Hoàn thiện xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại ngân hàng agribank lâm đồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG VŨ HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Lạt – Tháng 12/2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG VŨ HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MINH PHONG Đà Lạt – Tháng 12/2012 Mục lục Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình vẽ iv Mở đầu Chương 1: Tổng quan tín dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.3 Chức vai trị tín dụng 1.1.4 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 11 1.2 Những vấn đề xếp hạng tín dụng: 13 1.2.1 Khái niệm, tầm quan trọng xếp hạng tín dụng rủi ro tín dụng 13 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 15 1.2.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 17 1.2.4 Quy trình xếp hạng tín dụng 18 1.3 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân áp dụng giới Việt Nam 19 1.3.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân giới 20 1.3.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân Việt Nam: 24 Chương 2: Thực trạng hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 49 2.1 Giới thiệu hệ thống xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng 49 2.1.1 Phương pháp xếp hạng 49 2.1.2 Nguyên tắc chấm điểm 49 2.1.3 Sử dụng kết chấm điểm xếp hạng tín dụng 50 2.1.4 Quy trình thu thập thơng tin, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình 52 2.1.5 Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng khách hàng cá nhân, hộ gia đình: 56 2.1.6 Xếp hạng khách hàng: 74 2.2 Đánh giá hệ thống, công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Agribank Lâm Đồng 75 2.2.1 Kết đạt 75 2.2.2 Những hạn chế tồn 79 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế tồn 85 Chương 3: Hồn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 89 3.1 Mục tiêu hoàn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 89 3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 90 3.2.1 Giải pháp ngân hàng 90 3.2.2 Các hỗ trợ khác từ quan chức cấp 96 Kết luận 98 Tài liệu tham khảo Danh mục chữ viết tắt STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agribank Lâm Đồng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng XHTD Xếp hạng tín dụng CBTD Cán tín dụng i Danh mục bảng STT Số hiệu Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 10 Bảng 1.10 11 Bảng 1.11 12 Bảng 1.12 13 Bảng 1.13 14 Bảng 2.1 15 Bảng 2.2 Nội dung Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Chính sách tín dụng theo mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Mơ hình chấm điểm tín dụng FICO Mối quan hệ điểm số tín dụng FICO xác suất khách hàng khả trả nợ Thang điểm tín dụng kết xếp loại FICO Mơ hình XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier Dinh Thi Huyen Thanh Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Sacombank Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay kinh doanh Sacombank Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Sacombank Mơ hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay tiêu dùng ACB Mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân vay kinh doanh ACB Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân ACB Phân loại nợ dựa kết XHTD Agribank Lâm Đồng Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân Agribank Lâm Đồng ii Trang 20 22 23 23 24 25 26 27 29 33 34 38 47 51 57 16 Bảng 2.3 17 Bảng 2.4 18 Bảng 2.5 19 Bảng 2.6 20 Bảng 2.7 Mơ hình chấm điểm XHTD hộ nơng dân Agribank Lâm Đồng Mơ hình chấm điểm XHTD hộ kinh doanh Agribank Lâm Đồng Hệ thống ký hiệu XHTD Agribank Lâm Đồng Kết XHTD Agribank Lâm Đồng Quý 4/2010 Quý 3/2012 Bảng 2.7: Tình hình XHTD Agribank Lâm Đồng quý năm 2011 2012 iii 60 64 75 78 78 Danh mục hình vẽ STT Số hiệu Nội dung Hình 1.1 Sơ đồ quy trình xếp hạng tín dụng Hình 2.1 Sơ đồ tổng thể quy trình chấm điểm, XHTD Agribank iv Trang 19 53 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Năm 2007, kiện Việt Nam gia nhập WTO đánh dấu mốc quan trọng trình hội nhập quốc tế kinh tế Việt Nam Bên cạnh hội, tiềm để phát triển, doanh nghiệp nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng đối mặt với thách thức lớn Để nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập, việc cải cách hệ thống ngân hàng, đổi toàn diện hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhận định vấn đề then chốt Nhằm hướng đến mục tiêu đó, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng đề án cấu lại hệ thống ngân hàng Một giải pháp đề phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel, tập trung vào thực phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro phù hợp với thông lệ quốc tế, phát triển hệ thống XHTD, đánh giá khách hàng… Cũng NHTM khác, Agribank nghiên cứu, tiến hành xây dựng triển khai hệ thống XHTD riêng Việc hoàn thiện tiêu chí đánh giá quy trình thực XHTD giúp cho Agribank nâng cao hiệu công tác kiểm sốt rủi ro q trình thẩm định dự án, quản lý khách hàng Tuy nhiên, với mạng lưới rộng lớn, số lượng khách hàng tương đối nhiều, với đối tượng chủ yếu khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ, hệ thống XHTD cón mẻ, dẫn đến cịn phát sinh nhiều bất cập trình thực chấm điểm, XHTD Việc nhận diện kịp thời vướng mắc, tồn cần khắc phục đề xuất huớng xử lý thích hợp cần thiết, giúp hoàn thiện phát huy tốt vai trò hệ thống XHTD nội bộ, qua góp phần xây dựng phát triển hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế không Agribank, mà NHTM khác Cho đến nay, chưa có đề tài trực tiếp đề cập tập trung đến vấn đề XHTN khách hàng cá nhân, hộ gia đình hoạt động tín dụng Việt Nam nói chung, Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Lâm Đồng nói riêng Vì vậy, đề tài: “Hồn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, hộ gia đình Agribank Lâm Đồng” có ý nghĩa cấp thiết lý thuyết, thực tiễn hoạt động ngân hàng Tình hình nghiên cứu Từ đầu kỷ 20, giới bắt đầu hình thành hệ thống XHTD Từ hình thành đến nay, có nhiều phương pháp, mơ hình XHTD xây dựng từ phương pháp cổ điển đánh giá định tính đến phương pháp đại phương pháp thống kê hay phương pháp vận trù học … Tại Việt Nam, hệ thống XHTD nội NHTM sử dụng gần 10 năm trở lại tương đối mẻ nên hệ thống cần bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với điều kiện thực tế Nhận thức yêu cầu đó, có nhiều nghiên cứu tiến hành đưa tồn tại, hạn chế giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống XHTD nội NHTM, chẳng hạn như: + Đề tài “Xây dựng phương pháp xếp hạng tín nhiệm tổ chức kinh tế quan hệ tín dụng Việt Nam” tác giả Lê Thị Khoa Nguyên (năm 2005); + Đề tài “Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam” tác giả Thủy Ngọc Thu (năm 2007); + Đề tài “Xây dựng hệ thống XHTD nội NHTM cổ phần Đông Á” tác giả Lâm Thanh Phi Quỳnh (năm 2008); + Đề tài “Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam” tác giả Nguyễn Trường Sinh (năm 2009); + Đề tài “Hoàn thiện hệ thống XHTD nội doanh nghiệp vay vốn NHNo&PTNT Việt Nam” tác giả Phan Anh (năm 2011) Tuy nhiên hầu hết nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích đối tượng khách hàng doanh nghiệp, số phân tích khách hàng cá nhân chủ yếu đề Thứ tư, công tác đào tạo, tổ chức lớp tập huấn kiến thức chấm điểm, XHTD hạn chế Do số lượng CBTD hệ thống Agribank nói chung, Agribank Lâm Đồng nói riêng tương đối lớn, nên lớp tập huấn cho CBTD chủ yếu thực thời gian ngắn, với nội dung mang tính tổng qt Vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho CBTD chưa phát huy hết vai trị dẫn đến cơng tác chấm điểm, xếp hạng khách hàng chưa đạt hiệu mong muốn nhiều hạn chế Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ quy định Agribank Lâm Đồng, từ nhân viên tham gia vảo công tác chấm điểm, XHTD, cịn có ngun nhân khách quan khác tác động làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác chấm điểm, XHTD: Một là, Việt Nam chưa có hệ thống thơng tin cung cấp liệu đa dạng, phong phú, đầy đủ, xác cá nhân, hộ gia đình vấn đề có liên quan đến tiêu chí chấm điểm, XHTD Agribank Lâm Đồng Một số thông tin khách hàng khai thác từ Trung tâm thơng tin tín dụng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam (CIC) nguồn thơng tin cịn đơn điệu, thiếu cập nhật, chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết ngân hàng phải trả chi phí tương đối lớn sử dụng khai thác thông tin cho tất khách hàng cá nhân, hộ gia đình có Agribank Lâm Đồng.Vì vậy, CBTD phải nhiều thời gian để thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác không bảo đảm độ tin cậy, mức độ xác thơng tin thu thập Hai là, công tác XHTD Việt Nam tương đối mẻ, nên thiếu công ty XHTD chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế cung cấp kết chấm điểm cách khách quan, xác để làm sở cho Agribank Lâm Đồng tham khảo so sánh, đối chiếu kết chấm điểm, XHTD nhằm bổ sung, hồn thiện qua bước nâng cao tính xác, hiệu mơ hình chấm điểm, XHTD nội Agribank Lâm Đồng xây dựng… 87 Ba là, công tác quản lý nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh hộ gia đình cịn nhiều bất cập Các hộ gia đình có quy mơ hoạt động tương đối lớn với nguồn vốn, số lượng lao động mức quy định phải chuyển sang loại hình doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh danh hình thức hộ gia đình Ngồi ra, việc tính thuế hộ kinh doanh chủ yếu dựa hình thức thuế khốn phụ thuộc vào tính tốn chủ quan cán thuế dẫn đến khó xác định doanh thu, thu nhập thực tế hộ kinh doanh Từ đó, ảnh hưởng đến kết chấm điểm, XHTD Agribank Lâm Đồng tiêu xây dựng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình khơng phù hợp với đối tượng Ngồi ra, việc chấm điểm khơng phù hợp với loại hình khách hàng ảnh hưởng đến cơng tác rà sốt, điều chỉnh mơ hình chấm điểm dựa kết chấm điểm thực Sự đời bước hoàn thiện hệ thống chấm điểm XHTD nội đánh dấu trưởng thành phát triển ngành ngân hàng Việt Nam nói chung Agribank Lâm Đồng nói riêng xu hướng hội nhập với kinh tế giới Việc vận dụng hệ thống chấm điểm XHTD nội q trình cấp tín dụng đem lại cho CBTD thêm công cụ hỗ trợ đắc lực để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng đặt quan hệ tín dụng, theo sát biến động khách hàng suốt trình vay vốn Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống XHTD hành Agribank, đó, Agribank Lâm Đồng nói riêng hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, bộc lộ số khuyết tật bất cập cần nhận thức chỉnh sửa, có vấn đề quy định hành chính, sở thơng tin cần thiết, vấn đề chất lượng trách nhiệm đội ngũ nhân lực thực thi… 88 Chương 3: Hoàn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 3.1 Mục tiêu hồn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng Kết chấm điểm XHTD đóng vai trị quan trọng q trình cấp tín dụng ngân hàng nói chung việc quản lý rủi to tín dụng nói riêng, trực tiếp hỗ trợ định tín dụng, áp dụng sách lãi suất, biện pháp bảo đảm tiền vay, phân loại nợ quản lý tín dụng thống từ Trụ sở đến chi nhánh, phịng giao dịch tồn hệ thống Agribank Hoàn thiện hệ thống chấm điểm, XHTD nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro q trình cấp tín dụng hướng đến tiêu chuẩn quốc tế hội nhập ngành ngân hàng, với mục tiêu cụ thể sau: - Phản ảnh xác mức độ rủi ro danh mục tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu hơn; Trên sở đó, giúp định tín dụng phù hợp - Đảm bảo khả quản trị tín dụng thống tồn hệ thống, để Agribank Lâm Đồng dự báo tổn thất tín dụng theo nhóm khách hàng, từ xây dựng chiến lược sách tín dụng phù hợp - Xây dựng mơ hình, tiêu chí ngày phù hợp với thông lệ quốc tế, không xa rời với môi trường kinh tế, điều kiện kinh doanh riêng biệt Việt Nam nói chung Agribank Lâm Đồng nói riêng; đảm bảo tính linh hoạt điều chỉnh phù hợp với biến động sách, điều kiện, mơi trường kinh doanh tương lai Kết chấm điểm, XHTD khách hàng phải tính đến dự báo nguy vỡ nợ dẫn đến khả thực nghĩa vụ tài ngân hàng, tiêu chí chấm điểm, XHTD mơ hình phải đảm bảo không phức tạp theo sát thực tế để tất cán nhân viên 89 Agribank Lâm Đồng từ đội ngũ lãnh đạo chi nhánh đến CBTD, nhân viên trực tiếp tham gia vào cơng tác chấm điểm, XHTD tin tưởng sử dụng 3.2 Giải pháp hồn thiện hệ thống, cơng tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng 3.2.1 Giải pháp ngân hàng 3.2.1.1 Hồn thiện mơ hình chấm điểm, XHTD Agribank Lâm Đồng: Việc hồn thiện mơ hình chấm điểm, XHTD khơng phải cơng việc đơn giản thực cách nhanh chóng, mà địi hịi phải thực qua nhiều giai đoạn mội khoảng thời gian dài Thông qua liệu thu thập q trình chấm điểm, mơ hình kiểm chứng, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đánh giá cách khách quan, xác khách hàng Trong thời gian trước mắt, cần thực số giải pháp điều chỉnh mơ hình chấm điểm sau đây: a) Rà sốt, loại bỏ tiêu chí khơng phù hợp, khơng đánh giá ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng : Đối với tiêu chí nhân tố gây rủi ro tín dụng, để xác định điểm số cho tiêu chí đưa cách mơ hồ, chưa xác, tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, loại bỏ chưa thể đưa điều chỉnh Riêng tiêu chí bảo hiểm nhân thọ khơng nên xác định dựa vào số liệu tuyệt đối, mà nên vào tỷ lệ số tiền bảo hiểm dư nợ khách hàng thời điểm đánh giá Đối với khách hàng hộ nông dân hộ kinh doanh thay giá trị bảo hiểm nhân thọ tổng giá trị loại bảo hiểm khách hàng, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản khách hàng, bảo hiểm rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh… 90 Bên cạnh đó, với tiêu chí tiêu xây dựng trùng lắp, đánh giá chung với tiêu chí, cần phải đưa tiêu chí đánh giá cách đầy đủ nhất, cụ thể : - Các tiêu chí số người phụ thuộc kinh tế, thu nhập ròng ổn định hàng tháng, tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả kỳ đưa tiêu chí chung tỷ lệ nguồn trả nợ số tiền phải trả theo kế hoạch trả nợ Tiêu chí đánh giá khả năng, nguồn trả nợ khách hàng dựa sở tính tốn nguồn thu nhập, chi phí sinh hoạt tùy thuộc số người phụ thuộc, số tiền trả nợ… - Các tiêu chí lĩnh vực kinh doanh, rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh, xu phát triển ngành nghề đưa tiêu chí rủi ro liên quan đến ngành nghề, đánh giá vấn đề liên quan đến ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng bao gồm yếu tố tiềm phát triển, mức độ rủi ro ngành nghề … - Các tiêu chí lịch sử nợ hạn Agribank 12 tháng qua, tình hình nợ hạn ngân hàng khác 12 tháng qua, lịch sử cấu nợ 12 tháng vừa qua kết hợp hành tiêu chí lịch sử quan hệ tín dụng NHTM 12 tháng qua Trong đó, để xác định điểm số cho tiêu chí bao gồm: ln trả nợ hạn, bị cấu nợ, có nợ hạn trả nợ tốt /Khách hàng mới, có nợ hạn, nhiên khả trả nợ khơng ổn định, có nợ hạn - Các tiêu chí đánh giá CBTD mức độ nghiên cứu khảo sát thị trường sản phẩm đầu phương án kinh doanh, cách thức tiêu thụ sản phẩm phương án kinh doanh, đối tượng khách hàng phương án kinh doanh, mức độ chắn khả tiêu thụ sản phẩm đánh giá chung tiêu chí tính khả thi phương án kinh doanh theo đánh giá CBTD Trên sở đánh giá yếu tố liên quan đến phương án kinh doanh khách hàng khả tiêu thụ sản phẩm, đối tượng khách hàng … CBTD xác định mức độ khả thi phương án kinh doanh khách hàng 91 - Tiêu chí biên độ biến động giá nguyên vật liệu sản phẩm đầu vào 12 tháng vừa qua loại bỏ đưa vào để làm để đánh giá cho tiêu chí tính ổn định nguồn nguyên liệu/ hàng hóa đầu vào b) Thực phân loại để xây dựng nhóm tiêu có mối liên hệ, tác động lẫn Từ đưa quy định, hướng dẫn để CBTD thực chấm điểm bảo đảm tiêu chí lựa chọn cách logic với Chẳng hạn, CBTD lựa chọn cho tiêu chí ghi chép sổ sách kế tốn khách hàng CBTD khơng có thơng tin khơng rõ ràng minh bạch tiêu chí tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình năm doanh thu năm gần phải chấm điểm mức điểm số thấp thơng tin khơng rõ ràng để xác định tiêu chí c) Xem xét bổ sung số tiêu chí vào tiêu chấm điểm, XHTD khách hàng cá nhân, hộ gia đình: Cần bổ sung tiêu chí mức độ thay đổi lợi nhuận phương án kinh doanh số lượng sản phẩm tiêu thụ thay đổi, nhằm đánh giá độ nhạy cảm nguồn thu nhập dùng để trả nợ hoạt động sản xuất kinh doanh d) Xây dựng tiêu phù hợp với đối tượng khách hàng đặc thù đối tượng khách hàng chưa có tiêu chấm điểm theo quy định Agribank thời điểm tại: Đối với khoản cho vay tiêu dùng nhỏ lẻ, với số lượng lớn khoản điểm cho đối tượng khách hàng cần xây dựng đơn giản dễ thu thập thông tin Các tiêu chí tiêu chấm điểm, XHTD xây dựng nên tập trung đến yếu tố liên quan đến lịch sử quan hệ tín dụng, nghề nghiệp khả trả nợ khách hàng Mô hình chấm điểm, XHTD đối tượng khách hàng tham khảo dựa mơ hình chấm điểm tín dụng tiêu dùng hay mơ hình chấm điểm tín dụng FICO 92 Trên sở tiêu áp dụng cho khách hàng hộ nông dân hộ kinh doanh, tiến hành kiểm chứng, xây dựng tiêu chấm điểm cho khách hàng hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp hộ có thu nhập thấp 3.2.1.2 Hồn thiện công tác chấm điểm XHTD nội Agribank Lâm Đồng Thực rà soát kết chấm điểm, XHTD tất khách hàng cá nhân, hộ gia đình thực thời gian qua nhằm chấn chỉnh sai sót q trình thu nhập, nhập thơng tin sai sót loại hình khách hàng cá nhân, hộ nông dân, hộ kinh doanh Đồng thời cần phải chấn chỉnh công tác thiết lập, lưu trữ hồ sơ làm chấm điểm báo cáo tổng hợp kết chấm điểm báo cáo chi tiết chấm điểm tiêu chí khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kiểm tra Để hồn thành tất công việc nêu đảm bảo chất lượng hiểu đòi hỏi nhiều công sức thời gian số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng Agribank Lâm Đồng tương đối lớn Vì vậy, Agribank Lâm Đồng cần xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực cho q trình đơn đốc, kiểm tra kiểm sốt Lộ trình thực đặt vào tiêu chí dư nợ, hình thức vay vốn hay dựa loại hình khách hàng Tổ chức lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cán nhân viên tầm quan trọng chấm điểm, XHTD đào tạo kiến thức quy định, quy trình thực chấm điểm, XHTD kỹ giao tiếp, khai thác xử lý thơng tin… Ngồi ra, tiêu chấm điểm dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình Agribank áp dụng có nhiều tiêu chí CBTD đánh giá khơng có quy định cụ thể định lượng, điểm số tiêu chí từ phụ thuộc nhiều vào nhận định chủ quan CBTD Vì cơng tác tổ chức cán cần lưu ý phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp CBTD đội ngũ nhân viên có liên quan đến việc thực chấm điểm, XHTD để loại trừ trường hợp lợi dụng vào chức trách, công việc giao cố ý làm sai lệch kết 93 chấm điểm khách hàng từ tư lợi cho thân, gia đình gây tổn thất cho ngân hàng Nâng cao chất lượng thông tin khách hàng, yếu tố quan trọng định đến chất lượng công tác chấm điểm, XHTD Agribank Lâm Đồng Chính vậy, Agribank Lâm Đồng nắm bắt thông tin khách hàng cách nhanh chóng kịp thời khả mắc phải sai lầm định cấp tín dụng hạn chế nhiều Từ thực tế cho thấy thông tin khách hàng vấn đề “mơ hồ” tính xác khơng cao Vì để nâng cao chất lượng thơng tin khách hàng, Agribank Lâm Đồng cần phải thu thập, kiểm chứng thông tin sơ cấp bổ sung thêm nguồn thông tin thứ cấp Thông tin sơ cấp thường cung cấp từ khách hàng thông tin thứ cấp thu thập từ nguồn: trung tâm thơng tin tín dụng, thơng tin từ phương tiện thơng tin đại chúng (báo chí, truyền hình, internet…), thơng tin từ quan nhà nước (Chi cục thuế, Phịng đăng ký kinh doanh, quyền địa phương…), thơng tin từ TCTD khác … Mặc dù nguồn thông tin thu thập nhiều từ kênh thơng tin nêu trên, để bảo đảm tính xác, thơng tin phải thu thập cách chọn lọc so sánh với nguồn thơng tin khác Ngồi việc thu thập thơng tin ban đầu, CBTD cần phải biết cập nhật thông tin khách hàng cách thường xuyên, nhanh chóng kịp thời theo diễn biến thị trường Bởi biến động nhỏ thị trường gây tác động lớn đến khả tài chính, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng từ gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nâng cao hiệu công tác kiểm tra kiểm sốt nội nhằm bảo đảm cơng tác chấm điểm, XHTD Agribank Lâm Đồng thực theo quy định, quy trình Agribank ban hành Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thực cách thường xun thơng qua cán có trách nhiệm phê duyệt chấm điểm, kiểm tra chéo CBTD phòng giao dịch, phòng kế hoạch kinh doanh thông qua đợt kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra hoạt động 94 kinh doanh năm Phịng Kiểm tra kiểm sốt nội Phịng Tín dụng Agribank Lâm Đồng Bên cạnh đó, để cơng tác chấm điểm XHTD xác đạt hiệu cao hơn, Agribank Lâm Đồng cần có biện pháp để gắn trách nhiệm CBTD, đội ngũ nhân viên thực chấm điểm, xếp hạng Tùy theo mức độ sai sót tổn thất gây cho ngân hàng việc thực khơng quy trình chấm điểm, XHTD, CBTD thực bị xử lý thơng qua hình thức kỷ luật, khơng bình xét lao động năm trừ vào lương kinh doanh hàng tháng… Ngoài ra, Agribank Lâm Đồng cần quan tâm đến việc phối hợp với quan chức Chi cục thuế, Phịng đăng ký kinh doanh, đồn thể, quyền địa phương … để hỗ trợ cho công tác thu thập thơng tin khách hàng cách xác thực nhanh chóng 3.2.1.3 Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân, hộ gia đình Agribank Lâm Đồng phát huy hiệu Tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát khoản vay trước, sau giải ngân Qua để nâng cao chất lượng nguồn thông tin thu thập từ khách hàng trước cho vay để thực chấm điểm, XHTD lần đầu kịp thời cập nhật thông tin biến động khách hàng nhằm điều chỉnh sách tín dụng cách hợp lý Nâng cao hiệu công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ kỹ phân tích đánh giá phận chuyên trách công tác chấm điểm, XHTD Đây công tác mà Agribank Lâm Đồng cần phải trọng hệ thống chấm điểm, XHTD, phương pháp cơng cụ phân tích hồn thiện phát triển đến mức độ khơng thể hồn tồn thay kỹ kinh nghiệm đội ngũ chuyên gia, cán trực tiếp thực phân tích tín dụng Hiệu cơng tác chấm điểm, XHTD việc rà sốt, điều chỉnh mơ hình chấm điểm phụ thuộc nhiều vào đội ngũ 95 Nâng cao nhận thức nhà quản trị vai trò chấm điểm, XHTD phòng ngừa rủi ro thiết lập danh mục cho vay hiệu Vận dụng kết chấm điểm, XHTD nhiều trình cấp tín dụng Hồn thiện chương trình chẩm điểm, XHTD nhằm hỗ trợ tốt cho công tác chấm điểm, rà soát khách hàng chưa chấm điểm, XHTD đưa cảnh báo tiêu chí CBTD nhập khơng xác, thiếu lơgic với tiêu chí khác Xây dựng hệ thống thông tin quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo cung cấp thơng tin cách đầy đủ, xác, cập nhật thường xuyên phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm, XHTD khách hàng Thiết lập mối liên kết thông tin chặt chẽ hệ thống giao dịch trực tuyến hệ thống chấm điểm, XHTD nội Agribank Lâm Đồng nhằm bảo đảm tính thống thơng tin chung khách hàng hệ thống Ngoài ra, cần tận dụng tối đa chức có sẵn liên quan đến nhập liệu thông tin hệ thống giao dịch trực tuyến để phục vụ tốt cho công tác chấm điểm, XHTD chức phân tích tín dụng, nhập phương án kinh doanh khách hàng Ngoài ra, Cần thiết lập kênh trao đổi thông tin ngân hàng sở cạnh tranh hợp tác nhằm đạt mục tiêu chung ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Sử dụng tiến công nghệ tin học quản trị thông tin yếu tố then chốt để phát triển sở liệu khách hàng 3.2.2 Các hỗ trợ khác từ quan chức cấp Các quan nhà nước Tổng cục thuế, Bộ Tài Chính cần phải xây dựng chuẩn mực kế tốn tiêu chuẩn để xác định doanh thu, chi phí loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể, hộ gia đình (hiện mang hình thức thuế khốn, việc tính thuế chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan cán thuế) Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát quy mô hoạt động hộ kinh doanh để yêu cầu họ chuyển sang hoạt động sản xuất kinh doanh với loại hình doanh 96 nghiệp theo quy định pháp luật; Khuyến khích xây dựng tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập; XHTD cơng việc tương đối mẻ Việt Nam thực từ lâu giới Ở quốc gia có nhiều kinh nghiệm việc thực XHTD xây dựng tổ chức định mức tín nhiệm độc lập, hoạt động hình thức cơng ty cổ phần chuyên thực thu thập thông tin để xếp hạng tín nhiệm cho tổ chức cá nhân Việc hình thành tổ chức có vai trị to lớn việc minh bạch hố thơng tin kinh tế Chính để tạo điều kiện thành lập hoạt động tổ chức xếp hạng tín nhiệm, thời gian tới Nhà nước cần phải ban hành văn quy phạm pháp luật tạo chế môi trường cho hoạt động kinh doanh xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có lợi NHTM cung cấp tài liệu, hồ sơ khách hàng vay vốn, tình hình dư nợ mức độ tín nhiệm quan hệ tín dụng có điều kiện để đánh giá tín nhiệm khách hàng xác Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng mơ hình chấm điểm, XHTD để NHTM tham khảo xây dựng mơ hình riêng phù hợp với đặc thù hoạt động sử dụng để so sánh với kết chấm điểm, XHTD NHTM để có điều chỉnh, bổ sung, hồn thiện mơ hình chấm điểm, XHTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phát huy tối đa hiệu cung cấp thơng tin Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Đây là đầu mối quan trọng thực cung cấp thơng tin tín dụng cho NHTM việc đánh giá rủi ro khách hàng Tuy nhiên nguồn thơng tin mà CIC cung cấp cịn đơn điệu, chưa đầy đủ không kịp thời Vi vậy, để nâng cao chất lượng thông tin mà CIC cung cấp cho tổ chức, đòi hỏi CIC thời gian tới phải cải tiến theo hướng cung cấp thơng tin phải nhanh chóng; nguồn thơng tin phải cập nhật, xác ngồi thơng tin quan hệ tín dụng cịn phải cung cấp thơng tin quan hệ khác với ngân hàng thơng tin phi tài khác Ngồi ra, quan chức khác, Viện kiểm sát, tòa án đơn vị hữu quan cần bảo đảm vai trị tich cực, khách quan điều tra, xử 97 lý kịp thời, nghiêm khắc, « người tội » tranh chấp q trình hoạt động tín dụng ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ ổn định hệ thống lợi ích chung kinh tế đời sống xã hội quốc gia, địa bàn , địa phương… Kết luận Trước áp lực nâng cao lực cạnh tranh theo chuẩn mực quốc tế trình hội nhập kinh tế giới, NHTM cần đổi toàn diện hoạt động phát triển hệ thống quản trị rủi ro Việc coi trọng chất lượng XHTD để tăng cường quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel hoạt động tín dụng đã, vấn đề ưu tiên mà NHTM Việt Nam, có Agribank Lâm Đồng, phải đặc biệt quan tâm thực tiễn kinh doanh Một số biện pháp áp dụng xây dựng hệ thống XHTD nội nhằm đánh giá mức độ rủi ro, từ đưa sách áp dụng cho nhóm khách hàng cụ thể Tuy thu số kết đáng ghi nhận, đời áp dụng Việt Nam, nên bất cập phát sinh trình chấm điểm, XHTD điều khơng thể tránh khỏi Chính vậy, việc nhận diện kịp thời vướng mắc, tồn cần khắc phục đề xuất huớng xử lý thích hợp cần thiết nhằm hoàn thiện phát huy tốt vai trò hệ thống XHTD nội Hệ thống XHTD nội Agribank mơ hình chấm điểm XHTD dành cho đối tượng khách hàng cá nhân, hộ nông dân, hộ kinh doanh Agribank Lâm Đồng áp dụng góp phần định vào đảm bảo an toàn nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Đồng thời, kết đạt được, hạn chế tồn mơ hình, tiêu chí, quy định chấm điểm hạn chế khác phát sinh trình thực chấm điểm XHTD nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nơng dân đặt Agribank, địi hỏi ngân hàng sớm có giải pháp tổng thể hữu hiệu khắc phuc, 98 đó, cần sớm hồn thiện mơ hình chấm điểm, XHTD-nhất điều chỉnh, bổ xung hồn thiện tiêu chí chấm điểm; thắt chặt quy trình kiểm sốt nội giám sát hoạt động giải ngân sử dụng vốn vay khách vay ; thực biện pháp hỗ trợ cần thiết thông tin đào tạo, nâng cao trình độ trách nhiệm cá nhân để hệ thống XHTD cá nhân, hộ gia đình Agribank phát huy hiệu Bên cạnh đó, quan chức BTC, NHNN cấp cần tạo điều kiện pháp lý hỗ trợ kỹ thuật cho hoàn thiện triển khai hệ thống chấm điểm XHTD nội Agribank nói riêng, NHTM khác nói chung tồn hệ thống / 99 Tài liệu tham khảo Agribank, 2007, Tài liệu tập huấn hệ thống xếp hạng tín dụng nội sách dự phịng rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Hà Nội Agribank, 2011, Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Hà Nội Agribank Lâm Đồng, Báo cáo tổng hợp chấm điểm khách hàng cá nhân, hộ gia đình hàng quý từ 30/11/2010 đến 30/9/2012 Nguyễn Minh Kiều, 2008, Nghiệp vụ ngân hàng, nhà xuất Thống kê Nguyễn Minh Kiều, 2008, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, nhà xuất Tài Nguyễn Trường Sinh, 2009, Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, ĐH Kinh tế TPHCM, luận văn thạc sĩ Trần Đắc Sinh, 2002, Định mức tín nhiệm Việt Nam, nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Hiệp Thương, 2009, Xếp hạng tín nhiệm, tài liệu tham khảo Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM Nguyễn Văn Tiến, 2003, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất Thống kê 10 Tài liệu nội xếp hạng tín dụng số NHTMCP Việt Nam 11 Andrew McDonald and Guy Eastwood, 2000, Credit risk rating at Australian banks, Australian prudential regulation authority 12 Christian Kronwald, 2009, Credit rating and the impact on capital structure, Norderstedt Germany: Druck und Bigdung 13 Dinh Thi Huyen Thanh and Stefanie Kleimeier, 2006, Credit scoring for Vietnam's retail banking market, Maastricht University, Netherlands 14 Jens Hilscher, Mungo Wilson, 2010, Credit rating and credit risk, The salomon center for the study of financial institutions – NYU Stern 15 Lyn C.Thomas, David B.Edelman and Jonathan N.Crook, 2002, Credit scoring and its applications, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 16 National bank of USA, 2001, Rating credit risk, Comptroller’s handbook 17 William F.Treacy and Mark S.Carey, 1998, Credit risk rating at large U.S Banks, Federal Reserve Bulletin 18 Trang web: http://www.rating.com.vn 19 Trang web: http://cic.org.vn/cicportal 20 Trang web: http://wikipedia.org ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUANG VŨ HỒN THIỆN XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số:... nội khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, hộ nông dân Agribank Lâm Đồng Chương 1: Tổng quan tín dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân. .. XHTN khách hàng cá nhân, hộ gia đình hoạt động tín dụng Việt Nam nói chung, Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Lâm Đồng nói riêng Vì vậy, đề tài: “Hồn thiện xếp hạng tín dụng khách hàng cá