Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỲNH CHI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TĨM TẮT Tín dụng nghiệp vụ quan trọng hoạt động NHTM Tỷ lệ nợ xấu vấn đề mà phủ, Ngân hàng Nhà Nước tất NHTM quan tâm Bài nghiên cứu phân tích số liệu 30 NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2018 để phân tích yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy GMM sai phân phần mềm Stat 13, nghiên cứu tỷ lệ nợ xấu năm t-1, dự phịng rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động, thu nhập ngồi lãi lạm phát có tác động đáng kể đến tỷ lệ nợ xấu củaNHTM Từ kết thực nghiệm, tác giả đề xuất số gợi ý cho NHTM vài kiến nghị đến Ngân hàng Nhà Nước nhằm giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam thời gian tới LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày 04/08/2019 Tác giả Trần Quỳnh Chi LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sĩ, nhận hướng dẫn nhiệt tình q thầy cơ, giúp đỡ nhà trường ủng hộ gia đình bạn bè Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến PGS TS Trầm Thị Xuân Hương, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn sửa chữa để tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn đến quý thầy cô khoa Tài chính- Ngân hàng khoa sau đại học thuộc trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho giúp đỡ thủ tục để hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin cám ơn gia đình, anh chị bạn bè ln hỗ trợ ủng hộ tơi suốt q trình học tập thực luận văn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU -CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN - 1.1.Lý chọn đề tài 1.2.Mục tiêu đề tài -1.2.1 Mục tiêu tổng quát -1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Câu hỏi nghiên cứu - 1.4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.Phương pháp nghiên cứu - 1.6.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7.Bố cục luận văn -CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1.Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Rủi ro tín dụng -2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng NHTM 2.1.2.1 Căn vào mức độ tổn thất rủi ro tí 2.1.2.2 Căn vào phạm vi rủi ro tín dụng 2.1.2.3 Căn vào thành phần rủi ro tín dụng - 2.1.2.4 Căn vào rủi ro trình giao d 2.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng - 2.1.3.1 Nguyên nhân thuộc ngân hàng - 2.1.3.2 Nguyên nhân thuộc người vay - 2.1.3.3 Nguyên nhân thuộc môi trường 2.1.4 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng NHTM 2.1.4.3 Dự phòng rủi ro tín dụng: 2.1.4.4 Quy mơ tín dụng: 2.2.Các nghiên cứu trước tác động đến RRTD 2.2.1 Một số n 2.2.2.1 Các nghiên cứu nước 2.2.2.2 Các nghiên cứu nước -2.2.2 Đánh giá nghiên cứu trước. Kết luận chương CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 3.1.Thiết kế nghiên cứu - 3.2.Dữ liệu 3.3.Phương pháp nghiên cứu - 3.4.Xác định biến nghiên cứu - 3.5.Mơ hình nghiên cứu -Kết luận chương CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1.Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt N 4.1.1 Tình hìn 2018 4.1.2 Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu NHTM Việt Nam - 4.2.Phân tích yếu tố ảnh hưởng nợ xấu N 4.2.1 Dự phịng rủi ro tín dụng 4.2.2 Chi phí hoạt động 4.2.3 Thu nhập lãi ngân hàng -4.2.4 Quy mô ngân hàng 4.2.5 Lợi nhuận ngân hàng 4.2.6 Tăng trư 4.3.Kết nghiên cứu 4.3.1 Thống kê mô tả biến quan sát 4.3.2 Ma trận hệ số tương quan -4.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến 4.3.4 Kết 4.3.4.1 Kiểm định hồi quy tổng thể OLS, FEM 4.3.4.2 Kiểm định theo mơ hình GMM Kết luận chương - 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Một số gợi ý sách - 52 5.2.1 Gợi ý cho dự phịng rủi ro tín dụng - 52 5.2.2 Gợi ý cho thu nhập lãi ngân hàng - 53 5.2.3 Gợi ý cho chi phí hoạt động ngân hàng - 53 5.2.4 Một số gợi ý hỗ trợ thêm - 54 5.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - 55 5.4 Hạn chế đề tài 56 5.5 Hướng nghiên cứu - 56 Kết luận chương - 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 CPHĐ DPRRTD GMM HĐV NIM NHNN NHTM OLS RRTD TLNX TLNX TMCP VIF 65 VietCapitalBank Vietin VPB 66 PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC NHĨM NỢ Q HẠN Nhóm 67 68 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC STT Tên nghiên cứu tên tác giả Hakan Turan (2015), "The Factors Credit Banking" Hansen Ftiti (2015), "Credit risk Evidence cross-country study" 69 Juliana Isanzu (2017), " The Impact of Credit Risk on t Performance Chinese Banks" Kolapo, Ayeni, r kolade; Oke, m Credit commercial performance nigeria: a panel model approach" Maryam Aisha Hanif (2014), "Credit Risk, Adequacy and Bank’s Performance: Empirical from Pakistan" Mohammad Haddadi (2016), "The Factors Credit Iranian Case Study of Mellat oj 70 Banks" Nabila Younes (2011), influencing credit risk: The of Tunisia" Olawale Samuel effect of credit risk on the performance commercial banks nigeria" Indiael Dickson (2013), and 71 Banks Performance in Tanzania:a Data Analysis" II/ Các nghiên cứu nước Đặng Văn Dân (Quản trị ngân hàng doanh nghiệp, 2018), "Tác động tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam" Lê Vân Chi, Hoàng Trung Kinh tế phát triển, 2014), ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng ngân mại Việt Nam" Nguyễn Phi Lân (Tạp chí ngân hàng, 2015), "Đánh 72 môi trường kinh tế vĩ mơ lên rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam" Nguyễn Vinh, Diệu Thảo (Tạp chí Phát triển kinh tế, 2016), "Tác động vốn ngân hàng đến khả sinh lời rủi Trường hợp ngân hàng thương mại Việt Nam" Nguyễn Nga (Tạp chí Cơng thương, động vốn chủ sở hữu dụng ngân hàng thương mại Việt Nam" Nguyễn Quách Huỳnh (Tạp chí Kinh tế 73 phát "Mối cấu trúc sở hữu rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thươngmạiViệt Nam" Nguyễn Nguyễn Thị Bích Phượng (Tạp chí khoa học, 2016), "Mối quan hệ tăng trưởng rủi dụng ngân hàng thương mại Việt Nam" Phạm Dương Phương Thảo, Nguyễn Linh Đan ( học đào tạo ngân hàng, 2018),"Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ngân mại cổ phần Việt Nam" Võ T 74 Ngọc Toản (Tạp chí khoa học trường đại học Mở, 2014),"Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thươngmạiViệt Nam" 10 Võ Xuân Vinh, Phạm Hồng Vy (Tạp chí kinh tế, 2017), "Rủi ro khoản rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thươngmạiViệt Nam" 75 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY OLS 76 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY FEM 77 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY REM 78 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH HAUSMAN 79 PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY GMM ... rủi ro ngân hàng rủi ro tín dụng có ý nghĩa với ngân hàng Sự gia tăng số lượng khách hàng vay vốn yếu tố tác động lớn đến rủi ro tín dụng Các sản phẩm phái sinh tín dụng yếu tố tác động đến rủi. .. cứu Những yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam? Mức độ tác động yếu tố đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam nào? Những sách góp phần hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam? 1.4 Đối tượng... để yếu tố quy mô ngân hàng địn bẩy có tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng Các yếu tố có tác động chiều, làm tăng rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam Nhóm tác giả đưa đề xuất, để hạn chế rủi