Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đồng khởi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG KHỞI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.,TS Phan Diên Vỹ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Khởi” kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học PGS TS Phan Diên Vỹ Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Học viên Trịnh Châu Ngân ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô viện Đào tạo sau đại học trường Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trường Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới PGS TS Phan Diên Vỹ dành thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 23 Bảng 3.1: Mô tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Đồng Khởi 30 Bảng 4.1:Tình hình dư nợ, tỷ lệ nợ xấu 2013-2017 36 Bảng 4.2:Tình hình dư nợ VND, ngoại tệ 2013-2017 37 Bảng 4.3:Tình hình dự phòng rủi ro 2013-2017 38 Hình 4.2:Tình hình dự phịng rủi ro 2013-2017 38 Hình 4.3: Tình hình nợ xấu BIDV Đồng Khởi 2013-2017 40 Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu theo loại rủi ro 45 Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo ngành nghề 46 Bảng 4.6: Rủi ro tín dụng theo ngành nghề 47 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo loại hình cơng ty 48 Bảng 4.8: Rủi ro tín dụng theo loại hình cơng ty 48 Bảng 4.9: Thống kê mơ tả biến độc lập mơ hình nghiên cứu 49 Bảng 4.10: Ma trận tương quan biến độc lập 50 Bảng 4.11: Kết hồi quy 51 Bảng 4.12: Tác động biên biến độc lập 52 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Khởi – Chi nhánh Đồng Khởi CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại WTO Tổ chức thương mại quốc tế RRTD Rủi ro tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Nội dung nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng 2.1.2 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng vi 2.2 Tổng kết nghiên cứu trước liên quan 15 2.3 Các giả thuyết mô hình nghiên cứu đề xuất 18 2.3.1 Kinh nghiệm khách hàng vay 18 2.3.2 Khả tài khách hàng vay 18 2.3.3 Tài sản đảm bảo 18 2.3.4 Việc sử dụng vốn vay 19 2.3.5 Kinh nghiệm cán tín dụng 19 2.3.6 Kiểm tra giám sát nợ vay 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp thu thập liệu 23 3.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu 24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Tổng quan BIDV Đồng Khởi 28 4.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 4.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng BIDV Đồng Khởi 30 4.3 Kết nghiên cứu 45 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Đồng Khởi 55 5.2.1 Giải pháp dựa vào kết mơ hình .55 vii 5.2.2 Giải pháp bổ sung 59 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 69 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Đối với hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM), thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu Nhờ hoạt động mà NHTM coi kênh dẫn vốn huy động quan trọng hệ thống tài Tuy vậy, hoạt động tín dụng ln chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng (RRTD) vấn đề quan tâm hàng đầu NHTM Nó khơng làm tổn hại đến tài sản, uy tín ngân hàng mà cịn gây phá sản tác động tiêu cực, phản ứng dây chuyền NHTM khác, ảnh hưởng đến tồn kinh tế Chính vậy, kiểm sốt RRTD cơng tác khơng thể thiếu NHTM Tại Việt Nam NHTM đối mặt với RRTD, nợ xấu có chiều hướng tăng năm gần đây, hệ thống quản trị yếu với biến động yếu tố vĩ mơ trước ảnh hưởng tài tồn cầu Từ năm 2012 trở lại trình tái cấu hệ thống NHTM diễn mạnh mẽ nhằm hạn chế RRTD, giảm nợ xấu, tái cấu trúc vốn tài sản, nâng cao lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế nhằm bước nâng cao hiệu kinh doanh NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam Với tầm nhìn “trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất, hiệu hoạt động hàng đầu ngành ngân hàng Việt Nam”, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đặc biệt trọng đến việc hỗ trợ vốn cho nhu cầu vay khách hàng doanh nghiệp Với mục tiêu kinh doanh đảm bảo nhịp độ phát triển bền vững, đem lợi nhuận cao an toàn, vậy, cơng tác quản lý, kiểm sốt định hướng phát triển cho hoạt động tín dụng vừa đạt hiệu cao vừa an toàn quan trọng Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm hàng đầu Là chi nhánh hệ thống, Chi nhánh Đồng Khởi quan tâm đến công tác quản lý, kiểm soát, hạn chế giảm thiểu RRTD Chi nhánh Cơng tác kiểm sốt RRTD khách hàng thực tốt tồn số hạn chế, tiềm ẩn rủi ro Trên sở nhận thức cần thiết phải nâng cao công tác kiểm soát 58 bảo hiểm làm tài sản bảo đảm  Kinh nghiệm cán quản lý khách hàng Số năm làm việc cán quản lý khách hàng lâu có nhiều kinh nghiệm việc cho vay hạn chế rủi ro xảy Hiện chi nhánh, nhu cầu nhân cho cơng tác tín dụng cần thiết, BIDV Đồng Khởi chủ trương cho phép nhân viên làm vị trí khác tín dụng có nguyện vọng hay nhu cầu chuyển vị trí cân nhắc thay đổi Tuy nhiên điều rủi ro tín dụng cơng việc địi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc mơi trường áp lực cao Vì vậy, ngân hàng cần phải có đánh giá cách xác để phê duyệt yêu cầu sau có q trình đào tạo thật nghiêm túc Công tác tuyển dụng nhân viên cần BIDV Đồng Khởi triển khai tổ chức có kiểm sốt cách chặt chẽ để sàn lọc, lựa chọn ứng viên xuất sắc Công tác đào tạo nhân viên phải coi trọng Kết hợp việc tăng cường đào tạo kinh nghiệm thực tế cho nhân viên đồng thời nâng cao khả làm việc nhóm để nhân viên học tập kinh nghiệm từ anh chị làm việc lâu năm Bên cạnh BIDV Đồng Khởi cần trọng việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên, nâng cao nhận thức phục vụ khách hàng  Kiểm tra giám sát vốn vay Một quy trình tín dụng từ lúc thu thập thơng tin tiếp xúc với khách hàng, đến giải ngân xử lý tài sản đảm bảo kết thúc khoản vay trải qua nhiều giai đoạn Việc kiểm tra giám sát vốn vay trước sau giải ngân đóng vai trị quan trọng Cán tín dụng tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay an tồn, đánh giá việc sử dụng vốn khách hàng có mục đích hiệu hay khơng Việc kiểm tra chỗ tình hình kinh doanh khách hàng phải tiến hành theo định kỳ, ngồi ra, kiểm tra đột xuất cần thiết: từ việc kiểm tra sử 59 dụng vốn, kiểm tra tài sản đảm bảo, đến việc nhắc nhở thu nợ lãi vay hạn Đây công việc đặc biệt quan trọng sau cho vay tất khoản mục đầu tư, bỏ sót xem nhẹ bước công việc này, rủi ro không thu đủ vốn đầu tư cao Qua số liệu thống kê cho thấy số lần kiểm tra sử dụng vốn cán quản lý khách hàng BIDV Đồng Khởi thấp, chưa đánh giá đầy đủ cách xác tình hình sử dụng vốn vay khách hàng, BIDV Đồng Khởi cần tăng cường số lần kiểm tra giám sát vốn vay thường xuyên 5.2.2 Hàm ý sách bổ sung  Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng Trong giai đoạn nay, BIDV Đồng Khởi cần chủ trương đa dạng hóa sản phẩm tín dụng theo ngun tắc hạn chế tối đa rủi ro xảy ra, khơng tập trung cấp tín dụng vào sản phẩm định, trọng công tác nghiên cứu sản phẩm phù hợp với môi trường kinh doanh định hướng hoạt động tín dụng thời kỳ BIDV Đồng Khởi cần đẩy mạnh đa dạng hóa ngành/ lĩnh vực đầu tư cấp tín dụng theo nguyên tắc phù hợp với xu phát triển kinh tế, hạn chế tập trung vào ngành hay lĩnh vực định Bên cạnh đó, cơng tác quản lý RRTD, BIDV Đồng Khởi cần phân loại ngành nghề có mức độ rủi ro cao, ngành nghề có mức độ rủi ro thấp để đề sách dành riêng cho ngành Đối với ngành có mức độ rủi ro cao, BIDV Đồng Khởi cần phải cân nhắc việc cho vay đồng trợ với chi nhánh khác hay với tổ chức tín dụng khác để có phương án tốt mà lại giảm thiểu rủi ro cho Hiện nay, việc phát triển hệ thống bán bn hoạt động tín dụng Chi nhánh khó Trong thời gian qua, số doanh nghiệp lớn địa bàn kinh doanh không hiệu dẫn đến phá sản, hoạt động cầm chừng Vì việc giữ vững chất lượng tín dụng chi nhánh công việc quan trọng Đẩy mạnh cho vay bán lẻ giải pháp giúp cải thiện hoạt 60 động tín dụng, bao gồm: cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện lại, dụng cụ sinh hoạt gia đình có giá trị lớn, cho vay sản xuất kinh doanh, Hộ gia đình, Đối tượng vay vốn cần phải đa dạng hóa, bao gồm khách hàng hộ gia đình, cán cơng nhân viên chức thành phần khác Phương thức cho vay phải linh hoạt, kết hợp bán chéo nhiều sản phẩm với vừa cho vay vừa kết hợp với phát hành thẻ tín dụng, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử như: SMS banking, Internet Banking, Smart banking, … Việc cho vay góp phần mang ngân hàng đến gần với khách hàng hơn, đồng thời mang lại lợi nhuận giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng biên độ lợi nhuận khách hàng thường cao so với khách hàng bán buôn đa số tài sản bảo đảm cho khoản vay thường bất động sản  Đẩy mạnh tìm kiếm, thu thập xử lý thơng tin khách hàng vay Trong công tác thẩm định quản lý khách hàng, việc kiểm tra giấy tờ báo cáo, thông tin qua số tài chính, kết hoạt động kinh doanh mà khách hàng gửi tới, cán quản lý khách hàng cần phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đến địa điểm kinh doanh, khai thác thông tin từ quan chức năng, địa phương, đối thủ cạnh tranh, để khai thác thêm thông tin quan trọng phục vụ chăm sóc khách hàng tốt Đối với khách hàng trước vay vốn , cán cần truy vấn hỏi thơng tin tín dụng qua CIC NHNN đầy đủ kết hợp với việc tìm hiểu thơng tin thị trường ngành nghề, triển vọng phát triển khách hàng Cán tín dụng cần phải có phối hợp chặt chẽ với phận mở tài khoản, quản lý thông tin khách hàng phận quản lý nợ để cập nhật thơng tin khách hàng xác lưu trữ hồ sơ cách đầy đủ Xuất phát từ xu hướng quản trị tín dụng Chi nhánh trọng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, cho vay hộ kinh doanh, hộ gia đình, cho vay tiêu dùng,… nên số lượng khách hàng có xu hướng tăng nhanh, tức ngân hàng phải quản lý khối lượng hồ sơ tín dụng khách hàng lớn Do 61 phải làm tốt cơng tác quản lý hồ sơ tín dụng hồ sơ tín dụng nguồn tài liệu quan trọng công tác giám sát khoản vay nguồn cung cấp thông tin cho ngân hàng tiến hành đánh giá tín dụng định kỳ Trường hợp xảy tranh chấp, hồ sơ tín dụng sở pháp lý định đến thắng, bại q trình tranh chấp Hồ sơ tín dụng địi hỏi phải thiết lập đầy đủ, chặt chẽ xác  Tổ chức thực có hiệu cơng tác xử lý khoản nợ xấu trích lập dự phòng đầy đủ Nợ xấu vấn đề nan giải hoạt động kinh doanh BIDV Đồng Khởi nói riêng BIDV nói chung Nó xảy yếu tố chủ quan từ cách vận hành quản lý rủi ro từ ngân hàng lại xuất phát từ yếu tố khách quan tránh khỏi Việc tồn nợ hạn, nợ xấu Chi nhánh điều khơng thể tránh khỏi dù quy trình, quy chế cho vay có chặt chẽ đến mức phần hoạt động tín dụng Do đó, việc thiết lập chế quản lý có hiệu việc xử lý khoản nợ xấu địi hỏi khách quan Muốn làm tốt cơng tác xử lý, thu hồi nợ xấu Chi nhánh cần phải giải tốt vấn đề sau: Thực đánh giá, phân tích để phân loại nợ xấu thành nhóm khách quan, chủ quan; có thái độ hợp tác với ngân hàng việc thực thi kế hoạch trả nợ, không hợp tác việc trả nợ; có tài sản đảm bảo tiền vay, khơng có tài sản đảm bảo tiền vay để có biện pháp xử lý thu hồi có hiệu Thực phân công giao nhiệm vụ, giao trách nhiệm, giao khốn thu nợ tiêu hoạt động tín dụng Đồng thời gắn trách nhiệm cán quản lý khách hàng để nợ q hạn phát sinh q trình quản lý tín dụng Tranh thủ mạnh mẽ hỗ trợ cấp quyền, sở, ban ngành địa phương, đặc biệt quan pháp luật để xử lý kiên đối tượng không hợp tác, khó thu hồi nợ Nếu người vay khơng chịu trả nợ cần áp dụng biện pháp mạnh phối hợp với quyền quan chức bắt buộc người vay phải thực nghĩa vụ trả nợ, khởi kiện, phát mại tài sản 62 thu hồi nợ,… Trường hợp khách hàng có dư nợ xấu nguyên nhân khách quan bất khả kháng thiên tai, biến động bất lợi giá hàng hóa, ốm đau đột xuất,… cần phải xử lý kỹ thuật nghiệp vụ để tháo gỡ khó khăn như: gia hạn nợ, cho vay lại để khách hàng tiếp tục sản xuất để tạo nguồn trả nợ cho ngân hàng Bên cạnh đó, cán quản lý khách hàng phải người gần gũi với khách hàng để đề xuất biện pháp nghiệp vụ, tư vấn cho khách hàng kể phương diện quản lý, tiêu thụ sản phẩm, giá để giúp khách hàng vượt qua khó khăn Khi trả nợ, khách hàng tiếp tục gặp khó khăn thực miễn giảm lãi khuôn khổ khả cho phép Có vậy, mối quan hệ khách hàng ngân hàng ngày tốt khách hàng ý thức trách nhiệm việc trả nợ Chi nhánh cần tăng cường giải pháp hạn chế nợ xấu cách có hiệu thơng qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ Để việc xử lý nợ xấu kịp thời, đạt hiệu cao, khâu cảnh báo, phát thực nhanh chóng để có chế độ trật tự pháp luật, tất chủ thể quản lý đối tượng bị quản lý phải tôn trọng thực pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để xác Bên cạnh việc xử lý dứt điểm nợ xấu quỹ dự phòng rủi ro, phát mại tài sản, ngân hàng chuyển khoản nợ sang công ty chuyên xử lý nợ xấu Để nâng cao chất lượng khoản nợ, ngân hàng cần tuân thủ nghiêm túc quy trình cho vay, thực tốt việc kiểm tra, giám sát khoản vay quy định Với việc quản lý tốt nợ xấu, với biện pháp tiết giảm chi phí quản lý nên BIDV Đồng Khởi xem xét cân nhắc việc ổn định mặt lãi suất nay, chí giảm nhẹ lãi suất, đặc biệt lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên doanh nghiệp khởi nghiệp Với phận kinh doanh tác nghiệp, BIDV Đồng Khởi tiến hành tái cấu trúc toàn diện hoạt động quản lý rủi ro theo mơ hình Khối để củng cố phát 63 huy vai trò ba vịng kiểm sốt độc lập theo thơng lệ quốc tế chuẩn Basel II Hoạt động nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu tương lai  Nâng cao quản lý giám sát ngân hàng nhà nước Trong thời điểm nay, vụ việc vi phạm hoạt động ngân hàng thương mại nghiêm trọng dẫn đến RRTD ngày gia tăng, phối hợp kịp thời, đẩy mạnh kiểm tra giám sát ngân hàng nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Thực đánh giá nội hoạt động kiểm toán vào cuối kiểm toán tự đánh giá lại hàng năm tổng thể hoạt động kiểm toán nội năm Kết đánh giá phải báo cáo cho Ban giám đốc để kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn tham mưu cho Ban giám đốc cách xử lý, thiết lập chốt chặn để kiểm sốt rủi ro hoạt đơng tín dụng Bên cạnh đó, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm lĩnh vực tín dụng cần lập dựa tiêu chí cụ thể mức độ rủi ro đơn vị kinh doanh (các Phòng giao dịch), tần suất kiểm tra Thường xuyên kiểm tra hồ sơ khách hàng có dư nợ lớn Chi nhánh Đồng thời, phải có tiêu chí chọn mẫu kiểm tra rõ ràng để đảm bảo mặt thời gian cho hiệu chất lượng việc kiểm tra hồ sơ vay Kiểm tra viên cần sâu vào lỗi mang tính hệ thống, lỗi phát cần phân tích nguyên nhân phân loại lỗi quy trình, lỗi người, lỗi yếu tố công nghệ thông tin, lỗi khác,…từ đưa kiến nghị cho phù hợp nhằm phịng ngừa trước rủi ro xảy Ngân hàng nhà nước cần đẩy mạnh đánh giá chất lượng cơng tác giám sát từ xa để phát kịp thời nguy tiềm ẩn với ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn để phát huy vai trị cảnh báo hệ thống Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp liệt va nhanh chóng vi phạm ngân hàng, đồng thời có biện pháp kịp thời, xử lý để hạn chế RRTD Những vi phạm sai mục đích cho vay, tỷ lệ vay cao so 64 với tài sản đảm bảo cần có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế rủi ro xảy Để ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn nói chung BIDV Đồng Khởi nói riêng hoạt động cách an toàn, nguồn vốn vay lưu chuyển vào kinh tế cách ổn định hiệu cần có kiểm tra giám sát cách chặt chẻ từ ngân hàng nhà nước 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Một số hạn chế đề tài Đề tài điểm hạn chế sau: - Số lượng mẫu nghiên cứu cịn hạn chế có 354 quan sát hồ sơ vay khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh BIDV Đồng Khởi - RRTD khách hàng doanh nghiệp BIDV Đồng Khởi bị tác động nhiều yếu tố bên biến độc lập đề cập nghiên cứu 5.3.2 Hướng nghiên cứu Trên sở hạn chế đề tài, tác giả đề xuất số hướng nghiên cứu tương lai sau: - Gia tăng kích cỡ mẫu khảo sát nghiên cứu, mở rộng phạm vi nghiên cứu tất chi nhánh BIDV địa bàn tỉnh Bến Tre khu vực Đồng sông Cửu Long để nâng cao mức độ tin cậy cho kết nghiên cứu tính khái quát áp dụng vào thực tiễn - Bổ sung thêm kỹ thuật vấn sâu chuyên gia lĩnh vực tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTM, mở rộng mẫu nghiên cứu định tính để phát thêm yếu tố có ảnh hưởng đến RRTD khách hàng nhằm gia tăng mức độ giải thích kết nghiên cứu định lượng - Thảo luận kết nghiên cứu phương pháp định tính để làm rõ nguyên nhân tồn tại, phù hợp với thực trạng ngân hàng Trên sở 65 đó, giải pháp đề xuất gia tăng tính thực tiễn khả vận dụng Chi nhánh 66 Kết luận chương Chương kết luận lại kết nghiên cứu có chương tác động số yếu tố đến RRTD khách hàng doanh nghiệp BIDV Đồng Khởi Trên sở đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế RRTD khách hàng Chi nhánh thời gian tới Bên cạnh đó, tác giả nêu số hạn chế nghiên cứu luận văn, hạn chế sở cho hướng phát triển luận văn tương lai 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc (2012) Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Bằng sơng Cửu Long Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 73, 3-12 Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017) Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp Ngân hàng TMCP sở hữu Nhà nước Hậu Giang Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 48, 104-111 Trương Đông Lộc (2014) Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Bằng Sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, số 156: 49-52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Cần Thơ Tạp chí Ngân hàng, số 5, 38-41 Tài liệu Tiếng Anh Altman, E., Resti, A & Sironi, A (2004) Default recovery rates in credit risk modelling: a review of the literature and empirical evidence Economic Notes 33: 183-208 Bonfim, D (2009) Credit Risk Drivers: Evaluating the contribution of firm level information and of macroeconomic dynamics Journal of Banking and Finance 33: 281-299 De Lis, F S., Pages, J M & Saurina, J (2001) Credit growth problem loans and credit risk provisioning in Spain BIS Papers 1: 331-353 Das, A & Ghosh, S (2007) Determinants of credit risk in Indian state-owned banks: An empirical investigation Economic issues-stoke on Trend 12: 1-27 Memić, D (2015) Assessing credit default using logistic regression and 68 multiple discriminant analysis: Empirical evidence from Bosnia and Herzegovina Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(1), 128-153 Miyamoto, M (2014) Credit Risk Assessment for a Small Bank by Using a Multinomial Logistic Regression Model International Journal of Finance and Accounting, 3(5), 327-334 69 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ MÔ TẢ Descriptive Statistics 70 PHỤ LỤC 2: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 71 PHỤ LỤC 3: MƠ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 72 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH MỨC TÁC ĐỘNG BIÊN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRỊNH CHÂU NGÂN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI. .. đề tài nghiên cứu ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Khởi? ?? làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài Ngân hàng 1.2 Mục tiêu... Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng Khởi – Chi nhánh Đồng Khởi CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại