Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh lâm đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYỄN HƯƠNG GIANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS THÂN THỊ THU THỦY TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết đề tài “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Lâm Đồng” cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn khoa học TS Thân Thị Thu Thủy Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa dùng để tốt nghiệp bậc học trước Nếu có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả năm 2019 Lê Nguyễn Hương Giang ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn lịng biết ơn chân thành đến đến gia đình, đồng nghiệp tất người hỗ trợ chun mơn, tinh thần q trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Thân Thị Thu Thủy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Xin cảm ơn thầy cô môn Trường Đại Học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh dạy dỗ suốt trình học tập trường iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG viii TÓM TẮT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 11 2.2.1 Thực trạng cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Lâm Đồng 11 2.2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 12 iv 2.2.3 So sánh tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng chi nhánh khác Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - Khu vực Tây Nguyên 14 2.2.4 So sánh tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng ngân hàng khác tỉnh Lâm Đồng 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 17 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 3.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 3.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 18 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 19 3.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 20 3.1.4 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 21 3.1.5 Tác động rủi ro tín dụng 23 3.2 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 24 3.2.1 Khả tài người vay 24 3.2.2 Đảm bảo nợ vay 24 3.2.3 Lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ .25 3.2.4 Công tác kiểm tra giám sát nợ vay 25 3.2.5 Kinh nghiệm nhân viên tín dụng 25 3.2.6 Kinh nghiệm người vay 26 3.2.7 Sử dụng vốn vay 26 3.3 Các nghiên cứu trước yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 27 3.3.1 Nghiên cứu Chapman 27 3.3.2 Nghiên cứu Nawai Shariff 27 3.3.3 Nghiên cứu Wongnaa Awunyo-Vitor 27 3.3.4 Nghiên cứu Pasha Negese 28 v 3.3.5 Nghiên cứu Trương Đông Lộc 28 3.3.6 Nghiên cứu Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết 28 3.3.7 Nghiên cứu Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Mơ hình binary logistic 30 3.4.2 Các kiểm định mô hình binary logistic 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 32 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 32 4.2 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 35 4.2.1 Khả tài người vay 35 4.2.2 Đảm bảo nợ vay 36 4.2.3 Lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập để trả nợ 36 4.2.4 Kiểm tra, giám nợ vay 36 4.2.5 Kinh nghiệm nhân viên tín dụng 37 4.2.6 Kinh nghiệm người vay 38 4.2.7 Sử dụng vốn vay 38 4.3 Đo lường yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 38 4.3.1 Mơ hình nghiên cứu 38 4.3.2 Mô tả biến mơ hình 39 4.3.3 Dữ liệu nghiên cứu 42 4.3.4 Kết nghiên cứu 43 4.3.5 Thảo luận kết nghiên cứu 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 vi CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÍCH CỰC NHẰM HẠN CHẾ RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Giải pháp gia tăng tác động yếu tố tích cực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 59 5.2.1 Thẩm định xác khả vốn, tài sản nguồn tài khác khách hàng 59 5.2.2 Thực quy định đảm bảo nợ vay 60 5.2.3 Chú ý ngành nghề tạo thu nhập 61 5.2.4 Thực quản lý sau vay quy định, hướng dẫn 62 5.2.5 Nhân viên tín dụng cần tăng cường trau dồi kinh nghiệm thân 63 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 63 5.3.1 Hạn chế đề tài 63 5.3.2 Hướng nghiên cứu 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức DAB – Chi nhánh Lâm Đồng Bảng 2.1: Tổng tiền huy động DAB - Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 Bảng 2.2: Dư nợ DAB – Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018: Bảng 2.3: Lợi nhuận sau thuế DAB - Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 10 Bảng 2.4: Thu nhập từ hoạt động tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 11 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay DAB – Chi nhánh Lâm Đồng phân theo ngành kinh tế giai đoạn 2014 – 2018 12 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ xấu DAB – Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 13 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay chi nhánh DAB - Khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2018 14 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu chi nhánh DAB - Khu vực Tây Nguyên 15 giai đoạn 2014 – 2018 15 Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 16 Bảng 4.1: Dư nợ phân theo nhóm nợ DAB – Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 33 Bảng 4.2: Nợ xấu DAB – Chi nhánh Lâm Đồng phân theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2014 – 2018 34 Bảng 4.3: Nợ xấu DAB – Chi nhánh Lâm Đồng phân theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2014 – 2018 34 Bảng 4.4: Dự phòng DAB – Chi nhánh Lâm Đồng giai đoạn 2014 – 2018 35 Bảng 4.5: Mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 42 Bảng 4.6: Thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 43 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo loại rủi ro 44 Bảng 4.8: Cơ cấu mẫu theo khả tài người vay 45 Bảng 4.9: Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ cho vay/TSĐB 45 56 Trên thực tế DAB chi nhánh Lâm Đồng xảy nhiều trường hợp hồ sơ vay bị buông lỏng công tác kiểm tra giám sát sau cho vay, không tiến hành bước quản lý hồ sơ sau cho vay Những hồ sơ cịn cơng tác xử lý nợ, chưa khắc phục hết rủi ro tín dụng xảy Việc kiểm tra, giám sát say cho vay cịn thực khơng quy định, khơng có giám sát chéo cấp lãnh đạo để phát kịp thời tình trạng nhân viên tín dụng lợi ích cá nhân cho vay sai quy định, nâng giá tài sản đảm bảo so với giá trị thực tế, cố ý xác định sai vị trí tài sản đảm bảo vay nhiều Còn xảy trường hợp việc kiểm tra giám sát thực không thực mức Việc kiểm tra thực sơ sài, không nắm bắt thông tin liên quan đến khách hàng Công tác tái thẩm định tài sản đảm bảo công tác tái thẩm định khách hàng định kỳ chưa ý mực, cịn tình trạng ký sẵn biên tái thẩm định để đối phó, khơng thực khảo sát thực tế sở kinh doanh nơi khách hàng sinh sống Nhân viên tín dụng có động tác giả chữ ký khách hàng biên tái thẩm định nhằm đối phó với kiểm tra, kiểm sốt chéo phịng ban nội - Kinh nghiệm nhân viên tín dụng Tương tự kiểm tra, giám sát nợ vay, kết nghiên cứu cho cho thấy kinh nghiệm nhân viên tín dụng có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng DAB – Chi nhánh Lâm Đồng với mức ý nghĩa 5%, β = - 2,357, nghĩa nhân viên tín dụng có kinh nghiệm xác suất xảy rủi ro tín dụng hồ sơ nhân viên tín dụng thực thấp Kết nghiên cứu phù hợp với kỳ vọng nghiên cứu trước Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011); Bùi Hữu Phước cộng (2017), Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành (2017) Kết từ mơ hình cho thấy biến kinh nghiệm nhân viên tín dụng tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng, Điều phù hợp với thực tế DAB – Chi nhánh Lâm Đồng Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu 57 DAB – Chi nhánh Lâm Đồng thời gian qua yếu nhân viên tín dụng Nhân viên tín dụng khơng tính tốn hiệu đầu tư dự án, không nắm rõ đặc điểm ngành mà khách hàng hoạt động để tư vấn sản phẩm với thời gian, kỳ hạn trả nợ phù hợp Công tác tuyển dụng nhân viên tín dụng DAB chi nhánh Lâm Đồng thực quy trình, đảm bảo đáp ứng mặt chất lượng đầu vào nhiên số năm tác nghiệp thực tế chưa nhiều, có chênh lệch số năm kinh nghiệm nhân viên cũ mới, thiếu đào tạo từ lớp tập huấn mà chủ yếu truyền đạt qua lại nhân viên có kinh nghiệm Việc định giá TSĐB chưa huấn luyện mà nhân viên tín dụng tự học người trước nên chưa có nhiều kinh nghiệm trình tác nghiệp Một số nhân viên cịn chưa nắm vững quy trình, quy định, hướng dẫn khơng kịp cập nhật thông báo kịp thời nên việc thẩm định chưa xác, việc tn thủ quy trình quy định chưa thực Một số nhân viên tín dụng cịn mang tư tưởng nể khách hàng quen biết, lệ thuộc nhiều vào số liệu khách hàng cung cấp, chưa có chủ động tìm kiếm thơng tin từ bên ngồi, xảy tình trạng khách hàng cung cấp sai thông tin cung cấp thông tin khơng đầy đủ Vẫn cịn xảy trường hợp nhân viên tín dụng bị suy giảm đạo đức, cố ý làm đẹp số liệu để nâng cao mức cho vay, cố ý cho vay phương án khách hàng không khả thi,… KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung chương trình bày thực trạng rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng, yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng phân tích yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng Kết ước lượng từ mơ hình cho kết quả: Có biến đưa vào mơ hình có ý nghĩa thống kê mức 5% 10% là: Khả tài người vay, đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ, kiểm tra giám sát nợ vay, kinh nghiệm nhân viên tín dụng Trong biến khả tài người vay, kiểm tra giám sát nợ vay, kinh nghiệm nhân viên tín dụng có quan hệ ngược chiều với rủi ro tín 58 dụng; Các biến đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ có quan hệ chiều với rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP GIA TĂNG TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÍCH CỰC NHẰM HẠN CHẾ RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 5.1 Kết luận Với số liệu 133 hồ sơ khách hàng cịn dư nợ, mơ hình logit sử dụng để nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro tín DAB – Chi nhánh Lâm Đồng Các biến sử dụng mơ hình bao gồm: Khả tài khách hàng, đảm bảo nợ vay, lĩnh vực ngành nghề để tạo thu nhập để trả nợ, kiểm tra giám sát khoản vay, kinh nghiệm nhân viên tín dụng, kinh nghiệm người vay sử dụng vốn vay Kết DAB - Chi nhánh Lâm Đồng có 5/7 yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Các yếu tố khả tài khách hàng, kiểm tra giám sát sau cho vay, kinh nghiệm nhân viên tín dụng có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng Ngược lại, yếu tố tỷ lệ vốn vay/giá trị TSĐB lĩnh vực ngành nghề tạo thu nhập cụ thể ngành sản xuất nơng nghiệp có tác động chiều với rủi ro tín dụng Từ kết trên, luận văn đề xuất số giải pháp gia tăng tác động yếu tố tích cực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng DAB – Chi nhánh Lâm Đồng 5.2 Giải pháp gia tăng tác động yếu tố tích cực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 5.2.1 Thẩm định xác khả vốn, tài sản nguồn tài khác khách hàng Qua mơ hình kiểm định ta thấy yếu tố khả tài người vay có tác động đến rủi ro tín dụng DAB chi nhánh Lâm Đồng Vốn tự có yếu tố bắt buộc phải có khách hàng muốn cấp tín dụng Ngân hàng hỗ trợ khách hàng vốn xét thấy hoạt động kinh doanh khách hàng hợp pháp có hiệu 60 Khách hàng có vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn cao có trách nhiệm tn thủ điều khoản ký kết với ngân hàng, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn khách hàng, hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao Do đó, nhân viên tín dụng cần đánh giá khả tài thật đối tượng cần vốn hiệu phương án vay vốn Nhiều trường hợp nhân viên tín dụng nể, tin tưởng vào thông tin cung cấp với doanh thu, lợi nhuận bị làm phồng mức dẫn đến việc người vay sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư khơng hiệu quả, khơng cịn khả hồn trả khoản vay Việc xem xét phương án vay vốn khách hàng để xác định số tiền tài trợ hợp lý nội dung phức tạp q trình cấp tín dụng Ngồi việc khai thác thơng tin trực tiếp từ khách hàng, nhân viên tín dụng cần phải tăng cường tìm kiếm thơng tin từ nguồn thơng tin khác như: Chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế xã hội địa phương, trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) từ đối thủ cạnh tranh, đối tác khách hàng để có nhìn tổng quát 5.2.2 Thực quy định đảm bảo nợ vay Tuân thủ quy trình quy định, cập nhật thường xuyên thông báo hướng dẫn trình thẩm định TSĐB Khi thẩm định TSĐB phải tham khảo nguồn thông tin giá thị trường nguồn đáng tin cậy, có nhiều thông tin so sánh tài sản so sánh để đưa mức giá trị phù hợp áp dụng cho TSĐB cần định giá hợp lý với giá thực tế giá trị trường bất động sản tỉnh Lâm Đồng có nhiều biến động bị làm giá nhiều Mặt khác, thủ đoạn lừa đảo ngày tinh vi, tượng giấy tờ nhà đất giả mạo lưu hành nhiều nên việc thẩm định TSĐB phải thực cẩn thận hết Nhân viên tín dụng phải có kinh nghiệm việc kiểm tra giấy tờ pháp lý liên quan đến BĐS chấp Không việc thu thập thơng tin bên ngồi địa bàn cho vay với mục đích xác định chủ sở hữu bất động sản quan trọng không Rủi ro thay đổi quy hoạch, sách đất đai phát sinh nhiều Do đó, DAB - Chi nhánh Lâm Đồng cần phải liên tục cập 61 nhật thơng tin để điều chỉnh sách cho vay phát ngăn chặn rủi ro kịp thời Thực song song biện pháp tìm hiểu thơng tin TSĐB thơng qua quyền địa phương nhân dân địa phương để ngăn chặn tình trạng phát tài sản biết tài sản đảm bảo nằm khu quy hoạch giải tỏa hay bị tranh chấp Việc tuân thủ quy trình, quy định, hướng dẫn nội công tác tái thẩm định TSĐB phải thực trình tự, khơng mang tính chất đối phó Trong cơng tác xử lý tài sản đảm bảo cần được nhanh chóng, có liên kết khách hàng quan tố tụng để thực nhanh chóng, kịp thời, cắt giảm chi phí tối đa Đối với tài sản đảm bảo rủi ro cao, DAB - Chi nhánh Lâm Đồng phải yêu cầu khách hàng tuân thủ quy định mua bảo hiểm, tránh tình trạng nể khách hàng Phân công nhân theo dõi thời hạn bảo hiểm tài sản để đôn đốc khách hàng mua bảo hiểm tái tục kịp thời Khi nhận thấy giá trị tài sản đảm bảo bị giảm sút, khơng cịn đảm bảo khoản vay cần nhanh chóng yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo Lúc phương án rút vốn dần phải áp dụng để bảo đảm an toàn cho ngân hàng khách hàng không bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu Đối với khoản vay bảo đảm tài sản bên thứ 3, phải truyền thơng rõ ràng thơng tin vay quyền lợi trách nhiệm bên thứ ngân hàng Khối Quản trị rủi ro Khối tín dụng cần lên kế hoạch định kỳ hàng quý đột xuất để tái thẩm định chọn mẫu hồ sơ vay vốn, đánh giá công tác định giá TSĐB DAB - Chi nhánh Lâm Đồng để kịp thời phát sai phạm trình tác nghiệp 5.2.3 Chú ý ngành nghề tạo thu nhập Từ mơ hình cho thấy khách hàng có nguồn trả nợ từ hoạt động sản xuất nơng nghiệp có khả xảy rủi ro tín dụng cao so với ngành nghề khác Để phòng ngừa rủi ro tín dụng từ yếu tố việc đa dạng đối tượng khách hàng vay 62 vốn điều cần thiết, để phân tán rủi ro Việc thẩm định khách hàng thuộc ngành sản xuất nông nghiệp cần trọng nông nghiệp ngành nghề dễ bị yếu tố bên gây ảnh hưởng thời tiết, lũ lụt, dịch bệnh Khi yếu tố ngoại cảnh xảy ra, khách hàng nông dân sản xuất nông nghiệp người bị ảnh hưởng, suy giảm nguồn thu từ khơng thực cam kết với ngân hàng Áp dụng gói bảo hiểm kèm theo với khách hàng để bảo đảm an toàn cho khoản vay 5.2.4 Thực quản lý sau vay quy định, hướng dẫn Quy trình cấp tín dụng trải qua nhiều giai đoạn từ lúc tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin, thẩm định, giải ngân đến khâu theo dõi, kiểm tra giám sát khoản vay, quản lý khách hàng sau vay, xử lý nợ vay Ở khâu có tham gia nhiều nhân sự, có giám sát chéo lẫn đóng vai trị quan trọng Do đó, cơng tác kiểm tra giám sát nợ vay quan trọng khâu thẩm định khách hàng, tham gia vào q trình quản lý rủi ro tín dụng Nhân viên tín dụng thường xuyên kiểm tra, giám sát khách hàng khoản vay an tồn, rủi ro phát sinh có phát kịp thời Các biểu mà khách hàng có nguy xảy rủi ro tín dụng ta nhận thấy như: Khách hàng đau ốm bệnh tật, hoạt động kinh doanh khó khăn, TSĐB bị tranh chấp, hư hỏng… phát kịp thời có biện pháp ngăn ngừa kịp thời Do cần nhận thức việc kiểm tra giám sát sau cho vay công việc quan trọng, cần phải thực quy định Việc kiểm tra giám sát khoản vay cần tiến hành theo định kỳ kiểm tra đột xuất Khi kiểm tra phải kiểm tra đầy đủ khâu: Khách hàng sử dụng vốn nào? Phương án vay vốn có hiệu hay khơng? Tình hình tài có biến động hay khơng? Tài sản cầm cố chấp có bị thay đổi trạng? Q trình cần phải thực cách nghiêm túc, không mang tính chất đối phó cần có giám sát lãnh đạo đơn vị có tình trạng in biên kiểm tra cho khách hàng kỹ sẵn nhằm đối phó với kiểm tra nội bộ, 63 kiểm tra thực tế Với nhân viên tín dụng có nhiều hồ sơ vi phạm tỷ lệ nợ hạn phải bị hạn chế hạn mức phê duyệt tín dụng kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp Đồng thời kết hợp với phòng ban hội sở thực tái thẩm định, tra soát hồ sơ xảy rủi ro nhân viên tín dụng để biết lý để xảy rủi ro tín dụng 5.2.5 Nhân viên tín dụng cần tăng cường trau dồi kinh nghiệm thân Nhân viên tín dụng có kinh nghiệm rủi ro tín dụng hồ sơ vay vốn nhân viên thực hiện, quản lý giảm Để hạn chế vấn đề này, nhân viên tín dụng cần phải phối hợp với nhân viên khác có kinh nghiệm cấp lãnh đạo để nhận diện tồn diện đối tượng cần thẩm định Cơng tác đào tạo nhân viên tín dụng cần phải thực thường xuyên cần phải đầu tư mức Công tác đào tạo không đào tạo nghiệp vụ, quy trình quy định, hướng dẫn mà phải đào tạo kỹ mềm làm việc nhóm, giao tiếp, kỹ bán hàng… để nhân viên trao đổi thơng tin, học hỏi lẫn từ đúc kết thêm nhiều kinh ngiệm cho trình tác nghiệp Mặt khác, thân nhân viên tín dụng cần phải tự trau dồi kiến thức mình, tự chắt lọc kinh nghiệm người khác thành kinh nghiệm để linh hoạt, nhạy bén ứng phó tình bất ngờ Áp dụng trả lương theo suất công việc, gắn thu nhập với chất lượng tín dụng Đưa biện pháp chế tài nghiêm túc trường hợp vi phạm Theo dõi, bổ nhiệm cán lãnh đạo cấp khách quan, dân chủ Tạo điều kiện cho nhân viên có trình độ chun mơn lực có hội thăng tiến 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài Với quy mô mẫu chọn chưa lớn với khả có hạn nên tác giả phân tích phần tổng thể yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng 64 Mặt khác nhược điểm mơ hình logistic việc phụ thuộc vào mức độ xác nguồn thơng tin thu nhập liệu nghiên cứu thu thập từ hồ sơ cứng lưu đơn vị, số liệu phụ thuộc vào cách thức thực hồ sơ, độ hiểu biết người thực hồ sơ đạo đức người thực hồ sơ nên số liệu mang tính chất tương đối số liệu hồi quy mơ hình xác 5.3.2 Hướng nghiên cứu Từ hạn chế mặt số lượng mẫu quan sát, hướng nghiên cứu nên mở rộng số lượng mẫu quan sát tất chi nhánh DAB, bổ sung thêm biến đạo đức nghề nghiệp nhân viên tín dụng, lịch sử vay vốn, mức độ đa dạng ngành nghề kinh doanh, số tuổi khách hàng vay vốn đồng thời kết hợp bổ sung ý kiến chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng để có nhìn tồn cảnh yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng tồn hệ thống DAB KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tổng kết lại kết nghiên cứu có 5/7 yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng bao gồm: Khả tài khách hàng, kiểm tra giám sát sau cho vay, kinh nghiệm nhân viên tín dụng, tỷ lệ vốn vay/giá trị TSĐB lĩnh vực ngành nghề tạo thu Từ đó, luận văn đề số giải pháp để gia tăng tác động yếu tố tích cực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng DAB - Chi nhánh Lâm Đồng Kết nghiên cứu luận văn cho thấy mức độ chiều hướng ảnh hưởng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng phụ thuộc vào đối tượng phạm vi nghiên cứu khơng có kết thống với cơng trình nghiên cứu trước Về mặt thực tiễn, qua kết nghiên cứu luận văn cung cấp cho ban lãnh đạo DAB – Chi nhánh Lâm Đồng góc nhìn đầy đủ cụ thể yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng đơn vị quản lý từ đưa đạo định phù hợp việc xét duyệt cho vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy chi nhánh Ngồi ra, chương nêu hạn chế hướng nghiên cứu luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Anh Arunkumar, R and Kotreshwar, G., 2006 Risk Management in Commercial Banks (a Case Study of Public and Private Sector Banks) Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper Available at [Accessed 30 Aprial 2019] Chapman, J.M., 1940 Factors affecting credit risk in pereersonal lending Commercial Banks and Consumer Instalment Credit, [online] Available at [Accessed 30 Aprial 2019] Das, A and Ghosh, S., 2007 Determinants of Credit Risk in Indian Stateowned Banks: An Empirical Investigation MPRA Paper, [online] Available at [Accessed 30 Aprial 2019] DeLis, F S., Pagés, J M and Saurina, J., 2001 Credit growth, problem loans and credit risk provisi.oning in Spain BIS Papers, 1: 331-353 Gujarati, D 2011 Econometrics by example The UK: Palgrave Macmillan Gizaw, N., Kebede, M and Selvaraj, S., 2015 The impact of credit risk on profitability performance of commercial banks in Ethiopia African Journal Of Bussiness Management, 9(2): 59 -66 Jiménez, G and Saurina, J., 2003 Collateral, type of lender and relationship banking as determinants of credit risk Journal of Banking & Finance, 28(2004): 2191–2212 Kothari, C.R., 2004 Reseach Methodology: Method and techniques 2ed New Delhi: New Age Internatinal Limited Manove, M and Padilla, A.J., 2001: Collateral versus Project Screening: a Model of Lazy Banks RAND Journal of Economics, 32(4): 726-744 10 Nawai, N and Shariff, M.N.M., 2012 Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62(24): 806 11 Pasha, S.A.M and Negese, T., 2014 Performance of Loan Repayment Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis Eurasian Journal of Business and Economics, (13): 29-49 12 Wongnaa, C.A and Awunyo-Vitor, D., 2013 Factors affecting loan repayment performance among Yam farmers in the Sene district, Ghana Agris online Papers in Economics and Informatics, 5(2): 111-122 Tài liệu tiếng Việt Bùi Hữu Phước, Ngô Thành Danh Ngơ Thanh Tồn, 2017 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Kiên Giang Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS – Tập 32 Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Hồng Đức Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, 2018 Báo cáo giám sát giai đoạn 2014 – 2018 Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng, 2018 Báo cáo tổng kết giai đoạn 2014 – 2018 Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Khu vực Tây Nguyên, 2018 Báo cáo tổng kết giai đoạn 2014 – 2018 Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Phan Đình Khơi Nguyễn Việt Thành, 2017 Các yếu tố vi mơ ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước Hậu Giang Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, 48 (2017): 104111 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế phát triển, 156 (2010): 49 – 52 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đển rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ Tạp chí ngân hàng, (2011): 38 – 41 PHỤ LỤC Phụ lục Kết thống kê mô tả phần mềm SPSS 20 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Y X1 133 133 1.0 308 343 4635 1437 X2 133 541 1661 X3 133 1.0 361 4821 X4 133 4.0 2.278 8198 X5 133 5.05 2.317 X7 133 18.0 3.015 2.7247 X7 133 92 265 Valid N (listwise) 133 Phụ lục Kết hồi quy mơ hình binary logistic phần mềm SPSS 20 Case Processing Summary Unweighted Cases Selected Cases a N Percent Included in Analysis Missing Cases 133 100.0 Total 133 100.0 0 133 100.0 Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Variables in the Equation B X1 X2 -13.494 21.911 S.E Wald 7.106 12.845 3.606 2.910 df Sig 1 058 088 Exp(B) 000 3278673187.19 X3 4.353 2.429 3.212 073 77.689 Step X4 -6.526 3.186 4.195 041 001 X5 X6 -2.357 -.990 984 1.166 5.738 720 1 017 396 095 372 X7 -3.929 4.286 840 359 020 Constant 20.457 12.973 2.487 115 766041426.580 a a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 Phụ lục Kết kiểm định mơ hình binary logistic phần mềm SPSS 20 - Kiểm định mức độ phù hợp mức độ giải thích mơ hình nghiên cứu Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step Block 153.423 153.423 7 000 000 Model 153.423 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square a Nagelkerke R Square 684 10.888 965 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than 001 - Kiểm định mức độ dự báo tính xác mơ hình Classification Table Observed a Predicted Y Percentage Correct 1.0 91 98.9 1.0 40 97.6 Y Step Overall Percentage a The cut value is 500 98.5 ... hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Lâm Đồng - Mục tiêu cụ thể: + Xác định yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Lâm Đồng + Đo lường yếu tố. .. dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 32 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 4.1 Thực trạng rủi ro tín. .. Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 5 CHƯƠNG 2: RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Lâm Đồng 2.1.1