 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 26 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH VY NA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN... Khả khoản ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời điểm (t) + CAPt: Tỷ lệ vốn tự có ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời điểm (t) + ROAt: Tỷ lệ lợi nhuận Ngân hàng thương mại cổ phần Việt. .. KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013-2018 3.1 Mơ hình nghiên cứu Trên sở nghiên cứu nước khả khoản NHTM nói chung yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản